有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	525,906,365	1.3795	1.4045	-	34.15
	日本			725,540,421	738,635,489	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	101,169,413	2.4742	2.6300	-	12.30
	日本			250,323,478	266,075,556	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	142,928,537	1.5086	1.5507	-	10.25
	日本			215,636,283	221,639,282	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,711,620	2.2567	2.2283	-	9.55
	日本			209,231,584	206,589,302	-
5	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,058,883	1.2751	1.3048	-	8.75
	日本			184,979,087	189,272,830	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	93,576,761	1.7558	1.8286	-	7.91
	日本			164,311,434	171,114,465	-
7	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,201,129	2.4455	2.6197	-	7.05
	日本			142,336,681	152,469,497	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	81,395,100	1.4178	1.4171	-	5.33
	日本			115,410,112	115,344,996	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,821,993	2.9995	3.3067	-	3.80
	日本			74,456,050	82,078,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	526回 関西電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.50	0.29	8.56
	日本			30,027,600	30,152,400	2024/1/25
2	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	101.42	101.24	0.1	6.04
	日本			21,299,040	21,262,290	2029/3/20
3	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.95	100.95	0.1	6.02
	日本			21,199,500	21,200,970	2024/12/20
4	475回 東北電力社債	社債券	20,000,000	102.92	102.58	0.809	5.82
	日本			20,584,200	20,516,000	2024/9/25
5	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.94	100.91	0.1	5.73
	日本			20,188,400	20,183,400	2024/9/20
6	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	100.73	100.85	0.1	5.73
	日本			20,147,000	20,171,600	2030/6/20
7	482回 九州電力社債	社債券	20,000,000	99.55	100.12	0.17	5.68
	日本			19,910,800	20,025,800	2024/8/23
8	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.67	114.13	1.2	5.18
	日本			18,187,390	18,260,800	2035/9/20
9	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	101.32	101.20	0.1	5.17
	日本			18,237,600	18,216,180	2029/6/20
10	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	119.53	118.66	1.7	5.05
	日本			17,930,550	17,799,600	2032/9/20
11	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	137.16	134.80	2.2	4.21
	日本			15,087,600	14,828,660	2041/3/20
12	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.44	102.28	0.4	4.06
	日本			14,342,160	14,319,900	2036/3/20
13	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	111.88	108.04	0.9	3.37
	日本			12,306,910	11,885,390	2048/9/20
14	306回 北陸電力社債	社債券	10,000,000	102.88	102.63	0.875	2.91
	日本			10,288,200	10,263,300	2024/5/24
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	101.55	101.26	0.1	2.87
	日本			10,155,600	10,126,700	2027/3/20
16	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.00	100.92	0.58	2.86
	日本			10,000,000	10,092,700	2025/7/16
17	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.64	101.04	0.1	2.29
	日本			8,051,760	8,083,360	2029/12/20
18	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	100.67	100.73	0.1	2.00
	日本			7,047,320	7,051,310	2030/9/20
19	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	117.16	116.50	1.4	1.32
	日本			4,686,440	4,660,360	2034/9/20
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	116.13	115.47	1.3	1.31
	日本			4,645,320	4,618,840	2035/6/20
21	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.53	101.21	0.1	0.86
	日本			3,045,990	3,036,510	2026/12/20
22	68回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	98.97	98.87	0.6	0.84
	日本			2,969,100	2,966,250	2050/9/20
23	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	143.97	136.27	1.9	0.77
	日本			2,879,580	2,725,560	2053/3/20
24	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.61	101.31	0.1	0.58
	日本			2,032,280	2,026,360	2027/6/20
25	172回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,000,000	99.08	100.35	0.4	0.57
	日本			1,981,700	2,007,180	2040/3/20
26	67回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	100.18	99.12	0.6	0.56
	日本			2,003,600	1,982,580	2050/6/20
27	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	98.57	94.39	0.4	0.54
	日本			1,971,400	1,887,840	2049/9/20
28	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	101.15	94.10	0.5	0.53
	日本			2,023,000	1,882,020	2059/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	138.76	131.25	1.7	0.37
