有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,031,374,298	1.2005	1.2324	-	34.38%
	日本			1,238,267,982	1,271,065,684	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	242,713,930	2.0873	2.2714	-	14.91%
	日本			506,641,057	551,300,420	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	306,155,508	1.2094	1.3161	-	10.90%
	日本			370,295,086	402,931,264	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,735,758	1.9116	1.9473	-	9.47%
	日本			343,600,848	349,999,441	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	137,718,966	2.0058	2.0815	-	7.75%
	日本			276,250,473	286,662,027	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	212,677,611	0.9156	0.9631	-	5.54%
	日本			194,748,888	204,829,807	-
7	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	140,235,639	1.4308	1.4236	-	5.40%
	日本			200,663,175	199,639,455	-
8	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,555,383	2.6672	2.8956	-	5.29%
	日本			180,190,473	195,613,367	-
9	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,112,642	1.3933	1.3839	-	5.21%
	日本			193,839,555	192,517,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	120回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	101.33	100.99	0.200000	14.22%
	日本			101,337,000	100,998,000	2019/9/20
2	51回 三井不動産社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.001000	14.08%
	日本			100,002,000	100,002,000	2019/12/6
3	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	106.87	105.38	0.800000	13.36%
	日本			96,188,600	94,842,900	2022/12/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	33,000,000	140.50	133.17	2.000000	6.19%
	日本			46,365,160	43,948,740	2040/9/20
5	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	38,000,000	122.25	114.62	1.200000	6.13%
	日本			46,457,030	43,557,120	2034/12/20
6	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	107.28	105.67	1.158000	4.46%
	日本			32,184,000	31,702,500	2023/3/24
7	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	126.70	122.94	1.700000	3.29%
	日本			24,073,190	23,359,170	2033/6/20
8	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	18,000,000	121.69	116.34	1.300000	2.95%
	日本			21,904,230	20,941,740	2035/6/20
9	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	105.02	103.61	0.400000	2.48%
	日本			17,853,440	17,613,870	2025/9/20
10	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	101.83	101.50	0.597000	2.43%
	日本			17,312,630	17,256,360	2021/4/23
11	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	101.43	100.90	0.100000	2.42%
	日本			17,244,250	17,154,020	2026/6/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	106.41	104.84	0.600000	2.36%
	日本			17,027,040	16,775,200	2024/6/20
13	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	104.08	102.76	0.300000	1.74%
	日本			12,489,960	12,331,320	2025/12/20
14	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	101.33	100.83	0.100000	1.56%
	日本			11,146,960	11,091,410	2026/9/20
15	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	125.30	121.38	1.600000	1.54%
	日本			11,277,720	10,924,200	2033/12/20
16	471回 東北電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.04	1.168000	1.49%
	日本			10,647,600	10,604,400	2023/12/25
17	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	106.63	105.44	1.179000	1.48%
	日本			10,663,800	10,544,200	2022/9/22
18	374回 中国電力社債	社債券	10,000,000	102.58	102.05	0.814000	1.44%
	日本			10,258,700	10,205,700	2020/2/25
19	178回 オリックス社債	社債券	10,000,000	101.50	100.42	0.552000	1.41%
	日本			10,150,280	10,042,600	2021/6/16
20	98回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	10,000,000	100.39	99.82	0.300000	1.41%
	日本			10,039,000	9,982,300	2021/4/20
21	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	123.69	119.73	1.500000	1.35%
