有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	平成18年 1月11日～平成18年 7月10日	7,129,525,984	404,899,091
第5期特定期間	平成18年 7月11日～平成19年 1月10日	2,877,325,833	1,302,926,671
第6期特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7期特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	785,362	282,229,654

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,624,831,888	35.93
	イタリア	3,843,371,270	13.00
	イギリス	2,376,336,334	8.04
	スペイン	2,239,783,814	7.57
	ベルギー	1,474,119,634	4.98
	ドイツ	1,140,980,523	3.86
	オランダ	1,044,209,997	3.53
	フランス	904,854,323	3.06
	アイルランド	803,325,692	2.72
	メキシコ	450,407,227	1.52
	ポーランド	409,442,231	1.38
	デンマーク	185,916,087	0.63
	マレーシア	143,244,754	0.48
	スウェーデン	135,421,812	0.46
	南アフリカ	115,401,067	0.39
	シンガポール	107,095,125	0.36
	スイス	87,341,525	0.30
	小計	26,086,083,303	88.21
地方債証券	カナダ	1,012,838,457	3.42
特殊債券	オランダ	689,540,986	2.33
	オーストラリア	388,723,452	1.31
	国際機関	133,336,302	0.45
	小計	1,211,600,740	4.10
社債券	フランス	752,196,370	2.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,260,728	1.72
合計(純資産総額)		29,571,979,598	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	364,600,467	1.23
	売建	―	364,748,331	△1.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	33,090,000	16,372.46	5,417,649,377	16,408.10	5,429,441,117	8	2021/11/15	18.36
2	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,415,000	22,366.08	1,434,784,120	23,366.34	1,498,950,745	4.5	2034/9/7	5.07
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	15,669.75	1,378,938,272	16,089.87	1,415,908,955	4.5	2039/8/15	4.79
4	アメリカ	国債 証券	US  TREASURY N/B 3.5%	10,645,000	12,727.67	1,354,861,293	12,730.06	1,355,115,550	3.5	2018/2/15	4.58
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	10,310,000	12,877.37	1,327,657,062	12,819.77	1,321,718,738	4.25	2017/11/15	4.47
6	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	7,710,000	14,657.63	1,130,103,461	14,530.76	1,120,322,352	4.1	2018/7/30	3.79
7	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	6,770,000	16,495.08	1,116,717,362	16,501.42	1,117,146,438	5	2022/3/1	3.78
8	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.75%	4,900,000	17,708.10	867,696,981	17,905.82	877,385,589	1.75	2019/7/22	2.97
9	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.85%	5,130,000	17,199.54	882,336,732	17,047.94	874,559,704	5.85	2022/1/31	2.96
10	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	4,100,000	20,869.64	855,655,363	20,910.61	857,335,244	9	2023/11/1	2.90
11	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	3,510,000	22,802.31	800,361,105	22,052.56	774,045,014	5.5	2031/1/4	2.62
12	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,600,000	21,685.08	780,663,202	21,016.35	756,588,662	5	2035/3/28	2.56
13	フランス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,367.41	760,596,231	12,230.83	752,196,370	2.25	2019/1/30	2.54
14	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	3,650,000	20,175.08	736,390,772	19,957.67	728,454,955	5.5	2028/1/15	2.46
15	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,360,000	14,849.06	647,419,374	14,685.40	640,283,819	4.5	2018/8/1	2.17
16	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,164.35	608,217,840	12,236.87	611,843,940	1.875	2019/3/13	2.07
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	4,520,000	12,228.11	552,711,022	12,580.86	568,655,200	3	2045/5/15	1.92
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,570,000	15,615.86	557,486,372	15,640.99	558,383,621	3.25	2021/10/25	1.89
19	アイルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,015.29	528,625,282	18,298.93	508,710,435	5.4	2025/3/13	1.72
20	カナダ	地方 債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,356.73	440,772,398	13,011.05	429,364,687	4	2019/10/7	1.45
21	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	14,011.34	421,741,385	13,559.05	408,127,584	5.75	2016/7/25	1.38
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,319.53	393,300,899	16,369.25	394,499,033	4.25	2021/9/28	1.33
23	カナダ	地方 債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	9,739.31	374,963,477	9,687.50	372,969,096	4	2021/6/2	1.26
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,865,000	19,454.10	362,819,008	19,674.82	366,935,509	6.25	2024/1/4	1.24
25	イタリア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	19,689.36	344,563,886	19,892.90	348,125,867	6.5	2027/11/1	1.18
26	フランス	国債 証券	FRANCE .A.T. 3.25%	1,960,000	17,245.50	338,011,809	17,677.07	346,470,702	3.25	2045/5/25	1.17
27	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,680,000	19,577.92	328,909,169	19,228.09	323,031,939	3.75	2045/6/22	1.09
28	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	14,914.06	278,892,974	14,858.55	277,854,911	4.25	2019/2/1	0.94
29	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,270,000	18,927.23	240,375,860	19,283.60	244,901,758	5.15	2044/10/31	0.83
30	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	12,659.92	235,474,583	12,556.31	233,547,470	2.75	2018/2/28	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.21
地方債証券	3.42
特殊債券	4.10
社債券	2.54
合計	98.28

