有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月22日現在	平成29年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	37,593,250	264,041,002
コール・ローン	4,886,570	9,999,927
株式	7,302,219,675	6,991,591,644
投資証券	105,997,261	109,548,274
派生商品評価勘定	291,803	22,272
未収入金	369,948,850	41,376,612
未収配当金	32,731,606	14,908,951
流動資産合計	7,853,669,015	7,431,488,682
資産合計	7,853,669,015	7,431,488,682
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	154,156
未払金	149,184,329	148,878,393
未払解約金	36,490,913	30,749,564
未払利息	5	12
流動負債合計	185,675,247	179,782,125
負債合計	185,675,247	179,782,125
純資産の部
元本等
元本	3,890,404,955	3,377,420,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,777,588,813	3,874,286,393
元本等合計	7,667,993,768	7,251,706,557
純資産合計	7,667,993,768	7,251,706,557
負債純資産合計	7,853,669,015	7,431,488,682

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 5月22日現在	平成29年11月21日現在
1.	期首	平成28年11月22日	平成29年 5月23日
	期首元本額	4,478,251,981円	3,890,404,955円
	期首からの追加設定元本額	19,468,571円	-円
	期首からの一部解約元本額	607,315,597円	512,984,791円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	3,890,404,955円	3,377,420,164円
	計	3,890,404,955円	3,377,420,164円
2.	受益権の総数	3,890,404,955口	3,377,420,164口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日	自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 5月22日現在	平成29年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 5月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	531,613,268
投資証券	24,130,485
合計	555,743,753

(平成29年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,070,997
投資証券	27,482,053
合計	763,553,050

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 5月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	229,632,098	-	229,340,295	291,803
	ユーロ	149,679,968	-	149,610,432	69,536
	英ポンド	60,840,590	-	60,621,974	218,616
	チェココルナ	19,111,540	-	19,107,889	3,651
合計		229,632,098	-	229,340,295	291,803

(平成29年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,102,178	-	5,124,450	22,272
	ユーロ	2,010,609	-	2,018,224	7,615
	英ポンド	3,091,569	-	3,106,226	14,657
	売建	35,851,742	-	36,005,898	△154,156
	米ドル	35,851,742	-	36,005,898	△154,156
合計		40,953,920	-	41,130,348	△131,884

