有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日	当期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成29年5月17日現在)	当期 (平成29年11月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	7,631,333,986円	7,244,995,748円
期中追加設定元本額	162,137,306円	192,536,817円
期中一部解約元本額	548,475,544円	465,729,579円
2.受益権の総数	7,244,995,748口	6,971,802,986口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は308,526,042円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は301,065,244円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日	当期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日
分配金の計算過程
	平成28年11月18日から 平成28年12月19日までの計算期間	平成29年5月18日から 平成29年6月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	36,614,455円	27,646,342円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	127,085,001円	136,293,779円
分配準備積立金額	815,365,990円	743,806,376円
本ファンドの分配対象収益額	979,065,446円	907,746,497円
本ファンドの期末残存口数	7,572,594,339口	7,183,764,388口
10,000口当たり収益分配対象額	1,292円	1,263円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	30,290,377円	28,735,057円
	平成28年12月20日から 平成29年1月17日までの計算期間	平成29年6月20日から 平成29年7月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	23,349,507円	31,006,459円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	131,631,973円	141,297,696円
分配準備積立金額	803,028,944円	734,293,367円
本ファンドの分配対象収益額	958,010,424円	906,597,522円
本ファンドの期末残存口数	7,458,847,490口	7,154,855,496口
10,000口当たり収益分配対象額	1,284円	1,267円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	29,835,389円	28,619,421円
	平成29年1月18日から 平成29年2月17日までの計算期間	平成29年7月19日から 平成29年8月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	25,987,071円	24,494,188円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	132,062,646円	143,320,841円
分配準備積立金額	785,500,587円	729,160,679円
本ファンドの分配対象収益額	943,550,304円	896,975,708円
本ファンドの期末残存口数	7,373,225,146口	7,109,578,126口
10,000口当たり収益分配対象額	1,279円	1,261円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	29,492,900円	28,438,312円

区分	前期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日	当期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日
	平成29年2月18日から 平成29年3月17日までの計算期間	平成29年8月18日から 平成29年9月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,117,306円	34,788,647円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	131,756,442円	144,521,376円
分配準備積立金額	772,619,276円	718,282,984円
本ファンドの分配対象収益額	926,493,024円	897,593,007円
本ファンドの期末残存口数	7,294,957,361口	7,062,191,426口
10,000口当たり収益分配対象額	1,270円	1,270円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	29,179,829円	28,248,765円
	平成29年3月18日から 平成29年4月17日までの計算期間	平成29年9月20日から 平成29年10月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	23,298,424円	26,911,874円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	134,198,444円	147,129,087円
分配準備積立金額	761,316,260円	719,358,205円
本ファンドの分配対象収益額	918,813,128円	893,399,166円
本ファンドの期末残存口数	7,279,884,850口	7,038,469,043口
10,000口当たり収益分配対象額	1,262円	1,269円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	29,119,539円	28,153,876円
	平成29年4月18日から 平成29年5月17日までの計算期間	平成29年10月18日から 平成29年11月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	31,055,121円	22,681,103円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	134,912,302円	149,640,264円
分配準備積立金額	750,547,525円	707,495,672円
本ファンドの分配対象収益額	916,514,948円	879,817,039円
本ファンドの期末残存口数	7,244,995,748口	6,971,802,986口
10,000口当たり収益分配対象額	1,265円	1,261円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,979,982円	27,887,211円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日	当期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日	当期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成29年5月17日現在)	当期 (平成29年11月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	356,540,469	△3,790,822
合計	356,540,469	△3,790,822

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成29年5月17日現在)	当期 (平成29年11月17日現在)
1口当たり純資産額	0.9574円	0.9568円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。