有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	773,059,603	1.3109	1.2988	-	33.15%
	日本			1,013,403,834	1,004,049,812	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	155,284,923	2.5777	2.5353	-	13.00%
	日本			400,293,474	393,693,865	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	221,493,785	1.6908	1.6652	-	12.18%
	日本			374,523,841	368,831,450	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	173,153,479	2.0085	2.0054	-	11.46%
	日本			347,796,077	347,241,986	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,776,303	2.5056	2.5129	-	7.37%
	日本			222,446,782	223,085,971	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	140,235,639	1.5057	1.4922	-	6.91%
	日本			211,166,825	209,259,620	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,058,883	1.2437	1.2243	-	5.86%
	日本			180,424,238	177,595,590	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,560,426	1.3870	1.3899	-	4.39%
	日本			132,551,866	132,819,436	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,611,404	3.0423	3.0777	-	4.33%
	日本			129,640,935	131,145,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.64%
合計	98.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	42,000,000	101.93	102.21	0.800000	7.44%
	日本			42,812,940	42,929,460	2048/3/20
2	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	33,000,000	113.52	113.74	1.200000	6.51%
	日本			37,463,250	37,535,520	2034/12/20
3	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	104.67	104.69	1.158000	5.44%
	日本			31,403,100	31,407,300	2023/3/24
4	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	30,000,000	100.72	100.81	0.100000	5.24%
	日本			30,218,100	30,243,900	2027/6/20
5	518回 中部電力社債	社債券	30,000,000	100.02	100.09	0.190000	5.21%
	日本			30,006,900	30,027,900	2023/1/25
6	443回 九州電力社債	社債券	30,000,000	99.95	100.00	0.170000	5.20%
	日本			29,987,100	30,000,000	2022/8/25
7	397回 中国電力社債	社債券	30,000,000	99.85	99.91	0.180000	5.20%
	日本			29,955,000	29,975,100	2023/4/25
8	62回 クレディセゾン社債	社債券	30,000,000	99.74	99.74	0.160000	5.19%
	日本			29,922,600	29,923,800	2022/5/31
9	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	115.06	115.37	1.300000	3.80%
	日本			21,861,590	21,922,010	2035/6/20
10	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	100.62	100.76	0.100000	3.49%
	日本			20,124,400	20,152,400	2027/12/20
11	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	100.84	101.18	0.500000	2.81%
	日本			16,135,680	16,189,920	2036/9/20
12	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.23	100.23	0.100000	2.61%
	日本			15,035,850	15,034,950	2019/5/15
13	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	15,000,000	100.17	100.22	0.440000	2.61%
	日本			15,026,100	15,033,000	2023/4/19
14	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	13,000,000	100.75	101.90	0.900000	2.30%
	日本			13,098,460	13,247,520	2057/3/20
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	13,000,000	100.79	100.88	0.100000	2.27%
	日本			13,103,480	13,114,400	2027/3/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	103.28	103.33	0.400000	1.97%
	日本			11,361,790	11,366,960	2025/9/20
17	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	119.57	119.76	1.600000	1.87%
	日本			10,761,390	10,778,580	2033/12/20
18	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	104.47	104.45	1.179000	1.81%
	日本			10,447,300	10,445,300	2022/9/22
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	103.21	103.25	0.400000	1.79%
	日本			10,321,300	10,325,700	2025/6/20
20	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	102.01	102.36	0.600000	1.77%
	日本			10,201,100	10,236,200	2037/6/20
21	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	118.08	118.28	1.500000	1.64%
	日本			9,446,480	9,462,400	2034/3/20
22	144回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	117.91	117.92	1.500000	1.43%
