有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/05/17)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日	当期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2022年11月17日現在)	当期 (2023年5月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,033,910,711円	5,909,041,641円
期中追加設定元本額	134,169,055円	103,240,791円
期中一部解約元本額	259,038,125円	243,304,584円
2.受益権の総数	5,909,041,641口	5,768,977,848口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,427,770,087円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,467,494,321円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日	当期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日
分配金の計算過程
	2022年5月18日から 2022年6月17日までの計算期間	2022年11月18日から 2022年12月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	14,784,250円	17,085,834円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	272,034,195円	266,340,753円
分配準備積立金額	86,138,851円	61,956,449円
本ファンドの分配対象収益額	372,957,296円	345,383,036円
本ファンドの期末残存口数	6,021,251,590口	5,860,805,264口
10,000口当たり収益分配対象額	619円	589円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	24,085,006円	11,721,610円
	2022年6月18日から 2022年7月19日までの計算期間	2022年12月20日から 2023年1月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	14,402,696円	9,395,473円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	271,807,104円	265,645,473円
分配準備積立金額	76,309,800円	66,919,679円
本ファンドの分配対象収益額	362,519,600円	341,960,625円
本ファンドの期末残存口数	6,007,500,957口	5,841,233,015口
10,000口当たり収益分配対象額	603円	585円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	24,030,003円	11,682,466円
	2022年7月20日から 2022年8月17日までの計算期間	2023年1月18日から 2023年2月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	19,294,599円	18,541,867円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	270,948,609円	265,082,649円
分配準備積立金額	66,160,848円	64,205,622円
本ファンドの分配対象収益額	356,404,056円	347,830,138円
本ファンドの期末残存口数	5,982,389,034口	5,823,085,168口
10,000口当たり収益分配対象額	595円	597円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	23,929,556円	11,646,170円

区分	前期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日	当期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日
	2022年8月18日から 2022年9月20日までの計算期間	2023年2月18日から 2023年3月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,606,572円	12,794,164円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	269,586,187円	264,083,325円
分配準備積立金額	60,914,137円	70,581,322円
本ファンドの分配対象収益額	348,106,896円	347,458,811円
本ファンドの期末残存口数	5,946,069,314口	5,796,298,885口
10,000口当たり収益分配対象額	585円	599円
10,000口当たり分配金額	40円	20円
収益分配金金額	23,784,277円	11,592,597円
	2022年9月21日から 2022年10月17日までの計算期間	2023年3月18日から 2023年4月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	13,333,688円	18,472,619円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	269,949,515円	263,910,837円
分配準備積立金額	54,587,222円	71,481,423円
本ファンドの分配対象収益額	337,870,425円	353,864,879円
本ファンドの期末残存口数	5,949,473,368口	5,787,666,838口
10,000口当たり収益分配対象額	567円	611円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,898,946円	11,575,333円
	2022年10月18日から 2022年11月17日までの計算期間	2023年4月18日から 2023年5月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,998,021円	17,403,993円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	268,311,420円	263,331,792円
分配準備積立金額	55,476,354円	77,884,296円
本ファンドの分配対象収益額	342,785,795円	358,620,081円
本ファンドの期末残存口数	5,909,041,641口	5,768,977,848口
10,000口当たり収益分配対象額	580円	621円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,818,083円	11,537,955円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日	当期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日	当期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2022年11月17日現在)	当期 (2023年5月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	66,587,467	55,353,983
合計	66,587,467	55,353,983

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2022年11月17日現在)	当期 (2023年5月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7584円	0.7456円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。