有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050
第32期特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	587,138	68,689,890
第33期特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,415,438	180,709,777

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,803,898,090	33.45
	イタリア	2,070,619,636	10.18
	スペイン	1,974,603,938	9.71
	フランス	1,804,835,832	8.87
	イギリス	1,373,571,045	6.75
	ドイツ	1,224,652,617	6.02
	アイルランド	730,213,813	3.59
	ベルギー	644,563,202	3.17
	オーストラリア	592,419,331	2.91
	カナダ	315,889,940	1.55
	ポーランド	240,757,018	1.18
	ノルウェー	234,079,595	1.15
	メキシコ	162,995,102	0.80
	マレーシア	93,251,134	0.46
	シンガポール	90,130,933	0.44
	イスラエル	86,832,754	0.43
	スウェーデン	68,755,601	0.34
	オランダ	47,418,996	0.23
	小計	18,559,488,577	91.26
地方債証券	カナダ	494,761,868	2.43
特殊債券	国際機関	439,986,176	2.16
	スウェーデン	428,075,456	2.10
	カナダ	82,706,918	0.41
	小計	950,768,550	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	332,926,248	1.64
合計(純資産総額)		20,337,945,243	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,153.24	1,464,420,412	11,062.63	1,452,524,146	2	2024/5/31	7.14
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	6,820,000	13,755.83	938,148,070	13,352.21	910,621,233	6	2026/2/15	4.48
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,290,000	10,218.14	847,084,138	10,053.75	833,455,983	0.625	2030/8/15	4.10
4	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,280,000	18,407.77	787,852,659	17,592.02	752,938,482	1.75	2049/1/22	3.70
5	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,180,000	13,768.65	713,216,166	13,931.77	721,665,789	0.9	2028/5/15	3.55
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,790,000	11,350.70	657,205,947	11,230.78	650,262,382	2.5	2024/5/15	3.20
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	14,032.38	642,683,064	14,196.74	650,211,040	2.75	2024/10/31	3.20
8	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	16,715.04	585,026,511	17,812.17	623,426,244	5.25	2029/11/1	3.07
9	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	4,460,000	13,031.80	581,218,553	13,528.30	603,362,216	0.5	2029/5/25	2.97
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,690.78	548,297,980	11,505.04	539,586,553	2.25	2027/8/15	2.65
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,472.20	579,304,870	12,541.68	539,292,295	2.75	2042/8/15	2.65
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,180,000	12,756.87	533,237,429	12,672.03	529,690,905	0	2022/2/25	2.60
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,440,000	14,876.34	511,746,328	14,821.04	509,843,872	1	2024/4/22	2.51
14	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	6,060,000	8,333.53	505,012,123	8,320.95	504,249,730	2.25	2022/11/21	2.48
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,570,000	14,148.05	505,085,485	13,934.30	497,454,567	5.5	2022/11/1	2.45
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,335,000	14,856.68	495,470,348	14,689.38	489,891,063	4.8	2024/1/31	2.41
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	10,536.18	498,361,366	10,084.76	477,009,563	0.625	2030/5/15	2.35
18	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	10,972.48	438,899,584	10,999.65	439,986,176	2.75	2023/3/7	2.16
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,970,000	15,719.01	466,854,775	14,576.59	432,924,797	3.75	2043/11/15	2.13
20	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,710.24	428,409,792	10,701.88	428,075,456	1.625	2022/10/24	2.10
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	2,455,000	17,358.30	426,146,442	16,230.31	398,454,233	4.75	2041/2/15	1.96
22	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,690,000	13,378.92	359,893,161	13,365.39	359,529,114	0	2030/8/15	1.77
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	15,979.48	300,414,284	18,347.18	344,927,149	2.7	2048/10/31	1.70
24	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,332.94	339,988,368	11,402.94	342,088,416	3.2	2024/5/16	1.68
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,161.96	314,395,637	14,919.58	331,214,694	1.25	2036/5/25	1.63
26	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,350,000	13,574.46	319,000,026	14,093.66	331,201,160	0.9	2029/6/22	1.63
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,452.23	302,051,757	14,432.63	301,642,025	3.8	2024/4/30	1.48
28	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 4%	1,880,000	13,414.04	252,183,995	13,147.59	247,174,805	4	2022/3/28	1.22
29	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,850,000	13,131.40	242,931,021	13,354.01	247,049,210	0	2029/8/15	1.21
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	1,270,000	16,537.26	210,023,202	17,939.92	227,837,025	2	2048/5/25	1.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.26
地方債証券	2.43
特殊債券	4.67
合計	98.36

