有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	289,311	212,422,284
第28期特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	269,987	127,155,632
第29期特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	331,821	113,812,956
第30期特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	537,537	141,566,570
第31期特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	493,434	127,016,050

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,301,611,852	43.08
	イタリア	2,660,846,768	10.14
	スペイン	2,535,522,727	9.66
	フランス	2,319,149,535	8.84
	イギリス	1,690,950,171	6.45
	ドイツ	1,084,013,074	4.13
	ベルギー	752,737,672	2.87
	カナダ	496,416,732	1.89
	オーストラリア	349,554,896	1.33
	スウェーデン	341,549,308	1.30
	ポーランド	264,450,010	1.01
	アイルランド	249,437,358	0.95
	メキシコ	227,585,030	0.87
	マレーシア	119,601,467	0.46
	ノルウェー	68,430,700	0.26
	南アフリカ	49,899,606	0.19
	小計	24,511,756,906	93.43
地方債証券	カナダ	486,375,712	1.85
特殊債券	国際機関	453,558,728	1.73
	スウェーデン	437,854,088	1.67
	小計	891,412,816	3.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,540,801	1.32
合計(純資産総額)		26,235,086,235	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,530,000	10,941.41	1,480,373,660	11,189.72	1,513,969,990	2	2024/5/31	5.77
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,634.25	1,360,698,457	13,799.49	1,377,189,913	6	2026/2/15	5.25
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	11,003.13	1,309,372,657	11,085.77	1,319,207,659	2.125	2022/5/15	5.03
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	7,235,000	14,745.01	1,066,801,618	16,268.68	1,177,039,336	4.75	2041/2/15	4.49
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	9,370,000	11,225.54	1,051,833,641	11,413.81	1,069,474,055	2.5	2024/5/15	4.08
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,970,000	13,405.92	934,392,923	14,481.97	1,009,393,671	3.75	2043/11/15	3.85
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,860,000	10,732.59	843,581,935	11,501.56	904,023,393	2.25	2027/8/15	3.45
8	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	5,010,000	16,416.04	822,444,041	16,775.79	840,467,349	1.75	2049/1/22	3.20
9	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	5,090,000	14,637.03	745,024,903	14,629.88	744,661,299	1	2024/4/22	2.84
10	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,260,000	12,829.58	674,836,034	12,755.40	670,934,513	0.5	2029/5/25	2.56
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	10,904.90	659,747,019	10,981.83	664,400,765	1.625	2022/11/15	2.53
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,150,000	12,312.04	634,070,166	12,547.89	646,216,412	0	2029/8/15	2.46
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 5.375%	4,010,000	14,753.39	591,611,153	15,107.36	605,805,382	5.375	2031/2/15	2.31
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	12,319.92	612,300,173	12,183.98	605,544,005	0	2022/5/25	2.31
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	5,390,000	11,100.32	598,307,250	11,130.08	599,911,541	2.375	2022/3/15	2.29
16	イタリア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,700,000	12,066.96	567,147,192	12,059.11	566,778,292	0.35	2020/6/15	2.16
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,703.06	564,597,734	14,457.05	555,150,816	4.8	2024/1/31	2.12
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,970,000	13,642.74	541,616,850	13,709.38	544,262,704	2.75	2024/10/31	2.07
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	10,692.14	459,762,027	12,395.35	533,000,077	2.75	2042/8/15	2.03
20	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,740,000	15,039.90	412,093,425	18,849.80	516,484,712	5	2040/9/1	1.97
21	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	14,195.40	493,999,920	14,085.32	490,169,327	3.8	2024/4/30	1.87
22	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,268.07	450,723,168	11,338.96	453,558,728	2.75	2023/3/7	1.73
23	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,820.06	447,770,074	13,857.35	448,978,367	5.5	2022/11/1	1.71
24	スウェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,888.00	435,520,204	10,946.35	437,854,088	1.625	2022/10/24	1.67
25	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,910,000	13,803.22	401,673,760	13,759.91	400,413,497	5.5	2022/9/1	1.53
26	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,410,000	14,560.90	350,917,735	16,419.74	395,715,903	2	2048/5/25	1.51
27	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,760,000	14,278.40	394,084,033	14,120.81	389,734,466	4.5	2024/3/1	1.49
28	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	13,405.02	392,767,350	13,224.57	387,480,165	0.9	2029/6/22	1.48
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,357.12	353,177,945	11,024.43	375,933,144	1.625	2026/2/15	1.43
30	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	3,030,000	12,106.75	366,834,568	12,093.51	366,433,608	0.05	2021/1/31	1.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.43
地方債証券	1.85
特殊債券	3.40
合計	98.68

