有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 5月23日現在	平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	-	20,477,096
コール・ローン	278,189,753	205,064,183
株式	7,876,930,770	7,475,160,101
投資証券	138,116,752	84,849,853
派生商品評価勘定	95,238	-
未収入金	81,874,852	18,286,308
未収配当金	22,838,730	23,279,868
流動資産合計	8,398,046,095	7,827,117,409
資産合計	8,398,046,095	7,827,117,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	86,153	-
未払金	61,661,673	7,254,279
未払解約金	29,103,442	30,198,427
未払利息	344	253
流動負債合計	90,851,612	37,452,959
負債合計	90,851,612	37,452,959
純資産の部
元本等
元本	4,906,018,536	4,478,251,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,401,175,947	3,311,412,469
元本等合計	8,307,194,483	7,789,664,450
純資産合計	8,307,194,483	7,789,664,450
負債純資産合計	8,398,046,095	7,827,117,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月23日現在	平成28年11月21日現在
1.	期首	平成27年11月25日	平成28年 5月24日
	期首元本額	5,269,126,364円	4,906,018,536円
	期首からの追加設定元本額	93,872,435円	11,812,440円
	期首からの一部解約元本額	456,980,263円	439,578,995円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	4,906,018,536円	4,478,251,981円
	計	4,906,018,536円	4,478,251,981円
2.	受益権の総数	4,906,018,536口	4,478,251,981口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月23日	自 平成28年 5月24日 至 平成28年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月23日現在	平成28年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 5月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△29,687,045
投資証券	19,267,668
合計	△10,419,377

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	362,476,957
投資証券	3,273,528
合計	365,750,485

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 5月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,838,475	-	15,752,322	△86,153
	加ドル	15,838,475	-	15,752,322	△86,153
	売建	20,061,262	-	19,966,024	95,238
	ユーロ	20,061,262	-	19,966,024	95,238
合計		35,899,737	-	35,718,346	9,085

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年11月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 5月23日現在		平成28年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.6933円	1口当たり純資産額	1.7394円
(1万口当たり純資産額)	(16,933円)	(1万口当たり純資産額)	(17,394円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,339	68.22	2,069,726.58
	VALERO ENERGY CORP	10,907	63.39	691,394.73
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	18,681	68.84	1,286,000.04
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	47,383	16.40	777,081.20
	SEVERSTAL - GDR REG S	49,026	14.08	690,286.08
	GENERAL MOTORS CORP	59,637	33.00	1,968,021.00
	COMCAST CORP-CLASS A	31,989	68.34	2,186,128.26
	HOME DEPOT INC	12,220	128.33	1,568,192.60
	ALTRIA GROUP INC	17,380	62.77	1,090,942.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,869	89.09	344,689.21
	UNITEDHEALTH GROUP INC	11,197	149.45	1,673,391.65
	JOHNSON & JOHNSON	22,462	115.36	2,591,216.32
	PFIZER INC	66,781	31.48	2,102,265.88
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	148,633	5.95	884,366.35
	WELLS FARGO & CO	48,399	52.82	2,556,435.18
	CME GROUP INC	23,781	113.93	2,709,369.33
	MORGAN STANLEY	38,140	40.43	1,542,000.20
	METLIFE INC	27,219	54.81	1,491,873.39
	ACCENTURE PLC-CL A	12,831	118.43	1,519,575.33
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,920	160.39	789,118.80
	MICROSOFT CORP	33,733	60.35	2,035,786.55
	APPLE INC	6,561	110.06	722,103.66
	HP INC	49,541	15.87	786,215.67
	AT&T INC	36,141	37.56	1,357,455.96
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	12,325	38.76	477,717.00
	NEXTERA ENERGY INC	15,822	114.09	1,805,131.98
	KLA-TENCOR CORPORATION	19,827	80.04	1,586,953.08
	TEXAS INSTRUMENTS INC	12,779	72.60	927,755.40
米ドル小計		872,523		40,231,194.03
				(4,463,650,977)
加ドル	TRANSCANADA CORP	16,294	60.38	983,831.72
加ドル小計		16,294		983,831.72
				(80,959,512)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	78,530	23.15	1,818,362.15
	UPM-KYMMENE OYJ	71,268	21.35	1,521,571.80
	SIEMENS AG-REG	14,293	106.65	1,524,348.45
	ATLANTIA SPA	21,281	19.93	424,130.33
	MICHELIN (CGDE)-B	14,500	98.63	1,430,135.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14,261	95.43	1,360,927.23
	ALLIANZ SE-REG	6,302	150.75	950,026.50
	NN GROUP NV	33,062	29.97	991,033.45
ユーロ小計		253,497		10,020,534.91
				(1,178,815,726)
英ポンド	RIO TINTO PLC	17,718	29.34	519,846.12
	BAE SYSTEMS PLC ORD	222,147	5.93	1,318,442.44
	PERSIMMON PLC	35,105	17.74	622,762.70
	ITV PLC	328,600	1.70	558,620.00
	WPP PLC	74,436	16.99	1,264,667.64
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	12,718	43.59	554,441.21
	GLAXOSMITHKLINE PLC	132,334	15.22	2,014,785.15
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	224,230	3.55	796,689.19
	VODAFONE GROUP PLC	383,824	2.04	786,455.37
英ポンド小計		1,431,112		8,436,709.82
				(1,157,179,118)
スイスフラン	SWISS RE AG	10,849	92.75	1,006,244.75
スイスフラン小計		10,849		1,006,244.75
				(110,616,485)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	49,637	205.90	10,220,258.30
デンマーククローネ小計		49,637		10,220,258.30
				(161,582,283)
チェココルナ	MONETA MONEY BANK AS	241,271	82.60	19,928,984.60
チェココルナ小計		241,271		19,928,984.60
				(86,691,083)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	295,117	3.35	988,641.95
ニュージーランドドル小計		295,117		988,641.95
				(76,965,775)
香港ドル	HSBC HOLDINGS PLC	101,600	61.10	6,207,760.00
香港ドル小計		101,600		6,207,760.00
				(88,770,968)
イスラエルシュケル	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	369,170	6.63	2,450,181.29
イスラエルシュケル小計		369,170		2,450,181.29
				(69,928,174)
合 計		3,641,070		7,475,160,101
				(7,475,160,101)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	160,980	1,043,150.40
豪ドル小計			160,980	1,043,150.40
				(84,849,853)
	合計			84,849,853
				(84,849,853)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	28銘柄	100.0%	―	59.1%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	15.6%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	15.3%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	2.1%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.1%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。