有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	平成28年 7月12日～平成29年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	平成29年 1月11日～平成29年 7月10日	453,441	255,582,745

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,346,450,600	37.22
	フランス	2,281,416,304	9.09
	イタリア	2,208,546,003	8.80
	スペイン	2,025,575,367	8.07
	イギリス	1,767,880,647	7.04
	オランダ	1,022,899,605	4.07
	ドイツ	945,862,170	3.77
	ベルギー	700,715,206	2.79
	ポーランド	418,478,897	1.67
	アイルランド	289,322,273	1.15
	メキシコ	288,708,955	1.15
	オーストリア	275,600,116	1.10
	カナダ	222,069,745	0.88
	ノルウェー	193,654,344	0.77
	デンマーク	154,401,049	0.61
	南アフリカ	139,677,938	0.56
	フィンランド	138,253,833	0.55
	シンガポール	99,408,414	0.40
	オーストラリア	56,372,871	0.22
	スイス	46,282,662	0.18
	小計	22,621,576,999	90.10
地方債証券	カナダ	559,581,773	2.23
特殊債券	オランダ	633,805,906	2.52
	オーストラリア	218,718,406	0.87
	国際機関	194,870,344	0.78
	小計	1,047,394,656	4.17
社債券	フランス	442,745,784	1.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	436,725,694	1.74
合計(純資産総額)		25,108,024,906	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	123,893,991	0.49
	売建	―	125,013,143	△0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	24,970,000	13,755.69	3,434,796,134	13,733.40	3,429,230,563	6.25	2023/8/15	13.66
2	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	9,620,000	19,048.40	1,832,456,297	18,971.68	1,825,076,049	9	2023/11/1	7.27
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,435,000	21,000.94	1,351,411,124	20,388.70	1,312,013,475	4.5	2034/9/7	5.23
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,380,000	14,010.06	1,314,144,223	13,881.68	1,302,102,067	8	2021/11/15	5.19
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,180,000	13,590.70	1,247,626,810	13,743.74	1,261,676,034	4.25	2039/5/15	5.02
6	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	8,280,000	14,265.77	1,181,206,455	14,218.71	1,177,309,643	4.6	2019/7/30	4.69
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	11,152.67	990,357,800	11,156.55	990,702,303	1.875	2020/6/30	3.95
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,682.44	845,808,960	11,647.95	843,312,291	3.5	2020/5/15	3.36
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	11,015.17	801,904,486	11,272.08	820,607,433	3	2045/5/15	3.27
10	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	4,000,000	19,673.81	786,952,449	19,452.68	778,107,440	5.5	2029/4/25	3.10
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	5,730,000	10,991.20	629,796,006	10,976.37	628,946,375	1	2019/3/15	2.50
12	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,380,000	17,947.44	606,623,793	17,926.70	605,922,646	5.9	2026/7/30	2.41
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	4,000,000	14,391.79	575,671,930	14,374.29	574,971,820	3.5	2020/4/25	2.29
14	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	14,551.91	567,524,724	14,321.13	558,524,421	1.75	2023/7/15	2.22
15	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	2,710,000	20,534.32	556,480,139	20,565.34	557,320,776	6.5	2027/7/4	2.22
16	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,084.65	554,232,875	11,085.76	554,288,050	1.875	2019/3/13	2.21
17	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	3,440,000	13,827.49	475,665,885	13,672.88	470,347,382	4.25	2018/10/25	1.87
18	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	2,400,000	19,794.79	475,074,978	19,348.96	464,375,184	5.5	2028/1/15	1.85
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	2,680,000	17,288.37	463,328,480	17,089.16	457,989,662	3.25	2045/5/25	1.82
20	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,078.91	443,156,772	11,068.64	442,745,784	2.25	2020/2/18	1.76
21	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	3,280,000	13,532.86	443,878,038	13,326.72	437,116,531	4	2018/3/28	1.74
22	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,633.64	383,910,409	11,558.05	381,415,947	4	2019/10/7	1.52
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,420,000	18,975.29	269,449,190	18,563.28	263,598,675	3.75	2045/6/22	1.05
24	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,590,000	16,860.07	268,075,192	16,501.85	262,379,447	4.75	2044/9/1	1.05
25	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	18,778.40	242,241,380	18,786.28	242,343,078	5.15	2044/10/31	0.97
26	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,697.22	242,451,983	17,572.76	240,746,826	5.4	2025/3/13	0.96
27	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,110,000	22,069.41	244,970,472	20,795.08	230,825,411	4.25	2039/7/4	0.92
28	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,345.73	224,130,239	20,668.44	217,018,662	4.25	2039/9/7	0.86
29	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,995.98	207,916,550	9,963.46	207,240,072	4.75	2025/7/21	0.83
30	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	10,054.00	196,053,039	9,993.35	194,870,344	6.25	2021/6/8	0.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.10
地方債証券	2.23
特殊債券	4.17
社債券	1.76
合計	98.26

