有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日	当期 自 平成29年11月18日 至 平成30年5月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成29年11月17日現在)	当期 (平成30年5月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	7,244,995,748円	6,971,802,986円
期中追加設定元本額	192,536,817円	173,281,967円
期中一部解約元本額	465,729,579円	438,119,711円
2.受益権の総数	6,971,802,986口	6,706,965,242口
3.元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は301,065,244円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は841,328,751円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日	当期 自 平成29年11月18日 至 平成30年5月17日
分配金の計算過程
	平成29年5月18日から 平成29年6月19日までの計算期間	平成29年11月18日から 平成29年12月18日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	27,646,342円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	136,293,779円	151,754,099円
分配準備積立金額	743,806,376円	695,952,593円
本ファンドの分配対象収益額	907,746,497円	847,706,692円
本ファンドの期末残存口数	7,183,764,388口	6,937,185,757口
10,000口当たり収益分配対象額	1,263円	1,221円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,735,057円	27,748,743円
	平成29年6月20日から 平成29年7月18日までの計算期間	平成29年12月19日から 平成30年1月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	31,006,459円	18,954,584円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	141,297,696円	153,929,086円
分配準備積立金額	734,293,367円	662,124,614円
本ファンドの分配対象収益額	906,597,522円	835,008,284円
本ファンドの期末残存口数	7,154,855,496口	6,903,635,869口
10,000口当たり収益分配対象額	1,267円	1,209円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,619,421円	27,614,543円
	平成29年7月19日から 平成29年8月17日までの計算期間	平成30年1月18日から 平成30年2月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	24,494,188円	18,735,791円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	143,320,841円	157,023,743円
分配準備積立金額	729,160,679円	644,427,834円
本ファンドの分配対象収益額	896,975,708円	820,187,368円
本ファンドの期末残存口数	7,109,578,126口	6,852,110,726口
10,000口当たり収益分配対象額	1,261円	1,196円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,438,312円	27,408,442円

区分	前期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日	当期 自 平成29年11月18日 至 平成30年5月17日
	平成29年8月18日から 平成29年9月19日までの計算期間	平成30年2月20日から 平成30年3月19日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	34,788,647円	16,634,357円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	144,521,376円	157,048,576円
分配準備積立金額	718,282,984円	627,511,016円
本ファンドの分配対象収益額	897,593,007円	801,193,949円
本ファンドの期末残存口数	7,062,191,426口	6,780,815,994口
10,000口当たり収益分配対象額	1,270円	1,181円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,248,765円	27,123,263円
	平成29年9月20日から 平成29年10月17日までの計算期間	平成30年3月20日から 平成30年4月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	26,911,874円	33,688,841円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	147,129,087円	159,244,442円
分配準備積立金額	719,358,205円	612,046,230円
本ファンドの分配対象収益額	893,399,166円	804,979,513円
本ファンドの期末残存口数	7,038,469,043口	6,755,950,892口
10,000口当たり収益分配対象額	1,269円	1,191円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	28,153,876円	27,023,803円
	平成29年10月18日から 平成29年11月17日までの計算期間	平成30年4月18日から 平成30年5月17日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額	22,681,103円	18,982,560円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	149,640,264円	160,247,953円
分配準備積立金額	707,495,672円	612,112,831円
本ファンドの分配対象収益額	879,817,039円	791,343,344円
本ファンドの期末残存口数	6,971,802,986口	6,706,965,242口
10,000口当たり収益分配対象額	1,261円	1,179円
10,000口当たり分配金額	40円	40円
収益分配金金額	27,887,211円	26,827,860円

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日	当期 自 平成29年11月18日 至 平成30年5月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日	当期 自 平成29年11月18日 至 平成30年5月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (平成29年11月17日現在)	当期 (平成30年5月17日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△3,790,822	5,726,378
合計	△3,790,822	5,726,378

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	前期 (平成29年11月17日現在)	当期 (平成30年5月17日現在)
1口当たり純資産額	0.9568円	0.8746円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。