有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	平成19年 1月11日～平成19年 7月10日	1,280,893,470	1,904,079,176
第7期特定期間	平成19年 7月11日～平成20年 1月10日	426,529,240	1,328,527,181
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	平成28年 7月12日～平成29年 1月10日	483,119	244,808,977

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,248,781,565	37.27
	フランス	3,771,929,688	15.20
	イタリア	2,508,788,780	10.11
	イギリス	1,752,613,698	7.06
	スペイン	1,711,713,322	6.90
	アイルランド	681,955,536	2.75
	オーストリア	338,807,848	1.37
	メキシコ	315,774,372	1.27
	ポーランド	262,745,933	1.06
	デンマーク	164,478,229	0.66
	南アフリカ	136,497,969	0.55
	オランダ	134,098,372	0.54
	ノルウェー	115,361,331	0.46
	スウェーデン	110,447,802	0.45
	ベルギー	99,347,269	0.40
	シンガポール	96,871,775	0.39
	スイス	60,145,238	0.24
	ドイツ	55,304,548	0.22
	オーストラリア	49,889,095	0.20
	小計	21,615,552,370	87.11
地方債証券	カナダ	686,694,182	2.77
特殊債券	オランダ	648,323,866	2.61
	国際機関	399,915,803	1.61
	オーストラリア	202,942,521	0.82
	小計	1,251,182,190	5.04
社債券	フランス	702,241,273	2.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	557,251,723	2.25
合計(純資産総額)		24,812,921,738	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,690,000	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	25,380,000	14,315.74	3,633,336,291	14,208.46	3,606,108,972	6.25	2023/8/15	14.53
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	21,070,000	15,349.24	3,234,086,069	14,542.78	3,064,164,601	8	2021/11/15	12.35
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	14,550,000	12,513.48	1,820,712,595	11,192.50	1,628,509,066	3	2045/5/15	6.56
4	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	9,210,000	16,186.17	1,490,747,042	14,848.63	1,367,558,823	3.5	2026/4/25	5.51
5	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,785,000	20,116.81	1,163,757,644	19,754.32	1,142,787,924	4.5	2034/9/7	4.61
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	8,200,000	12,814.49	1,050,788,273	12,602.34	1,033,392,085	4.25	2017/10/25	4.16
7	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	7,015,000	13,908.15	975,657,005	13,577.56	952,465,834	4.6	2019/7/30	3.84
8	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	5,860,000	13,709.05	803,350,330	13,660.35	800,496,510	4.5	2020/2/1	3.23
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	6,920,000	11,230.13	777,125,602	10,775.49	745,664,273	1.375	2023/8/31	3.01
10	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,579.02	712,110,307	11,418.55	702,241,273	2.25	2019/1/30	2.83
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,770,000	17,762.46	669,644,771	16,773.49	632,360,855	5.9	2026/7/30	2.55
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	4,310,000	13,824.71	595,845,109	13,661.56	588,813,559	3.5	2020/4/25	2.37
13	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,593.82	579,691,235	11,428.80	571,440,010	1.875	2019/3/13	2.30
14	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	3,620,000	15,143.83	548,206,732	14,502.86	525,003,532	5	2022/3/1	2.12
15	アイルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	3,110,000	15,071.18	468,713,978	14,715.31	457,646,258	3.9	2023/3/20	1.84
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,430,000	20,517.63	498,578,473	18,173.62	441,619,026	4.5	2041/4/25	1.78
17	イタリア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,500,000	19,165.64	479,141,038	17,491.82	437,295,563	7.25	2026/11/1	1.76
18	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	2,340,000	19,262.06	450,732,379	17,924.03	419,422,419	9	2023/11/1	1.69
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,334.15	407,027,238	12,001.26	396,041,728	4	2019/10/7	1.60
20	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	20,194.67	407,932,385	16,858.72	340,546,195	4	2038/10/25	1.37
21	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,840,000	20,754.84	381,889,134	18,413.47	338,807,848	4.15	2037/3/15	1.37
22	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,090,000	18,852.09	394,008,715	15,625.39	326,570,756	5	2040/9/1	1.32
23	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	21,774.41	324,438,762	19,835.22	295,544,914	4.25	2039/9/7	1.19
24	アイルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,300.88	237,022,145	16,372.94	224,309,278	5.4	2025/3/13	0.90
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,820,000	11,295.64	205,580,694	11,227.17	204,334,653	1.875	2022/10/31	0.82
26	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,930.77	206,560,099	9,756.85	202,942,521	4.75	2025/7/21	0.82
27	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	10,122.81	197,394,797	9,763.30	190,384,535	6.25	2021/6/8	0.77
28	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,000,000	9,780.36	195,607,302	9,516.08	190,321,791	4	2021/6/2	0.77
29	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8.5%	30,600,000	584.79	178,948,085	563.41	172,403,460	8.5	2018/12/13	0.69
30	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	9,060,000	1,850.79	167,681,773	1,815.43	164,478,229	1.75	2025/11/15	0.66