	日本			9,895,440	9,578,480	2034/3/20
22	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	102.09	100.92	0.100000	1.14%
	日本			8,167,360	8,074,320	2026/3/20
23	76回 伊藤忠商事社債	社債券	8,000,000	101.71	100.92	0.560000	1.14%
	日本			8,136,880	8,073,760	2021/1/29
24	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	121.31	119.70	1.500000	1.01%
	日本			7,278,780	7,182,300	2034/6/20
25	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	115.74	110.81	1.000000	0.78%
	日本			5,787,420	5,540,800	2035/12/20
26	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	107.32	105.75	0.800000	0.74%
	日本			5,366,400	5,287,850	2023/6/20
27	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	137.62	129.05	1.700000	0.73%
	日本			5,505,120	5,162,120	2043/12/20
28	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	126.87	122.98	1.700000	0.69%
	日本			5,074,840	4,919,240	2033/9/20
29	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	120.31	118.08	1.400000	0.67%
	日本			4,812,640	4,723,520	2034/9/20
30	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	154.64	141.91	1.900000	0.60%
	日本			4,639,200	4,257,570	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	69.31%
社債券	29.35%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	303	167,217.38	170,500.00	-	6.07%
	日本			50,676,900	51,671,730	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	78	673,218.53	637,000.00	-	5.84%
	日本			52,511,046	49,686,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	64	671,756.25	619,000.00	-	4.66%
	日本			42,992,400	39,616,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	166	255,596.75	232,200.00	-	4.53%
	日本			42,429,062	38,545,200	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	100	288,512.21	288,200.00	-	3.39%
	日本			28,851,221	28,820,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	44	676,420.18	579,000.00	-	3.00%
	日本			29,762,488	25,476,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	186	129,627.44	128,300.00	-	2.81%
	日本			24,110,704	23,863,800	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	124	185,101.04	174,400.00	-	2.54%
	日本			22,952,530	21,625,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	272,680.60	284,700.00	-	2.51%
	日本			20,451,045	21,352,500	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	122	181,418.64	173,100.00	-	2.48%
	日本			22,133,075	21,118,200	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	170	132,425.37	122,800.00	-	2.45%
	日本			22,512,314	20,876,000	-
12	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	117	190,551.60	172,200.00	-	2.37%
	日本			22,294,538	20,147,400	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	353	64,220.45	57,000.00	-	2.37%
	日本			22,669,821	20,121,000	-
14	ヒューリックリート投資法人	投資証券	107	186,570.45	185,900.00	-	2.34%
	日本			19,963,039	19,891,300	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	42	476,403.88	465,000.00	-	2.30%
	日本			20,008,963	19,530,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	32	630,664.65	610,000.00	-	2.29%
	日本			20,181,269	19,520,000	-
17	阪急リート投資法人	投資証券	129	139,805.76	149,200.00	-	2.26%
	日本			18,034,944	19,246,800	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	125	163,414.59	151,200.00	-	2.22%
	日本			20,426,824	18,900,000	-
19	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	76	252,463.36	236,900.00	-	2.12%
	日本			19,187,216	18,004,400	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	219	87,591.39	79,600.00	-	2.05%
	日本			19,182,516	17,432,400	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	36	461,771.61	472,000.00	-	2.00%
	日本			16,623,778	16,992,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	32	556,850.43	509,000.00	-	1.91%
	日本			17,819,214	16,288,000	-
