有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年11月21日現在	2020年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	65,912,948	50,287,004
コール・ローン	9,999,840	9,999,782
株式	5,796,587,919	4,570,193,054
投資証券	38,641,497	117,015,723
派生商品評価勘定	22,402	2,400
未収入金	3,044,040	74,080,239
未収配当金	7,724,882	11,104,481
流動資産合計	5,921,933,528	4,832,682,683
資産合計	5,921,933,528	4,832,682,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,257	3,126
未払金	-	44,826,225
未払解約金	26,045,043	-
未払利息	9	14
流動負債合計	26,056,309	44,829,365
負債合計	26,056,309	44,829,365
純資産の部
元本等
元本	2,398,438,403	2,193,822,110
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,497,438,816	2,594,031,208
元本等合計	5,895,877,219	4,787,853,318
純資産合計	5,895,877,219	4,787,853,318
負債純資産合計	5,921,933,528	4,832,682,683

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月21日現在	2020年 5月21日現在
1.	期首	2019年 5月22日	2019年11月22日
	期首元本額	2,608,652,739円	2,398,438,403円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	210,214,336円	204,616,293円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	2,398,438,403円	2,193,822,110円
	計	2,398,438,403円	2,193,822,110円
2.	受益権の総数	2,398,438,403口	2,193,822,110口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 5月22日 至 2019年11月21日	自 2019年11月22日 至 2020年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月21日現在	2020年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	578,072,924
投資証券	10,623,736
合計	588,696,660

(2020年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△226,049,005
投資証券	5,801,527
合計	△220,247,478

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,538,747	-	3,527,490	△11,257
	米ドル	3,538,747	-	3,527,490	△11,257
	売建	29,583,914	-	29,561,512	22,402
	米ドル	26,045,167	-	26,031,000	14,167
	ユーロ	3,538,747	-	3,530,512	8,235
合計		33,122,661	-	33,089,002	11,145

(2020年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,079,884	-	1,076,758	△3,126
	ユーロ	1,079,884	-	1,076,758	△3,126
	売建	1,079,884	-	1,077,484	2,400
	米ドル	1,079,884	-	1,077,484	2,400
合計		2,159,768	-	2,154,242	△726

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年11月21日現在		2020年 5月21日現在
1口当たり純資産額	2.4582円	1口当たり純資産額	2.1824円
(1万口当たり純資産額)	(24,582円)	(1万口当たり純資産額)	(21,824円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	7,158	93.00	665,694.00
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2,000	65.57	131,140.00
	LINDE PLC	3,918	195.99	767,888.82
	DEERE & CO	2,718	142.31	386,798.58
	EATON CORP PLC	9,289	77.93	723,891.77
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,884	136.03	664,370.52
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	4,190	57.80	242,182.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,881	79.75	309,509.75
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,817	173.66	489,200.22
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	2,504	119.82	300,029.28
	MCDONALD'S CORP	3,202	184.10	589,488.20
	COMCAST CORP-CLASS A	17,442	39.17	683,203.14
	HOME DEPOT INC	1,632	238.19	388,726.08
	LOWE'S COS INC	4,303	116.99	503,407.97
	ALTRIA GROUP INC	7,875	37.77	297,438.75
	COCA-COLA CO/THE	29,598	45.89	1,358,252.22
	PEPSICO INC	2,669	131.26	350,332.94
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,600	70.47	394,632.00
	PROCTER & GAMBLE CO	6,350	113.28	719,328.00
	MEDTRONIC PLC	3,653	98.08	358,286.24
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,267	287.99	652,873.33
	ABBVIE INC	11,105	91.19	1,012,664.95
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,274	61.68	1,003,780.32
	JOHNSON & JOHNSON	4,069	147.68	600,909.92
	MERCK & CO. INC.	10,732	76.89	825,183.48
	PFIZER INC	18,618	37.63	700,595.34
	CITIGROUP INC	13,208	45.47	600,567.76
	KEYCORP	27,786	10.74	298,421.64
	BLACKROCK INC	1,818	508.74	924,889.32
	CME GROUP INC	4,729	180.82	855,097.78
	MORGAN STANLEY	13,319	41.06	546,878.14
	MARSH & MCLENNAN COS	4,168	103.98	433,388.64
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	12,168	41.61	506,310.48
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,032	134.78	947,772.96
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,179	121.38	264,487.02
	MASTERCARD INC	1,598	298.80	477,482.40
	MICROSOFT CORP	3,934	185.66	730,386.44
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	443	1,046.00	463,378.00
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	30,928	22.82	705,776.96
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,737	54.26	636,849.62
	NEXTERA ENERGY INC	3,815	232.79	888,093.85
	XCEL ENERGY INC	10,097	60.25	608,344.25
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,860	56.98	732,762.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,366	103.60	245,117.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	27,224	51.84	1,411,292.16
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,953	117.48	1,051,798.44
米ドル小計		389,110		28,448,904.08
				(3,065,369,414)
加ドル	TC ENERGY CORP	14,169	59.67	845,464.23
	TORONTO-DOMINION BANK	12,917	56.85	734,331.45
加ドル小計		27,086		1,579,795.68
				(122,244,589)
ユーロ	AKZO NOBEL	4,762	71.88	342,292.56
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,035	84.20	423,947.00
	SIEMENS AG-REG	2,756	94.33	259,973.48
	VINCI SA	3,300	78.78	259,974.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	14,877	28.33	421,465.41
	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,258	133.50	301,443.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,471	361.75	532,134.25
	INDITEX	18,416	23.35	430,013.60
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,286	190.80	436,168.80
	ENEL SPA	117,211	6.25	732,803.17
	IBERDROLA SA	88,965	8.97	798,727.77
ユーロ小計		261,337		4,938,943.04
				(583,684,288)
英ポンド	BP PLC	95,259	3.18	303,447.54
	BHP GROUP PLC	26,038	15.60	406,192.80
	RIO TINTO PLC	18,988	42.86	813,920.62
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	3,876	39.02	151,241.52
	DIAGEO PLC	9,779	28.42	277,968.07
	UNILEVER PLC	5,128	41.67	213,683.76
英ポンド小計		159,068		2,166,454.31
				(285,170,380)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,504	104.92	262,719.68
	NOVARTIS AG-REG	7,697	82.96	638,543.12
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,176	347.60	408,777.60
	SWISS RE AG	5,584	62.26	347,659.84
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,912	285.00	829,920.00
スイスフラン小計		19,873		2,487,620.24
				(277,543,790)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	39,412	144.00	5,675,328.00
ノルウェークローネ小計		39,412		5,675,328.00
				(61,690,815)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9,600	265.80	2,551,680.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	336,000	11.94	4,011,840.00
	CLP HOLDINGS LTD	21,500	81.20	1,745,800.00
香港ドル小計		367,100		8,309,320.00
				(115,499,548)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,700	19.50	774,150.00
シンガポールドル小計		39,700		774,150.00
				(58,990,230)
合 計		1,302,686		4,570,193,054
				(4,570,193,054)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	3,598	313,457.76
米ドル小計			3,598	313,457.76
				(33,775,073)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	79,541	1,173,229.75
豪ドル小計			79,541	1,173,229.75
				(83,240,650)
	合計			117,015,723
				(117,015,723)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	46銘柄	98.9%	―	65.3%
	投資証券	1銘柄	―	1.1%	0.7%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	12.5%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	6.1%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	―	5.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.8%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。