有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050
第32期特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	587,138	68,689,890

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,967,365,031	37.13
	イタリア	3,173,381,402	13.14
	スペイン	2,493,614,613	10.32
	フランス	2,092,267,628	8.66
	イギリス	1,584,185,222	6.56
	ドイツ	1,059,025,969	4.38
	ベルギー	875,525,509	3.62
	オーストラリア	621,433,171	2.57
	アイルランド	361,624,702	1.50
	ポーランド	256,655,484	1.06
	カナダ	234,696,496	0.97
	メキシコ	185,272,755	0.77
	ノルウェー	179,665,688	0.74
	マレーシア	112,862,369	0.47
	イスラエル	94,968,268	0.39
	スウェーデン	68,489,897	0.28
	小計	22,361,034,204	92.58
地方債証券	カナダ	488,674,612	2.02
特殊債券	国際機関	445,303,120	1.84
	スウェーデン	430,742,800	1.78
	カナダ	79,224,987	0.33
	小計	955,270,907	3.96
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	348,059,608	1.44
合計(純資産総額)		24,153,039,331	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,804,921,221	7.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,166.05	1,466,102,365	11,184.02	1,468,462,892	2	2024/5/31	6.08
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,772.06	1,374,451,686	13,749.99	1,372,249,688	6	2026/2/15	5.68
3	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	8,480,000	12,784.87	1,084,157,055	13,229.77	1,121,884,953	0.5	2029/5/25	4.64
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	7,570,000	10,864.78	822,464,309	10,831.00	819,906,936	2.125	2022/5/15	3.39
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,460,000	17,633.97	786,475,247	17,833.18	795,359,993	1.75	2049/1/22	3.29
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	6,770,000	11,364.62	769,385,221	11,379.33	770,381,046	2.5	2024/5/15	3.19
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	4,430,000	15,737.07	697,152,201	16,158.24	715,810,408	3.75	2043/11/15	2.96
8	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,450,000	12,860.86	700,916,926	13,114.21	714,724,465	0	2029/8/15	2.96
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	10,823.64	654,830,733	10,816.29	654,385,771	1.625	2022/11/15	2.71
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,640,000	13,885.73	644,298,006	13,938.55	646,749,077	5.5	2022/11/1	2.68
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	13,771.65	630,742,005	14,023.58	642,280,273	2.75	2024/10/31	2.66
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,630,000	13,803.25	639,090,753	13,844.21	640,987,335	5.5	2022/9/1	2.65
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,210,000	14,234.16	599,258,363	14,317.86	602,782,053	1	2024/4/22	2.50
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	16,404.47	574,156,711	17,198.21	601,937,403	5.25	2029/11/1	2.49
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,487.67	579,970,228	13,939.58	599,402,128	2.75	2042/8/15	2.48
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,379.12	555,263,094	17,868.62	570,902,468	4.75	2041/2/15	2.36
17	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	4,120,000	13,315.58	548,602,230	13,766.01	567,159,901	0.9	2029/6/22	2.35
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,704.21	548,927,725	11,805.09	553,658,749	2.25	2027/8/15	2.29
19	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,640,000	14,585.25	530,903,254	14,657.27	533,524,643	4.8	2024/1/31	2.21
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	10,548.28	498,933,758	10,540.90	498,584,646	0.625	2030/5/15	2.06
21	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	10,985.09	439,403,680	11,132.57	445,303,120	2.75	2023/3/7	1.84
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.45%	3,150,000	13,247.16	417,285,574	13,793.32	434,489,756	1.45	2029/4/30	1.80
23	スウェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,722.54	428,901,840	10,768.57	430,742,800	1.625	2022/10/24	1.78
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,150,000	15,683.33	337,191,722	17,328.54	372,563,782	2.7	2048/10/31	1.54
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,890,000	17,873.47	337,808,747	19,417.65	366,993,696	5	2040/9/1	1.52
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,345.96	340,378,860	11,499.72	344,991,720	3.2	2024/5/16	1.43
27	オーストラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,420,000	9,604.26	328,466,002	9,710.67	332,104,941	3.25	2039/6/21	1.38
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,630,000	12,131.64	319,062,230	12,571.61	330,633,409	2	2050/2/15	1.37
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	3,140,000	10,460.38	328,456,051	10,457.54	328,367,022	0.125	2022/6/30	1.36
30	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	13,898.83	308,554,161	14,709.40	326,548,791	1.25	2036/5/25	1.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.58
地方債証券	2.02
特殊債券	3.96
合計	98.56