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,471,833,180	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	830,559,773	4.54
合計(純資産総額)		18,302,392,953	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	811,800,000	4.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,400	6,618.71	472,575,894	7,300.00	521,220,000	2.85
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	55,100	4,560.14	251,264,207	8,108.00	446,750,800	2.44
3	日本	株式	ソニー	電気機器	44,200	6,563.95	290,126,946	10,050.00	444,210,000	2.43
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	35,992.63	248,349,177	56,140.00	387,366,000	2.12
5	日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	37,728.62	154,687,342	60,580.00	248,378,000	1.36
6	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	6,478.45	110,133,784	13,850.00	235,450,000	1.29
7	日本	株式	信越化学工業	化学	12,700	11,981.95	152,170,796	18,175.00	230,822,500	1.26
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,500	3,468.10	168,203,030	4,542.00	220,287,000	1.20
9	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	468,000	437.52	204,759,413	469.30	219,632,400	1.20
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	58,300	3,766.44	219,583,905	3,698.00	215,593,400	1.18
11	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	81,200	2,430.81	197,381,772	2,618.00	212,581,600	1.16
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,700	5,593.85	115,792,798	10,055.00	208,138,500	1.14
13	日本	株式	第一三共	医薬品	60,800	2,214.92	134,667,732	3,365.00	204,592,000	1.12
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	13,724.06	122,144,134	22,105.00	196,734,500	1.07
15	日本	株式	HOYA	精密機器	14,000	9,515.88	133,222,428	13,395.00	187,530,000	1.02
16	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	55,200	3,215.32	177,485,901	3,079.00	169,960,800	0.93
17	日本	株式	ファナック	電気機器	6,200	16,376.00	101,531,200	27,365.00	169,663,000	0.93
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	22,684.22	95,273,724	39,810.00	167,202,000	0.91
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,000	2,561.22	140,867,100	2,764.50	152,047,500	0.83
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	46,700	2,952.84	137,897,701	3,245.00	151,541,500	0.83
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,600	3,341.42	112,271,844	4,306.00	144,681,600	0.79
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,200	2,276.77	109,740,314	2,997.50	144,479,500	0.79
23	日本	株式	SMC	機械	2,100	41,797.98	87,775,758	63,360.00	133,056,000	0.73
24	日本	株式	花王	化学	16,700	8,151.17	136,124,539	7,597.00	126,869,900	0.69
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	91,700	1,232.90	113,056,930	1,378.50	126,408,450	0.69
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	22,200	3,975.83	88,263,456	5,472.00	121,478,400	0.66
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,400	5,049.81	118,165,554	5,133.00	120,112,200	0.66
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,100	13,268.80	94,208,480	16,350.00	116,085,000	0.63
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,500	2,431.35	103,332,375	2,647.50	112,518,750	0.61
30	日本	株式	三井物産	卸売業	58,000	1,609.49	93,350,420	1,936.50	112,317,000	0.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.15
		建設業	2.13
		食料品	3.38
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.36
		医薬品	5.76
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.54
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.57
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.58
		機械	5.53
		電気機器	17.40
		輸送用機器	6.51
		精密機器	2.57
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	3.28
		海運業	0.18
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.76
		卸売業	4.23
		小売業	4.53
		銀行業	4.32
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.79
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.84
		サービス業	5.32
合計			95.46

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	45	日本円	793,389,600	811,800,000	4.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。