	日本			8,253,910	8,254,680	2033/3/20
23	387回 利付国庫債券(2年)	国債証券	7,000,000	100.45	100.46	0.100000	1.22%
	日本			7,031,850	7,032,830	2020/4/15
24	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,000,000	106.83	106.85	0.100000	1.11%
	日本			6,410,179	6,411,006	2027/3/10
25	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,000,000	100.54	100.68	0.100000	1.05%
	日本			6,032,400	6,040,980	2028/3/20
26	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	113.44	113.75	1.200000	0.79%
	日本			4,537,760	4,550,280	2035/3/20
27	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	109.87	110.29	1.000000	0.76%
	日本			4,394,960	4,411,720	2035/12/20
28	9回 利付国庫債券(40年)	国債証券	5,000,000	85.27	86.01	0.400000	0.75%
	日本			4,263,900	4,300,900	2056/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	126.84	127.89	1.700000	0.67%
	日本			3,805,440	3,836,820	2054/3/20
30	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	99.55	99.90	0.500000	0.52%
	日本			2,986,500	2,997,270	2038/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	54.62%
社債券	30.65%
合計	85.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	140	575,000.00	571,000.00	-	9.94%
	日本			80,500,000	79,940,000	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	208	205,500.00	197,400.00	-	5.10%
	日本			42,744,000	41,059,200	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	246	155,500.00	152,400.00	-	4.66%
	日本			38,253,000	37,490,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	215	170,500.00	171,900.00	-	4.59%
	日本			36,657,500	36,958,500	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	57	616,000.00	610,000.00	-	4.32%
	日本			35,112,000	34,770,000	-
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	42	670,000.00	675,000.00	-	3.52%
	日本			28,140,000	28,350,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	167	172,900.00	166,800.00	-	3.46%
	日本			28,874,300	27,855,600	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	119	235,600.00	227,000.00	-	3.36%
	日本			28,036,400	27,013,000	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	170	148,100.00	149,300.00	-	3.15%
	日本			25,177,000	25,381,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	191	119,500.00	121,600.00	-	2.89%
	日本			22,824,500	23,225,600	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	268	81,200.00	81,200.00	-	2.70%
	日本			21,761,600	21,761,600	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	34	634,000.00	637,000.00	-	2.69%
	日本			21,556,000	21,658,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	43	489,000.00	484,500.00	-	2.59%
	日本			21,027,000	20,833,500	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	275	69,400.00	71,400.00	-	2.44%
	日本			19,105,820	19,656,420	-
15	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	263,800.00	256,600.00	-	2.39%
	日本			19,785,000	19,245,000	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	62	285,000.00	284,900.00	-	2.20%
	日本			17,670,000	17,663,800	-
17	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	1,176	13,730.00	14,780.00	-	2.16%
	日本			16,146,480	17,381,280	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	41	410,000.00	395,500.00	-	2.02%
	日本			16,810,000	16,215,500	-
19	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	60	272,000.00	266,300.00	-	1.99%
	日本			16,320,000	15,978,000	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	116	108,900.00	110,200.00	-	1.59%
	日本			12,632,400	12,783,200	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	88	141,300.00	140,000.00	-	1.53%
	日本			12,434,400	12,320,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	53	226,300.00	224,600.00	-	1.48%
	日本			11,993,900	11,903,800	-
23	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	101	118,000.00	114,900.00	-	1.44%
