有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 5月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,101,554
株式	3,076,153,430
未収配当金	43,605,102
流動資産合計	3,175,860,086
資産合計	3,175,860,086
負債の部
流動負債
未払金	15,740,168
未払解約金	861,805
未払利息	22
流動負債合計	16,601,995
負債合計	16,601,995
純資産の部
元本等
元本	796,936,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,362,321,139
元本等合計	3,159,258,091
純資産合計	3,159,258,091
負債純資産合計	3,175,860,086

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 5月 9日現在]
1.	期首	令和 3年11月 9日
	期首元本額	1,020,911,972円
	期中追加設定元本額	34,711,859円
	期中一部解約元本額	258,686,879円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	294,796,712円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	208,583,646円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,526,256円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,258,500円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	265,780,152円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	14,991,686円
	合計	796,936,952円
2.	受益権の総数	796,936,952口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年11月 9日 至 令和 4年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 5月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△134,911,292
合計	△134,911,292

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	3.9643円
(1万口当たり純資産額)	(39,643円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	30,400	1,598.00	48,579,200
1407	ウエストホールディングス	15,800	5,050.00	79,790,000
1928	積水ハウス	13,900	2,224.50	30,920,550
1951	エクシオグループ	14,500	2,178.00	31,581,000
5076	インフロニア・ホールディングス	40,600	955.00	38,773,000
2802	味の素	13,500	3,098.00	41,823,000
2875	東洋水産	7,800	4,055.00	31,629,000
3402	東レ	37,600	637.20	23,958,720
3407	旭化成	28,400	1,073.00	30,473,200
4046	大阪ソーダ	4,800	3,215.00	15,432,000
4063	信越化学工業	4,700	18,015.00	84,670,500
4186	東京応化工業	4,500	6,930.00	31,185,000
4901	富士フイルムホールディングス	7,400	7,194.00	53,235,600
4922	コーセー	2,400	11,800.00	28,320,000
4985	アース製薬	4,300	5,430.00	23,349,000
4151	協和キリン	17,100	2,627.00	44,921,700
4523	エーザイ	5,500	5,535.00	30,442,500
4568	第一三共	28,600	3,283.00	93,893,800
5301	東海カーボン	29,400	1,038.00	30,517,200
5401	日本製鉄	15,400	1,970.50	30,345,700
5541	大平洋金属	8,700	3,485.00	30,319,500
5713	住友金属鉱山	2,600	5,495.00	14,287,000
5991	日本発條	56,100	846.00	47,460,600
6113	アマダ	23,000	1,019.00	23,437,000
6361	荏原製作所	5,100	5,960.00	30,396,000
6490	日本ピラー工業	14,900	2,525.00	37,622,500
6586	マキタ	4,100	3,647.00	14,952,700
7013	IHI	7,800	2,984.00	23,275,200
4062	イビデン	8,800	4,650.00	40,920,000
6501	日立製作所	10,100	6,383.00	64,468,300
6502	東芝	11,500	5,461.00	62,801,500
6702	富士通	3,300	20,080.00	66,264,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	57,400	1,375.00	78,925,000
6758	ソニーグループ	11,700	10,840.00	126,828,000
6967	新光電気工業	8,300	5,060.00	41,998,000
6981	村田製作所	4,900	8,208.00	40,219,200
8035	東京エレクトロン	800	54,210.00	43,368,000
7012	川崎重工業	10,000	2,356.00	23,560,000
7203	トヨタ自動車	55,800	2,245.00	125,271,000
7731	ニコン	31,700	1,479.00	46,884,300
7911	凸版印刷	21,800	2,173.00	47,371,400
9531	東京瓦斯	20,000	2,507.00	50,140,000
9009	京成電鉄	18,300	3,270.00	59,841,000
9068	丸全昭和運輸	5,000	3,245.00	16,225,000
9069	センコーグループホールディングス	17,900	890.00	15,931,000
9303	住友倉庫	7,100	2,043.00	14,505,300
2327	日鉄ソリューションズ	12,000	3,760.00	45,120,000
4689	Zホールディングス	62,100	444.00	27,572,400
4812	電通国際情報サービス	8,300	3,945.00	32,743,500
9432	日本電信電話	16,200	3,842.00	62,240,400
9433	KDDI	10,800	4,318.00	46,634,400
9984	ソフトバンクグループ	9,200	4,989.00	45,898,800
8001	伊藤忠商事	15,500	3,877.00	60,093,500
8058	三菱商事	19,400	4,341.00	84,215,400
2670	エービーシー・マート	10,300	5,470.00	56,341,000
2685	アダストリア	14,700	2,176.00	31,987,200
3186	ネクステージ	7,900	1,942.00	15,341,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,000	2,950.00	29,500,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,400	762.90	62,100,060
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,700	3,935.00	46,039,500
8473	SBIホールディングス	10,800	2,891.00	31,222,800
8750	第一生命ホールディングス	17,600	2,658.00	46,780,800
8766	東京海上ホールディングス	10,100	7,009.00	70,790,900
8591	オリックス	16,500	2,363.50	38,997,750
3231	野村不動産ホールディングス	15,400	3,155.00	48,587,000
8919	カチタス	4,700	2,959.00	13,907,300
4293	セプテーニ・ホールディングス	24,400	655.00	15,982,000
4661	オリエンタルランド	2,000	17,855.00	35,710,000
6098	リクルートホールディングス	19,200	4,471.00	85,843,200
6178	日本郵政	34,500	909.90	31,391,550
	合 計	1,198,000		3,076,153,430

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。