有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,924,188
株式	3,299,777,830
未収配当金	42,940,400
流動資産合計	3,378,642,418
資産合計	3,378,642,418
負債の部
流動負債
未払解約金	2,347,104
未払利息	32
流動負債合計	2,347,136
負債合計	2,347,136
純資産の部
元本等
元本	1,279,574,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,096,721,077
元本等合計	3,376,295,282
純資産合計	3,376,295,282
負債純資産合計	3,378,642,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月 8日現在]
1.	期首	令和 1年11月 9日
	期首元本額	1,326,497,325円
	期中追加設定元本額	88,482,204円
	期中一部解約元本額	135,405,324円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	381,345,572円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	121,326,412円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	14,416,002円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	309,877,523円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	424,214,474円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	26,208,270円
	合計	1,279,574,205円
2.	受益権の総数	1,279,574,205口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月 9日 至 令和 2年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△262,925,889
合計	△262,925,889

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.6386円
(1万口当たり純資産額)	(26,386円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	25,100	692.20	17,374,220
1824	前田建設工業	40,000	871.00	34,840,000
1928	積水ハウス	22,200	1,860.00	41,292,000
1951	協和エクシオ	9,200	2,687.00	24,720,400
1963	日揮ホールディングス	41,300	1,032.00	42,621,600
2270	雪印メグミルク	13,000	2,480.00	32,240,000
2871	ニチレイ	11,200	2,726.00	30,531,200
2875	東洋水産	7,200	5,250.00	37,800,000
3402	東レ	67,700	479.50	32,462,150
3941	レンゴー	38,200	840.00	32,088,000
3407	旭化成	76,300	741.30	56,561,190
4063	信越化学工業	5,500	12,045.00	66,247,500
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,400	1,919.00	42,985,600
4985	アース製薬	7,800	6,180.00	48,204,000
4519	中外製薬	7,200	13,090.00	94,248,000
4523	エーザイ	4,400	7,544.00	33,193,600
4568	第一三共	12,600	7,750.00	97,650,000
5713	住友金属鉱山	12,400	2,715.00	33,666,000
5801	古河電気工業	16,500	1,998.00	32,967,000
3436	SUMCO	27,000	1,549.00	41,823,000
6305	日立建機	19,000	2,538.00	48,222,000
6367	ダイキン工業	4,100	14,090.00	57,769,000
4062	イビデン	33,000	2,911.00	96,063,000
6501	日立製作所	8,200	3,205.00	26,281,000
6702	富士通	7,000	10,545.00	73,815,000
6758	ソニー	21,100	6,948.00	146,602,800
6925	ウシオ電機	36,100	1,134.00	40,937,400
7244	市光工業	33,100	480.00	15,888,000
7752	リコー	22,200	763.00	16,938,600
8035	東京エレクトロン	3,600	22,490.00	80,964,000
7105	三菱ロジスネクスト	43,900	1,035.00	45,436,500
7203	トヨタ自動車	10,800	6,492.00	70,113,600
7267	本田技研工業	42,300	2,538.00	107,357,400
7282	豊田合成	17,700	2,012.00	35,612,400
7733	オリンパス	28,900	1,681.50	48,595,350
8050	セイコーホールディングス	9,600	1,767.00	16,963,200
7974	任天堂	1,600	44,300.00	70,880,000
9502	中部電力	21,400	1,454.00	31,115,600
9009	京成電鉄	17,600	2,993.00	52,676,800
9065	山九	7,900	4,025.00	31,797,500
9143	SGホールディングス	23,500	3,030.00	71,205,000
9303	住友倉庫	12,500	1,241.00	15,512,500
4348	インフォコム	5,600	2,565.00	14,364,000
4768	大塚商会	11,900	4,975.00	59,202,500
4812	電通国際情報サービス	7,900	4,550.00	35,945,000
9432	日本電信電話	36,800	2,447.50	90,068,000
9433	KDDI	19,900	3,175.00	63,182,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,700	4,545.00	39,541,500
3139	ラクト・ジャパン	4,700	3,630.00	17,061,000
8001	伊藤忠商事	33,600	2,159.50	72,559,200
8058	三菱商事	32,600	2,341.50	76,332,900
3186	ネクステージ	115,100	785.00	90,353,500
3563	スシローグローバルホールディングス	46,700	1,977.00	92,325,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	132,800	419.20	55,669,760
8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,500	2,763.50	40,070,750
8473	SBIホールディングス	22,000	2,112.00	46,464,000
8604	野村ホールディングス	92,100	441.10	40,625,310
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	17,000	1,985.00	33,745,000
8766	東京海上ホールディングス	14,600	4,447.00	64,926,200
8591	オリックス	33,200	1,248.00	41,433,600
8801	三井不動産	25,100	1,896.00	47,589,600
8804	東京建物	28,200	1,205.00	33,981,000
8919	カチタス	8,900	2,003.00	17,826,700
4751	サイバーエージェント	9,000	4,520.00	40,680,000
6098	リクルートホールディングス	23,000	3,149.00	72,427,000
9616	共立メンテナンス	13,600	2,878.00	39,140,800
	合 計	1,649,800		3,299,777,830

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。