	日本			11,918,000	11,604,900	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	251,900.00	258,500.00	-	1.38%
	日本			10,831,700	11,115,500	-
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	63	162,400.00	161,700.00	-	1.27%
	日本			10,231,200	10,187,100	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	188	50,100.00	50,000.00	-	1.17%
	日本			9,418,800	9,400,000	-
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	106	86,100.00	87,400.00	-	1.15%
	日本			9,126,600	9,264,400	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	52	170,900.00	174,500.00	-	1.13%
	日本			8,886,800	9,074,000	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	81	110,400.00	110,800.00	-	1.12%
	日本			8,942,400	8,974,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	27	329,000.00	331,000.00	-	1.11%
	日本			8,883,000	8,937,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.01%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エーザイ	株式	1,500	6,861.12	7,877.00	-	3.20%
	日本	医薬品		10,291,692	11,815,500	-
2	トヨタ自動車	株式	1,700	7,254.00	6,921.00	-	3.19%
	日本	輸送用機器		12,331,800	11,765,700	-
3	ファンケル	株式	2,100	3,180.00	5,030.00	-	2.86%
	日本	化学		6,678,000	10,563,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	15,900	766.83	655.80	-	2.83%
	日本	銀行業		12,192,676	10,427,220	-
5	IDEC	株式	3,300	2,545.00	2,741.00	-	2.45%
	日本	電気機器		8,398,500	9,045,300	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,000	4,537.91	4,503.00	-	2.44%
	日本	銀行業		9,075,820	9,006,000	-
7	日本電信電話	株式	1,700	5,769.00	5,106.00	-	2.35%
	日本	情報・通信業		9,807,300	8,680,200	-
8	テクノプロ・ホールディングス	株式	1,200	5,430.00	7,050.00	-	2.29%
	日本	サービス業		6,516,000	8,460,000	-
9	ミライト・ホールディングス	株式	4,500	1,518.53	1,707.00	-	2.08%
	日本	建設業		6,833,386	7,681,500	-
10	日本管財	株式	3,400	2,059.00	2,199.00	-	2.03%
	日本	サービス業		7,000,600	7,476,600	-
11	島忠	株式	2,200	3,242.99	3,365.00	-	2.01%
	日本	小売業		7,134,585	7,403,000	-
12	ベルシステム24ホールディングス	株式	3,900	1,260.00	1,866.00	-	1.97%
	日本	サービス業		4,914,000	7,277,400	-
13	大東建託	株式	400	20,295.00	17,770.00	-	1.93%
	日本	建設業		8,118,000	7,108,000	-
14	理想科学工業	株式	2,800	2,154.00	2,433.00	-	1.85%
	日本	機械		6,031,200	6,812,400	-
15	エディオン	株式	6,000	1,244.00	1,123.00	-	1.83%
	日本	小売業		7,464,000	6,738,000	-
16	エスペック	株式	2,800	2,810.61	2,390.00	-	1.81%
	日本	電気機器		7,869,734	6,692,000	-
17	センコーグループホールディングス	株式	7,000	800.00	872.00	-	1.65%
	日本	陸運業		5,600,000	6,104,000	-
18	三菱商事	株式	2,000	2,902.00	3,031.00	-	1.64%
	日本	卸売業		5,804,000	6,062,000	-
19	ローム	株式	600	11,027.16	10,090.00	-	1.64%
	日本	電気機器		6,616,298	6,054,000	-
20	アイシン精機	株式	1,100	6,029.87	5,480.00	-	1.63%
	日本	輸送用機器		6,632,862	6,028,000	-
21	キヤノン	株式	1,600	4,404.00	3,714.00	-	1.61%
	日本	電気機器		7,046,400	5,942,400	-
22	JXTGホールディングス	株式	8,200	630.30	702.90	-	1.56%
	日本	石油・石炭製品		5,168,460	5,763,780	-
23	デンカ	株式	1,400	4,164.09	3,995.00	-	1.52%
	日本	化学		5,829,730	5,593,000	-
24	双日	株式	14,000	331.00	388.00	-	1.47%
	日本	卸売業		4,634,000	5,432,000	-
25	日本たばこ産業	株式	1,800	3,608.67	2,936.00	-	1.43%
	日本	食料品		6,495,612	5,284,800	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,700	204.50	189.70	-	1.42%
	日本	銀行業		5,664,650	5,254,690	-
27	VTホールディングス	株式	10,000	526.52	520.00	-	1.41%
	日本	小売業		5,265,276	5,200,000	-
28	ヤマダ電機	株式	9,000	609.00	564.00	-	1.38%
	日本	小売業		5,481,000	5,076,000	-
29	NTTドコモ	株式	1,800	2,817.50	2,818.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		5,071,500	5,072,400	-
30	SUBARU	株式	1,500	3,702.00	3,330.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		5,553,000	4,995,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	94.70%
合計	94.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.52%
化学		10.18%
銀行業		8.43%
輸送用機器		8.03%
サービス業		7.61%
機械		7.30%
小売業		6.62%
卸売業		6.52%
建設業		5.70%
情報・通信業		4.71%
医薬品		4.51%
陸運業		3.68%
その他金融業		2.02%
石油・石炭製品		1.56%
食料品		1.43%
ガラス・土石製品		1.33%
保険業		1.31%
証券、商品先物取引業		1.20%