23	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	62	268,607.09	257,500.00	-	1.88%
	日本			16,653,640	15,965,000	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	30	552,520.46	529,000.00	-	1.87%
	日本			16,575,614	15,870,000	-
25	日本リート投資法人	投資証券	55	271,940.87	273,300.00	-	1.77%
	日本			14,956,748	15,031,500	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	98	150,268.31	142,600.00	-	1.64%
	日本			14,726,295	13,974,800	-
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	166	83,858.31	82,000.00	-	1.60%
	日本			13,920,481	13,612,000	-
28	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	174	76,513.12	77,200.00	-	1.58%
	日本			13,313,284	13,432,800	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	104	115,899.74	121,800.00	-	1.49%
	日本			12,053,573	12,667,200	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	560,242.80	503,000.00	-	1.48%
	日本			14,006,070	12,575,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,400	5,894.00	6,649.00	-	3.96%
	日本	輸送用機器		14,145,600	15,957,600	-
2	アイビー化粧品	株式	1,900	5,500.00	6,830.00	-	3.22%
	日本	化学		10,450,000	12,977,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,200	533.00	669.80	-	3.03%
	日本	銀行業		9,700,600	12,190,360	-
4	日本電信電話	株式	2,500	4,516.00	4,625.00	-	2.87%
	日本	情報・通信業		11,290,000	11,562,500	-
5	大東建託	株式	600	17,400.00	17,775.00	-	2.65%
	日本	建設業		10,440,000	10,665,000	-
6	あおぞら銀行	株式	27,000	346.00	393.00	-	2.63%
	日本	銀行業		9,342,000	10,611,000	-
7	テクノプロ・ホールディングス	株式	2,700	3,565.00	3,635.00	-	2.44%
	日本	サービス業		9,625,500	9,814,500	-
8	NTTドコモ	株式	3,600	2,524.00	2,624.00	-	2.34%
	日本	情報・通信業		9,086,400	9,446,400	-
9	本田技研工業	株式	2,800	2,968.00	3,332.00	-	2.32%
	日本	輸送用機器		8,310,400	9,329,600	-
10	大塚ホールディングス	株式	2,000	4,498.00	4,647.00	-	2.31%
	日本	医薬品		8,996,000	9,294,000	-
11	富士重工業	株式	2,000	3,934.00	4,645.00	-	2.31%
	日本	輸送用機器		7,868,000	9,290,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,100	3,573.00	4,206.00	-	2.19%
	日本	銀行業		7,503,300	8,832,600	-
13	鴻池運輸	株式	5,600	1,406.00	1,553.00	-	2.16%
	日本	陸運業		7,873,600	8,696,800	-
14	富士電機	株式	15,000	531.00	562.00	-	2.09%
	日本	電気機器		7,965,000	8,430,000	-
15	プレナス	株式	3,700	2,172.00	2,232.00	-	2.05%
	日本	小売業		8,036,400	8,258,400	-
16	SCSK	株式	2,000	3,765.00	3,975.00	-	1.97%
	日本	情報・通信業		7,530,000	7,950,000	-
17	三菱電機	株式	5,000	1,457.00	1,576.50	-	1.96%
	日本	電気機器		7,285,000	7,882,500	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	3,039.00	3,549.00	-	1.94%
	日本	保険業		6,685,800	7,807,800	-
19	東京エレクトロン	株式	700	9,583.00	10,475.00	-	1.82%
	日本	電気機器		6,708,100	7,332,500	-
20	りそなホールディングス	株式	12,000	456.40	550.10	-	1.64%
	日本	銀行業		5,476,800	6,601,200	-
21	ブリヂストン	株式	1,500	3,932.00	4,367.00	-	1.63%
	日本	ゴム製品		5,898,000	6,550,500	-
22	IDEC	株式	6,300	971.00	1,020.00	-	1.59%
	日本	電気機器		6,117,300	6,426,000	-
23	西日本旅客鉄道	株式	900	6,328.00	6,957.00	-	1.55%
	日本	陸運業		5,695,200	6,261,300	-
24	住友商事	株式	4,500	1,242.00	1,365.00	-	1.52%
	日本	卸売業		5,589,000	6,142,500	-
25	日本航空	株式	1,700	3,152.00	3,385.00	-	1.43%
	日本	空運業		5,358,400	5,754,500	-
26	センコー	株式	7,000	731.00	808.00	-	1.40%
	日本	陸運業		5,117,000	5,656,000	-
27	新日鐵住金	株式	2,300	2,178.50	2,453.00	-	1.40%
	日本	鉄鋼		5,010,550	5,641,900	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,700	175.70	202.60	-	1.39%
	日本	銀行業		4,866,890	5,612,020	-
29	積水ハウス	株式	3,000	1,701.50	1,870.00	-	1.39%
	日本	建設業		5,104,500	5,610,000	-
30	スター精密	株式	3,600	1,461.00	1,556.00	-	1.39%
	日本	機械		5,259,600	5,601,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	12.20%
輸送用機器		10.46%
電気機器		8.76%
情報・通信業		8.30%
機械		8.08%
化学		7.72%
陸運業		6.00%
サービス業		5.08%
卸売業		4.91%
医薬品		4.43%
小売業		4.19%
建設業		4.04%
保険業		1.94%
ゴム製品		1.63%
空運業		1.43%
鉄鋼		1.40%
食料品		1.27%
証券、商品先物取引業		1.19%
その他金融業		1.19%
石油・石炭製品		1.08%
不動産業		0.78%
ガラス・土石製品		0.58%
その他製品		0.54%