	日本			1,387,640	1,312,570	2054/3/20
30	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	114.51	113.98	1.2	0.32
	日本			1,145,110	1,139,800	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.50
社債券	25.84
合計	93.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	236,954,500	108.73	108.54	2.375	13.47
	シンガポール			257,663,814	257,214,109	2025/6/1
2	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	223,440,000	106.79	105.52	1.75	12.35
	ノルウェー			238,631,097	235,785,060	2025/3/13
3	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	202,370,000	103.12	102.91	1.45	10.91
	タイ			208,699,514	208,265,058	2024/12/17
4	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	187,042,500	102.89	102.86	0.625	10.07
	イギリス			192,452,974	192,392,289	2025/6/7
5	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	149,974,500	109.39	108.93	2.75	8.56
	オーストラリア			164,065,591	163,377,165	2024/4/21
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	140,371,200	112.26	110.52	2.75	8.12
	ニュージーランド			157,592,031	155,152,160	2025/4/15
7	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	144,092,000	100.06	101.39	0.75	7.65
	ポーランド			144,186,989	146,108,985	2025/4/25
8	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	105,534,000	104.12	103.78	1.25	5.74
	カナダ			109,886,454	109,524,240	2025/3/1
9	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	83,112,000	107.27	106.45	1.625	4.63
	アメリカ			89,160,346	88,475,321	2026/5/15
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	81,696,000	106.97	107.81	3.906	4.61
	マレーシア			87,395,317	88,084,553	2026/7/15
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	69,219,000	113.19	113.21	3.25	4.10
	オーストラリア			78,352,139	78,364,248	2025/4/21
12	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	71,955,000	107.36	106.37	2.25	4.01
	カナダ			77,253,766	76,543,570	2024/3/1
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	63,825,000	106.73	107.22	4.059	3.58
	マレーシア			68,125,573	68,436,745	2024/9/30
14	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	16,622,400	104.97	104.47	1.375	0.91
	アメリカ			17,450,195	17,366,511	2025/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	3,300	2,605.00	2,758.50	-	4.11
	日本	卸売業		8,596,500	9,103,050	-
2	トヨタ自動車	株式	1,200	7,173.00	6,999.00	-	3.79
	日本	輸送用機器		8,607,600	8,398,800	-
3	三菱瓦斯化学	株式	3,600	1,890.00	2,214.00	-	3.60
	日本	化学		6,804,000	7,970,400	-
4	日本電信電話	株式	3,000	2,411.98	2,465.00	-	3.34
	日本	情報・通信業		7,235,950	7,395,000	-
5	日立製作所	株式	1,800	3,653.54	3,966.00	-	3.22
	日本	電気機器		6,576,373	7,138,800	-
6	SBIホールディングス	株式	2,200	2,665.00	2,830.00	-	2.81
	日本	証券、商品先物取引業		5,863,000	6,226,000	-
7	アサヒホールディングス	株式	2,000	3,765.00	3,105.00	-	2.80
	日本	非鉄金属		7,530,000	6,210,000	-
8	キリンホールディングス	株式	2,600	2,192.75	2,273.50	-	2.67
	日本	食料品		5,701,174	5,911,100	-
9	JSR	株式	2,000	2,559.00	2,885.00	-	2.60
	日本	化学		5,118,000	5,770,000	-
10	マブチモーター	株式	1,200	4,370.00	4,660.00	-	2.52
	日本	電気機器		5,244,000	5,592,000	-
11	三井化学	株式	1,800	2,781.00	2,933.00	-	2.38
	日本	化学		5,005,800	5,279,400	-
12	日東電工	株式	600	8,206.14	8,640.00	-	2.34
	日本	化学		4,923,689	5,184,000	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,600	2,974.00	3,035.00	-	2.19
	日本	保険業		4,758,400	4,856,000	-
14	KDDI	株式	1,600	3,030.92	2,982.50	-	2.15
	日本	情報・通信業		4,849,474	4,772,000	-
15	三菱電機	株式	3,100	1,360.00	1,533.50	-	2.14
	日本	電気機器		4,216,000	4,753,850	-
16	富士紡ホールディングス	株式	1,300	3,645.00	3,605.00	-	2.11
	日本	繊維製品		4,738,500	4,686,500	-
17	東京海上ホールディングス	株式	900	5,230.92	5,190.00	-	2.11
	日本	保険業		4,707,836	4,671,000	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,500	2,956.00	3,032.00	-	2.05
	日本	銀行業		4,434,000	4,548,000	-
19	セイコーエプソン	株式	2,800	1,352.23	1,557.00	-	1.97
	日本	電気機器		3,786,265	4,359,600	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,600	428.00	448.50	-	1.94
	日本	銀行業		4,108,800	4,305,600	-
21	協和エクシオ	株式	1,600	2,614.00	2,687.00	-	1.94
	日本	建設業		4,182,400	4,299,200	-
22	スター精密	株式	2,600	1,472.28	1,471.00	-	1.73
	日本	機械		3,827,945	3,824,600	-
23	東ソー	株式	2,300	1,730.00	1,646.00	-	1.71
	日本	化学		3,979,000	3,785,800	-
24	T&Dホールディングス	株式	3,100	1,165.49	1,219.00	-	1.71
	日本	保険業		3,613,024	3,778,900	-
25	兼松エレクトロニクス	株式	900	4,575.00	4,040.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		4,117,500	3,636,000	-
26	三井物産	株式	2,000	1,723.00	1,780.00	-	1.61
	日本	卸売業		3,446,000	3,560,000	-
27	東京エレクトロン	株式	100	29,935.00	35,470.00	-	1.60
	日本	電気機器		2,993,500	3,547,000	-