不動産業		0.76%
その他製品		0.63%
鉄鋼		0.62%
合計		94.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,040	17,636.57	17,564.83	-	6.01%
	アメリカ			1,976,001,863	1,967,963,889	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	174,450	7,155.96	7,043.76	-	3.75%
	アメリカ			1,248,358,259	1,228,783,932	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,980	18,992.05	18,028.98	-	3.69%
	アメリカ			1,272,087,942	1,207,581,214	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	52,320	22,912.55	23,069.40	-	3.68%
	アメリカ			1,198,785,117	1,206,991,060	-
5	EQUINIX INC	投資証券	26,010	45,191.40	43,620.22	-	3.46%
	アメリカ			1,175,428,326	1,134,562,000	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,518.61	3,579.49	-	3.41%
	アメリカ			1,096,647,983	1,115,619,959	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	40,341	26,514.38	26,229.30	-	3.23%
	アメリカ			1,069,616,850	1,058,116,594	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	147,175	7,128.53	6,937.23	-	3.12%
	アメリカ			1,049,142,444	1,020,987,413	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	74,270	13,519.65	13,275.53	-	3.01%
	アメリカ			1,004,104,450	985,973,687	-
10	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	448,590	2,462.07	2,196.82	-	3.01%
	アメリカ			1,104,463,757	985,474,623	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	88,910	9,310.41	10,537.37	-	2.86%
	アメリカ			827,788,587	936,878,277	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	97,630	9,869.97	9,516.68	-	2.84%
	アメリカ			963,605,348	929,113,956	-
13	LIFE STORAGE INC	投資証券	80,550	9,798.73	10,086.27	-	2.48%
	アメリカ			789,287,897	812,449,290	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	235,520	3,353.80	3,431.65	-	2.47%
	アメリカ			789,888,779	808,224,327	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	193,663	3,996.55	4,145.81	-	2.45%
	アメリカ			773,985,496	802,891,551	-
16	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	204,530	3,766.49	3,826.23	-	2.39%
	アメリカ			770,360,852	782,580,867	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	276,930	2,961.64	2,796.85	-	2.36%
	アメリカ			820,168,559	774,531,947	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	391,150	2,102.76	1,969.64	-	2.35%
	アメリカ			822,496,943	770,426,250	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	65,060	11,577.78	11,741.77	-	2.33%
	アメリカ			753,250,956	763,919,816	-
20	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	67,440	11,666.63	11,306.97	-	2.33%
	アメリカ			786,797,832	762,542,326	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	740,520	1,011.81	1,020.69	-	2.31%
	アメリカ			749,269,891	755,843,580	-
22	CUBESMART	投資証券	224,930	3,121.71	3,325.13	-	2.28%
	アメリカ			702,167,605	747,922,165	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,156.60	2,371.83	-	2.24%
	アメリカ			667,448,609	734,058,904	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	111,260	7,257.82	6,349.16	-	2.16%
	アメリカ			807,505,178	706,408,320	-
25	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,131.00	13,623.37	-	2.15%
	アメリカ			731,335,774	705,063,942	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	53,210	14,041.92	12,976.60	-	2.11%
	アメリカ			747,171,087	690,485,205	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	148,284	4,668.45	4,377.34	-	1.98%
	アメリカ			692,256,518	649,090,819	-
28	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	81,657	6,489.38	7,153.54	-	1.78%
	アメリカ			529,904,119	584,137,187	-
29	EAST GROUP	投資証券	54,800	9,927.57	10,177.58	-	1.70%
	アメリカ			544,030,890	557,731,438	-
30	SL GREEN	投資証券	51,390	11,152.61	10,571.07	-	1.66%
	アメリカ			573,133,141	543,247,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.41%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	130.11	131.34	-	7.24%
	オーストラリア			3,504,022,589	3,537,288,625	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	229.75	222.34	-	5.51%
