有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月 8日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,027,881
株式	4,138,426,160
未収配当金	34,972,950
流動資産合計	4,218,426,991
資産合計	4,218,426,991
負債の部
流動負債
未払解約金	1,053,673
未払利息	57
流動負債合計	1,053,730
負債合計	1,053,730
純資産の部
元本等
元本	1,020,911,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,196,461,289
元本等合計	4,217,373,261
純資産合計	4,217,373,261
負債純資産合計	4,218,426,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 5月11日
	期首元本額	1,074,330,218円
	期中追加設定元本額	108,442,843円
	期中一部解約元本額	161,861,089円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	323,273,707円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	181,706,046円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,258,500円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	220,996,575円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	265,780,152円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	15,711,040円
	合計	1,020,911,972円
2.	受益権の総数	1,020,911,972口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月11日 至 令和 3年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△17,041,192
合計	△17,041,192

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	4.1310円
(1万口当たり純資産額)	(41,310円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	31,000	970.00	30,070,000
1407	ウエストホールディングス	6,600	6,310.00	41,646,000
1928	積水ハウス	17,500	2,409.50	42,166,250
1951	エクシオグループ	15,400	2,678.00	41,241,200
5076	インフロニア・ホールディングス	53,800	929.00	49,980,200
2802	味の素	18,700	3,406.00	63,692,200
2875	東洋水産	8,700	4,895.00	42,586,500
3402	東レ	72,400	757.40	54,835,760
3407	旭化成	33,900	1,171.00	39,696,900
4063	信越化学工業	4,700	20,230.00	95,081,000
4186	東京応化工業	5,800	7,490.00	43,442,000
4901	富士フイルムホールディングス	8,100	9,104.00	73,742,400
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	20,300	2,364.00	47,989,200
4985	アース製薬	4,500	6,900.00	31,050,000
4151	協和キリン	16,400	3,790.00	62,156,000
4523	エーザイ	10,000	8,315.00	83,150,000
4568	第一三共	46,600	2,791.00	130,060,600
5301	東海カーボン	39,300	1,361.00	53,487,300
5401	日本製鉄	44,400	1,918.00	85,159,200
5713	住友金属鉱山	9,000	4,434.00	39,906,000
5801	古河電気工業	8,000	2,467.00	19,736,000
5938	LIXIL	19,700	2,959.00	58,292,300
6113	アマダ	44,300	1,157.00	51,255,100
6361	荏原製作所	6,600	6,470.00	42,702,000
6586	マキタ	7,100	5,253.00	37,296,300
7013	IHI	18,700	2,851.00	53,313,700
4062	イビデン	9,700	6,750.00	65,475,000
6501	日立製作所	10,500	7,111.00	74,665,500
6502	東芝	17,000	4,975.00	84,575,000
6702	富士通	3,800	20,680.00	78,584,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	72,500	1,473.00	106,792,500
6758	ソニーグループ	13,300	13,985.00	186,000,500
6967	新光電気工業	10,600	4,925.00	52,205,000
6981	村田製作所	7,200	8,461.00	60,919,200
8035	東京エレクトロン	800	57,310.00	45,848,000
7012	川崎重工業	13,300	2,327.00	30,949,100
7105	三菱ロジスネクスト	36,600	1,017.00	37,222,200
7203	トヨタ自動車	92,900	2,028.00	188,401,200
7267	本田技研工業	8,900	3,295.00	29,325,500
7269	スズキ	12,000	5,446.00	65,352,000
7731	ニコン	49,300	1,242.00	61,230,600
9009	京成電鉄	19,300	3,740.00	72,182,000
9068	丸全昭和運輸	5,700	3,445.00	19,636,500
9069	センコーグループホールディングス	19,700	1,014.00	19,975,800
9303	住友倉庫	11,000	1,844.00	20,284,000
2327	日鉄ソリューションズ	16,200	3,590.00	58,158,000
4689	Zホールディングス	59,500	785.00	46,707,500
4812	電通国際情報サービス	10,000	4,020.00	40,200,000
7518	ネットワンシステムズ	13,100	3,815.00	49,976,500
9432	日本電信電話	25,000	3,224.00	80,600,000
9984	ソフトバンクグループ	12,600	6,161.00	77,628,600
8001	伊藤忠商事	38,000	3,449.00	131,062,000
8058	三菱商事	19,600	3,435.00	67,326,000
2670	エービーシー・マート	7,400	5,630.00	41,662,000
2685	アダストリア	15,000	2,140.00	32,100,000
3186	ネクステージ	28,400	2,256.00	64,070,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	8,200	4,975.00	40,795,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,900	638.00	91,808,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	18,800	3,849.00	72,361,200
8473	SBIホールディングス	13,700	2,880.00	39,456,000
8750	第一生命ホールディングス	24,900	2,437.50	60,693,750
8766	東京海上ホールディングス	15,300	6,001.00	91,815,300
8591	オリックス	22,700	2,253.00	51,143,100
8919	カチタス	5,000	4,175.00	20,875,000
4661	オリエンタルランド	3,500	18,690.00	65,415,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	12,000	1,656.00	19,872,000
6098	リクルートホールディングス	16,500	7,899.00	130,333,500
6178	日本郵政	59,800	853.00	51,009,400
	合 計	1,574,700		4,138,426,160

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。