有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/18-2022/11/17)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日	当期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2022年5月17日現在)	当期 (2022年11月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,110,310,658円	6,033,910,711円
期中追加設定元本額	131,406,118円	134,169,055円
期中一部解約元本額	207,806,065円	259,038,125円
2.受益権の総数	6,033,910,711口	5,909,041,641口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,482,877,428円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,427,770,087円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日	当期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
分配金の計算過程
	2021年11月18日から 2021年12月17日までの計算期間	2022年5月18日から 2022年6月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	13,578,668円	14,784,250円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,746,997円	272,034,195円
分配準備積立金額	147,164,120円	86,138,851円
本ファンドの分配対象収益額	433,489,785円	372,957,296円
本ファンドの期末残存口数	6,088,260,426口	6,021,251,590口
10,000口当たり収益分配対象額	711円	619円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,353,041円	24,085,006円
	2021年12月18日から 2022年1月17日までの計算期間	2022年6月18日から 2022年7月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	14,536,780円	14,402,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,488,582円	271,807,104円
分配準備積立金額	135,447,651円	76,309,800円
本ファンドの分配対象収益額	422,473,013円	362,519,600円
本ファンドの期末残存口数	6,069,769,156口	6,007,500,957口
10,000口当たり収益分配対象額	696円	603円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,279,076円	24,030,003円
	2022年1月18日から 2022年2月17日までの計算期間	2022年7月20日から 2022年8月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	13,498,020円	19,294,599円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,318,279円	270,948,609円
分配準備積立金額	125,047,553円	66,160,848円
本ファンドの分配対象収益額	410,863,852円	356,404,056円
本ファンドの期末残存口数	6,056,674,337口	5,982,389,034口
10,000口当たり収益分配対象額	678円	595円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,226,697円	23,929,556円

区分	前期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日	当期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
	2022年2月18日から 2022年3月17日までの計算期間	2022年8月18日から 2022年9月20日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	12,927,432円	17,606,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	271,843,681円	269,586,187円
分配準備積立金額	113,694,278円	60,914,137円
本ファンドの分配対象収益額	398,465,391円	348,106,896円
本ファンドの期末残存口数	6,039,073,132口	5,946,069,314口
10,000口当たり収益分配対象額	659円	585円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,156,292円	23,784,277円
	2022年3月18日から 2022年4月18日までの計算期間	2022年9月21日から 2022年10月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	19,539,995円	13,333,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,096,941円	269,949,515円
分配準備積立金額	102,095,513円	54,587,222円
本ファンドの分配対象収益額	393,732,449円	337,870,425円
本ファンドの期末残存口数	6,036,677,542口	5,949,473,368口
10,000口当たり収益分配対象額	652円	567円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	24,146,710円	11,898,946円
	2022年4月19日から 2022年5月17日までの計算期間	2022年10月18日から 2022年11月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	13,579,882円	18,998,021円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,221,753円	268,311,420円
分配準備積立金額	97,217,686円	55,476,354円
本ファンドの分配対象収益額	383,019,321円	342,785,795円
本ファンドの期末残存口数	6,033,910,711口	5,909,041,641口
10,000口当たり収益分配対象額	634円	580円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	24,135,642円	11,818,083円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日	当期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日	当期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2022年5月17日現在)	当期 (2022年11月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△146,324,089	66,587,467
合計	△146,324,089	66,587,467

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2022年5月17日現在)	当期 (2022年11月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7542円	0.7584円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。