有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月24日現在	平成28年 5月23日現在
資産の部
流動資産
預金	39,200,096	-
コール・ローン	153,951,115	278,189,753
株式	9,830,010,825	7,876,930,770
投資証券	132,049,554	138,116,752
派生商品評価勘定	-	95,238
未収入金	-	81,874,852
未収配当金	23,205,561	22,838,730
未収利息	232	-
流動資産合計	10,178,417,383	8,398,046,095
資産合計	10,178,417,383	8,398,046,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	86,153
未払金	-	61,661,673
未払解約金	15,374,817	29,103,442
未払利息	-	344
流動負債合計	15,374,817	90,851,612
負債合計	15,374,817	90,851,612
純資産の部
元本等
元本	5,269,126,364	4,906,018,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,893,916,202	3,401,175,947
元本等合計	10,163,042,566	8,307,194,483
純資産合計	10,163,042,566	8,307,194,483
負債純資産合計	10,178,417,383	8,398,046,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月24日現在	平成28年 5月23日現在
1.	期首	平成27年 5月22日	平成27年11月25日
	期首元本額	5,811,827,597円	5,269,126,364円
	期首からの追加設定元本額	270,132,067円	93,872,435円
	期首からの一部解約元本額	812,833,300円	456,980,263円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	5,269,126,364円	4,906,018,536円
	計	5,269,126,364円	4,906,018,536円
2.	受益権の総数	5,269,126,364口	4,906,018,536口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 5月22日 至 平成27年11月24日	自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月23日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月24日現在	平成28年 5月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	422,542,926
投資証券	16,532,689
合計	439,075,615

(平成28年 5月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△29,687,045
投資証券	19,267,668
合計	△10,419,377

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年11月24日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 5月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,838,475	-	15,752,322	△86,153
	加ドル	15,838,475	-	15,752,322	△86,153
	売建	20,061,262	-	19,966,024	95,238
	ユーロ	20,061,262	-	19,966,024	95,238
合計		35,899,737	-	35,718,346	9,085

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年11月24日現在		平成28年 5月23日現在
1口当たり純資産額	1.9288円	1口当たり純資産額	1.6933円
(1万口当たり純資産額)	(19,288円)	(1万口当たり純資産額)	(16,933円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,738	74.96	2,903,800.48
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	12,077	65.75	794,062.75
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,218	99.10	814,403.80
	GENERAL MOTORS CORP	26,282	30.57	803,440.74
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	14,387	100.61	1,447,476.07
	COMCAST CORP-CLASS A	23,908	61.76	1,476,558.08
	HOME DEPOT INC	19,167	131.85	2,527,168.95
	ALTRIA GROUP INC	34,334	62.96	2,161,668.64
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	19,666	98.04	1,928,054.64
	UNITEDHEALTH GROUP INC	11,346	130.94	1,485,645.24
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,303	70.77	799,913.31
	JOHNSON & JOHNSON	16,191	112.64	1,823,754.24
	PFIZER INC	44,407	33.74	1,498,292.18
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	310,843	4.81	1,495,154.83
	WELLS FARGO & CO	45,330	48.75	2,209,837.50
	CME GROUP INC	24,636	96.45	2,376,142.20
	MORGAN STANLEY	25,450	26.77	681,296.50
	METLIFE INC	24,253	44.61	1,081,926.33
	ACCENTURE PLC-CL A	15,354	116.47	1,788,280.38
	MICROSOFT CORP	55,481	50.62	2,808,448.22
	APPLE INC	7,728	95.22	735,860.16
	HP INC	62,878	11.66	733,157.48
	AT&T INC	40,586	38.45	1,560,531.70
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	67,135	43.59	2,926,414.65
	NEXTERA ENERGY INC	13,282	119.33	1,584,941.06
	PPL CORP	16,909	37.96	641,865.64
	KLA-TENCOR CORPORATION	20,628	69.59	1,435,502.52
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	108,875	7.07	769,746.25
米ドル小計		1,119,392		43,293,344.54
				(4,754,475,097)
加ドル	TRANSCANADA CORP	9,000	53.47	481,230.00
加ドル小計		9,000		481,230.00
				(40,312,637)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	57,738	21.96	1,267,926.48
	UPM-KYMMENE OYJ	72,722	16.65	1,210,821.30
	AIRBUS GROUP SE	11,059	54.41	601,720.19
	SIEMENS AG-REG	7,020	94.00	659,880.00
	ATLANTIA SPA	61,237	24.46	1,497,857.02
	MICHELIN (CGDE)-B	10,551	88.38	932,497.38
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	6,372	109.30	696,459.60
	BAYER AG	12,812	89.54	1,147,186.48
	ING GROEP NV-CVA	67,320	10.49	706,186.80
	ALLIANZ SE-REG	6,544	137.75	901,436.00
	NN GROUP NV	32,601	29.05	947,059.05
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	82,431	15.90	1,311,065.05
ユーロ小計		428,407		11,880,095.35
				(1,464,459,353)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC ORD	268,527	4.83	1,298,328.04
	PERSIMMON PLC	69,123	20.90	1,444,670.70
	GLAXOSMITHKLINE PLC	113,644	14.36	1,631,927.84
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	771,906	0.70	542,958.68
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	289,678	3.68	1,066,015.04
	VODAFONE GROUP PLC	230,105	2.29	527,170.55
英ポンド小計		1,742,983		6,511,070.85
				(1,036,822,922)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	4,949	75.05	371,422.45
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,457	247.10	360,024.70
	SWISS RE AG	8,239	86.50	712,673.50
スイスフラン小計		14,645		1,444,120.65
				(160,167,421)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	45,160	183.00	8,264,280.00
デンマーククローネ小計		45,160		8,264,280.00
				(137,021,762)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	184,953	12.02	2,223,135.06
	SUNCORP GROUP LTD	102,286	13.15	1,345,060.90
豪ドル小計		287,239		3,568,195.96
				(283,671,578)
合 計		3,646,826		7,876,930,770
				(7,876,930,770)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	239,961	1,737,317.64
豪ドル小計			239,961	1,737,317.64
				(138,116,752)
	合計			138,116,752
				(138,116,752)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	28銘柄	100.0%	―	59.4%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	18.3%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	12.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	2.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
豪ドル	株式	2銘柄	67.3%	―	3.5%
	投資証券	1銘柄	―	32.7%	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。