有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月22日現在	2022年 5月23日現在
資産の部
流動資産
預金	51,036,955	83,442,652
コール・ローン	9,999,957	9,999,982
株式	6,121,192,801	6,057,467,511
投資証券	197,690,953	224,028,056
派生商品評価勘定	-	7,885
未収入金	12,334,190	28,390,452
未収配当金	5,192,466	9,627,391
流動資産合計	6,397,447,322	6,412,963,929
資産合計	6,397,447,322	6,412,963,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	4,552
未払金	12,730,063	20,763,286
未払利息	4	2
流動負債合計	12,730,067	20,767,840
負債合計	12,730,067	20,767,840
純資産の部
元本等
元本	1,754,809,564	1,696,303,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,629,907,691	4,695,892,828
元本等合計	6,384,717,255	6,392,196,089
純資産合計	6,384,717,255	6,392,196,089
負債純資産合計	6,397,447,322	6,412,963,929

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月22日現在	2022年 5月23日現在
1.	期首	2021年 5月22日	2021年11月23日
	期首元本額	1,864,637,546円	1,754,809,564円
	期首からの追加設定元本額	12,593,800円	23,573,405円
	期首からの一部解約元本額	122,421,782円	82,079,708円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	1,754,809,564円	1,696,303,261円
	計	1,754,809,564円	1,696,303,261円
2.	受益権の総数	1,754,809,564口	1,696,303,261口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 5月22日 至 2021年11月22日	自 2021年11月23日 至 2022年 5月23日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月22日現在	2022年 5月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年11月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	777,979,726
投資証券	39,545,344
合計	817,525,070

(2022年 5月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△432,952,270
投資証券	△43,478,204
合計	△476,430,474

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年11月22日現在)

該当事項はありません。

(2022年 5月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,336,850	-	7,344,735	7,885
	米ドル	7,336,850	-	7,344,735	7,885
	売建	7,336,850	-	7,341,402	△4,552
	加ドル	1,794,060	-	1,796,509	△2,449
	ユーロ	5,542,790	-	5,544,893	△2,103
合計		14,673,700	-	14,686,137	3,333

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年11月22日現在		2022年 5月23日現在
1口当たり純資産額	3.6384円	1口当たり純資産額	3.7683円
(1万口当たり純資産額)	(36,384円)	(1万口当たり純資産額)	(37,683円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	12,555	34.55	433,775.25
	CHEVRON CORP	4,342	167.82	728,674.44
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,007	266.48	534,825.36
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,234	101.96	635,618.64
	EATON CORP PLC	5,687	134.14	762,854.18
	FANUC CORP-UNSP ADR	16,481	16.01	263,860.81
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,652	130.72	738,829.44
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,618	228.86	370,295.48
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	30,495	19.11	582,911.92
	HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	12,287	25.02	307,420.74
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,923	116.25	339,798.75
	MCDONALD'S CORP	6,632	233.91	1,551,291.12
	COMCAST CORP-CLASS A	22,897	42.01	961,902.97
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	10,534	29.76	313,491.84
	BEST BUY CO INC	5,700	72.36	412,452.00
	TJX COMPANIES INC	15,674	57.87	907,054.38
	COCA-COLA CO/THE	20,834	60.98	1,270,457.32
	PEPSICO INC	4,369	162.21	708,695.49
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,989	101.15	706,937.35
	PROCTER & GAMBLE CO	4,133	141.79	586,018.07
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,194	485.73	579,961.62
	ABBVIE INC	7,326	151.01	1,106,299.26
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18,276	76.19	1,392,448.44
	JOHNSON & JOHNSON	7,808	176.98	1,381,859.84
	MERCK & CO. INC.	9,974	93.55	933,067.70
	BANK OF AMERICA CORP	26,568	33.86	899,592.48
	TRUIST FINANCIAL CORP	16,066	45.68	733,894.88
	WELLS FARGO & CO	10,269	41.67	427,909.23
	BLACKROCK INC	1,013	600.44	608,245.72
	CME GROUP INC	3,408	192.11	654,710.88
	PROGRESSIVE CORP	4,029	110.99	447,178.71
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	10,439	55.18	576,076.21
	INTUIT INC	739	367.78	271,789.42
	MICROSOFT CORP	8,868	252.56	2,239,702.08
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	282	1,325.50	373,791.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,356	80.12	749,602.72
	CENTERPOINT ENERGY INC	29,905	30.58	914,494.90
	NEXTERA ENERGY INC	12,641	71.22	900,292.02
	ANALOG DEVICES INC	8,337	162.44	1,354,262.28
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	7,625	90.78	692,197.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,882	169.81	1,508,252.42
米ドル小計		401,048		31,862,794.86
				(4,071,427,927)
加ドル	TC ENERGY CORP	17,729	73.36	1,300,599.44
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	6,219	143.24	890,809.56
	TORONTO-DOMINION BANK	10,283	92.10	947,064.30
加ドル小計		34,231		3,138,473.30
				(313,251,020)
ユーロ	VINCI SA	7,987	90.96	726,497.52
	DEUTSCHE POST AG-REG	15,682	37.45	587,369.31
	STELLANTIS NV	34,557	13.54	467,901.78
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	710	556.60	395,186.00
	CREDIT AGRICOLE SA	31,766	10.39	330,175.80
	ALLIANZ SE-REG	3,426	195.58	670,057.08
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,356	221.40	743,018.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	42,398	18.32	776,731.36
	IBERDROLA SA	64,481	11.10	715,739.10
ユーロ小計		204,363		5,412,676.35
				(732,010,349)
英ポンド	BHP GROUP LTD-DI	19,171	26.74	512,632.54
	RIO TINTO PLC	4,985	54.49	271,632.65
	RELX PLC	30,125	22.65	682,331.25
	PERSIMMON PLC	16,166	21.20	342,719.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8,360	47.36	395,929.60
	ASTRAZENECA PLC	6,633	104.94	696,067.02
英ポンド小計		85,440		2,901,312.26
				(464,500,092)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,186	432.20	512,589.20
スイスフラン小計		1,186		512,589.20
				(67,287,584)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	42,674	163.10	6,960,129.40
	NORDEA BANK ABP	53,485	97.98	5,240,460.30
スウェーデンクローナ小計		96,159		12,200,589.70
				(157,387,607)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	6,384	874.60	5,583,446.40
	NOVO NORDISK A/S-B	3,656	761.30	2,783,312.80
デンマーククローネ小計		10,040		8,366,759.20
				(152,024,014)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	34,400	31.20	1,073,280.00
シンガポールドル小計		34,400		1,073,280.00
				(99,578,918)
合 計		866,867		6,057,467,511
				(6,057,467,511)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,404	342,969.12
		EQUINIX INC	1,316	857,755.64
		PROLOGIS INC	4,615	552,507.80
米ドル小計			7,335	1,753,232.56
				(224,028,056)
	合計			224,028,056
				(224,028,056)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	41銘柄	94.8%	―	64.7%
	投資証券	3銘柄	―	5.2%	3.6%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	5.0%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	11.7%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	7.4%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.4%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。