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	7,637,025.57	798,374,653	798,756,504	3.30
	カナダドル	買建	130,048.17	10,125,160	10,126,850	0.04
	メキシコペソ	買建	4,208,983.06	19,974,570	19,950,579	0.08
	ユーロ	買建	6,099,956.82	756,852,142	757,187,640	3.13
	ポンド	買建	885,793.80	121,490,162	121,530,909	0.50
	ノルウェークローネ	買建	2,599,369.28	29,996,721	29,970,727	0.12
	オーストラリアドル	買建	894,347.30	67,345,156	67,398,012	0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,952,653,310	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,843,815	2.83
合計(純資産総額)		20,534,497,125	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	568,670,000	2.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	106,100	6,618.71	702,245,131	6,217.00	659,623,700	3.21
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	74,500	4,526.32	337,210,840	6,595.00	491,327,500	2.39
3	日本	株式	ソニー	電気機器	59,600	6,532.53	389,338,788	8,076.00	481,329,600	2.34
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,600	34,006.04	292,451,962	44,220.00	380,292,000	1.85
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	124,700	2,430.81	303,122,007	2,443.50	304,704,450	1.48
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	79,000	3,766.83	297,579,570	3,756.00	296,724,000	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	5,800	37,728.62	218,826,025	46,440.00	269,352,000	1.31
8	日本	株式	第一三共	医薬品	27,400	6,606.98	181,031,339	9,258.00	253,669,200	1.24
9	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	639,300	437.31	279,572,283	393.20	251,372,760	1.22
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,100	13,724.06	166,061,242	18,450.00	223,245,000	1.09
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	68,100	3,217.72	219,126,732	3,259.00	221,937,900	1.08
12	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	65,600	3,458.91	226,904,496	3,268.00	214,380,800	1.04
13	日本	株式	HOYA	精密機器	19,100	9,491.33	181,284,423	10,420.00	199,022,000	0.97
14	日本	株式	信越化学工業	化学	16,000	11,406.87	182,510,017	12,275.00	196,400,000	0.96
15	日本	株式	日本電産	電気機器	23,100	6,431.73	148,573,108	8,375.00	193,462,500	0.94
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	65,500	2,990.61	195,884,955	2,907.50	190,441,250	0.93
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	74,600	2,561.22	191,067,012	2,524.00	188,290,400	0.92
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,900	5,547.06	154,763,250	6,609.00	184,391,100	0.90
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,200	22,684.22	140,642,167	28,800.00	178,560,000	0.87
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	63,400	2,952.12	187,164,408	2,800.00	177,520,000	0.86
21	日本	株式	花王	化学	22,800	8,151.17	185,846,900	7,636.00	174,100,800	0.85
22	日本	株式	SMC	機械	3,000	41,797.98	125,393,953	55,070.00	165,210,000	0.80
23	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	1,255,700	123.29	154,815,253	127.60	160,227,320	0.78
24	日本	株式	ファナック	電気機器	8,900	16,376.00	145,746,400	17,705.00	157,574,500	0.77
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	65,900	2,276.77	150,039,143	2,300.00	151,570,000	0.74
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,200	5,049.81	167,653,692	4,436.00	147,275,200	0.72
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,600	3,338.30	152,226,480	3,128.00	142,636,800	0.69
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	30,100	3,961.36	119,237,230	4,736.00	142,553,600	0.69
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	82,200	1,664.46	136,818,612	1,650.00	135,630,000	0.66
30	日本	株式	富士通	電気機器	9,300	10,814.54	100,575,269	14,120.00	131,316,000	0.64

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.17
		建設業	2.37
		食料品	3.76
		繊維製品	0.50
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.06
		医薬品	6.68
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.51
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.51
		機械	5.23
		電気機器	15.42
		輸送用機器	6.76
		精密機器	2.60
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	3.47
		海運業	0.12
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.38
		卸売業	4.28
		小売業	4.92
		銀行業	4.68
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	1.80
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.82
		サービス業	5.21
合計			97.17

 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	38	日本円	608,323,440	568,670,000	2.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。