有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	当期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 2018年11月17日及びその翌日が休業日のため、当特定期間期首は2018年11月20日としております。	特定期間の取扱い 2019年11月17日が休業日のため、当特定期間末日は2019年11月18日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2019年5月17日現在)	当期 (2019年11月18日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,422,267,131円	6,162,003,094円
期中追加設定元本額	116,185,626円	439,391,475円
期中一部解約元本額	376,449,663円	292,864,215円
2.受益権の総数	6,162,003,094口	6,308,530,354口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は870,527,556円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は878,946,890円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	当期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
分配金の計算過程
	2018年11月20日から 2018年12月17日までの計算期間	2019年5月18日から 2019年6月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	21,409,177円	21,656,930円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,931,841円	172,873,602円
分配準備積立金額	529,338,794円	474,338,492円
本ファンドの分配対象収益額	715,679,812円	668,869,024円
本ファンドの期末残存口数	6,401,008,413口	6,179,604,203口
10,000口当たり収益分配対象額	1,118円	1,082円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	25,604,033円	24,718,416円
	2018年12月18日から 2019年1月17日までの計算期間	2019年6月18日から 2019年7月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,836,591円	21,590,402円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,250,992円	173,435,655円
分配準備積立金額	518,752,444円	466,741,842円
本ファンドの分配対象収益額	701,840,027円	661,767,899円
本ファンドの期末残存口数	6,335,157,637口	6,141,124,174口
10,000口当たり収益分配対象額	1,107円	1,077円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	25,340,630円	24,564,496円
	2019年1月18日から 2019年2月18日までの計算期間	2019年7月18日から 2019年8月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	25,049,246円	17,413,519円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,213,341円	179,166,767円
分配準備積立金額	506,178,947円	460,294,398円
本ファンドの分配対象収益額	695,441,534円	656,874,684円
本ファンドの期末残存口数	6,277,636,286口	6,161,664,674口
10,000口当たり収益分配対象額	1,107円	1,066円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	25,110,545円	24,646,658円

区分	前期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	当期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
	2019年2月19日から 2019年3月18日までの計算期間	2019年8月20日から 2019年9月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	21,793,290円	20,678,727円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,328,057円	183,232,892円
分配準備積立金額	501,238,416円	450,392,029円
本ファンドの分配対象収益額	687,359,763円	654,303,648円
本ファンドの期末残存口数	6,232,781,705口	6,174,343,307口
10,000口当たり収益分配対象額	1,102円	1,059円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,931,126円	24,697,373円
	2019年3月19日から 2019年4月17日までの計算期間	2019年9月18日から 2019年10月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,137,120円	16,605,120円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,460,231円	189,472,273円
分配準備積立金額	492,405,148円	443,496,906円
本ファンドの分配対象収益額	679,002,499円	649,574,299円
本ファンドの期末残存口数	6,180,077,934口	6,205,971,051口
10,000口当たり収益分配対象額	1,098円	1,046円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,720,311円	24,823,884円
	2019年4月18日から 2019年5月17日までの計算期間	2019年10月18日から 2019年11月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,427,075円	18,196,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	166,848,589円	204,209,096円
分配準備積立金額	485,603,637円	431,215,630円
本ファンドの分配対象収益額	669,879,301円	653,621,089円
本ファンドの期末残存口数	6,162,003,094口	6,308,530,354口
10,000口当たり収益分配対象額	1,087円	1,036円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	24,648,012円	25,234,121円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	当期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日	当期 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2019年5月17日現在)	当期 (2019年11月18日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△98,812,319	12,823,270
合計	△98,812,319	12,823,270

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2019年5月17日現在)	当期 (2019年11月18日現在)
1口当たり純資産額	0.8587円	0.8607円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。