有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/09-2023/11/08)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,573,558
株式	4,021,059,920
未収入金	101,703,437
未収配当金	39,549,450
流動資産合計	4,211,886,365
資産合計	4,211,886,365
負債の部
流動負債
未払解約金	57,549
未払利息	15
流動負債合計	57,564
負債合計	57,564
純資産の部
元本等
元本	805,633,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,406,195,506
元本等合計	4,211,828,801
純資産合計	4,211,828,801
負債純資産合計	4,211,886,365

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月 8日現在]
1.	期首	2023年 5月 9日
	期首元本額	802,904,525円
	期中追加設定元本額	71,058,421円
	期中一部解約元本額	68,329,651円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	234,264,561円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	353,536,803円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,526,256円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	8,569,736円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	194,164,748円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	13,571,191円
	合計	805,633,295円
2.	受益権の総数	805,633,295口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月 9日 至 2023年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	123,907,132
合計	123,907,132

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	5.2280円
(1万口当たり純資産額)	(52,280円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	9,200	2,013.00	18,519,600
1407	ウエストホールディングス	9,100	3,330.00	30,303,000
1928	積水ハウス	13,600	2,940.50	39,990,800
5076	インフロニア・ホールディングス	31,600	1,490.50	47,099,800
2264	森永乳業	7,000	5,580.00	39,060,000
2585	ライフドリンク カンパニー	17,300	3,525.00	60,982,500
2802	味の素	10,400	5,369.00	55,837,600
2875	東洋水産	6,400	7,918.00	50,675,200
3402	東レ	27,500	760.80	20,922,000
3863	日本製紙	46,200	1,206.00	55,717,200
4046	大阪ソーダ	11,400	8,870.00	101,118,000
4186	東京応化工業	2,300	8,869.00	20,398,700
4901	富士フイルムホールディングス	4,700	8,402.00	39,489,400
4523	エーザイ	7,100	8,043.00	57,105,300
4568	第一三共	33,000	4,072.00	134,376,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	9,400	5,132.00	48,240,800
5401	日本製鉄	27,300	3,164.00	86,377,200
5711	三菱マテリアル	33,200	2,328.00	77,289,600
6113	アマダ	39,700	1,470.50	58,378,850
6235	オプトラン	16,700	1,751.00	29,241,700
6419	マースグループホールディングス	23,000	2,420.00	55,660,000
6465	ホシザキ	8,000	4,863.00	38,904,000
6490	日本ピラー工業	10,400	4,055.00	42,172,000
6501	日立製作所	14,400	9,616.00	138,470,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,900	2,547.50	60,885,250
6702	富士通	3,500	19,520.00	68,320,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	45,000	2,335.50	105,097,500
6758	ソニーグループ	15,600	13,345.00	208,182,000
6857	アドバンテスト	16,400	4,274.00	70,093,600
6976	太陽誘電	16,600	3,798.00	63,046,800
6981	村田製作所	22,500	2,907.50	65,418,750
6995	東海理化電機製作所	22,000	2,397.00	52,734,000
7012	川崎重工業	9,000	3,194.00	28,746,000
7202	いすゞ自動車	21,900	1,697.00	37,164,300
7203	トヨタ自動車	37,600	2,757.00	103,663,200
7261	マツダ	38,700	1,663.00	64,358,100
7731	ニコン	53,000	1,490.00	78,970,000
7911	TOPPANホールディングス	14,700	3,333.00	48,995,100
9009	京成電鉄	10,800	6,040.00	65,232,000
9068	丸全昭和運輸	5,300	3,770.00	19,981,000
9069	センコーグループホールディングス	19,000	1,043.00	19,817,000
9301	三菱倉庫	10,200	4,331.00	44,176,200
2327	日鉄ソリューションズ	4,800	4,495.00	21,576,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	10,000	6,544.00	65,440,000
7860	エイベックス	15,100	1,393.00	21,034,300
9432	日本電信電話	617,200	168.30	103,874,760
9697	カプコン	10,900	5,029.00	54,816,100
9984	ソフトバンクグループ	9,400	6,238.00	58,637,200
8001	伊藤忠商事	11,000	5,697.00	62,667,000
8002	丸紅	31,300	2,254.50	70,565,850
8058	三菱商事	17,000	6,800.00	115,600,000
2670	エービーシー・マート	24,800	2,457.00	60,933,600
2685	アダストリア	16,200	3,180.00	51,516,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	43,400	2,567.50	111,429,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,300	1,207.50	77,642,250
8308	りそなホールディングス	49,400	743.80	36,743,720
8473	SBIホールディングス	12,500	3,153.00	39,412,500
8750	第一生命ホールディングス	19,000	2,981.00	56,639,000
8766	東京海上ホールディングス	32,600	3,353.00	109,307,800
8591	オリックス	17,900	2,614.00	46,790,600
3231	野村不動産ホールディングス	16,100	3,544.00	57,058,400
8919	カチタス	9,500	2,217.00	21,061,500
4293	セプテーニ・ホールディングス	49,000	405.00	19,845,000
4661	オリエンタルランド	12,600	4,998.00	62,974,800
4751	サイバーエージェント	48,100	820.90	39,485,290
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	18,700	2,204.00	41,214,800
6098	リクルートホールディングス	4,600	4,980.00	22,908,000
9616	共立メンテナンス	6,900	5,895.00	40,675,500
	合 計	1,976,900		4,021,059,920

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。