有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月21日現在	2020年11月24日現在
資産の部
流動資産
預金	50,287,004	65,929,338
コール・ローン	9,999,782	9,999,981
株式	4,570,193,054	5,382,720,011
投資証券	117,015,723	118,988,162
派生商品評価勘定	2,400	-
未収入金	74,080,239	-
未収配当金	11,104,481	6,533,274
流動資産合計	4,832,682,683	5,584,170,766
資産合計	4,832,682,683	5,584,170,766
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,126	-
未払金	44,826,225	666,178
未払解約金	-	32,135,340
未払利息	14	3
流動負債合計	44,829,365	32,801,521
負債合計	44,829,365	32,801,521
純資産の部
元本等
元本	2,193,822,110	2,072,581,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,594,031,208	3,478,787,885
元本等合計	4,787,853,318	5,551,369,245
純資産合計	4,787,853,318	5,551,369,245
負債純資産合計	4,832,682,683	5,584,170,766

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 5月21日現在	2020年11月24日現在
1.	期首	2019年11月22日	2020年 5月22日
	期首元本額	2,398,438,403円	2,193,822,110円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	204,616,293円	121,240,750円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	2,193,822,110円	2,072,581,360円
	計	2,193,822,110円	2,072,581,360円
2.	受益権の総数	2,193,822,110口	2,072,581,360口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月22日 至 2020年 5月21日	自 2020年 5月22日 至 2020年11月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 5月21日現在	2020年11月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△226,049,005
投資証券	5,801,527
合計	△220,247,478

(2020年11月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	687,521,411
投資証券	7,694,598
合計	695,216,009

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,079,884	-	1,076,758	△3,126
	ユーロ	1,079,884	-	1,076,758	△3,126
	売建	1,079,884	-	1,077,484	2,400
	米ドル	1,079,884	-	1,077,484	2,400
合計		2,159,768	-	2,154,242	△726

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2020年11月24日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 5月21日現在		2020年11月24日現在
1口当たり純資産額	2.1824円	1口当たり純資産額	2.6785円
(1万口当たり純資産額)	(21,824円)	(1万口当たり純資産額)	(26,785円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	4,598	91.03	418,555.94
	CONOCOPHILLIPS	7,945	42.71	339,330.95
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,185	100.00	618,500.00
	LINDE PLC	3,382	252.14	852,737.48
	EATON CORP PLC	6,971	120.26	838,332.46
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,919	204.58	1,210,909.02
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,914	145.92	571,130.88
	NORFOLK SOUTHERN CORP	3,643	242.85	884,702.55
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3,777	143.26	541,093.02
	MCDONALD'S CORP	2,346	217.00	509,082.00
	YUM! BRANDS INC	7,428	105.00	779,940.00
	COMCAST CORP-CLASS A	21,178	49.81	1,054,876.18
	OMNICOM GROUP	6,470	61.10	395,317.00
	HOME DEPOT INC	1,796	271.40	487,434.40
	COCA-COLA CO/THE	25,683	52.68	1,352,980.44
	PEPSICO INC	2,639	143.02	377,429.78
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,627	76.63	431,197.01
	PROCTER & GAMBLE CO	4,256	138.76	590,562.56
	MEDTRONIC PLC	3,992	110.97	442,992.24
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,575	335.06	527,719.50
	ABBVIE INC	12,022	102.18	1,228,407.96
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,865	61.92	1,044,280.80
	ELI LILLY & CO	6,383	143.38	915,194.54
	MERCK & CO. INC.	10,473	80.28	840,772.44
	TRUIST FINANCIAL CORP	14,070	46.98	661,008.60
	BLACKROCK INC	543	682.87	370,798.41
	CME GROUP INC	5,229	168.78	882,550.62
	MORGAN STANLEY	14,525	60.27	875,421.75
	STATE STREET CORP	8,163	70.56	575,981.28
	CHUBB LTD	3,792	149.03	565,121.76
	MARSH & MCLENNAN COS	3,246	113.28	367,706.88
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	10,587	53.48	566,192.76
	MASTERCARD INC	2,782	332.04	923,735.28
	MICROSOFT CORP	8,050	210.11	1,691,385.50
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	684	1,514.00	1,035,576.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	6,958	56.92	396,049.36
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	16,416	24.13	396,118.08
	NEXTERA ENERGY INC	14,892	74.57	1,110,496.44
	XCEL ENERGY INC	9,854	68.36	673,619.44
	ANALOG DEVICES INC	9,785	137.07	1,341,229.95
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	21,073	98.13	2,067,893.49
	TEXAS INSTRUMENTS INC	9,235	157.42	1,453,773.70
米ドル小計		334,951		33,208,138.45
				(3,472,907,119)
加ドル	TC ENERGY CORP	11,255	57.19	643,673.45
	TORONTO-DOMINION BANK	17,112	69.80	1,194,417.60
加ドル小計		28,367		1,838,091.05
				(147,175,950)
ユーロ	AKZO NOBEL	4,084	87.84	358,738.56
	SAFRAN SA	3,075	122.25	375,918.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,669	119.75	678,862.75
	VINCI SA	4,654	86.56	402,850.24
	DEUTSCHE POST AG-REG	14,708	39.13	575,524.04
	ADIDAS AG	1,176	280.00	329,280.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	691	492.50	340,317.50
	INDITEX	18,417	27.19	500,758.23
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,019	235.20	474,868.80
	NN GROUP NV	10,239	34.46	352,835.94
	VONOVIA SE	5,786	56.12	324,710.32
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	17,064	14.76	251,864.64
	ENEL SPA	85,010	8.08	686,880.80
	IBERDROLA SA	86,816	11.33	984,059.36
ユーロ小計		259,408		6,637,469.93
				(821,718,777)
英ポンド	BP PLC	150,189	2.53	380,654.02
	BHP GROUP PLC	21,398	16.82	360,042.74
	RIO TINTO PLC	9,942	48.66	483,777.72
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	4,695	48.15	226,064.25
	TAYLOR WIMPEY PLC	129,865	1.67	217,783.60
	DIAGEO PLC	17,554	29.18	512,313.49
英ポンド小計		333,643		2,180,635.82
				(303,893,407)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,529	101.46	358,052.34
	NOVARTIS AG-REG	3,589	79.60	285,684.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,927	302.15	884,393.05
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,612	375.00	979,500.00
スイスフラン小計		12,657		2,507,629.79
				(287,399,450)
スウェーデンクローナ	SKF AB-B SHARES-B	15,701	205.30	3,223,415.30
	VOLVO AB-B SHS-B	23,317	199.45	4,650,575.65
スウェーデンクローナ小計		39,018		7,873,990.95
				(95,511,510)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	29,974	152.00	4,556,048.00
ノルウェークローネ小計		29,974		4,556,048.00
				(52,759,035)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	5,207	935.80	4,872,710.60
デンマーククローネ小計		5,207		4,872,710.60
				(81,033,177)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	5,400	376.80	2,034,720.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	181,000	10.22	1,849,820.00
香港ドル小計		186,400		3,884,540.00
				(52,402,444)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	34,800	25.07	872,436.00
シンガポールドル小計		34,800		872,436.00
				(67,919,142)
合 計		1,264,425		5,382,720,011
				(5,382,720,011)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	11,428	1,137,771.68
米ドル小計			11,428	1,137,771.68
				(118,988,162)
	合計			118,988,162
				(118,988,162)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	96.7%	―	63.1%
	投資証券	1銘柄	―	3.3%	2.2%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	―	14.9%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	5.5%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	5.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。