有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日	当期 自 2023年5月18日 至 2023年11月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2023年5月17日現在)	当期 (2023年11月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	5,909,041,641円	5,768,977,848円
期中追加設定元本額	103,240,791円	85,848,579円
期中一部解約元本額	243,304,584円	491,835,846円
2.受益権の総数	5,768,977,848口	5,362,990,581口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,467,494,321円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は904,938,266円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日	当期 自 2023年5月18日 至 2023年11月17日
分配金の計算過程
	2022年11月18日から 2022年12月19日までの計算期間	2023年5月18日から 2023年6月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,085,834円	21,153,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	266,340,753円	258,429,521円
分配準備積立金額	61,956,449円	81,885,048円
本ファンドの分配対象収益額	345,383,036円	361,467,587円
本ファンドの期末残存口数	5,860,805,264口	5,655,970,477口
10,000口当たり収益分配対象額	589円	639円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,721,610円	11,311,940円
	2022年12月20日から 2023年1月17日までの計算期間	2023年6月20日から 2023年7月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	9,395,473円	14,215,153円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	265,645,473円	254,739,168円
分配準備積立金額	66,919,679円	90,023,144円
本ファンドの分配対象収益額	341,960,625円	358,977,465円
本ファンドの期末残存口数	5,841,233,015口	5,568,409,880口
10,000口当たり収益分配対象額	585円	644円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,682,466円	11,136,819円
	2023年1月18日から 2023年2月17日までの計算期間	2023年7月19日から 2023年8月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,541,867円	19,175,018円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	265,082,649円	252,978,219円
分配準備積立金額	64,205,622円	92,105,360円
本ファンドの分配対象収益額	347,830,138円	364,258,597円
本ファンドの期末残存口数	5,823,085,168口	5,523,859,275口
10,000口当たり収益分配対象額	597円	659円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,646,170円	11,047,718円

区分	前期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日	当期 自 2023年5月18日 至 2023年11月17日
	2023年2月18日から 2023年3月17日までの計算期間	2023年8月18日から 2023年9月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	12,794,164円	20,098,204円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	264,083,325円	251,119,492円
分配準備積立金額	70,581,322円	99,174,743円
本ファンドの分配対象収益額	347,458,811円	370,392,439円
本ファンドの期末残存口数	5,796,298,885口	5,477,861,448口
10,000口当たり収益分配対象額	599円	676円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,592,597円	10,955,722円
	2023年3月18日から 2023年4月17日までの計算期間	2023年9月20日から 2023年10月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,472,619円	13,302,511円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	263,910,837円	251,067,840円
分配準備積立金額	71,481,423円	107,870,567円
本ファンドの分配対象収益額	353,864,879円	372,240,918円
本ファンドの期末残存口数	5,787,666,838口	5,469,824,014口
10,000口当たり収益分配対象額	611円	680円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,575,333円	10,939,648円
	2023年4月18日から 2023年5月17日までの計算期間	2023年10月18日から 2023年11月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,403,993円	19,558,955円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	263,331,792円	246,394,342円
分配準備積立金額	77,884,296円	107,870,818円
本ファンドの分配対象収益額	358,620,081円	373,824,115円
本ファンドの期末残存口数	5,768,977,848口	5,362,990,581口
10,000口当たり収益分配対象額	621円	697円
10,000口当たり分配金額	20円	20円
収益分配金金額	11,537,955円	10,725,981円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日	当期 自 2023年5月18日 至 2023年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2022年11月18日 至 2023年5月17日	当期 自 2023年5月18日 至 2023年11月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2023年5月17日現在)	当期 (2023年11月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	55,353,983	188,561,830
合計	55,353,983	188,561,830

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2023年5月17日現在)	当期 (2023年11月17日現在)
1口当たり純資産額	0.7456円	0.8313円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。