有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日	当期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間の取扱い 2018年11月17日及びその翌日が休業日のため、当特定期間末日は2018年11月19日としております。	特定期間の取扱い 2018年11月17日及びその翌日が休業日のため、当特定期間期首は2018年11月20日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2018年11月19日現在)	当期 (2019年5月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,706,965,242円	6,422,267,131円
期中追加設定元本額	121,639,348円	116,185,626円
期中一部解約元本額	406,337,459円	376,449,663円
2.受益権の総数	6,422,267,131口	6,162,003,094口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,034,119,569円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は870,527,556円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日	当期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日
分配金の計算過程
	2018年5月18日から 2018年6月18日までの計算期間	2018年11月20日から 2018年12月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	20,208,139円	21,409,177円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	160,668,064円	164,931,841円
分配準備積立金額	598,252,334円	529,338,794円
本ファンドの分配対象収益額	779,128,537円	715,679,812円
本ファンドの期末残存口数	6,657,557,784口	6,401,008,413口
10,000口当たり収益分配対象額	1,170円	1,118円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	26,630,231円	25,604,033円
	2018年6月19日から 2018年7月17日までの計算期間	2018年12月18日から 2019年1月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	24,135,903円	18,836,591円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	162,785,608円	164,250,992円
分配準備積立金額	586,395,790円	518,752,444円
本ファンドの分配対象収益額	773,317,301円	701,840,027円
本ファンドの期末残存口数	6,627,759,746口	6,335,157,637口
10,000口当たり収益分配対象額	1,166円	1,107円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	26,511,038円	25,340,630円
	2018年7月18日から 2018年8月17日までの計算期間	2019年1月18日から 2019年2月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,395,666円	25,049,246円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	162,894,853円	164,213,341円
分配準備積立金額	578,682,523円	506,178,947円
本ファンドの分配対象収益額	759,973,042円	695,441,534円
本ファンドの期末残存口数	6,581,158,239口	6,277,636,286口
10,000口当たり収益分配対象額	1,154円	1,107円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	26,324,632円	25,110,545円

区分	前期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日	当期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日
	2018年8月18日から 2018年9月18日までの計算期間	2019年2月19日から 2019年3月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,018,913円	21,793,290円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	163,413,269円	164,328,057円
分配準備積立金額	563,413,944円	501,238,416円
本ファンドの分配対象収益額	748,846,126円	687,359,763円
本ファンドの期末残存口数	6,519,534,652口	6,232,781,705口
10,000口当たり収益分配対象額	1,148円	1,102円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	26,078,138円	24,931,126円
	2018年9月19日から 2018年10月17日までの計算期間	2019年3月19日から 2019年4月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	17,469,092円	22,137,120円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	162,642,927円	164,460,231円
分配準備積立金額	551,598,180円	492,405,148円
本ファンドの分配対象収益額	731,710,199円	679,002,499円
本ファンドの期末残存口数	6,442,413,063口	6,180,077,934口
10,000口当たり収益分配対象額	1,135円	1,098円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	25,769,652円	24,720,311円
	2018年10月18日から 2018年11月19日までの計算期間	2019年4月18日から 2019年5月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	18,449,684円	17,427,075円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	164,054,254円	166,848,589円
分配準備積立金額	539,727,628円	485,603,637円
本ファンドの分配対象収益額	722,231,566円	669,879,301円
本ファンドの期末残存口数	6,422,267,131口	6,162,003,094口
10,000口当たり収益分配対象額	1,124円	1,087円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	25,689,068円	24,648,012円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日	当期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日	当期 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2018年11月19日現在)	当期 (2019年5月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△48,020,719	△98,812,319
合計	△48,020,719	△98,812,319

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (2018年11月19日現在)	当期 (2019年5月17日現在)
1口当たり純資産額	0.8390円	0.8587円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。