有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/22-2024/05/21)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月21日現在	2024年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	98,583,891	268,824,877
コール・ローン	10,000,150	10,001,234
株式	8,369,489,107	13,378,127,603
投資証券	221,801,010	208,557,775
派生商品評価勘定	232,767	77,735
未収入金	119,810,426	115,454,320
未収配当金	10,461,942	22,810,637
未収利息	-	19
流動資産合計	8,830,379,293	14,003,854,200
資産合計	8,830,379,293	14,003,854,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	305,201	71,075
未払金	98,818,752	201,345,892
未払解約金	-	49,157,332
未払利息	1	-
流動負債合計	99,123,954	250,574,299
負債合計	99,123,954	250,574,299
純資産の部
元本等
元本	1,776,681,155	2,307,123,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,954,574,184	11,446,156,169
元本等合計	8,731,255,339	13,753,279,901
純資産合計	8,731,255,339	13,753,279,901
負債純資産合計	8,830,379,293	14,003,854,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月21日現在	2024年 5月21日現在
1.	期首	2023年 5月23日	2023年11月22日
	期首元本額	1,729,519,687円	1,776,681,155円
	期首からの追加設定元本額	73,592,510円	596,616,520円
	期首からの一部解約元本額	26,431,042円	66,173,943円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)	1,776,681,155円	2,307,123,732円
	計	1,776,681,155円	2,307,123,732円
2.	受益権の総数	1,776,681,155口	2,307,123,732口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 5月23日 至 2023年11月21日	自 2023年11月22日 至 2024年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月21日現在	2024年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	263,564,310
投資証券	△10,785,538
合計	252,778,772

(2024年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,156,839,323
投資証券	△3,555,578
合計	1,153,283,745

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	35,429,379	-	35,124,178	△305,201
	米ドル	35,429,379	-	35,124,178	△305,201
	売建	35,429,379	-	35,196,612	232,767
	シンガポールドル	35,429,379	-	35,196,612	232,767
合計		70,858,758	-	70,320,790	△72,434

(2024年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	19,912,403	-	19,990,138	77,735
	ユーロ	14,268,337	-	14,319,073	50,736
	英ポンド	4,037,370	-	4,056,168	18,798
	スウェーデンクローナ	1,606,696	-	1,614,897	8,201
	売建	19,912,403	-	19,983,478	△71,075
	米ドル	19,912,403	-	19,983,478	△71,075
合計		39,824,806	-	39,973,616	6,660

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年11月21日現在		2024年 5月21日現在
1口当たり純資産額	4.9144円	1口当たり純資産額	5.9612円
(1万口当たり純資産額)	(49,144円)	(1万口当たり純資産額)	(59,612円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	10,371	161.14	1,671,182.94
	EOG RESOURCES INC	5,547	129.86	720,333.42
	EXXON MOBIL CORP	18,688	118.67	2,217,704.96
	DOW INC	24,556	59.24	1,454,697.44
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	46,678	19.52	911,154.56
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,950	204.62	808,249.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	7,309	97.08	709,557.72
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,758	147.59	702,233.22
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	38,498	22.30	858,505.40
	MCDONALD'S CORP	3,691	267.87	988,708.17
	COMCAST CORP-CLASS A	34,090	39.21	1,336,668.90
	META PLATFORMS INC-CLASS A	6,394	468.84	2,997,762.96
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	25,801	32.40	835,952.40
	BEST BUY CO INC	8,345	73.91	616,778.95
	LOWE'S COS INC	4,355	229.17	998,035.35
	COCA-COLA CO/THE	37,781	62.57	2,363,957.17
	KENVUE INC	28,479	19.90	566,732.10
	PROCTER & GAMBLE CO	8,327	167.31	1,393,190.37
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,420	517.23	2,803,386.60
	ABBVIE INC	11,771	164.56	1,937,035.76
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,590	43.36	329,102.40
	JOHNSON & JOHNSON	9,467	151.27	1,432,073.09
	MERCK & CO. INC.	7,103	130.99	930,421.97
	BANK OF AMERICA CORP	49,527	38.82	1,922,638.14
	TRUIST FINANCIAL CORP	13,681	39.03	533,969.43
	BLACKROCK INC	718	805.19	578,126.42
	CME GROUP INC	11,965	211.27	2,527,845.55
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16,754	77.72	1,302,120.88
	MORGAN STANLEY	13,528	100.33	1,357,264.24
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	36,570	34.31	1,254,716.70
	MICROSOFT CORP	16,388	425.34	6,970,471.92
	APPLE INC	9,609	191.04	1,835,703.36
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,199	96.81	503,315.19
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	15,629	40.12	627,035.48
	DOMINION ENERGY INC	5,443	53.78	292,724.54
	NEXTERA ENERGY INC	29,032	75.87	2,202,657.84
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,180	74.31	830,785.80
	SOUTHERN CO	7,194	79.19	569,692.86
	ANALOG DEVICES INC	9,068	217.48	1,972,108.64
	BROADCOM INC	1,579	1,414.03	2,232,753.37
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,082	273.57	569,572.74
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	23,712	153.55	3,640,977.60
米ドル小計		637,827		61,307,905.55
				(9,594,074,139)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	15,742	35.10	552,544.20
	LEGRAND SA	10,821	102.05	1,104,283.05
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,984	232.00	692,288.00
	VINCI SA	16,634	115.50	1,921,227.00
	MICHELIN (CGDE)	38,523	37.49	1,444,227.27
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,248	779.10	1,751,416.80
	PERNOD-RICARD SA	2,731	147.75	403,505.25
	ERSTE GROUP BANK AG	15,629	47.57	743,471.53
	UNICREDIT SPA	15,658	36.32	568,698.56
	ALLIANZ SE-REG	4,344	267.80	1,163,323.20
	KONINKLIJKE KPN NV	174,037	3.46	602,690.13
	ENGIE	39,683	15.62	619,848.46
	ASML HOLDING NV	834	864.70	721,159.80
ユーロ小計		339,868		12,288,683.25
				(2,088,830,378)
英ポンド	RELX PLC	21,747	34.66	753,751.02
	ASTRAZENECA PLC	7,830	120.96	947,116.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	922,183	0.56	518,266.84
	SSE PLC	40,389	18.16	733,464.24
英ポンド小計		992,149		2,952,598.90
				(587,360,499)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,274	96.62	896,053.88
スイスフラン小計		9,274		896,053.88
				(153,968,938)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	56,339	287.40	16,191,828.60
スウェーデンクローナ小計		56,339		16,191,828.60
				(237,210,288)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,847	903.30	4,378,295.10
デンマーククローネ小計		4,847		4,378,295.10
				(99,737,562)
豪ドル	RIO TINTO LTD	14,300	135.87	1,942,941.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,753	17.68	702,833.04
豪ドル小計		54,053		2,645,774.04
				(276,245,267)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	65,600	35.80	2,348,480.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	63,400	9.22	584,548.00
シンガポールドル小計		129,000		2,933,028.00
				(340,700,532)
合 計		2,223,357		13,378,127,603
				(13,378,127,603)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	11,894	1,332,722.70
米ドル小計			11,894	1,332,722.70
				(208,557,775)
	合計			208,557,775
				(208,557,775)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	97.9%	―	70.8%
	投資証券	1銘柄	―	2.1%	1.5%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	15.4%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.3%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。