有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	平成20年 1月11日～平成20年 7月10日	146,640,974	1,185,514,784
第9期特定期間	平成20年 7月11日～平成21年 1月13日	94,068,264	1,080,992,826
第10期特定期間	平成21年 1月14日～平成21年 7月10日	56,888,171	608,562,292
第11期特定期間	平成21年 7月11日～平成22年 1月12日	33,338,532	1,209,126,337
第12期特定期間	平成22年 1月13日～平成22年 7月12日	32,078,488	2,454,854,231
第13期特定期間	平成22年 7月13日～平成23年 1月11日	6,684,513	2,337,137,957
第14期特定期間	平成23年 1月12日～平成23年 7月11日	12,970,504	2,336,883,623
第15期特定期間	平成23年 7月12日～平成24年 1月10日	3,646,890	2,125,962,415
第16期特定期間	平成24年 1月11日～平成24年 7月10日	2,832,415	1,447,076,620
第17期特定期間	平成24年 7月11日～平成25年 1月10日	5,673,088	1,189,064,115
第18期特定期間	平成25年 1月11日～平成25年 7月10日	8,765,812	1,007,085,925
第19期特定期間	平成25年 7月11日～平成26年 1月10日	6,009,638	1,110,391,320
第20期特定期間	平成26年 1月11日～平成26年 7月10日	2,294,127	615,511,851
第21期特定期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月13日	2,654,065	867,195,509
第22期特定期間	平成27年 1月14日～平成27年 7月10日	3,660,685	583,519,665
第23期特定期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月12日	785,362	282,229,654
第24期特定期間	平成28年 1月13日～平成28年 7月11日	639,284	159,911,645
第25期特定期間	平成28年 7月12日～平成29年 1月10日	483,119	244,808,977
第26期特定期間	平成29年 1月11日～平成29年 7月10日	453,441	255,582,745
第27期特定期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	289,311	212,422,284

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,851,352,634	33.02
	イタリア	2,350,174,521	9.88
	ベルギー	1,963,128,446	8.26
	ドイツ	1,815,264,475	7.63
	イギリス	1,807,576,236	7.60
	スペイン	1,129,120,279	4.75
	オーストリア	786,190,995	3.31
	フランス	581,407,823	2.45
	フィンランド	402,610,398	1.69
	ポーランド	294,457,286	1.24
	オーストラリア	274,640,903	1.15
	スウェーデン	233,096,971	0.98
	カナダ	215,334,364	0.91
	アイルランド	197,331,146	0.83
	ノルウェー	187,214,738	0.79
	メキシコ	181,230,976	0.76
	南アフリカ	151,050,866	0.64
	デンマーク	138,890,388	0.58
	マレーシア	110,996,324	0.47
	シンガポール	91,621,024	0.39
	スイス	46,827,267	0.20
	小計	20,809,518,060	87.51
地方債証券	カナダ	428,244,880	1.80
特殊債券	国際機関	746,756,318	3.14
	オランダ	620,550,767	2.61
	オーストラリア	203,456,485	0.86
	小計	1,570,763,570	6.61
社債券	フランス	432,552,999	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	538,193,471	2.26
合計(純資産総額)		23,779,272,980	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	21,370,000	13,383.75	2,860,108,042	12,971.50	2,772,011,185	6.25	2023/8/15	11.66
2	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	9,630,000	19,833.79	1,909,994,593	19,421.80	1,870,319,571	9	2023/11/1	7.87
3	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,280,000	22,723.15	1,881,477,449	21,923.48	1,815,264,475	6.25	2030/1/4	7.63
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	13,990,000	10,766.86	1,506,284,153	10,760.86	1,505,444,441	1	2019/3/15	6.33
5	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	10,200,000	14,240.13	1,452,493,627	14,213.11	1,449,737,995	4	2019/3/28	6.10
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,835,000	14,623.51	1,438,222,677	14,205.59	1,397,120,189	4.75	2041/2/15	5.88
7	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,075,000	22,291.37	1,354,201,041	21,321.76	1,295,297,261	4.5	2034/9/7	5.45
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	10,995.01	976,357,273	10,796.55	958,734,317	1.875	2020/6/30	4.03
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,950,000	12,792.63	889,088,266	12,419.90	863,183,633	3.75	2043/11/15	3.63
10	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	5,270,000	14,960.51	788,419,153	14,918.23	786,190,995	3.9	2020/7/15	3.31
11	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,687.52	748,127,072	10,667.94	746,756,318	1	2019/8/16	3.14
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,220,000	17,825.34	573,975,977	18,056.14	581,407,823	3.25	2045/5/25	2.45
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,080,000	18,699.12	575,933,031	18,662.65	574,809,706	5.9	2026/7/30	2.42
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,927.95	546,397,775	10,839.83	541,991,780	1.875	2019/3/13	2.28
15	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,922.29	436,891,936	10,813.82	432,552,999	2.25	2020/2/18	1.82
16	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,469.18	378,483,129	11,172.40	368,689,418	4	2019/10/7	1.55
17	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	1,940,000	17,397.56	337,512,718	16,937.68	328,591,016	4	2025/7/4	1.38
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,670,000	17,621.55	294,279,957	17,715.74	295,852,891	4.75	2044/9/1	1.24
19	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 0.75%	1,890,000	15,268.91	288,582,537	15,012.07	283,728,217	0.75	2023/7/22	1.19
20	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,800,000	15,778.57	284,014,399	15,374.80	276,746,500	2.6	2024/6/22	1.16
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	19,564.87	252,386,930	20,569.98	265,352,773	5.15	2044/10/31	1.12
22	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,200,000	19,768.95	237,227,497	19,720.32	236,643,951	3.75	2045/6/22	1.00
23	スウェ ーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	15,830,000	1,499.25	237,331,697	1,472.50	233,096,971	1.5	2023/11/13	0.98