	オーストラリア			2,780,276,054	2,690,589,729	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,096.09	1,993.19	-	5.18%
	カナダ			2,660,513,673	2,529,896,905	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,557.21	4,463.43	-	4.48%
	オランダ			2,232,418,068	2,186,478,430	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	168.89	170.52	-	4.22%
	シンガポール			2,041,344,614	2,060,972,928	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.93	102.31	-	4.08%
	シンガポール			2,007,707,135	1,995,487,313	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	161.40	159.15	-	3.97%
	シンガポール			1,969,555,749	1,942,010,900	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,173.30	1,061.96	-	3.91%
	カナダ			2,110,664,660	1,910,371,536	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	354.92	349.98	-	3.73%
	オーストラリア			1,847,036,556	1,821,323,750	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,233.94	5,278.30	-	3.72%
	オランダ			1,801,436,268	1,816,702,677	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	203.40	190.22	-	3.64%
	オーストラリア			1,904,106,340	1,780,763,419	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	347.51	345.04	-	3.59%
	オーストラリア			1,766,626,995	1,754,068,036	-
13	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	125,316	11,695.91	13,331.99	-	3.42%
	ベルギー			1,465,684,870	1,670,712,410	-
14	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	810.98	938.77	-	3.34%
	イギリス			1,408,178,718	1,630,073,546	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	179.45	180.26	-	3.16%
	シンガポール			1,536,127,065	1,543,077,866	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	28,450.88	24,186.42	-	3.06%
	フランス			1,761,394,290	1,497,381,293	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	761.10	800.28	-	3.00%
	イギリス			1,393,584,151	1,465,314,693	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	12,766,441	104.41	107.83	-	2.82%
	ニュージーランド			1,333,039,854	1,376,666,611	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,584.12	1,599.33	-	2.71%
	ドイツ			1,310,419,882	1,322,999,913	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	395.27	436.45	-	2.28%
	オーストラリア			1,007,088,454	1,111,993,502	-
21	ICADE	投資証券	95,396	10,350.03	9,979.98	-	1.95%
	フランス			987,352,329	952,050,887	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	216.35	214.36	-	1.94%
	シンガポール			956,146,415	947,376,009	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,234.88	1,104.14	-	1.89%
	カナダ			1,033,597,908	924,166,435	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,093.59	1,217.91	-	1.87%
	イギリス			819,750,018	912,940,370	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	517.15	523.74	-	1.85%
	オーストラリア			892,430,599	903,799,142	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	18,546.93	18,059.02	-	1.62%
	フランス			812,225,946	790,858,881	-
27	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,192.70	1,145.47	-	1.14%
	カナダ			579,654,188	556,697,587	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	232.21	220.86	-	1.14%
	シンガポール			584,487,067	555,914,688	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,511.58	4,225.17	-	1.12%
	フランス			582,707,682	545,715,565	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	399.52	414.22	-	0.97%
	オーストラリア			458,026,720	474,877,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.07%
投資証券	46.10%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TOTAL SA	株式	116,689	6,470.83	6,577.28	-	2.15%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		755,075,125	767,497,042	-
2	ABBVIE INC	株式	65,593	10,987.39	11,197.18	-	2.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		720,696,265	734,457,086	-
