有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/09-2024/05/08)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,131,968
株式	4,557,841,860
未収配当金	44,801,920
未収利息	97
流動資産合計	4,658,775,845
資産合計	4,658,775,845
負債の部
流動負債
未払金	10,755,638
未払解約金	80,269
流動負債合計	10,835,907
負債合計	10,835,907
純資産の部
元本等
元本	756,807,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,891,132,858
元本等合計	4,647,939,938
純資産合計	4,647,939,938
負債純資産合計	4,658,775,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 5月 8日現在]
1.	期首	2023年11月 9日
	期首元本額	805,633,295円
	期中追加設定元本額	11,025,597円
	期中一部解約元本額	59,851,812円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	224,101,844円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	346,920,625円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,024,835円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	7,590,956円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	164,958,360円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	12,210,460円
	合計	756,807,080円
2.	受益権の総数	756,807,080口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年11月 9日 至 2024年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	593,071,636
合計	593,071,636

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	6.1415円
(1万口当たり純資産額)	(61,415円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1928	積水ハウス	13,100	3,623.00	47,461,300
5076	インフロニア・ホールディングス	32,500	1,373.00	44,622,500
2264	森永乳業	14,700	3,130.00	46,011,000
2585	ライフドリンク カンパニー	22,700	5,150.00	116,905,000
2802	味の素	12,100	5,752.00	69,599,200
2875	東洋水産	7,300	10,060.00	73,438,000
3863	日本製紙	59,900	1,098.00	65,770,200
4046	大阪ソーダ	6,100	9,050.00	55,205,000
4188	三菱ケミカルグループ	73,200	896.90	65,653,080
4901	富士フイルムホールディングス	13,400	3,455.00	46,297,000
4523	エーザイ	5,600	6,610.00	37,016,000
4568	第一三共	33,900	5,289.00	179,297,100
5021	コスモエネルギーホールディングス	6,100	7,473.00	45,585,300
5401	日本製鉄	25,700	3,400.00	87,380,000
5711	三菱マテリアル	22,000	3,044.00	66,968,000
5805	SWCC	23,000	4,250.00	97,750,000
6113	アマダ	26,900	1,719.00	46,241,100
6419	マースグループホールディングス	20,900	3,180.00	66,462,000
6465	ホシザキ	14,500	5,393.00	78,198,500
6490	日本ピラー工業	7,500	6,320.00	47,400,000
6501	日立製作所	11,000	14,195.00	156,145,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,800	3,006.00	68,536,800
6702	富士通	27,200	2,330.00	63,376,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	48,200	2,521.50	121,536,300
6758	ソニーグループ	10,500	12,050.00	126,525,000
6857	アドバンテスト	14,900	5,150.00	76,735,000
6976	太陽誘電	18,900	3,643.00	68,852,700
6981	村田製作所	24,500	2,824.00	69,188,000
8035	東京エレクトロン	2,600	36,280.00	94,328,000
6995	東海理化電機製作所	5,200	2,252.00	11,710,400
7012	川崎重工業	24,100	4,907.00	118,258,700
7203	トヨタ自動車	69,800	3,579.00	249,814,200
7261	マツダ	39,800	1,696.00	67,500,800
7911	TOPPANホールディングス	15,500	3,738.00	57,939,000
9009	京成電鉄	11,100	5,875.00	65,212,500
9068	丸全昭和運輸	5,100	4,575.00	23,332,500
9101	日本郵船	10,600	4,480.00	47,488,000
9301	三菱倉庫	8,700	5,183.00	45,092,100
4733	オービックビジネスコンサルタント	9,900	6,695.00	66,280,500
9697	カプコン	35,700	2,595.00	92,641,500
9984	ソフトバンクグループ	8,900	7,941.00	70,674,900
8031	三井物産	18,500	7,640.00	141,340,000
8058	三菱商事	51,600	3,321.00	171,363,600
2670	エービーシー・マート	21,500	3,138.00	67,467,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	40,600	2,867.00	116,400,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,300	1,551.00	225,360,300
8308	りそなホールディングス	112,800	949.70	107,126,160
8750	第一生命ホールディングス	16,100	3,510.00	56,511,000
8766	東京海上ホールディングス	21,300	4,940.00	105,222,000
8591	オリックス	17,600	3,223.00	56,724,800
3231	野村不動産ホールディングス	8,100	4,428.00	35,866,800
8802	三菱地所	32,100	2,871.00	92,159,100
4661	オリエンタルランド	19,300	4,357.00	84,090,100
4751	サイバーエージェント	86,600	966.50	83,698,900
4755	楽天グループ	88,200	794.60	70,083,720
	合 計	1,545,700		4,557,841,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。