合計		97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	107,830	21,664.39	20,494.16	-	5.72%
	アメリカ			2,336,071,478	2,209,885,919	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,235.01	1,235.49	-	4.94%
	アメリカ			1,907,139,836	1,907,889,679	-
3	POST PROPERTIES, INC	投資証券	194,100	6,577.59	7,479.30	-	3.76%
	アメリカ			1,276,710,883	1,451,732,634	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	475,623	2,493.00	3,051.07	-	3.76%
	アメリカ			1,185,732,311	1,451,163,252	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,060	28,744.60	23,564.35	-	3.60%
	アメリカ			1,697,656,528	1,391,710,877	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	195,575	8,273.70	6,800.28	-	3.44%
	アメリカ			1,618,129,747	1,329,965,895	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	25,849.28	24,268.10	-	3.19%
	アメリカ			1,312,652,420	1,232,358,660	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	210,950	5,762.47	5,782.88	-	3.16%
	アメリカ			1,215,593,466	1,219,899,548	-
9	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,936.21	2,752.04	-	3.13%
	アメリカ			1,290,355,390	1,209,417,705	-
10	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,866.89	1,941.49	-	3.00%
	アメリカ			1,112,871,997	1,157,343,630	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	20,177.24	18,522.31	-	2.98%
	アメリカ			1,252,603,657	1,149,865,575	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,244	4,357.55	5,335.45	-	2.74%
	アメリカ			863,858,233	1,057,721,584	-
13	WELLTOWER INC	投資証券	145,780	7,444.26	7,216.23	-	2.72%
	アメリカ			1,085,225,356	1,051,983,438	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	315,450	2,513.61	3,017.35	-	2.47%
	アメリカ			792,921,171	951,823,940	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,214.04	4,955.47	-	2.45%
	アメリカ			804,368,253	945,890,889	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	168,060	4,779.35	5,470.35	-	2.38%
	アメリカ			803,218,993	919,348,231	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,696.10	3,760.44	-	2.31%
	アメリカ			875,497,086	890,737,554	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	373,650	2,045.60	2,355.19	-	2.28%
	アメリカ			764,340,271	880,020,106	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,814.45	2,373.18	-	2.23%
	アメリカ			658,521,532	861,300,467	-
20	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,657.27	4,746.37	-	2.17%
	アメリカ			645,070,473	837,165,163	-
21	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,644.17	9,581.55	-	2.01%
	アメリカ			782,818,054	777,734,949	-
22	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	147,977	4,244.16	5,211.79	-	2.00%
	アメリカ			628,039,523	771,225,226	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,335.33	8,910.40	-	1.98%
	アメリカ			715,171,800	764,513,109	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	75,250	9,331.18	9,238.67	-	1.80%
	アメリカ			702,171,656	695,210,338	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	61,426	11,113.55	11,140.82	-	1.77%
	アメリカ			682,661,094	684,336,132	-
26	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,384	10,166.14	12,559.56	-	1.70%
	アメリカ			532,543,109	657,920,116	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	769.64	906.10	-	1.62%
	アメリカ			532,483,807	626,897,943	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	130,870	4,341.75	4,727.26	-	1.60%
	アメリカ			568,205,258	618,656,647	-
29	SL GREEN	投資証券	51,000	11,844.68	11,919.89	-	1.57%
	アメリカ			604,079,126	607,914,522	-
30	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	208,060	3,076.05	2,884.69	-	1.55%
	アメリカ			640,003,123	600,190,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	95.34%
合計	95.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	133.77	127.47	-	6.12%