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	22,675.61	238,093,920	21,766.73	228,550,758	4.25	2039/9/7	0.96
25	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,320,000	16,971.01	224,017,375	16,783.69	221,544,708	4.8	2024/1/31	0.93
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	13,811.97	219,610,457	13,090.49	208,138,897	8	2021/11/15	0.88
27	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,983.47	207,656,359	9,781.56	203,456,485	4.75	2025/7/21	0.86
28	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	12,220,000	1,551.00	189,532,820	1,532.03	187,214,738	3.75	2021/5/25	0.79
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.75%	970,000	19,298.15	187,192,108	18,969.28	184,002,059	5.75	2033/2/1	0.77
30	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	18,438.42	180,696,516	18,010.21	176,500,121	5.4	2025/3/13	0.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.51
地方債証券	1.80
特殊債券	6.61
社債券	1.82
合計	97.74

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田TOPIXマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,494,403,000	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	543,285,058	2.71
合計(純資産総額)		20,037,688,058	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	533,455,000	2.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	89,900	6,504.90	584,791,255	7,480.00	672,452,000	3.36
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	519,900	765.53	397,999,047	820.80	426,733,920	2.13
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,000	8,371.06	276,245,180	8,980.00	296,340,000	1.48
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,400	4,894.28	256,460,272	5,191.00	272,008,400	1.36
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,500	4,378.19	242,989,545	4,878.00	270,729,000	1.35
6	日本	株式	ソニー	電気機器	49,800	3,658.02	182,169,396	5,209.00	259,408,200	1.29
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,200	3,576.47	236,762,576	3,826.00	253,281,200	1.26
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	46,925.79	173,625,424	66,430.00	245,791,000	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	4,600	25,282.36	116,298,893	47,970.00	220,662,000	1.10
10	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	22,344.98	156,414,860	29,475.00	206,325,000	1.03
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	986,900	213.69	210,893,078	205.30	202,610,570	1.01
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	65,600	2,982.81	195,672,336	2,753.00	180,596,800	0.90
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,400	5,293.23	145,034,502	6,415.00	175,771,000	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	39,300	3,493.18	137,282,127	4,349.00	170,915,700	0.85
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,700	3,798.73	173,602,069	3,612.00	165,068,400	0.82
16	日本	株式	信越化学工業	化学	13,000	9,672.16	125,738,080	12,410.00	161,330,000	0.81
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	51,500	2,500.09	128,754,635	3,050.00	157,075,000	0.78
18	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	10,683.52	96,151,680	17,450.00	157,050,000	0.78
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	176,000	631.77	111,191,942	866.40	152,486,400	0.76
20	日本	株式	小松製作所	機械	35,900	2,924.58	104,992,672	4,235.00	152,036,500	0.76
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	74,500	1,688.58	125,799,210	1,992.50	148,441,250	0.74
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	55,500	1,969.14	109,287,719	2,659.00	147,574,500	0.74
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,400	10,019.33	134,259,022	10,845.00	145,323,000	0.73
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	53,200	2,676.61	142,395,863	2,704.50	143,879,400	0.72
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,800	5,050.97	140,416,966	5,140.00	142,892,000	0.71
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	26,200	4,703.84	123,240,812	5,306.00	139,017,200	0.69
27	日本	株式	花王	化学	18,200	5,993.34	109,078,841	7,563.00	137,646,600	0.69
28	日本	株式	パナソニック	電気機器	84,300	1,289.55	108,709,694	1,619.00	136,481,700	0.68
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,400	4,377.32	133,070,688	4,486.00	136,374,400	0.68
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,600	18,630.54	122,961,595	20,650.00	136,290,000	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	3.04
		食料品	4.22
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.02
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.66
		機械	5.69
		電気機器	13.78
		輸送用機器	8.68
		精密機器	1.52
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	3.87
		海運業	0.23
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.93
		卸売業	4.41
		小売業	4.46
		銀行業	7.19
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.18
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.32
		サービス業	4.08
合計			97.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	TOPIX先物	買建	29	日本円	523,845,256	533,455,000	2.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。