有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月24日現在	2021年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	65,929,338	94,221,200
コール・ローン	9,999,981	9,999,985
株式	5,382,720,011	5,939,772,479
投資証券	118,988,162	127,255,478
派生商品評価勘定	-	15,268
未収入金	-	61,740,703
未収配当金	6,533,274	6,397,504
流動資産合計	5,584,170,766	6,239,402,617
資産合計	5,584,170,766	6,239,402,617
負債の部
流動負債
未払金	666,178	46,620,366
未払解約金	32,135,340	19,832,213
未払利息	3	1
流動負債合計	32,801,521	66,452,580
負債合計	32,801,521	66,452,580
純資産の部
元本等
元本	2,072,581,360	1,864,637,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,478,787,885	4,308,312,491
元本等合計	5,551,369,245	6,172,950,037
純資産合計	5,551,369,245	6,172,950,037
負債純資産合計	5,584,170,766	6,239,402,617

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月24日現在	2021年 5月21日現在
1.	期首	2020年 5月22日	2020年11月25日
	期首元本額	2,193,822,110円	2,072,581,360円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	121,240,750円	207,943,814円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	2,072,581,360円	1,864,637,546円
	計	2,072,581,360円	1,864,637,546円
2.	受益権の総数	2,072,581,360口	1,864,637,546口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 5月22日 至 2020年11月24日	自 2020年11月25日 至 2021年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月24日現在	2021年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	687,521,411
投資証券	7,694,598
合計	695,216,009

(2021年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	644,979,023
投資証券	17,814,903
合計	662,793,926

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年11月24日現在)

該当事項はありません。

(2021年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	19,832,226	-	19,816,958	15,268
	米ドル	19,832,226	-	19,816,958	15,268
合計		19,832,226	-	19,816,958	15,268

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月24日現在		2021年 5月21日現在
1口当たり純資産額	2.6785円	1口当たり純資産額	3.3105円
(1万口当たり純資産額)	(26,785円)	(1万口当たり純資産額)	(33,105円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	6,273	103.56	649,631.88
	CONOCOPHILLIPS	9,752	55.39	540,163.28
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,143	122.80	631,560.40
	LINDE PLC	1,134	298.13	338,079.42
	EATON CORP PLC	7,155	143.63	1,027,672.65
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,717	180.45	670,732.65
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,791	276.91	495,945.81
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3,540	160.22	567,178.80
	MCDONALD'S CORP	3,247	232.18	753,888.46
	YUM! BRANDS INC	8,146	119.94	977,031.24
	COMCAST CORP-CLASS A	21,529	55.04	1,184,956.16
	OMNICOM GROUP	7,993	82.62	660,381.66
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	10,900	35.23	384,007.00
	HOME DEPOT INC	1,325	315.90	418,567.50
	COCA-COLA CO/THE	29,215	54.65	1,596,599.75
	PEPSICO INC	2,506	147.23	368,958.38
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,638	97.42	354,413.96
	PROCTER & GAMBLE CO	9,494	138.00	1,310,172.00
	CIGNA CORP	1,807	260.66	471,012.62
	MEDTRONIC PLC	6,212	126.70	787,060.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,496	408.64	611,325.44
	ABBVIE INC	12,600	117.11	1,475,586.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	19,975	67.00	1,338,325.00
	MERCK & CO. INC.	9,945	79.66	792,218.70
	TRUIST FINANCIAL CORP	12,628	60.26	760,963.28
	WELLS FARGO & CO	20,297	45.73	928,181.81
	BLACKROCK INC	392	844.88	331,192.96
	CME GROUP INC	5,207	216.01	1,124,764.07
	STATE STREET CORP	9,770	84.21	822,731.70
	CHUBB LTD	2,876	166.16	477,876.16
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	10,447	49.09	512,843.23
	MASTERCARD INC	3,651	367.70	1,342,472.70
	MICROSOFT CORP	9,049	246.48	2,230,397.52
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	577	1,790.00	1,032,830.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS(N)	5,514	96.82	533,865.48
	NEXTERA ENERGY INC	12,651	74.29	939,842.79
	XCEL ENERGY INC	9,636	71.58	689,744.88
	ANALOG DEVICES INC	9,805	159.47	1,563,603.35
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	12,124	113.28	1,373,406.72
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,784	185.30	1,442,375.20
米ドル小計		320,941		34,512,561.01
				(3,758,417,893)
加ドル	TC ENERGY CORP	17,899	60.68	1,086,111.32
	TORONTO-DOMINION BANK	15,297	87.85	1,343,841.45
加ドル小計		33,196		2,429,952.77
				(219,351,836)
ユーロ	AKZO NOBEL	3,418	103.35	353,250.30
	KONE OYJ-B	4,144	66.96	277,482.24
	SAFRAN SA	3,431	118.76	407,465.56
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,149	128.46	532,980.54
	VINCI SA	5,437	92.84	504,771.08
	DEUTSCHE POST AG-REG	15,481	51.70	800,367.70
	VOLKSWAGEN AG-PFD	3,082	215.55	664,325.10
	ADIDAS AG	1,503	298.40	448,495.20
	INDITEX	14,220	31.93	454,044.60
	BNP PARIBAS	4,929	56.21	277,059.09
	ING GROEP NV-CVA	44,283	10.92	483,658.92
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,052	237.95	488,273.40
	NN GROUP NV	10,927	43.10	470,953.70
	VONOVIA SE	7,551	51.78	390,990.78
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	22,758	17.00	387,068.06
	ENDESA SA	28,914	23.20	670,804.80
	IBERDROLA SA	79,459	11.47	911,394.73
ユーロ小計		255,738		8,523,385.80
				(1,135,485,456)
英ポンド	BHP GROUP PLC	15,051	21.25	319,909.00
	RIO TINTO PLC	6,039	60.28	364,030.92
	RELX PLC	20,785	18.73	389,406.97
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	4,459	46.55	207,566.45
	PERSIMMON PLC	7,952	30.64	243,649.28
英ポンド小計		54,286		1,524,562.62
				(235,392,468)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,710	308.00	834,680.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,481	374.60	929,382.60
スイスフラン小計		5,191		1,764,062.60
				(214,068,996)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	31,992	213.70	6,836,690.40
スウェーデンクローナ小計		31,992		6,836,690.40
				(89,629,011)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	4,378	1,118.50	4,896,793.00
	NOVO NORDISK A/S-B	11,992	492.00	5,900,064.00
デンマーククローネ小計		16,370		10,796,857.00
				(193,371,708)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	38,800	29.62	1,149,256.00
シンガポールドル小計		38,800		1,149,256.00
				(94,055,111)
合 計		756,514		5,939,772,479
				(5,939,772,479)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	9,957	1,168,553.52
米ドル小計			9,957	1,168,553.52
				(127,255,478)
	合計			127,255,478
				(127,255,478)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	96.7%	―	61.9%
	投資証券	1銘柄	―	3.3%	2.1%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.6%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	―	18.7%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	3.9%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	3.2%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。