3	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,985.06	7,055.71	-	2.01%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		709,360,986	716,536,284	-
4	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,282.05	13,604.89	-	1.99%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		690,985,525	707,780,901	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,423.08	6,491.56	-	1.98%
	アメリカ	医薬品		697,617,467	705,055,257	-
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,082.77	8,140.54	-	1.95%
	アメリカ	家庭用品		689,323,347	694,249,928	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,957.84	5,770.88	-	1.94%
	アメリカ	銀行		712,004,421	689,660,914	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.19	1,264.17	-	1.92%
	イギリス	総合公益事業		689,377,946	685,032,341	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,315.37	8,200.92	-	1.90%
	スイス	医薬品		685,844,062	676,404,175	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,555.77	8,859.04	-	1.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		627,232,567	649,465,814	-
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	17,716.09	17,589.83	-	1.80%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		644,316,772	639,724,672	-
12	AXA	株式	225,072	2,844.45	2,705.68	-	1.71%
	フランス	保険		640,207,141	608,974,046	-
13	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,967.62	5,894.80	-	1.68%
	アメリカ	銀行		604,980,426	597,597,240	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.40	2,204.82	-	1.65%
	イギリス	医薬品		579,006,168	588,733,471	-
15	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,432.86	6,380.68	-	1.63%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		586,896,096	582,135,871	-
16	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.89	281.60	-	1.62%
	イギリス	無線通信サービス		577,465,064	576,872,791	-
17	RWE AG	株式	224,681	2,492.77	2,509.25	-	1.58%
	ドイツ	総合公益事業		560,080,100	563,781,697	-
18	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,163.31	6,160.42	-	1.57%
	イギリス	金属・鉱業		558,642,925	558,380,867	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,732.95	8,730.78	-	1.56%
	アメリカ	タバコ		556,586,345	556,447,787	-
20	REPSOL SA	株式	264,102	1,997.26	2,066.33	-	1.53%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		527,481,628	545,722,585	-
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	3,035.99	3,054.46	-	1.51%
	アメリカ	各種消費者サービス		536,310,846	539,575,179	-
22	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,868.00	1,786.25	-	1.50%
	イタリア	資本市場		559,953,607	535,450,888	-
23	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,666.75	1,602.62	-	1.47%
	オランダ	銀行		545,673,250	524,679,435	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,878.41	3,918.63	-	1.46%
	アメリカ	医薬品		514,053,013	519,383,720	-
25	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,766.94	22,874.76	-	1.43%
	ドイツ	保険		529,741,419	509,855,637	-
26	BOUYGUES	株式	97,128	5,122.42	5,033.71	-	1.37%
	フランス	建設・土木		497,531,050	488,914,728	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	23,946.87	23,550.69	-	1.34%
	スイス	医薬品		487,031,645	478,974,136	-
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,150.30	4,749.20	-	1.32%
	フランス	銀行		509,401,434	469,729,791	-
29	CME GROUP INC	株式	25,944	17,348.51	17,988.76	-	1.31%
	アメリカ	資本市場		450,090,002	466,700,467	-
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,604.40	1,506.18	-	1.31%
	フランス	銀行		496,831,896	466,417,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.34%
医薬品		10.62%
石油・ガス・消耗燃料		9.54%
総合公益事業		7.07%
タバコ		5.14%
ホテル・レストラン・レジャー		5.10%
保険		4.15%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.71%
資本市場		3.70%
家庭用品		2.92%
建設・土木		2.79%
半導体・半導体製造装置		2.79%
無線通信サービス		2.39%
各種電気通信サービス		2.20%
バイオテクノロジー		2.06%
航空宇宙・防衛		1.63%
金属・鉱業		1.57%
各種消費者サービス		1.51%
電力		1.49%
運送インフラ		1.45%
化学		1.35%
通信機器		1.19%
食品		1.12%
ソフトウェア		1.05%
ガス		1.02%
