有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/24-2022/11/21)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 5月23日現在	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	83,442,652	113,534,062
コール・ローン	9,999,982	9,999,878
株式	6,057,467,511	6,767,471,558
投資証券	224,028,056	234,775,169
派生商品評価勘定	7,885	42,457
未収入金	28,390,452	116,307,576
未収配当金	9,627,391	6,599,303
流動資産合計	6,412,963,929	7,248,730,003
資産合計	6,412,963,929	7,248,730,003
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,552	27,471
未払金	20,763,286	79,283,047
未払利息	2	18
流動負債合計	20,767,840	79,310,536
負債合計	20,767,840	79,310,536
純資産の部
元本等
元本	1,696,303,261	1,678,172,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,695,892,828	5,491,246,554
元本等合計	6,392,196,089	7,169,419,467
純資産合計	6,392,196,089	7,169,419,467
負債純資産合計	6,412,963,929	7,248,730,003

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月23日現在	2022年11月21日現在
1.	期首	2021年11月23日	2022年 5月24日
	期首元本額	1,754,809,564円	1,696,303,261円
	期首からの追加設定元本額	23,573,405円	38,533,065円
	期首からの一部解約元本額	82,079,708円	56,663,413円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	1,696,303,261円	1,678,172,913円
	計	1,696,303,261円	1,678,172,913円
2.	受益権の総数	1,696,303,261口	1,678,172,913口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月23日 至 2022年 5月23日	自 2022年 5月24日 至 2022年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月23日現在	2022年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 5月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△432,952,270
投資証券	△43,478,204
合計	△476,430,474

(2022年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△170,446,430
投資証券	△42,326,757
合計	△212,773,187

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 5月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,336,850	-	7,344,735	7,885
	米ドル	7,336,850	-	7,344,735	7,885
	売建	7,336,850	-	7,341,402	△4,552
	加ドル	1,794,060	-	1,796,509	△2,449
	ユーロ	5,542,790	-	5,544,893	△2,103
合計		14,673,700	-	14,686,137	3,333

(2022年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,125,835	-	9,098,364	△27,471
	米ドル	9,125,835	-	9,098,364	△27,471
	売建	9,125,835	-	9,083,378	42,457
	デンマーククローネ	9,125,835	-	9,083,378	42,457
合計		18,251,670	-	18,181,742	14,986