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	3,016,717.42	356,985,065	364,600,467	1.23
	ドル	売建	3,017,940.85	357,129,841	364,748,331	△1.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,897,602,250	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,829,308	3.05
合計(純資産総額)		15,366,431,558	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	460,480,000	2.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	87,200	8,196.42	714,728,535	7,200.00	627,840,000	4.09
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	555,200	756.30	419,897,760	609.40	338,338,880	2.20
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,500	3,648.59	195,199,565	5,028.00	268,998,000	1.75
4	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	55,300	4,708.15	260,360,695	3,980.00	220,094,000	1.43
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,500	3,869.19	179,917,403	4,661.00	216,736,500	1.41
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	70,400	2,621.08	184,524,032	3,008.00	211,763,200	1.38
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	63,000	4,078.77	256,963,037	3,341.00	210,483,000	1.37
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,300	6,935.18	272,552,574	5,265.00	206,914,500	1.35
9	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	973,600	218.08	212,322,688	205.80	200,366,880	1.30
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,200	6,390.66	186,607,379	5,773.00	168,571,600	1.10
11	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	28,900	4,728.44	136,651,916	5,312.00	153,516,800	1.00
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,800	10,143.57	129,837,696	10,990.00	140,672,000	0.92
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,300	22,383.33	141,014,979	22,105.00	139,261,500	0.91
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	82,100	1,950.35	160,123,847	1,650.00	135,465,000	0.88
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	53,400	2,189.43	116,915,562	2,527.00	134,941,800	0.88
16	日本	株式	花王	化学	19,700	5,570.38	109,736,486	6,395.00	125,981,500	0.82
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,500	3,997.92	149,922,185	3,342.00	125,325,000	0.82
18	日本	株式	ソニー	電気機器	49,500	3,240.53	160,406,235	2,523.00	124,888,500	0.81
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	51,000	2,680.04	136,682,040	2,367.50	120,742,500	0.79
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,000	4,283.34	119,933,520	4,248.00	118,944,000	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	98,200	1,250.10	122,759,820	1,180.00	115,876,000	0.75
22	日本	株式	ファナック	電気機器	7,200	22,946.95	165,218,040	15,810.00	113,832,000	0.74
23	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,200	4,066.39	90,273,858	4,856.00	107,803,200	0.70
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,700	4,723.43	116,668,721	4,336.00	107,099,200	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	178,000	797.86	142,019,080	586.40	104,379,200	0.68
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,000	3,282.80	121,463,778	2,803.00	103,711,000	0.67
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,400	15,941.06	117,963,844	13,695.00	101,343,000	0.66
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,700	2,426.42	125,445,914	1,905.50	98,514,350	0.64
29	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	60,633.00	97,012,800	55,920.00	89,472,000	0.58
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	80,000	1,509.70	120,776,287	1,114.00	89,120,000	0.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.33
		建設業	2.92
		食料品	4.82
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.87
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.63
		機械	4.37
		電気機器	10.62
		輸送用機器	10.45
		精密機器	1.54
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	4.56
		海運業	0.22
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.50
		卸売業	3.90
		小売業	4.77
		銀行業	8.08
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	2.39
		その他金融業	1.34
		不動産業	2.71
		サービス業	3.55
合計			96.95

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	32	日本円	479,181,784	460,480,000	2.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。