有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	平成18年 7月11日～平成19年 1月10日	2,877,325,833	1,302,926,671
第6期特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7期特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	639,284	159,911,645

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,398,426,797	35.91
	イタリア	3,987,688,549	15.24
	スペイン	1,895,707,129	7.24
	イギリス	1,876,994,875	7.17
	ベルギー	1,130,188,551	4.32
	オランダ	1,083,651,504	4.14
	フランス	960,833,097	3.67
	アイルランド	677,906,591	2.59
	メキシコ	457,478,412	1.75
	ポーランド	258,412,398	0.99
	デンマーク	175,742,492	0.67
	スウェーデン	134,441,581	0.51
	ノルウェー	121,122,853	0.46
	南アフリカ	116,561,287	0.45
	シンガポール	95,511,172	0.36
	スイス	64,493,662	0.25
	ドイツ	56,288,353	0.22
	オーストラリア	21,957,205	0.08
	カナダ	20,416,311	0.08
	小計	22,533,822,819	86.11
地方債証券	カナダ	923,656,489	3.53
特殊債券	オランダ	606,092,062	2.32
	国際機関	382,199,185	1.46
	オーストラリア	351,626,987	1.34
	スウェーデン	126,767,760	0.48
	小計	1,466,685,994	5.60
社債券	フランス	652,586,364	2.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	591,859,921	2.26
合計(純資産総額)		26,168,611,587	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	30,740,000	14,228.54	4,373,855,026	14,130.96	4,343,857,967	8	2021/11/15	16.60
2	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.5%	15,260,000	12,356.22	1,885,559,307	12,314.22	1,879,151,224	3.5	2018/6/1	7.18
3	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	12,595,000	13,224.50	1,665,626,978	13,171.34	1,658,930,639	4.6	2019/7/30	6.34
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,625,000	19,384.69	1,284,236,222	20,631.70	1,366,850,157	4.5	2034/9/7	5.22
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	7,680,000	14,459.03	1,110,454,072	15,198.00	1,167,206,760	4.5	2039/8/15	4.46
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	9,030,000	11,607.54	1,048,161,295	12,166.56	1,098,640,505	3	2045/5/15	4.20
7	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	5,750,000	18,319.80	1,053,388,647	18,846.11	1,083,651,504	5.5	2028/1/15	4.14
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,230,000	10,449.83	860,021,133	10,424.05	857,899,546	0.625	2018/6/30	3.28
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,065,000	10,971.41	775,130,610	10,891.49	769,484,156	3.5	2018/2/15	2.94
10	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	10,623.69	653,356,984	10,611.16	652,586,364	2.25	2019/1/30	2.49
11	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	4,280,000	14,311.85	612,547,373	14,490.55	620,195,936	3.9	2023/3/20	2.37
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,600,000	19,259.05	500,735,430	21,276.33	553,184,835	4.5	2041/4/25	2.11
13	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0291 5.5%	2,930,000	18,160.19	532,093,567	18,598.57	544,938,373	5.5	2028/3/28	2.08
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,637.26	531,863,270	10,643.53	532,176,530	1.875	2019/3/13	2.03
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	4,710,000	10,930.68	514,835,291	10,897.20	513,258,399	2	2022/7/31	1.96
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	2,800,000	18,300.15	512,404,220	18,273.54	511,659,305	9	2023/11/1	1.96
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,830,000	14,488.82	410,033,724	14,463.37	409,313,563	5	2022/3/1	1.56
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	3,410,000	11,921.64	406,528,067	11,954.49	407,648,262	0.5	2026/5/25	1.56
19	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	1,960,000	20,179.55	395,519,280	20,715.34	406,020,670	5	2035/3/28	1.55
20	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,316.51	373,445,077	11,305.03	373,066,032	4	2019/10/7	1.43
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,950,000	16,818.76	327,965,976	17,969.33	350,402,023	4.75	2044/9/1	1.34
22	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,730,000	8,949.01	333,798,187	8,963.40	334,334,959	4	2021/6/2	1.28
23	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	21,025.31	313,277,138	20,919.55	311,701,306	4.25	2039/9/7	1.19
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	17,570.27	307,479,777	17,768.06	310,941,202	6.5	2027/11/1	1.19
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	1,810,000	15,050.05	272,405,996	15,047.51	272,359,936	5.5	2022/11/1	1.04
26	国際 機関	特殊 債券	EU 3.375%	1,600,000	16,275.69	260,411,110	16,482.97	263,727,600	3.375	2032/4/4	1.01
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	12,926.12	241,718,491	12,803.51	239,425,680	4.25	2019/2/1	0.91
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	1,360,000	14,964.22	203,513,499	16,284.02	221,462,707	4.2	2037/1/31	0.85
29	カナ ダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	1,830,000	11,354.37	207,785,000	11,817.24	216,255,498	6.25	2032/6/1	0.83
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,950,000	10,946.34	213,453,798	10,931.46	213,163,641	4.25	2017/11/15	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.11
地方債証券	3.53
特殊債券	5.60
社債券	2.49
合計	97.74

