有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 5月21日現在	2019年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	74,319,230	65,912,948
コール・ローン	9,999,756	9,999,840
株式	5,814,089,617	5,796,587,919
投資証券	100,551,376	38,641,497
派生商品評価勘定	12,682	22,402
未収入金	98,304,584	3,044,040
未収配当金	9,553,864	7,724,882
流動資産合計	6,106,831,109	5,921,933,528
資産合計	6,106,831,109	5,921,933,528
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,614	11,257
未払金	67,570,122	-
未払解約金	-	26,045,043
未払利息	10	9
流動負債合計	67,596,746	26,056,309
負債合計	67,596,746	26,056,309
純資産の部
元本等
元本	2,608,652,739	2,398,438,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,430,581,624	3,497,438,816
元本等合計	6,039,234,363	5,895,877,219
純資産合計	6,039,234,363	5,895,877,219
負債純資産合計	6,106,831,109	5,921,933,528

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 5月21日現在	2019年11月21日現在
1.	期首	2018年11月22日	2019年 5月22日
	期首元本額	2,844,064,216円	2,608,652,739円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	235,411,477円	210,214,336円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	2,608,652,739円	2,398,438,403円
	計	2,608,652,739円	2,398,438,403円
2.	受益権の総数	2,608,652,739口	2,398,438,403口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月22日 至 2019年 5月21日	自 2019年 5月22日 至 2019年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 5月21日現在	2019年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	322,488,728
投資証券	23,027,598
合計	345,516,326

(2019年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	578,072,924
投資証券	10,623,736
合計	588,696,660

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,626,317	-	18,599,703	△26,614
	米ドル	11,239,401	-	11,220,906	△18,495
	ユーロ	4,697,145	-	4,694,730	△2,415
	ノルウェークローネ	2,689,771	-	2,684,067	△5,704
	売建	18,626,317	-	18,613,635	12,682
	米ドル	7,386,916	-	7,386,245	671
	英ポンド	11,239,401	-	11,227,390	12,011
合計		37,252,634	-	37,213,338	△13,932

(2019年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,538,747	-	3,527,490	△11,257
	米ドル	3,538,747	-	3,527,490	△11,257
	売建	29,583,914	-	29,561,512	22,402
	米ドル	26,045,167	-	26,031,000	14,167
	ユーロ	3,538,747	-	3,530,512	8,235
合計		33,122,661	-	33,089,002	11,145

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 5月21日現在		2019年11月21日現在
1口当たり純資産額	2.3151円	1口当たり純資産額	2.4582円
(1万口当たり純資産額)	(23,151円)	(1万口当たり純資産額)	(24,582円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	8,818	117.34	1,034,704.12
	EATON CORP PLC	12,529	89.82	1,125,354.78
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,286	177.22	405,124.92
	NORFOLK SOUTHERN CORP	3,755	189.88	712,999.40
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	4,891	141.37	691,440.67
	MCDONALD'S CORP	3,132	194.13	608,015.16
	COMCAST CORP-CLASS A	24,409	44.21	1,079,243.93
	HOME DEPOT INC	2,543	220.90	561,748.70
	COCA-COLA CO/THE	44,238	53.22	2,354,346.36
	PEPSICO INC	4,890	133.74	653,988.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,236	83.48	1,104,941.28
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,543	275.56	700,749.08
	ABBVIE INC	5,591	87.20	487,535.20
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	15,256	56.41	860,590.96
	MERCK & CO. INC.	21,920	85.27	1,869,118.40
	PFIZER INC	42,770	37.05	1,584,628.50
	CITIGROUP INC	6,090	73.91	450,111.90
	WELLS FARGO & CO	9,535	53.54	510,503.90
	BLACKROCK INC	1,278	488.81	624,699.18
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,912	94.48	275,125.76
	MORGAN STANLEY	14,114	49.10	692,997.40
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,785	54.28	259,729.80
	PROGRESSIVE CORP	3,305	70.53	233,101.65
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,307	93.12	494,187.84
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	10,392	54.80	569,481.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,691	170.58	800,190.78
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,706	133.20	1,026,439.20
	MICROSOFT CORP	2,414	149.62	361,182.68
	CISCO SYSTEMS INC	8,344	45.08	376,147.52
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	35,878	59.48	2,134,023.44
	NEXTERA ENERGY INC	5,447	235.22	1,281,243.34
	XCEL ENERGY INC	14,858	61.69	916,590.02
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11,174	55.47	619,821.78
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28,500	53.50	1,524,750.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,341	116.23	737,014.43
米ドル小計		395,878		29,721,872.28
				(3,222,445,392)
加ドル	TC ENERGY CORP	21,046	67.91	1,429,233.86
	TORONTO-DOMINION BANK	12,485	76.55	955,726.75
加ドル小計		33,531		2,384,960.61
				(194,231,192)
ユーロ	TOTAL SA	23,043	48.76	1,123,576.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,207	86.42	1,227,768.94
	VINCI SA	14,955	100.50	1,502,977.50
	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,934	175.50	514,917.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,687	398.20	671,763.40
	INDITEX	18,854	27.34	515,468.36
	SANOFI	5,862	82.88	485,842.56
	ERSTE GROUP BANK AG	15,583	32.63	508,473.29
	FINECOBANK SPA	26,258	11.37	298,553.46
	ALLIANZ SE-REG	5,127	217.85	1,116,916.95
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,560	257.80	659,968.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	23,632	15.10	356,843.20
	ORANGE S.A.	25,409	14.68	373,131.16
	ENEL SPA	127,231	6.80	865,679.72
	IBERDROLA SA	135,568	8.89	1,206,284.06
ユーロ小計		442,910		11,428,164.28
				(1,371,836,840)
英ポンド	BP PLC	147,613	4.97	733,784.22
	RIO TINTO PLC	18,723	41.46	776,255.58
	PERSIMMON PLC	13,868	24.65	341,846.20
	M&G PLC	15,108	2.32	35,171.42
	PRUDENTIAL PLC	15,108	12.93	195,346.44
英ポンド小計		210,420		2,082,403.86
				(291,890,549)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,620	104.30	586,166.00
	NOVARTIS AG-REG	12,437	89.86	1,117,588.82
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,590	302.75	784,122.50
	SWISS RE AG	7,385	106.45	786,133.25
スイスフラン小計		28,032		3,274,010.57
				(358,438,677)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,409	93.50	5,180,741.50
スウェーデンクローナ小計		55,409		5,180,741.50
				(58,231,534)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	30,227	167.50	5,063,022.50
ノルウェークローネ小計		30,227		5,063,022.50
				(60,098,077)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,250	368.75	1,935,937.50
デンマーククローネ小計		5,250		1,935,937.50
				(31,091,156)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	61,000	26.95	1,643,950.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9,300	249.20	2,317,560.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	432,000	12.00	5,184,000.00
香港ドル小計		502,300		9,145,510.00
				(126,665,313)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,200	26.18	1,026,256.00
シンガポールドル小計		39,200		1,026,256.00
				(81,659,189)
合 計		1,743,157		5,796,587,919
				(5,796,587,919)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	36,339	524,735.16
豪ドル小計			36,339	524,735.16
				(38,641,497)
	合計			38,641,497
				(38,641,497)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	―	55.3%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.3%
ユーロ	株式	15銘柄	100.0%	―	23.5%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	5.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	6.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.7%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.2%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。