不動産管理・開発		1.00%
電気設備		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.92%
紙製品・林産品		0.72%
パーソナル用品		0.68%
商社・流通業		0.54%
自動車		0.45%
機械		0.40%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	727,425,000	96.38	95.82	6.500000	12.43%
	メキシコ			701,092,215	697,062,280	2022/6/9
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	603,420,000	100.29	99.55	1.875000	10.71%
	タイ			605,200,089	600,722,712	2022/6/17
3	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	568,400,000	100.48	100.54	2.250000	10.19%
	シンガポール			571,128,320	571,469,360	2021/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	480,512,250	114.37	114.71	5.500000	9.83%
	オーストラリア			549,581,080	551,219,627	2023/4/21
5	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	540,683,500	98.20	98.36	1.750000	9.48%
	カナダ			531,005,265	531,870,358	2023/3/1
6	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	455,640,000	114.69	114.76	5.500000	9.32%
	ニュージーランド			522,591,741	522,910,689	2023/4/15
7	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	511,386,000	100.37	100.33	2.500000	9.15%
	ポーランド			513,329,266	513,124,712	2023/1/25
8	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	478,280,000	99.32	99.86	2.625000	8.52%
	アメリカ			475,065,958	477,643,887	2023/2/28
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	357,063,200	98.23	99.04	0.750000	6.31%
	イギリス			350,768,175	353,642,534	2023/7/22
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	300,080,000	101.10	100.86	4.160000	5.40%
	マレーシア			303,380,880	302,675,692	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	297,352,000	100.24	99.85	3.882000	5.29%
	マレーシア			298,074,565	296,905,972	2022/3/10
12	CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	101,220,000	94.18	94.37	0.500000	1.70%
	カナダ			95,330,008	95,525,362	2022/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,600	5,410.72	5,470.75	-	11.09%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		19,478,603	19,694,700	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	601	20,484.30	21,520.42	-	7.28%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		12,311,069	12,933,776	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	61,000	94.21	108.30	-	3.72%
	中国	銀行		5,747,286	6,606,727	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	6,000	993.04	1,058.14	-	3.57%
	中国	保険		5,958,270	6,348,840	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	52,000	86.35	88.77	-	2.60%
	中国	銀行		4,490,245	4,616,482	-
6	SBERBANK ADR	株式	2,949	1,608.75	1,565.27	-	2.60%
	ロシア	銀行		4,744,233	4,616,010	-
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	175	27,420.42	26,265.17	-	2.59%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		4,798,574	4,596,406	-
8	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	53.04	56.23	-	2.53%
	中国	銀行		4,243,640	4,498,480	-
9	INFOSYS LTD	株式	2,065	1,547.90	1,962.95	-	2.28%
	インド	情報技術サービス		3,196,434	4,053,500	-
10	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	2,801	1,376.28	1,251.13	-	1.97%
	ブラジル	銀行		3,854,971	3,504,434	-
11	CHINA MOBILE LIMITED	株式	3,500	1,095.53	971.57	-	1.91%
	香港	無線通信サービス		3,834,372	3,400,521	-
12	LUKOIL SPON ADR	株式	420	6,092.63	7,304.63	-	1.73%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		2,558,906	3,067,948	-
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,001	1,468.85	1,484.08	-	1.67%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,939,176	2,969,648	-
14	VALE SA SP-ADR	株式	1,961	1,268.58	1,471.79	-	1.63%
	ブラジル	金属・鉱業		2,487,689	2,886,195	-
15	CNOOC LTD	株式	16,000	187.26	178.38	-	1.61%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		2,996,317	2,854,208	-
16	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	株式	25,000	93.51	103.59	-	1.46%
	ケイマン諸島	食品		2,337,841	2,589,950	-
