有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,635,867
株式	3,540,121,980
未収入金	81,081,467
未収配当金	44,725,150
流動資産合計	3,693,564,464
資産合計	3,693,564,464
負債の部
流動負債
未払金	78,618,353
未払解約金	228,221
未払利息	30
流動負債合計	78,846,604
負債合計	78,846,604
純資産の部
元本等
元本	1,292,480,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,322,237,463
元本等合計	3,614,717,860
純資産合計	3,614,717,860
負債純資産合計	3,693,564,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 5月 8日現在]
1.	期首	平成30年11月 9日
	期首元本額	1,334,288,290円
	期中追加設定元本額	20,498,508円
	期中一部解約元本額	62,306,401円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	423,667,606円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	360,872,941円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	484,177,811円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	23,762,039円
	合計	1,292,480,397円
2.	受益権の総数	1,292,480,397口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月 9日 至 令和 1年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△61,926,366
合計	△61,926,366

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.7967円
(1万口当たり純資産額)	(27,967円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	50,000	1,021.00	51,050,000
1911	住友林業	17,400	1,470.00	25,578,000
1925	大和ハウス工業	14,700	3,081.00	45,290,700
1951	協和エクシオ	11,900	2,948.00	35,081,200
1963	日揮	27,000	1,481.00	39,987,000
2270	雪印メグミルク	14,900	2,397.00	35,715,300
2871	ニチレイ	14,300	2,557.00	36,565,100
2875	東洋水産	8,600	4,145.00	35,647,000
3402	東レ	70,500	730.30	51,486,150
4004	昭和電工	9,300	3,625.00	33,712,500
4063	信越化学工業	6,900	9,757.00	67,323,300
4114	日本触媒	7,100	7,120.00	50,552,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	10,500	3,145.00	33,022,500
4985	アース製薬	10,700	4,965.00	53,125,500
4502	武田薬品工業	28,900	4,119.00	119,039,100
4516	日本新薬	2,300	7,750.00	17,825,000
4523	エーザイ	2,800	6,314.00	17,679,200
4568	第一三共	14,200	5,753.00	81,692,600
5233	太平洋セメント	5,000	3,425.00	17,125,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	28,100	1,834.00	51,535,400
3436	SUMCO	25,200	1,330.00	33,516,000
6005	三浦工業	13,000	2,767.00	35,971,000
6301	小松製作所	28,800	2,490.00	71,712,000
6460	セガサミーホールディングス	26,400	1,407.00	37,144,800
7013	IHI	13,300	2,537.00	33,742,100
4062	イビデン	29,900	1,901.00	56,839,900
6501	日立製作所	20,000	3,700.00	74,000,000
6702	富士通	11,000	7,351.00	80,861,000
6753	シャープ	21,200	1,130.00	23,956,000
6758	ソニー	25,800	5,368.00	138,494,400
6999	KOA	25,100	1,381.00	34,663,100
7752	リコー	81,000	1,113.00	90,153,000
7105	三菱ロジスネクスト	36,400	1,189.00	43,279,600
7203	トヨタ自動車	24,700	6,759.00	166,947,300
7259	アイシン精機	11,700	3,830.00	44,811,000
7270	SUBARU	6,600	2,599.00	17,153,400
7701	島津製作所	9,200	2,906.00	26,735,200
7832	バンダイナムコホールディングス	10,700	5,120.00	54,784,000
7974	任天堂	900	37,130.00	33,417,000
9502	中部電力	33,700	1,614.50	54,408,650
9009	京成電鉄	16,000	3,800.00	60,800,000
9065	山九	6,800	5,130.00	34,884,000
9143	SGホールディングス	30,200	2,911.00	87,912,200
9201	日本航空	12,200	3,685.00	44,957,000
9303	住友倉庫	12,700	1,372.00	17,424,400
3626	TIS	7,500	4,970.00	37,275,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	36,000	1,450.00	52,200,000
8056	日本ユニシス	13,100	2,835.00	37,138,500
9697	カプコン	14,800	2,375.00	35,150,000
9984	ソフトバンクグループ	9,500	11,470.00	108,965,000
3167	TOKAIホールディングス	19,500	908.00	17,706,000
8002	丸紅	67,200	750.80	50,453,760
8058	三菱商事	35,800	2,929.00	104,858,200
3186	ネクステージ	53,400	1,190.00	63,546,000
3563	スシローグローバルホールディングス	5,100	7,440.00	37,944,000
7606	ユナイテッドアローズ	12,800	3,455.00	44,224,000
9831	ヤマダ電機	69,700	520.00	36,244,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,700	536.30	69,558,110
8308	りそなホールディングス	95,900	459.90	44,104,410
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,300	3,967.00	44,827,100
8473	SBIホールディングス	22,600	2,502.00	56,545,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	16,100	2,284.00	36,772,400
8766	東京海上ホールディングス	14,600	5,524.00	80,650,400
8439	東京センチュリー	7,200	4,970.00	35,784,000
3288	オープンハウス	6,900	3,910.00	26,979,000
8802	三菱地所	29,400	1,853.50	54,492,900
8919	カチタス	5,200	3,590.00	18,668,000
2157	コシダカホールディングス	11,900	1,545.00	18,385,500
6098	リクルートホールディングス	22,700	3,327.00	75,522,900
9616	共立メンテナンス	9,600	5,680.00	54,528,000
	合 計	1,615,100		3,540,121,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。