	オーストラリア			3,602,741,092	3,432,901,538	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,050.72	9,616.69	-	6.00%
	ベルギー			3,167,246,077	3,365,305,764	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	234.75	239.79	-	5.18%
	オーストラリア			2,840,709,498	2,901,800,025	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,564.74	1,369.48	-	5.05%
	イギリス			3,235,771,192	2,831,986,790	-
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	108,558	27,488.40	25,244.72	-	4.89%
	フランス			2,984,086,630	2,740,517,399	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	100.31	99.91	-	4.70%
	ニュージーランド			2,648,442,299	2,637,848,529	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	834.17	772.52	-	4.02%
	イギリス			2,435,875,266	2,255,869,488	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	162.20	150.83	-	3.95%
	シンガポール			2,380,141,391	2,213,288,873	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	380.31	379.47	-	3.86%
	オーストラリア			2,170,868,437	2,166,065,631	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,713.18	4,129.64	-	3.73%
	オランダ			2,389,241,999	2,093,431,085	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	350.86	353.38	-	3.32%
	オーストラリア			1,848,698,906	1,861,998,898	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	348.33	354.22	-	3.25%
	オーストラリア			1,792,935,620	1,823,250,956	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	161.54	171.64	-	2.90%
	オーストラリア			1,531,184,081	1,626,883,086	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	120.00	126.35	-	2.82%
	シンガポール			1,502,416,006	1,581,906,823	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	78.31	78.57	-	2.76%
	シンガポール			1,542,822,200	1,548,034,174	-
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,129.29	842.75	-	2.67%
	イギリス			2,008,899,889	1,499,179,021	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,841.69	4,154.18	-	2.58%
	オランダ			1,687,254,589	1,447,668,225	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	147.67	152.80	-	2.36%
	シンガポール			1,279,889,691	1,324,377,835	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	88.17	89.23	-	2.29%
	シンガポール			1,267,673,063	1,283,000,951	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	177.53	177.53	-	2.06%
	オーストラリア			1,156,557,914	1,156,557,914	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,380.14	1,398.09	-	2.06%
	ドイツ			1,141,680,238	1,156,532,973	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	187.95	182.42	-	2.02%
	シンガポール			1,166,221,037	1,131,882,317	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,100.39	1,295.36	-	1.96%
	カナダ			932,582,220	1,097,823,024	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,065.24	983.23	-	1.84%
	カナダ			1,115,491,942	1,029,617,464	-
25	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	323.09	360.11	-	1.66%
	オーストラリア			833,469,030	928,970,690	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	612.40	587.96	-	1.63%
	イギリス			949,395,254	911,506,544	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	11,582.17	12,538.57	-	1.49%
	ベルギー			772,357,139	836,134,873	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	280,522	2,646.79	2,864.36	-	1.43%
	カナダ			742,485,180	803,517,791	-
29	ICADE	投資証券	96,588	7,678.75	7,754.16	-	1.34%
	フランス			741,675,587	748,959,385	-
30	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	268,754	2,615.00	2,635.08	-	1.26%
	カナダ			702,791,710	708,189,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.03%
投資証券	49.90%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,444.77	12,292.00	-	2.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		859,868,680	923,522,754	-
2	PFIZER INC	株式	213,064	3,827.13	3,588.44	-	2.27%
	アメリカ	医薬品		815,425,102	764,568,743	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,090	6,402.54	6,991.39	-	2.24%
