有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年11月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,027,470
株式	4,006,370,180
未収入金	76,920,552
未収配当金	40,014,600
流動資産合計	4,157,332,802
資産合計	4,157,332,802
負債の部
流動負債
未払金	24,128,388
未払解約金	51,020,818
未払利息	63
流動負債合計	75,149,269
負債合計	75,149,269
純資産の部
元本等
元本	1,326,497,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,755,686,208
元本等合計	4,082,183,533
純資産合計	4,082,183,533
負債純資産合計	4,157,332,802

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月 8日現在]
1.	期首	令和 1年 5月 9日
	期首元本額	1,292,480,397円
	期中追加設定元本額	131,819,841円
	期中一部解約元本額	97,802,913円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	402,846,906円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	113,094,828円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	16,030,312円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	345,666,424円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	422,565,958円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	24,106,945円
	合計	1,326,497,325円
2.	受益権の総数	1,326,497,325口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 5月 9日 至 令和 1年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	86,513,796
合計	86,513,796

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.0774円
(1万口当たり純資産額)	(30,774円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	57,400	1,072.50	61,561,500
1803	清水建設	37,800	1,042.00	39,387,600
1925	大和ハウス工業	13,100	3,719.00	48,718,900
1951	協和エクシオ	13,900	2,757.00	38,322,300
1963	日揮ホールディングス	30,000	1,645.00	49,350,000
2270	雪印メグミルク	15,200	2,772.00	42,134,400
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	27,800	697.00	19,376,600
2871	ニチレイ	15,900	2,527.00	40,179,300
2875	東洋水産	8,800	4,765.00	41,932,000
3402	東レ	96,600	770.80	74,459,280
3941	レンゴー	49,400	817.00	40,359,800
3407	旭化成	40,200	1,273.50	51,194,700
4182	三菱瓦斯化学	25,500	1,682.00	42,891,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	15,000	2,506.00	37,590,000
4985	アース製薬	8,600	5,840.00	50,224,000
4996	クミアイ化学工業	19,700	1,027.00	20,231,900
4502	武田薬品工業	30,200	4,378.00	132,215,600
4523	エーザイ	2,400	7,568.00	18,163,200
4568	第一三共	16,900	6,693.00	113,111,700
5801	古河電気工業	12,800	3,155.00	40,384,000
3436	SUMCO	40,200	1,770.00	71,154,000
6284	日精エー・エス・ビー機械	2,500	3,950.00	9,875,000
6301	小松製作所	26,300	2,679.00	70,457,700
7013	IHI	30,600	2,572.00	78,703,200
4062	イビデン	19,500	2,490.00	48,555,000
6501	日立製作所	23,900	4,265.00	101,933,500
6702	富士通	6,400	9,396.00	60,134,400
6753	シャープ	61,500	1,660.00	102,090,000
6758	ソニー	16,700	6,567.00	109,668,900
6925	ウシオ電機	53,500	1,713.00	91,645,500
7752	リコー	86,100	1,064.00	91,610,400
7105	三菱ロジスネクスト	43,300	1,033.00	44,728,900
7203	トヨタ自動車	9,000	7,905.00	71,145,000
7251	ケーヒン	15,600	2,580.00	40,248,000
7259	アイシン精機	10,200	4,445.00	45,339,000
7267	本田技研工業	49,000	3,072.00	150,528,000
7974	任天堂	1,600	41,960.00	67,136,000
9502	中部電力	35,500	1,578.50	56,036,750
9009	京成電鉄	15,100	4,500.00	67,950,000
9065	山九	6,600	5,890.00	38,874,000
9143	SGホールディングス	33,100	2,666.00	88,244,600
9201	日本航空	5,800	3,381.00	19,609,800
9303	住友倉庫	13,200	1,553.00	20,499,600
3626	TIS	8,900	6,000.00	53,400,000
4689	Zホールディングス	175,100	372.00	65,137,200
8056	日本ユニシス	11,300	3,420.00	38,646,000
9434	ソフトバンク	52,100	1,489.00	77,576,900
9435	光通信	1,700	24,730.00	42,041,000
9697	カプコン	13,800	2,495.00	34,431,000
3139	ラクト・ジャパン	5,300	3,515.00	18,629,500
8001	伊藤忠商事	25,300	2,360.00	59,708,000
8002	丸紅	63,700	800.20	50,972,740
8058	三菱商事	24,700	2,876.50	71,049,550
3186	ネクステージ	90,500	1,124.00	101,722,000
3563	スシローグローバルホールディングス	13,000	7,510.00	97,630,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,700	590.50	70,092,350
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,600	4,015.00	50,589,000
8473	SBIホールディングス	20,300	2,368.00	48,070,400
8604	野村ホールディングス	95,300	519.70	49,527,410
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	16,600	2,457.00	40,786,200
8766	東京海上ホールディングス	15,600	5,910.00	92,196,000
8439	東京センチュリー	9,300	5,570.00	51,801,000
3288	オープンハウス	6,900	2,849.00	19,658,100
8802	三菱地所	27,900	2,072.00	57,808,800
8919	カチタス	4,300	4,535.00	19,500,500
2157	コシダカホールディングス	13,000	1,561.00	20,293,000
2432	ディー・エヌ・エー	31,400	1,750.00	54,950,000
4324	電通	15,000	4,030.00	60,450,000
4751	サイバーエージェント	14,100	3,785.00	53,368,500
9616	共立メンテナンス	12,000	4,865.00	58,380,000
	合 計	2,040,800		4,006,370,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。