有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,214,556
株式	4,070,519,820
未収入金	6,190,603
未収配当金	37,508,556
流動資産合計	4,146,433,535
資産合計	4,146,433,535
負債の部
流動負債
未払解約金	2,449,026
未払利息	10
流動負債合計	2,449,036
負債合計	2,449,036
純資産の部
元本等
元本	1,074,330,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,069,654,281
元本等合計	4,143,984,499
純資産合計	4,143,984,499
負債純資産合計	4,146,433,535

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月10日現在]
1.	期首	令和 2年11月10日
	期首元本額	1,226,850,246円
	期中追加設定元本額	30,301,970円
	期中一部解約元本額	182,821,998円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	347,589,498円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	143,340,811円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	11,258,500円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	276,393,676円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	277,850,741円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	15,711,040円
	合計	1,074,330,218円
2.	受益権の総数	1,074,330,218口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年11月10日 至 令和 3年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	552,912,575
合計	552,912,575

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	3.8573円
(1万口当たり純資産額)	(38,573円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	10,900	3,295.00	35,915,500
1824	前田建設工業	53,800	981.00	52,777,800
1928	積水ハウス	17,800	2,318.00	41,260,400
1951	協和エクシオ	13,900	2,995.00	41,630,500
2270	雪印メグミルク	18,100	2,281.00	41,286,100
2871	ニチレイ	14,600	2,824.00	41,230,400
2875	東洋水産	11,200	4,555.00	51,016,000
3402	東レ	57,100	708.10	40,432,510
3861	王子ホールディングス	56,500	762.00	43,053,000
3407	旭化成	33,500	1,207.50	40,451,250
4061	デンカ	6,900	4,520.00	31,188,000
4063	信越化学工業	5,800	18,575.00	107,735,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,700	2,871.00	65,171,700
4985	アース製薬	8,000	6,240.00	49,920,000
4151	協和キリン	18,300	3,375.00	61,762,500
4523	エーザイ	5,500	7,250.00	39,875,000
4568	第一三共	47,000	2,922.50	137,357,500
5401	日本製鉄	20,900	2,281.00	47,672,900
5713	住友金属鉱山	13,000	5,283.00	68,679,000
5801	古河電気工業	14,000	3,000.00	42,000,000
5938	LIXIL	19,300	2,935.00	56,645,500
6113	アマダ	25,200	1,235.00	31,122,000
6326	クボタ	8,000	2,718.50	21,748,000
6586	マキタ	15,300	5,120.00	78,336,000
7011	三菱重工業	12,500	3,502.00	43,775,000
4062	イビデン	15,300	4,875.00	74,587,500
6501	日立製作所	13,000	5,384.00	69,992,000
6502	東芝	18,100	4,515.00	81,721,500
6702	富士通	5,000	16,775.00	83,875,000
6758	ソニーグループ	17,200	10,780.00	185,416,000
6963	ローム	3,600	10,600.00	38,160,000
6967	新光電気工業	12,200	3,330.00	40,626,000
7244	市光工業	28,800	714.00	20,563,200
8035	東京エレクトロン	2,900	50,060.00	145,174,000
7105	三菱ロジスネクスト	47,000	1,200.00	56,400,000
7203	トヨタ自動車	15,900	8,506.00	135,245,400
7267	本田技研工業	21,500	3,431.00	73,766,500
7282	豊田合成	14,700	2,713.00	39,881,100
7309	シマノ	2,300	25,205.00	57,971,500
7733	オリンパス	26,700	2,279.00	60,849,300
7974	任天堂	2,000	62,220.00	124,440,000
9009	京成電鉄	20,300	3,320.00	67,396,000
9065	山九	8,600	4,930.00	42,398,000
9143	SGホールディングス	20,100	2,504.00	50,330,400
9303	住友倉庫	14,200	1,478.00	20,987,600
2327	日鉄ソリューションズ	5,600	3,325.00	18,620,000
3966	ユーザベース	7,400	2,731.00	20,209,400
4689	Zホールディングス	78,100	475.20	37,113,120
4812	電通国際情報サービス	10,100	4,015.00	40,551,500
9432	日本電信電話	29,100	2,854.00	83,051,400
9984	ソフトバンクグループ	12,000	10,170.00	122,040,000
8001	伊藤忠商事	35,100	3,564.00	125,096,400
2670	エービーシー・マート	6,800	5,990.00	40,732,000
2685	アダストリア	16,600	1,888.00	31,340,800
3186	ネクステージ	34,500	1,762.00	60,789,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	7,900	4,725.00	37,327,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	123,600	607.90	75,136,440
8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,400	3,970.00	53,198,000
8473	SBIホールディングス	13,600	3,030.00	41,208,000
8750	第一生命ホールディングス	20,800	2,056.50	42,775,200
8766	東京海上ホールディングス	17,100	5,472.00	93,571,200
8591	オリックス	28,800	1,821.00	52,444,800
8919	カチタス	6,300	3,340.00	21,042,000
2432	ディー・エヌ・エー	14,200	2,100.00	29,820,000
4661	オリエンタルランド	3,900	15,265.00	59,533,500
4751	サイバーエージェント	25,900	2,190.00	56,721,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	16,000	1,263.00	20,208,000
6098	リクルートホールディングス	24,000	5,257.00	126,168,000
	合 計	1,390,000		4,070,519,820

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。