	アメリカ	医薬品		692,051,414	755,700,404	-
4	CISCO SYSTEMS INC	株式	203,141	3,187.12	3,353.48	-	2.02%
	アメリカ	通信機器		647,436,511	681,231,027	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,204.84	7,327.53	-	1.97%
	アメリカ	タバコ		652,240,584	663,347,142	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,170.29	10,185.25	-	1.94%
	アメリカ	タバコ		717,367,325	654,107,068	-
7	INTEL CORP	株式	163,821	3,755.42	3,969.55	-	1.93%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		615,217,314	650,295,683	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	69,596	9,607.82	9,318.49	-	1.92%
	アメリカ	家庭用品		668,666,259	648,529,894	-
9	MICROSOFT CORP	株式	93,958	5,927.94	6,867.73	-	1.91%
	アメリカ	ソフトウェア		556,977,545	645,278,908	-
10	AT&T INC	株式	141,220	4,375.65	4,438.34	-	1.86%
	アメリカ	各種電気通信サービス		617,929,536	626,782,600	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	392.61	420.50	-	1.84%
	香港	商業銀行		579,296,502	620,447,750	-
12	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	8,880.53	9,198.20	-	1.81%
	アメリカ	運送インフラ		587,776,161	608,801,554	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	68,750	8,569.60	7,783.25	-	1.59%
	スイス	医薬品		589,160,151	535,098,815	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,088	27,525.44	25,155.30	-	1.57%
	スイス	医薬品		580,456,613	530,475,050	-
15	TOTAL SA	株式	100,507	5,275.17	5,257.22	-	1.57%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		530,192,415	528,387,812	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	53,934	10,148.09	9,656.87	-	1.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		547,327,383	520,834,058	-
17	QUALCOMM INC	株式	65,752	6,744.05	7,506.28	-	1.46%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		443,435,134	493,553,146	-
18	NORTHLAND POWER INC	株式	265,970	2,039.27	1,820.03	-	1.44%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		542,384,728	484,076,038	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	5,978.71	6,256.79	-	1.43%
	イギリス	タバコ		459,954,747	481,347,422	-
20	ABBVIE INC	株式	66,502	6,942.55	6,923.94	-	1.37%
	アメリカ	バイオテクノロジー		461,693,741	460,456,376	-
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,088.13	2,118.13	-	1.34%
	イギリス	医薬品		445,767,012	452,171,371	-
22	SANOFI	株式	49,455	8,941.03	9,135.50	-	1.34%
	フランス	医薬品		442,178,727	451,796,350	-
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,789	6,719.78	7,541.24	-	1.27%
	カナダ	商業銀行		381,609,840	428,259,569	-
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	66,078	5,822.10	6,178.60	-	1.21%
	アメリカ	タバコ		384,712,763	408,269,742	-
25	UNITED BANKSHARES INC	株式	73,469	4,595.15	5,182.56	-	1.13%
	アメリカ	商業銀行		337,601,714	380,757,647	-
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	76,072	5,449.12	4,941.38	-	1.12%
	イギリス	タバコ		414,526,111	375,900,872	-
27	PACWEST BANCORP	株式	64,967	4,987.95	5,767.14	-	1.11%
	アメリカ	商業銀行		324,052,528	374,674,174	-
28	FNB CORP	株式	218,625	1,527.65	1,693.04	-	1.10%
	アメリカ	商業銀行		333,983,914	370,142,006	-
29	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	52,488	5,754.95	6,986.90	-	1.09%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		302,066,257	366,728,564	-
30	NESTLE SA-REGISTERED	株式	45,918	8,221.60	7,588.81	-	1.03%
	スイス	食品		377,519,623	348,463,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	12.19%
医薬品		11.67%
石油・ガス・消耗燃料		10.72%
タバコ		7.66%
半導体・半導体製造装置		5.88%
保険		4.30%
ホテル・レストラン・レジャー		3.61%
化学		3.18%
各種電気通信サービス		2.82%
運送インフラ		2.31%
通信機器		2.02%
食品		2.02%
総合公益事業		2.02%
家庭用品		1.92%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.92%
ソフトウェア		1.91%
電力		1.69%
金属・鉱業		1.38%
バイオテクノロジー		1.37%
電気設備		1.27%
容器・包装		1.19%
ガス		1.09%
機械		1.08%
商業サービス・用品		1.03%
コングロマリット		0.98%
食品・生活必需品小売り		0.97%
