有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2特定期間	平成17年 1月12日～平成17年 7月11日	4,300,129,000	55,680,391
第3特定期間	平成17年 7月12日～平成18年 1月10日	11,298,600,259	345,040,370
第4特定期間	平成18年 1月11日～平成18年 7月10日	7,129,525,984	404,899,091
第5特定期間	平成18年 7月11日～平成19年 1月10日	2,877,325,833	1,302,926,671
第6特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<参考:マザーファンドの投資状況>明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,742,391,966	31.87
	イタリア	4,844,532,920	14.37
	イギリス	2,699,702,517	8.01
	スペイン	2,376,627,318	7.05
	ドイツ	1,592,760,586	4.73
	フランス	1,165,326,596	3.46
	ベルギー	1,152,426,522	3.42
	オランダ	1,024,290,510	3.04
	ポーランド	700,458,067	2.08
	アイルランド	543,920,703	1.61
	オーストリア	390,875,673	1.16
	メキシコ	367,217,651	1.09
	デンマーク	233,594,645	0.69
	南アフリカ	190,488,870	0.57
	マレーシア	168,414,593	0.50
	スウェーデン	155,643,336	0.46
	シンガポール	131,118,892	0.39
	小計	28,479,791,365	84.50
地方債証券	カナダ	1,159,904,404	3.44
	オランダ	1,128,778,908	3.35
	フランス	921,645,230	2.73
	国際機関	391,477,088	1.16
	小計	2,441,901,226	7.25
社債券	フランス	744,545,752	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	878,102,109	2.61
合計(純資産総額)		33,704,244,856	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,172,615	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	12,090,000	17,600.39	2,127,888,189	18,343.53	2,217,732,928	6.25	2030/5/15	6.58
2	イギリス	国債証券	TREASURY 4.75%	8,040,000	21,995.63	1,768,449,239	25,179.36	2,024,420,691	4.75	2030/12/7	6.01
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875%	12,760,000	15,497.56	1,977,489,415	15,488.90	1,976,383,938	8.875	2019/2/15	5.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25%	13,060,000	13,044.15	1,703,566,969	12,881.85	1,682,370,834	7.25	2016/5/15	4.99
5	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	8,650,000	15,207.24	1,315,426,707	15,053.46	1,302,124,913	5.5	2017/7/30	3.86
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	4,750,000	20,490.54	973,300,906	22,951.04	1,090,174,799	4.75	2034/7/4	3.23
7	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	7,360,000	14,681.93	1,080,590,678	14,669.23	1,079,655,446	4.75	2017/5/1	3.20
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	4,810,000	19,956.95	959,929,506	21,557.35	1,036,908,900	5.5	2029/4/25	3.08
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	6,780,000	13,969.03	947,100,858	13,949.22	945,757,452	3.75	2016/4/15	2.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,650,000	11,732.76	897,556,523	11,824.07	904,541,832	0.625	2017/5/31	2.68
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	6,000,000	14,340.28	860,417,306	14,337.61	860,256,650	4.75	2016/9/15	2.55
12	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0304 5%	3,710,000	18,617.88	690,723,656	22,488.49	834,323,090	5	2035/3/28	2.48
13	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	4,800,000	15,627.51	750,120,845	15,904.94	763,437,312	3.5	2020/7/15	2.27
14	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,864.08	729,641,522	12,106.43	744,545,752	2.25	2019/1/30	2.21
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	5,640,000	12,943.24	729,999,008	12,956.68	730,757,287	4.25	2017/11/15	2.17
16	イギリス	国債証券	TREASURY 8%	2,660,000	24,755.56	658,498,069	25,386.53	675,281,826	8	2021/6/7	2.00
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	3,930,000	16,309.39	640,959,251	16,500.49	648,469,420	8.75	2020/8/15	1.92
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,900,000	13,392.99	522,326,805	16,410.88	640,024,430	4.25	2040/11/15	1.90
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	5,050,000	11,881.76	600,028,880	12,257.35	618,996,253	2.125	2021/8/15	1.84
20	イタリア	国債証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	14,687.43	628,622,401	14,446.85	618,325,476	5.75	2016/7/25	1.83
21	オランダ	特殊債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,603.87	580,193,625	11,920.78	596,039,125	1.875	2019/3/13	1.77
22	イタリア	国債証券	BTPS 5%	2,850,000	18,130.83	516,728,737	19,225.16	547,917,288	5	2039/8/1	1.63
23	カナダ	地方債証 券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	4,940,000	10,424.47	514,969,095	10,608.16	524,043,440	4.5	2018/12/1	1.55
24	アイルラ ンド	国債証券	IRISH GOVT 5.4%	2,580,000	17,556.91	452,968,402	18,778.00	484,472,628	5.4	2025/3/13	1.44
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.15%	3,450,000	13,798.46	476,047,091	13,778.92	475,373,072	3.15	2016/1/31	1.41
26	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	11,751.68	458,315,715	11,926.69	465,141,105	1.375	2018/1/29	1.38
27	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	11,821.45	413,750,837	13,042.97	456,504,125	3.375	2024/3/20	1.35
28	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	13,031.15	430,027,950	13,575.10	447,978,300	4.375	2021/2/16	1.33
29	カナダ	地方債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,892.79	425,462,317	13,094.41	432,115,653	4	2019/10/7	1.28
30	イタリア	国債証券	BTPS 5.25%	2,150,000	16,956.08	364,555,775	18,682.95	401,683,511	5.25	2029/11/1	1.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.50
地方債証券	3.44
特殊債券	7.25
社債券	2.21
合計	97.39