17	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	2,949	1,001.91	846.77	-	1.41%
	ブラジル	銀行		2,954,660	2,497,133	-
18	INDIAN OIL CORP LTD	株式	8,004	324.16	276.69	-	1.25%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,594,592	2,214,674	-
19	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	6,000	362.12	356.63	-	1.20%
	香港	不動産管理・開発		2,172,765	2,139,825	-
20	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	400	5,078.90	4,906.71	-	1.11%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,031,560	1,962,687	-
21	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	23,000	86.10	85.03	-	1.10%
	中国	建設・土木		1,980,397	1,955,897	-
22	YY INC-ADR	株式	151	11,275.47	12,546.15	-	1.07%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,702,596	1,894,469	-
23	GAIL INDIA LTD	株式	3,244	563.15	555.74	-	1.02%
	インド	ガス		1,826,866	1,802,823	-
24	TATNEFT ADR	株式	246	7,110.84	7,041.58	-	0.98%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		1,749,269	1,732,230	-
25	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	30,000	50.13	55.26	-	0.93%
	中国	銀行		1,504,110	1,657,845	-
26	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	1,000	1,678.49	1,628.76	-	0.92%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		1,678,492	1,628,760	-
27	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	14,000	128.25	115.23	-	0.91%
	中国	建設・土木		1,795,514	1,613,248	-
28	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	株式	688	2,670.20	2,292.48	-	0.89%
	インド	自動車		1,837,101	1,577,228	-
29	TECH MAHINDRA LTD	株式	1,400	762.21	1,113.34	-	0.88%
	インド	情報技術サービス		1,067,094	1,558,683	-
30	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	4,900	518.35	315.32	-	0.87%
	ブラジル	各種消費者サービス		2,539,919	1,545,105	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.65%
合計	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	22.31%
銀行		16.67%
石油・ガス・消耗燃料		10.35%
保険		4.59%
情報技術サービス		4.23%
不動産管理・開発		3.54%
医薬品		3.05%
自動車		2.81%
金属・鉱業		2.63%
無線通信サービス		2.58%
建設・土木		2.49%
食品		2.23%
ガス		1.84%
電子装置・機器・部品		1.66%
各種消費者サービス		1.44%
各種電気通信サービス		1.43%
家庭用耐久財		1.30%
飲料		1.24%
消費者金融		1.14%
パーソナル用品		1.12%
インターネット販売・通信販売		1.11%
建設資材		1.02%
タバコ		0.86%
ヘルスケア機器・用品		0.81%
紙製品・林産品		0.76%
機械		0.68%
自動車部品		0.65%
旅客航空輸送業		0.65%
水道		0.58%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.55%
運送インフラ		0.52%
ホテル・レストラン・レジャー		0.49%
電気設備		0.46%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.40%
通信機器		0.29%
電力		0.19%
合計		98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	55,437,000	107.90	98.00	6.875000	25.96%
	トルコ			59,816,523	54,328,260	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	23,805,300	169.41	161.78	12.750000	18.41%
	ロシア			40,329,732	38,514,594	2028/6/24
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	30,436,000	119.75	110.10	7.125000	16.01%
	ブラジル			36,447,110	33,510,340	2037/1/20
4	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	18,117,000	101.31	97.05	7.500000	8.40%
	国際機関			18,356,144	17,582,910	2024/12/5
5	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	13,725,000	102.38	98.22	7.750000	6.44%
	メキシコ			14,051,658	13,482,067	2042/11/13
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	10,870,000	108.68	106.19	5.875000	5.52%
	南アフリカ			11,814,276	11,543,722	2022/5/30
7	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	9,936,900	109.62	105.34	8.500000	5.00%
	メキシコ			10,893,425	10,468,126	2029/5/31
8	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	7,609,000	130.23	119.11	6.750000	4.33%
	メキシコ			9,909,961	9,063,840	2034/9/27
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	7,803,000	108.00	111.78	10.500000	4.17%
	南アフリカ			8,427,240	8,722,817	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	85.84%
特殊債券	8.40%
合計	94.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。