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	1,400,723.48	125,198,697	123,893,991	0.49
	ドル	売建	1,132,981.18	125,811,328	125,013,143	△0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,137,559,390	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	365,605,841	2.09
合計(純資産総額)		17,503,165,231	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	340,095,000	1.94

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,500	6,495.97	574,893,345	6,234.00	551,709,000	3.15
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	548,900	765.53	420,199,417	700.00	384,230,000	2.20
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,500	4,894.28	281,421,398	5,390.00	309,925,000	1.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,500	8,339.22	271,024,972	8,958.00	291,135,000	1.66
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,800	4,378.19	248,681,294	4,195.00	238,276,000	1.36
6	日本	株式	ソニー	電気機器	51,400	3,658.02	188,022,458	4,540.00	233,356,000	1.33
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	70,100	2,982.81	209,094,981	2,920.00	204,692,000	1.17
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,900	3,577.20	232,160,335	3,108.00	201,709,200	1.15
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	986,900	213.69	210,893,078	196.40	193,827,160	1.11
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,100	3,799.11	171,339,953	3,834.00	172,913,400	0.99
11	日本	株式	任天堂	その他製品	4,500	24,893.70	112,021,663	37,480.00	168,660,000	0.96
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	45,002.84	148,509,403	51,020.00	168,366,000	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,700	5,293.23	151,915,701	5,832.00	167,378,400	0.96
14	日本	株式	ファナック	電気機器	7,400	22,344.98	165,352,906	22,565.00	166,981,000	0.95
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	38,500	3,477.78	133,894,752	3,837.00	147,724,500	0.84
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,900	10,019.33	139,268,758	10,350.00	143,865,000	0.82
17	日本	株式	信越化学工業	化学	13,600	9,672.16	131,541,481	10,110.00	137,496,000	0.79
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,900	2,676.18	141,569,922	2,563.00	135,582,700	0.77
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,900	5,050.97	145,973,036	4,645.00	134,240,500	0.77
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,100	4,375.60	131,705,645	4,445.00	133,794,500	0.76
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,700	16,301.82	125,524,065	17,180.00	132,286,000	0.76
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	174,000	628.72	109,397,646	759.60	132,170,400	0.76
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	77,200	1,688.58	130,358,467	1,710.50	132,050,600	0.75
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,300	2,500.09	135,755,222	2,396.50	130,129,950	0.74
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	83,000	1,283.02	106,491,126	1,521.00	126,243,000	0.72
26	日本	株式	花王	化学	18,100	5,986.63	108,358,003	6,714.00	121,523,400	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,600	4,685.34	119,944,835	4,657.00	119,219,200	0.68
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,100	11,067.84	111,785,184	11,700.00	118,170,000	0.68
29	日本	株式	日本電産	電気機器	9,500	10,683.52	101,493,532	12,160.00	115,520,000	0.66
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,100	18,466.82	112,647,602	17,750.00	108,275,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	3.14
		食料品	4.48
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.99
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.66
		機械	5.17
		電気機器	13.13
		輸送用機器	8.51
		精密機器	1.59
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.74
		陸運業	3.98
		海運業	0.21
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.77
		卸売業	4.25
		小売業	4.51
		銀行業	7.56
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.43
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.32
		サービス業	3.81
合計			97.91

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	21	日本円	337,323,144	340,095,000	1.94

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。