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.11
地方債証券	2.77
特殊債券	5.04
社債券	2.83
合計	97.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	50,000.00	5,690,075	5,690,000	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,934,282,610	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,070,263	1.38
合計(純資産総額)		17,171,352,873	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	227,550,000	1.32

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,200	6,136.58	571,929,256	6,584.00	613,628,800	3.57
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	577,400	534.78	308,781,972	730.90	422,021,660	2.46
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,000	4,862.50	291,750,000	4,979.00	298,740,000	1.74
4	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	34,200	5,783.19	197,785,098	8,701.00	297,574,200	1.73
5	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	59,300	3,497.10	207,378,030	4,451.00	263,944,300	1.54
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	67,700	3,132.15	212,046,555	3,387.00	229,299,900	1.34
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	74,400	2,984.11	222,017,784	3,030.00	225,432,000	1.31
8	日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	1,037,900	176.80	183,500,720	210.30	218,270,370	1.27
9	日本	株式	ソニー	電気機器	53,700	2,815.81	151,208,997	3,423.00	183,815,100	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	47,100	4,656.95	219,342,345	3,640.00	171,444,000	1.00
11	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	18,178.34	139,973,218	22,165.00	170,670,500	0.99
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	55,800	2,577.98	143,851,284	2,706.50	151,022,700	0.88
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,400	30,447.06	103,520,004	43,870.00	149,158,000	0.87
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,500	9,729.73	141,081,085	10,230.00	148,335,000	0.86
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,700	2,044.09	115,899,903	2,549.50	144,556,650	0.84
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,200	5,392.69	162,859,238	4,724.00	142,664,800	0.83
17	日本	株式	東京海上ホール ディングス	保険業	30,100	3,943.48	118,698,748	4,731.00	142,403,100	0.83
18	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	31,400	4,634.88	145,535,232	4,509.00	141,582,600	0.82
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	80,500	1,208.04	97,247,220	1,721.50	138,580,750	0.81
20	日本	株式	信越化学工業	化学	14,200	6,104.98	86,690,716	9,747.00	138,407,400	0.81
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	40,200	3,265.55	131,275,110	3,345.00	134,469,000	0.78
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	82,300	1,557.14	128,152,622	1,513.50	124,561,050	0.73
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,000	14,159.83	113,278,640	15,255.00	122,040,000	0.71
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	56,000	2,113.95	118,381,200	2,162.50	121,100,000	0.71
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,700	8,176.75	87,491,225	11,225.00	120,107,500	0.70
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	185,000	513.98	95,086,300	647.60	119,806,000	0.70
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,500	19,252.99	125,144,435	18,270.00	118,755,000	0.69
28	日本	株式	花王	化学	20,200	5,810.96	117,381,392	5,583.00	112,776,600	0.66
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,700	4,086.40	109,106,880	4,143.00	110,618,100	0.64
30	日本	株式	三井物産	卸売業	66,600	1,412.78	94,091,148	1,656.50	110,322,900	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.33
		建設業	2.90
		食料品	4.32
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.60
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	0.94
		金属製品	0.69
		機械	5.12
		電気機器	12.47
		輸送用機器	9.32
		精密機器	1.54
		その他製品	1.72
		電気・ガス業	1.74
		陸運業	4.16
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	7.85
		卸売業	4.32
		小売業	4.59
		銀行業	8.40
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.65
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.45
		サービス業	3.61
合計			98.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	15	日本円	230,682,960	227,550,000	1.32

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。