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 5月22日現在		平成29年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.9710円	1口当たり純資産額	2.1471円
(1万口当たり純資産額)	(19,710円)	(1万口当たり純資産額)	(21,471円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	KINDER MORGAN INC	19,585	17.06	334,120.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,923	67.81	2,096,888.63
	VALERO ENERGY CORP	13,954	82.09	1,145,483.86
	DOWDUPONT INC	16,224	70.85	1,149,470.40
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,230	15.06	575,743.80
	EATON CORP PLC	10,558	75.69	799,135.02
	FORD MOTOR COMPANY	57,371	12.13	695,910.23
	COMCAST CORP-CLASS A	42,011	35.83	1,505,254.13
	HOME DEPOT INC	6,091	170.45	1,038,210.95
	ALTRIA GROUP INC	15,014	65.83	988,371.62
	PEPSICO INC	5,699	114.91	654,872.09
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,071	102.54	930,140.34
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,182	210.25	1,510,015.50
	JOHNSON & JOHNSON	14,740	137.93	2,033,088.20
	PFIZER INC	57,684	35.35	2,039,129.40
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	106,179	6.58	698,657.82
	WELLS FARGO & CO	31,304	54.05	1,691,981.20
	CME GROUP INC	5,208	141.90	739,015.20
	MORGAN STANLEY	32,945	49.11	1,617,928.95
	METLIFE INC	841	51.97	43,706.77
	ACCENTURE PLC-CL A	11,084	146.57	1,624,581.88
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,252	150.51	639,968.52
	MICROSOFT CORP	29,204	82.53	2,410,206.12
	APPLE INC	5,136	169.98	873,017.28
	HP INC	49,912	22.12	1,104,053.44
	AT&T INC	29,729	34.64	1,029,812.56
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	17,323	51.44	891,095.12
	NEXTERA ENERGY INC	8,741	155.92	1,362,896.72
	ANALOG DEVICES INC	6,967	93.07	648,418.69
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,453	91.39	315,569.67
	TEXAS INSTRUMENTS INC	12,135	98.28	1,192,627.80
米ドル小計		698,750		34,379,372.01
				(3,873,180,050)
加ドル	TRANSCANADA CORP	14,076	63.51	893,966.76
加ドル小計		14,076		893,966.76
				(78,615,436)
ユーロ	UPM-KYMMENE OYJ	46,388	25.86	1,199,593.68
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,821	71.20	272,055.20
	SIEMENS AG-REG	4,624	114.85	531,066.40
	VINCI SA	3,429	85.35	292,665.15
	DAIMLER AG	11,993	69.46	833,033.78
	MICHELIN (CGDE)-B	5,655	118.30	668,986.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	31,796	17.11	544,188.54
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5,415	98.09	531,157.35
	SANOFI	6,626	75.75	501,919.50
	ING GROEP NV-CVA	34,938	15.16	529,660.08
	ALLIANZ SE-REG	5,152	196.50	1,012,368.00
	AXA	16,805	24.97	419,620.85
	NN GROUP NV	13,295	35.33	469,712.35
	ENEL SPA	56,303	5.22	294,183.17
	IBERDROLA SA	85,020	6.46	549,229.20
ユーロ小計		331,260		8,649,439.75
				(1,144,320,878)
英ポンド	RIO TINTO PLC	28,761	35.47	1,020,296.47
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	3,258	37.48	122,109.84
	PERSIMMON PLC	17,598	26.84	472,330.32
	TAYLOR WIMPEY PLC	97,850	1.97	193,058.05
	ITV PLC	248,157	1.48	368,761.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	18,564	50.02	928,571.28
	GLAXOSMITHKLINE PLC	81,869	13.13	1,075,349.31
	BEAZLEY PLC/UK	66,832	5.03	336,164.96
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	199,679	3.55	709,459.48
	VODAFONE GROUP PLC	411,934	2.29	945,388.53
英ポンド小計		1,174,502		6,171,489.54
				(920,909,669)
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	11,181	55.75	623,340.75
	NOVARTIS AG-REG	12,722	83.10	1,057,198.20
	SWISS RE AG	10,793	92.30	996,193.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,658	298.60	495,078.80
スイスフラン小計		36,354		3,171,811.65
				(359,842,031)
スウェーデンクローナ	NORDEA BANK AB	48,324	97.15	4,694,676.60
スウェーデンクローナ小計		48,324		4,694,676.60
				(62,298,358)
ノルウェークローネ	DNB ASA	21,473	153.00	3,285,369.00
ノルウェークローネ小計		21,473		3,285,369.00
				(44,615,311)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	12,598	235.30	2,964,309.40
デンマーククローネ小計		12,598		2,964,309.40
				(52,705,421)
チェココルナ	MONETA MONEY BANK AS	114,568	77.35	8,861,834.80
チェココルナ小計		114,568		8,861,834.80
				(45,904,304)
香港ドル	CNOOC LTD	555,000	10.56	5,860,800.00
	SANDS CHINA LTD	157,600	37.30	5,878,480.00
	HSBC HOLDINGS PLC	165,200	75.10	12,406,520.00
香港ドル小計		877,800		24,145,800.00
				(348,182,436)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	30,800	23.86	734,888.00
シンガポールドル小計		30,800		734,888.00
				(61,017,750)
合 計		3,360,505		6,991,591,644
				(6,991,591,644)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	148,907	1,288,045.55
豪ドル小計			148,907	1,288,045.55
				(109,548,274)
	合計			109,548,274
				(109,548,274)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	―	54.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
ユーロ	株式	15銘柄	100.0%	―	16.1%
英ポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	13.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	5.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.5%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。