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,523,651,570	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	838,097,559	4.12
合計(純資産総額)		20,361,749,129	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	822,710,000	4.04

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	91,500	6,712.07	614,154,405	7,652.00	700,158,000	3.44
2	日本	株式	ソニー	電気機器	52,200	5,112.44	266,869,368	7,718.00	402,879,600	1.98
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	552,900	565.05	312,419,439	568.50	314,323,650	1.54
4	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	108,200	2,356.80	255,006,301	2,786.50	301,499,300	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	64,200	5,404.68	346,980,682	4,524.00	290,440,800	1.43
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	68,600	4,429.56	303,867,816	4,227.00	289,972,200	1.42
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,400	34,142.61	252,655,351	37,370.00	276,538,000	1.36
8	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	56,800	3,030.37	172,125,446	4,304.00	244,467,200	1.20
9	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	56,300	3,927.01	221,090,663	3,884.00	218,669,200	1.07
10	日本	株式	任天堂	その他製品	5,100	31,697.44	161,656,978	40,770.00	207,927,000	1.02
11	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	60,400	2,560.98	154,683,192	3,271.00	197,568,400	0.97
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	64,900	3,074.30	199,522,070	2,831.00	183,731,900	0.90
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・ 通信業	58,200	2,524.64	146,934,345	3,107.00	180,827,400	0.89
14	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	1,090,600	171.89	187,469,754	162.50	177,222,500	0.87
15	日本	株式	第一三共	医薬品	23,700	4,572.44	108,367,020	7,441.00	176,351,700	0.87
16	日本	株式	信越化学工業	化学	13,800	9,485.95	130,906,110	12,715.00	175,467,000	0.86
17	日本	株式	HOYA	精密機器	16,500	7,226.58	119,238,601	10,600.00	174,900,000	0.86
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,900	5,398.51	156,017,085	5,985.00	172,966,500	0.85
19	日本	株式	花王	化学	19,600	8,606.36	168,684,656	8,782.00	172,127,200	0.85
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,600	12,721.65	134,849,490	15,635.00	165,731,000	0.81
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,100	3,504.17	137,013,130	4,230.00	165,393,000	0.81
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	56,800	3,084.14	175,179,586	2,823.00	160,346,400	0.79
23	日本	株式	ファナック	電気機器	7,700	19,335.62	148,884,342	20,320.00	156,464,000	0.77
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	24,300	5,761.47	140,003,721	6,328.00	153,770,400	0.76
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,900	24,749.05	170,768,445	21,585.00	148,936,500	0.73
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	57,100	2,006.49	114,571,148	2,568.00	146,632,800	0.72
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	71,900	1,656.91	119,132,483	1,950.50	140,240,950	0.69
28	日本	株式	日本電産	電気機器	9,900	13,968.11	138,284,323	14,040.00	138,996,000	0.68
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,200	10,485.13	148,888,976	9,700.00	137,740,000	0.68
30	日本	株式	三井物産	卸売業	70,200	1,763.46	123,795,456	1,960.50	137,627,100	0.68

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.25
		建設業	2.68
		食料品	3.66
		繊維製品	0.59
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.86
		医薬品	5.92
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.53
		機械	4.93
		電気機器	14.00
		輸送用機器	7.32
		精密機器	2.36
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	4.16
		海運業	0.14
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.41
		卸売業	4.72
		小売業	4.36
		銀行業	5.47
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.18
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.44
		サービス業	5.02
合計			95.88

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	49	日本円	841,828,120	822,710,000	4.04

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。