有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年11月 9日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,389,892
株式	3,907,492,230
未収配当金	29,111,050
流動資産合計	3,976,993,172
資産合計	3,976,993,172
負債の部
流動負債
未払金	5,097,660
未払解約金	3,125,900
未払利息	34
流動負債合計	8,223,594
負債合計	8,223,594
純資産の部
元本等
元本	1,226,850,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,741,919,332
元本等合計	3,968,769,578
純資産合計	3,968,769,578
負債純資産合計	3,976,993,172

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月 9日現在]
1.	期首	令和 2年 5月 9日
	期首元本額	1,279,574,205円
	期中追加設定元本額	66,434,452円
	期中一部解約元本額	119,158,411円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	384,830,268円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	130,411,033円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,185,952円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	12,727,404円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	308,148,108円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	366,607,079円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	21,940,402円
	合計	1,226,850,246円
2.	受益権の総数	1,226,850,246口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月 9日 至 令和 2年11月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年11月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	240,917,240
合計	240,917,240

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月 9日現在]
1口当たり純資産額	3.2349円
(1万口当たり純資産額)	(32,349円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	35,600	500.00	17,800,000
1824	前田建設工業	49,400	793.00	39,174,200
1925	大和ハウス工業	16,400	2,848.50	46,715,400
1928	積水ハウス	26,500	1,788.00	47,382,000
1951	協和エクシオ	15,100	2,614.00	39,471,400
2270	雪印メグミルク	16,500	2,425.00	40,012,500
2871	ニチレイ	14,100	2,893.00	40,791,300
2875	東洋水産	8,800	5,520.00	48,576,000
3861	王子ホールディングス	81,200	465.00	37,758,000
3407	旭化成	49,900	943.30	47,070,670
4061	デンカ	8,400	3,295.00	27,678,000
4063	信越化学工業	7,800	15,100.00	117,780,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	26,400	2,101.00	55,466,400
4985	アース製薬	8,500	6,960.00	59,160,000
4519	中外製薬	24,800	4,473.00	110,930,400
4523	エーザイ	4,400	7,819.00	34,403,600
4568	第一三共	38,500	3,344.00	128,744,000
5201	AGC	11,800	3,280.00	38,704,000
5713	住友金属鉱山	11,000	3,595.00	39,545,000
5801	古河電気工業	14,300	2,426.00	34,691,800
6113	アマダ	30,000	929.00	27,870,000
6326	クボタ	30,000	2,084.50	62,535,000
6367	ダイキン工業	2,000	22,530.00	45,060,000
6586	マキタ	9,800	5,330.00	52,234,000
4062	イビデン	18,100	4,440.00	80,364,000
6479	ミネベアミツミ	28,500	1,875.00	53,437,500
6592	マブチモーター	4,200	4,370.00	18,354,000
6594	日本電産	7,000	11,450.00	80,150,000
6701	日本電気	8,600	5,760.00	49,536,000
6702	富士通	4,400	13,610.00	59,884,000
6758	ソニー	17,200	9,220.00	158,584,000
6967	新光電気工業	19,700	1,900.00	37,430,000
7244	市光工業	38,600	463.00	17,871,800
8035	東京エレクトロン	2,700	29,935.00	80,824,500
7105	三菱ロジスネクスト	50,900	950.00	48,355,000
7203	トヨタ自動車	9,500	7,173.00	68,143,500
7267	本田技研工業	34,100	2,833.50	96,622,350
7282	豊田合成	14,400	2,670.00	38,448,000
7309	シマノ	2,500	24,665.00	61,662,500
7733	オリンパス	28,500	2,227.00	63,469,500
7974	任天堂	1,500	56,550.00	84,825,000
9502	中部電力	31,100	1,257.00	39,092,700
9009	京成電鉄	21,800	3,225.00	70,305,000
9065	山九	9,300	3,915.00	36,409,500
9143	SGホールディングス	31,600	2,747.00	86,805,200
9303	住友倉庫	15,000	1,369.00	20,535,000
3630	電算システム	5,200	3,410.00	17,732,000
3966	ユーザベース	5,100	3,615.00	18,436,500
4348	インフォコム	10,100	4,080.00	41,208,000
4689	Zホールディングス	64,500	663.50	42,795,750
4768	大塚商会	3,700	5,230.00	19,351,000
4812	電通国際情報サービス	5,700	5,710.00	32,547,000
9433	KDDI	13,300	3,028.00	40,272,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	9,100	5,560.00	50,596,000
9984	ソフトバンクグループ	21,800	7,083.00	154,409,400
8001	伊藤忠商事	37,000	2,605.00	96,385,000
8031	三井物産	21,000	1,723.00	36,183,000
2670	エービーシー・マート	6,900	5,820.00	40,158,000
2685	アダストリア	14,900	1,694.00	25,240,600
3186	ネクステージ	42,500	1,243.00	52,827,500
3563	スシローグローバルホールディングス	13,100	3,365.00	44,081,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	157,000	428.00	67,196,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	15,900	2,956.00	47,000,400
8473	SBIホールディングス	18,100	2,665.00	48,236,500
8604	野村ホールディングス	76,400	500.40	38,230,560
8766	東京海上ホールディングス	19,200	4,896.00	94,003,200
8591	オリックス	36,400	1,375.50	50,068,200
3288	オープンハウス	10,400	4,070.00	42,328,000
8919	カチタス	6,400	3,410.00	21,824,000
2432	ディー・エヌ・エー	20,300	1,850.00	37,555,000
4751	サイバーエージェント	7,200	6,590.00	47,448,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	16,000	1,144.00	18,304,000
6098	リクルートホールディングス	20,400	4,530.00	92,412,000
	合 計	1,618,000		3,907,492,230

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。