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 5月23日現在		2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	3.7683円	1口当たり純資産額	4.2722円
(1万口当たり純資産額)	(37,683円)	(1万口当たり純資産額)	(42,722円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	18,990	29.13	553,178.70
	CHEVRON CORP	5,511	182.99	1,008,457.89
	KINDER MORGAN INC	17,520	18.42	322,718.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,069	249.94	517,125.86
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	4,449	84.25	374,828.25
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	21,828	30.66	669,355.62
	DEERE & CO	974	414.26	403,489.24
	EATON CORP PLC	5,987	165.01	987,914.87
	FANUC CORP-UNSP ADR	50,410	14.62	736,994.20
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,387	176.24	773,164.88
	UNION PACIFIC CORP	3,819	210.58	804,205.02
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,325	178.97	237,135.25
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	19,165	18.77	359,727.05
	HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR	9,243	23.78	219,798.54
	NIKE INC -CL B	4,286	105.42	451,830.12
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,554	147.14	375,795.56
	MCDONALD'S CORP	3,130	273.37	855,648.10
	COMCAST CORP-CLASS A	12,954	34.50	446,913.00
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	10,840	27.38	296,799.20
	BEST BUY CO INC	7,142	72.05	514,581.10
	TARGET CORP	4,598	162.88	748,922.24
	TJX COMPANIES INC	8,154	78.16	637,316.64
	COCA-COLA CO/THE	12,903	61.14	788,889.42
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,400	96.28	423,632.00
	ABBVIE INC	8,268	154.98	1,281,374.64
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18,837	77.45	1,458,925.65
	JOHNSON & JOHNSON	7,051	176.20	1,242,386.20
	MERCK & CO. INC.	8,160	104.23	850,516.80
	BANK OF AMERICA CORP	26,483	37.19	984,902.77
	TRUIST FINANCIAL CORP	10,679	45.66	487,603.14
	US BANCORP	14,635	43.38	634,866.30
	BLACKROCK INC	1,146	720.61	825,819.06
	CME GROUP INC	5,828	172.50	1,005,330.00
	S&P GLOBAL INC	1,539	345.87	532,293.93
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	32,278	18.79	606,503.62
	INTUIT INC	1,134	380.07	430,999.38
	MICROSOFT CORP	8,976	241.22	2,165,190.72
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,162	54.57	390,830.34
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	12,362	38.55	476,555.10
	CENTERPOINT ENERGY INC	13,725	29.67	407,220.75
	NEXTERA ENERGY INC	8,849	83.20	736,236.80
	ANALOG DEVICES INC	3,291	161.85	532,648.35
	NXP SEMICONDUCTORS NV	3,943	171.94	677,959.42
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,790	82.27	394,073.30
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,170	175.18	1,080,860.60
	TOKYO ELECTRON LTD-UNSP ADR	9,414	80.25	755,473.50
米ドル小計		451,358		31,466,991.52
				(4,416,706,929)
加ドル	TC ENERGY CORP	10,684	64.00	683,776.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	7,201	166.49	1,198,894.49
	TORONTO-DOMINION BANK	11,756	89.42	1,051,221.52
加ドル小計		29,641		2,933,892.01
				(307,530,560)
ユーロ	VINCI SA	9,658	95.44	921,759.52
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,473	38.68	443,833.00
	MICHELIN (CGDE)	18,033	26.27	473,726.91
	STELLANTIS NV	36,936	14.41	532,247.76
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	732	698.20	511,082.40
	KBC GROEP NV	9,038	52.46	474,133.48
	ALLIANZ SE-REG	3,532	203.95	720,351.40
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,459	293.30	1,014,524.70
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	38,143	19.33	737,380.47
	IBERDROLA SA	66,457	10.59	703,779.63
ユーロ小計		197,461		6,532,819.27
				(946,017,558)
英ポンド	RELX PLC	25,083	22.83	572,644.89
	PERSIMMON PLC	16,662	12.99	216,522.69
	DIAGEO PLC	16,456	36.74	604,593.44
	ASTRAZENECA PLC	6,837	109.20	746,600.40
英ポンド小計		65,038		2,140,361.42
				(356,562,808)
スイスフラン	SGS SA-REG	211	2,304.00	486,144.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,222	441.80	539,879.60
スイスフラン小計		1,433		1,026,023.60
				(150,928,071)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	46,951	192.10	9,019,287.10
	NORDEA BANK ABP	55,125	108.34	5,972,242.50
スウェーデンクローナ小計		102,076		14,991,529.60
				(197,588,360)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	3,551	916.80	3,255,556.80
デンマーククローネ小計		3,551		3,255,556.80
				(63,385,690)
豪ドル	RIO TINTO LTD	11,276	106.38	1,199,540.88
豪ドル小計		11,276		1,199,540.88
				(112,049,113)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	34,400	35.54	1,222,576.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	95,900	9.39	900,501.00
シンガポールドル小計		130,300		2,123,077.00
				(216,702,469)
合 計		992,134		6,767,471,558
				(6,767,471,558)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	EQUINIX INC	1,076	696,613.16
		PROLOGIS INC	8,520	976,051.20
米ドル小計			9,596	1,672,664.36
				(234,775,169)
	合計			234,775,169
				(234,775,169)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	46銘柄	95.0%	―	63.0%
	投資証券	2銘柄	―	5.0%	3.4%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.4%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	13.5%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.1%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.8%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。