無線通信サービス		0.92%
航空貨物・物流サービス		0.92%
複合小売り		0.90%
コンピュータ・周辺機器		0.89%
紙製品・林産品		0.79%
航空宇宙・防衛		0.73%
飲料		0.57%
建設・土木		0.55%
情報技術サービス		0.55%
消費者金融		0.54%
建設資材		0.50%
専門サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
メディア		0.48%
商社・流通業		0.39%
合計		97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	860,013,000	99.66	97.61	1.125000	12.85%
	アメリカ			857,164,811	839,518,890	2021/2/28
2	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	730,220,000	103.52	99.80	4.160000	11.15%
	マレーシア			755,929,787	728,796,071	2021/7/15
3	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	619,360,000	110.89	107.90	3.650000	10.23%
	タイ			686,833,078	668,338,988	2021/12/17
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	615,966,000	103.17	102.53	2.250000	9.67%
	シンガポール			635,516,760	631,611,536	2021/6/1
5	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	603,978,000	103.93	103.86	1.500000	9.60%
	イギリス			627,752,400	627,297,590	2021/1/22
6	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	630,110,400	100.28	99.32	0.750000	9.58%
	カナダ			631,916,381	625,850,853	2021/3/1
7	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	623,469,000	99.07	96.69	2.000000	9.23%
	ポーランド			617,711,979	602,882,053	2021/4/25
8	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	566,800,000	105.09	98.00	6.500000	8.50%
	メキシコ			595,655,788	555,481,004	2021/6/10
9	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	512,412,600	100.22	98.87	1.750000	7.75%
	オーストラリア			513,571,956	506,637,709	2020/11/21
10	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	280,875,000	118.54	114.85	6.000000	4.94%
	ニュージーランド			332,966,077	322,587,746	2021/5/15
11	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	279,270,000	103.58	102.24	3.000000	4.37%
	ニュージーランド			289,293,000	285,525,648	2020/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,400	2,960.90	2,798.50	-	7.38%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		15,988,860	15,111,900	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,000	11,168.92	10,678.77	-	5.21%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		11,168,927	10,678,775	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	96,000	82.36	84.53	-	3.96%
	中国	商業銀行		7,906,560	8,115,360	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	110,000	68.00	69.31	-	3.72%
	中国	商業銀行		7,480,550	7,624,100	-
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	5,000	1,278.17	1,218.00	-	2.97%
	香港	無線通信サービス		6,390,875	6,090,000	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	8,000	595.22	623.50	-	2.44%
	中国	保険		4,761,800	4,988,000	-
7	BANK OF CHINA LTD	株式	81,000	50.46	50.89	-	2.01%
	中国	商業銀行		4,087,260	4,122,495	-
8	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	4,300	1,153.42	955.57	-	2.01%
	ブラジル	商業銀行		4,959,745	4,108,951	-
9	LUKOIL SPON ADR	株式	750	5,289.36	5,427.07	-	1.99%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		3,967,020	4,070,306	-
10	GAZPROM PAO ADR	株式	8,000	484.53	508.13	-	1.98%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		3,876,241	4,065,107	-
11	BAIDU INC -SPON ADR	株式	200	19,286.77	19,019.21	-	1.86%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,857,355	3,803,843	-
12	INFOSYS LTD	株式	2,300	1,603.83	1,595.06	-	1.79%
	インド	情報技術サービス		3,688,827	3,668,647	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,200	1,641.88	1,636.22	-	1.76%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		3,612,149	3,599,701	-
14	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	44,000	82.50	78.88	-	1.69%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		3,630,220	3,470,720	-
15	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	39,000	86.71	86.71	-	1.65%
	中国	商業銀行		3,381,690	3,381,690	-
