有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2008年 7月11日～2009年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	2009年 7月11日～2010年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,218,355,208	34.67
	イタリア	2,041,225,767	8.61
	ドイツ	1,865,963,884	7.87
	イギリス	1,612,101,590	6.80
	スペイン	1,477,539,598	6.23
	フランス	1,155,903,405	4.88
	ベルギー	1,113,383,423	4.70
	オーストリア	654,843,042	2.76
	フィンランド	450,824,403	1.90
	オーストラリア	422,569,791	1.78
	ポーランド	276,326,778	1.17
	アイルランド	266,550,031	1.12
	カナダ	244,825,150	1.03
	スウェーデン	207,678,520	0.88
	メキシコ	196,106,791	0.83
	ノルウェー	171,665,744	0.72
	デンマーク	141,056,464	0.60
	南アフリカ	140,019,768	0.59
	マレーシア	115,324,368	0.49
	シンガポール	93,735,839	0.40
	スイス	31,352,035	0.13
	小計	20,897,351,599	88.16
地方債証券	カナダ	428,353,522	1.81
特殊債券	国際機関	762,461,084	3.22
	オランダ	552,541,174	2.33
	オーストラリア	68,362,712	0.29
	小計	1,383,364,970	5.84
社債券	フランス	439,479,309	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	556,536,923	2.35
合計(純資産総額)		23,705,086,323	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	584,763,034	2.46
	売建	―	610,456,251	△2.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	16,826,000	13,099.84	2,204,179,620	12,870.22	2,165,543,533	6.25	2023/8/15	9.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	17,760,000	10,979.99	1,950,047,840	10,938.82	1,942,734,677	1.875	2020/6/30	8.20
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,745,000	21,367.72	1,868,607,849	21,337.49	1,865,963,884	6.25	2030/1/4	7.87
4	イタリア	国債証券	BTPS 9%	7,380,000	18,761.81	1,384,621,782	17,476.88	1,289,794,061	9	2023/11/1	5.44
5	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	6,315,000	20,325.95	1,283,583,971	20,306.27	1,282,341,090	4.5	2034/9/7	5.41
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75%	8,135,000	14,400.30	1,171,465,027	14,098.26	1,146,894,264	4.75	2041/2/15	4.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	8,000,000	11,063.27	885,061,915	11,023.81	881,905,073	2.75	2024/2/15	3.72
8	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,871.20	760,984,651	10,892.30	762,461,084	1	2019/8/16	3.22
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,580.55	769,929,974	12,358.53	756,342,352	3.75	2043/11/15	3.19
10	オースト リア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	4,640,000	14,268.91	662,077,544	14,112.99	654,843,042	3.9	2020/7/15	2.76
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,410,000	18,056.37	615,722,289	17,929.04	611,380,288	3.25	2045/5/25	2.58
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,370,000	18,109.13	610,277,949	17,788.71	599,479,739	5.9	2026/7/30	2.53
13	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0315 4%	4,170,000	13,563.39	565,593,476	13,364.59	557,303,812	4	2019/3/28	2.35
14	オランダ	特殊債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,052.15	552,607,780	11,050.82	552,541,174	1.875	2019/3/13	2.33
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,760,000	14,618.42	549,652,753	14,481.99	544,523,117	3.75	2021/4/25	2.30
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,010,000	15,540.92	467,781,911	15,371.36	462,678,196	3.8	2024/4/30	1.95
17	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,010.11	440,404,644	10,986.98	439,479,309	2.25	2020/2/18	1.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,790,000	10,573.50	400,735,865	10,567.63	400,513,239	2	2024/5/31	1.69
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,870,000	10,321.05	399,424,957	10,339.54	400,140,228	2.75	2047/8/15	1.69
20	カナダ	地方債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,339.78	374,212,823	11,256.85	371,476,315	4	2019/10/7	1.57
21	フィンラ ンド	国債証券	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	16,390.66	352,399,394	16,346.49	351,449,606	4	2025/7/4	1.48
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	10,294.44	318,098,288	10,322.19	318,955,839	1.375	2023/8/31	1.35
23	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0332 2.6%	2,120,000	14,895.71	315,789,148	14,770.44	313,133,379	2.6	2024/6/22	1.32
24	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	1,970,000	17,796.13	350,583,871	15,627.98	307,871,215	4.75	2044/9/1	1.30
25	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	2,010,000	13,782.19	277,022,116	13,921.99	279,832,190	3.75	2021/8/1	1.18
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,390,000	20,832.92	289,577,720	20,055.99	278,778,328	5.15	2044/10/31	1.18
27	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,280,000	19,413.44	248,492,034	18,980.17	242,946,232	3.75	2045/6/22	1.02
28	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,660,000	8,571.04	227,989,868	8,559.62	227,685,971	4.5	2020/4/15	0.96