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	26,832.00	3,172,905	3,172,615	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,409,963,080	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	322,206,269	1.93
合計(純資産総額)		16,732,169,349	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	311,190,000	1.85

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,300	5,790.11	632,859,444	7,645.00	835,598,500	4.99
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	625,700	574.40	359,402,080	632.30	395,630,110	2.36
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	41,400	7,835.53	324,390,942	6,963.00	288,268,200	1.72
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	70,900	3,619.79	256,643,111	3,581.00	253,892,900	1.52
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,000	4,418.99	260,720,410	3,990.50	235,439,500	1.41
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,500	5,949.29	157,656,185	8,363.00	221,619,500	1.32
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,600	5,715.82	174,904,092	7,020.00	214,812,000	1.28
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,075,000	205.07	220,450,250	194.00	208,550,000	1.25
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,900	4,869.88	150,479,292	5,903.00	182,402,700	1.09
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	94,400	1,249.89	117,989,616	1,829.50	172,704,800	1.03
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	45,700	3,170.42	144,888,194	3,740.50	170,940,850	1.02
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	190,000	782.79	148,730,100	897.30	170,487,000	1.02
13	日本	株式	ファナック	電気機器	8,200	17,859.50	146,447,900	19,890.00	163,098,000	0.97
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,900	3,222.16	157,563,624	3,232.50	158,069,250	0.94
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,100	12,010.94	85,277,674	20,320.00	144,272,000	0.86
16	日本	株式	ソニー	電気機器	51,400	1,925.48	98,970,093	2,774.00	142,583,600	0.85
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,600	3,928.95	128,083,770	4,337.50	141,402,500	0.85
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	58,000	2,466.02	143,029,160	2,383.50	138,243,000	0.83
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,100	3,048.19	97,846,899	4,140.00	132,894,000	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,400	7,561.73	108,888,912	9,130.00	131,472,000	0.79
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	96,200	1,235.14	118,820,468	1,352.00	130,062,400	0.78
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	64,200	1,628.81	104,569,602	2,005.00	128,721,000	0.77
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	59,600	1,927.11	114,855,756	2,068.00	123,252,800	0.74
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	41,000	3,210.53	131,631,730	3,000.50	123,020,500	0.74
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,900	3,677.60	95,249,840	4,738.00	122,714,200	0.73
26	日本	株式	花王	化学	22,500	3,671.13	82,600,425	5,181.00	116,572,500	0.70
27	日本	株式	信越化学工業	化学	14,800	5,787.13	85,649,524	7,848.00	116,150,400	0.69
28	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	27,000	2,804.83	75,730,410	4,296.50	116,005,500	0.69
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,500	910.44	100,603,620	1,016.50	112,323,250	0.67
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	79,000	1,205.12	95,204,480	1,376.50	108,743,500	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.41
		建設業	2.57
		食料品	4.09
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.14
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.63
		機械	5.08
		電気機器	12.55
		輸送用機器	11.65
		精密機器	1.46
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	2.12
		陸運業	4.19
		海運業	0.34
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	6.84
		卸売業	3.81
		小売業	4.21
		銀行業	8.46
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.35
		その他金融業	1.12
		不動産業	2.78
		サービス業	2.95
合計			98.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	22	日本円	309,716,008	311,190,000	1.85

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。