16	POWER FINANCE CORP LTD	株式	15,000	188.92	215.98	-	1.58%
	インド	各種金融サービス		2,833,920	3,239,820	-
17	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	200,000	15.80	15.22	-	1.49%
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		3,161,000	3,045,000	-
18	SBERBANK ADR	株式	2,700	1,031.45	1,108.68	-	1.46%
	ロシア	商業銀行		2,784,924	2,993,452	-
19	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	23,000	129.05	125.86	-	1.41%
	中国	商業銀行		2,968,150	2,894,780	-
20	VALE SA SP-ADR	株式	3,000	806.05	961.19	-	1.41%
	ブラジル	金属・鉱業		2,418,154	2,883,573	-
21	HINDALCO INDUSTRIES LTD	株式	10,000	274.86	287.65	-	1.40%
	インド	金属・鉱業		2,748,640	2,876,560	-
22	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	2,470	1,340.04	1,153.42	-	1.39%
	ブラジル	商業銀行		3,309,914	2,848,970	-
23	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	株式	2,500	1,281.58	1,107.33	-	1.35%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		3,203,970	2,768,342	-
24	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	20,000	131.66	136.30	-	1.33%
	中国	建設・土木		2,633,200	2,726,000	-
25	NETEASE INC-ADR	株式	100	28,237.65	25,861.09	-	1.26%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		2,823,765	2,586,109	-
26	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	5,400	438.20	467.07	-	1.23%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,366,323	2,522,188	-
27	TATA MOTORS LTD	株式	3,300	830.41	754.15	-	1.22%
	インド	自動車		2,740,366	2,488,708	-
28	HYPERMARCAS SA	株式	2,900	853.83	843.56	-	1.19%
	ブラジル	パーソナル用品		2,476,117	2,446,342	-
29	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	23,000	92.80	102.80	-	1.15%
	中国	建設・土木		2,134,400	2,364,515	-
30	RAIA DROGASIL SA	株式	1,100	2,263.42	2,125.64	-	1.14%
	ブラジル	食品・生活必需品小売り		2,489,762	2,338,205	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	20.22%
インターネットソフトウェア・サービス		16.45%
石油・ガス・消耗燃料		12.58%
自動車		5.84%
金属・鉱業		3.73%
情報技術サービス		3.24%
保険		3.12%
建設・土木		3.06%
無線通信サービス		2.97%
電力		2.53%
医薬品		2.48%
食品		2.17%
食品・生活必需品小売り		1.98%
各種電気通信サービス		1.82%
不動産管理・開発		1.81%
各種金融サービス		1.58%
半導体・半導体製造装置		1.49%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.38%
紙製品・林産品		1.32%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.30%
パーソナル用品		1.19%
旅客航空輸送業		0.93%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.90%
飲料		0.82%
各種消費者サービス		0.74%
タバコ		0.69%
コングロマリット		0.51%
インターネット販売・通信販売		0.50%
合計		97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	49,464,800	111.53	102.51	6.875000	25.40%
	トルコ			55,173,037	50,711,312	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	31,477,600	114.50	105.75	7.125000	16.67%
	ブラジル			36,041,852	33,287,562	2037/1/20
3	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	28,105,000	114.34	113.65	11.000000	16.00%
	ロシア			32,136,100	31,943,018	2018/7/24
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	28,885,000	106.82	99.29	7.500000	14.37%
	国際機関			30,855,534	28,681,938	2024/12/5
5	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	8,993,600	174.40	169.40	12.750000	7.63%
	ロシア			15,685,737	15,236,057	2028/6/24
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	11,242,000	113.16	109.58	5.875000	6.17%
	南アフリカ			12,722,234	12,319,770	2022/5/30
7	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	7,869,400	129.20	116.89	6.750000	4.61%
	メキシコ			10,168,051	9,199,328	2034/9/27
8	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	7,085,000	117.36	108.08	8.500000	3.84%
	メキシコ			8,315,664	7,657,468	2029/5/31
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	1,620,000	112.09	109.72	10.500000	0.89%
	南アフリカ			1,815,906	1,777,609	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	81.21%
特殊債券	14.37%
合計	95.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。