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,707,974,400	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	601,874,485	3.93
合計(純資産総額)		15,309,848,885	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	584,540,000	3.81

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,400	6,147.05	574,134,470	5,894.00	550,499,600	3.60
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	595,100	535.66	318,773,896	522.00	310,642,200	2.03
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,300	4,872.64	279,202,272	4,881.00	279,681,300	1.83
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,100	5,724.21	240,989,600	5,703.00	240,096,300	1.57
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	73,600	2,956.77	217,618,272	3,145.00	231,472,000	1.51
6	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	59,300	3,511.82	208,251,000	3,308.00	196,164,400	1.28
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,500	3,152.53	212,796,000	2,841.50	191,801,250	1.25
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,700	4,730.29	220,904,543	4,025.00	187,967,500	1.23
9	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	1,049,200	177.95	186,705,775	167.10	175,321,320	1.15
10	日本	株式	ソニー	電気機器	53,100	2,755.12	146,297,250	3,282.00	174,274,200	1.14
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,500	2,564.62	142,336,410	2,749.50	152,597,250	1.00
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,700	1,543.60	132,286,520	1,721.50	147,532,550	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,200	5,457.51	170,274,312	4,588.00	143,145,600	0.93
14	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	31,000	4,656.81	144,361,400	4,303.00	133,393,000	0.87
15	日本	株式	ファナック	電気機器	7,600	18,266.62	138,826,312	17,325.00	131,670,000	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,700	9,840.56	134,815,700	9,485.00	129,944,500	0.85
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,700	19,406.67	130,024,700	19,220.00	128,774,000	0.84
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	59,322.88	100,848,900	72,920.00	123,964,000	0.81
19	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	30,000	3,951.69	118,550,700	4,040.00	121,200,000	0.79
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,200	3,302.21	132,749,100	2,935.00	117,987,000	0.77
21	日本	株式	花王	化学	20,200	5,833.18	117,830,236	5,553.00	112,170,600	0.73
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	55,000	2,126.56	116,961,000	1,929.00	106,095,000	0.69
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	102,900	1,097.80	112,963,620	1,012.00	104,134,800	0.68
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,900	14,269.00	112,725,102	12,825.00	101,317,500	0.66
25	日本	株式	任天堂	その他製品	4,600	16,163.19	74,350,700	21,505.00	98,923,000	0.65
26	日本	株式	信越化学工業	化学	14,000	5,974.80	83,647,300	7,064.00	98,896,000	0.65
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,500	2,035.70	112,981,400	1,778.50	98,706,750	0.64
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,900	8,074.43	88,011,300	9,012.00	98,230,800	0.64
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	80,000	1,195.18	95,615,000	1,217.50	97,400,000	0.64
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	23,800	4,023.28	95,754,200	4,015.00	95,557,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.27
		建設業	3.17
		食料品	4.90
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.04
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.61
		機械	4.64
		電気機器	11.57
		輸送用機器	9.21
		精密機器	1.46
		その他製品	1.72
		電気・ガス業	1.81
		陸運業	4.39
		海運業	0.20
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.06
		卸売業	3.80
		小売業	4.72
		銀行業	7.24
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.31
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.50
		サービス業	3.75
合計			96.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	44	日本円	583,428,016	584,540,000	3.81

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。