29	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	20,940.02	219,870,249	20,881.01	219,250,702	4.25	2039/9/7	0.92
30	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	15,210,000	1,367.59	208,010,967	1,365.40	207,678,520	1.5	2023/11/13	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.16
地方債証券	1.81
特殊債券	5.84
社債券	1.85
合計	97.65

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,585,542.01	176,209,211	175,995,163	0.74
	オーストラリアドル	買建	4,973,450.20	408,593,801	408,767,871	1.72
	カナダドル	売建	2,070,271.62	176,149,060	176,304,331	△0.74
	ユーロ	売建	198,830.00	25,845,514	25,833,981	△0.10
	オーストラリアドル	売建	4,967,975.90	408,144,060	408,317,939	△1.72

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,573,029,690	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	455,704,802	3.25
合計(純資産総額)		14,028,734,492	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	437,000,000	3.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	65,700	6,977.28	458,407,900	7,305.00	479,938,500	3.42
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	376,000	727.74	273,631,560	689.40	259,214,400	1.85
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,100	8,615.75	207,639,600	9,260.00	223,166,000	1.59
4	日本	株式	ソニー	電気機器	36,400	5,299.35	192,896,400	5,828.00	212,139,200	1.51
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	38,100	5,022.50	191,357,250	5,168.00	196,900,800	1.40
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,500	4,616.80	186,980,400	4,445.00	180,022,500	1.28
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,300	3,723.65	179,852,400	3,355.00	162,046,500	1.16
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	64,878.88	175,173,000	58,910.00	159,057,000	1.13
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,900	2,715.55	127,359,295	3,113.00	145,999,700	1.04
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	722,700	197.35	142,627,135	194.60	140,637,420	1.00
11	日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	47,703.50	162,191,905	36,760.00	124,984,000	0.89
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	40,500	2,456.81	99,500,850	3,055.00	123,727,500	0.88
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,500	2,977.48	111,655,850	3,117.00	116,887,500	0.83
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,900	20,043.06	98,211,000	23,245.00	113,900,500	0.81
15	日本	株式	ファナック	電気機器	5,100	27,012.78	137,765,196	21,920.00	111,792,000	0.80
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,700	15,431.22	87,958,000	19,500.00	111,150,000	0.79
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	38,000	2,753.95	104,650,100	2,873.00	109,174,000	0.78
18	日本	株式	花王	化学	13,300	7,704.09	102,464,500	8,137.00	108,222,100	0.77
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,200	4,996.22	100,923,644	5,301.00	107,080,200	0.76
20	日本	株式	信越化学工業	化学	9,500	11,173.40	106,147,300	11,270.00	107,065,000	0.76
21	日本	株式	日本電産	電気機器	6,600	17,172.04	113,335,500	16,180.00	106,788,000	0.76
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	28,500	3,946.24	112,467,840	3,617.00	103,084,500	0.73
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,700	9,889.79	95,931,000	10,440.00	101,268,000	0.72
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,200	4,477.16	99,393,000	4,555.00	101,121,000	0.72
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	128,000	807.60	103,373,000	778.60	99,660,800	0.71
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,200	3,026.96	94,441,152	3,176.00	99,091,200	0.71
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,300	12,060.54	88,042,000	13,320.00	97,236,000	0.69
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,900	1,557.48	82,390,692	1,817.50	96,145,750	0.69
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,000	5,620.52	112,410,500	4,675.00	93,500,000	0.67
30	日本	株式	資生堂	化学	10,800	6,560.04	70,848,503	8,210.00	88,668,000	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.28
		建設業	3.03
		食料品	4.09
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.32
		医薬品	4.67
		石油・石炭製品	0.82
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.60
		機械	5.01
		電気機器	13.21
		輸送用機器	8.38
		精密機器	1.70
		その他製品	2.00
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.15
		海運業	0.18
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.48
		卸売業	4.43
		小売業	4.69
		銀行業	6.70
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.21
		その他金融業	1.17
		不動産業	2.30
		サービス業	4.38
合計			96.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	25	日本円	439,966,600	437,000,000	3.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。