28	デンソー	株式	700	5,013.00	4,929.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		3,509,100	3,450,300	-
29	アマダ	株式	3,400	929.00	1,006.00	-	1.54
	日本	機械		3,158,600	3,420,400	-
30	丸井グループ	株式	1,700	1,946.00	1,906.00	-	1.46
	日本	小売業		3,308,200	3,240,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.15
合計	92.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	17.10
電気機器		11.96
情報・通信業		8.49
卸売業		6.85
保険業		6.80
輸送用機器		5.90
機械		4.99
銀行業		4.41
建設業		4.33
食料品		3.24
非鉄金属		3.07
証券、商品先物取引業		2.81
医薬品		2.35
サービス業		2.17
繊維製品		2.11
小売業		2.09
不動産業		1.57
石油・石炭製品		0.75
海運業		0.51
金属製品		0.34
ガラス・土石製品		0.16
その他金融業		0.14
合計		92.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,698.01	14,400.19	-	3.72
	アメリカ	家庭用品		997,641,727	1,228,091,651	-
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,158.35	22,682.30	-	2.84
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		791,393,324	936,960,601	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,934.07	8,296.65	-	2.73
	アメリカ	医薬品		861,728,286	901,108,039	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,526.17	5,047.34	-	2.61
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		601,815,472	861,434,633	-
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,112.36	1,426.63	-	2.51
	スペイン	電力		647,143,791	829,979,818	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,064.85	22,360.24	-	2.35
	アメリカ	ソフトウェア		661,722,014	776,101,733	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,555.15	9,319.46	-	2.33
	スイス	医薬品		788,099,769	768,660,417	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,435.27	3,702.48	-	2.29
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		497,524,655	756,413,880	-
9	ABBVIE INC	株式	65,593	9,568.26	10,897.02	-	2.16
	アメリカ	バイオテクノロジー		627,611,468	714,768,370	-
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,124.52	34,778.42	-	2.14
	スイス	医薬品		816,052,691	707,323,607	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,645.54	1,884.97	-	2.12
	ドイツ	各種電気通信サービス		611,891,864	700,923,748	-
12	SANOFI	株式	62,001	10,904.39	10,598.41	-	1.99
	フランス	医薬品		676,083,369	657,112,626	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,220.07	1,210.64	-	1.99
	イギリス	総合公益事業		661,132,236	656,026,967	-
14	AXA SA	株式	263,652	1,951.38	2,454.26	-	1.96
	フランス	保険		514,485,905	647,072,181	-
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,905.69	6,820.12	-	1.87
	イギリス	金属・鉱業		535,292,081	618,176,016	-
16	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,458.49	5,038.66	-	1.82
	アメリカ	銀行		413,314,732	602,155,738	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,463.95	10,765.33	-	1.82
	イギリス	医薬品		695,601,032	600,802,581	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,662.53	4,436.10	-	1.77
	アメリカ	通信機器		613,566,106	583,768,974	-
19	PACCAR INC	株式	62,161	7,108.15	9,115.30	-	1.72
	アメリカ	機械		441,849,948	566,616,697	-
20	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,818.70	24,644.65	-	1.66
	ドイツ	保険		441,739,209	549,304,675	-
21	METLIFE INC	株式	106,333	3,463.69	4,929.58	-	1.59
	アメリカ	保険		368,304,825	524,177,083	-
22	COVESTRO AG	株式	87,792	4,511.40	5,901.83	-	1.57
	ドイツ	化学		396,065,564	518,133,547	-
23	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,701.33	6,353.90	-	1.56
	イギリス	パーソナル用品		460,918,524	513,674,934	-
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,505.45	1,634.17	-	1.55
	カナダ	総合公益事業		472,798,274	513,223,405	-
25	PFIZER INC	株式	132,542	3,688.39	3,867.82	-	1.55
	アメリカ	医薬品		488,866,722	512,649,221	-
26	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,304.36	1,916.97	-	1.55
	イギリス	医薬品		615,311,168	511,871,412	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,023.08	5,088.53	-	1.55
	アメリカ	食品		504,427,890	511,000,580	-
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,319.05	7,885.25	-	1.52
	アメリカ	タバコ		466,472,364	502,558,587	-
29	E.ON SE	株式	420,962	1,219.67	1,136.83	-	1.45
	ドイツ	総合公益事業		513,434,840	478,563,577	-
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	38,335.40	38,890.18	-	1.39
	アメリカ	航空宇宙・防衛		452,702,856	459,254,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.23
総合公益事業		7.46
電力		6.32
家庭用品		5.35
保険		5.21
食品		4.61
銀行		4.54
石油・ガス・消耗燃料		3.71
タバコ		3.49
各種電気通信サービス		3.27
化学		3.18
バイオテクノロジー		3.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.98
ホテル・レストラン・レジャー		2.84
航空貨物・物流サービス		2.61
金属・鉱業		2.40
機械		2.36
ソフトウェア		2.35
通信機器		1.77
パーソナル用品		1.56
航空宇宙・防衛		1.39
水道		1.28
コングロマリット		1.17
無線通信サービス		1.14
電気設備		1.05
資本市場		0.99
コンピュータ・周辺機器		0.96
不動産管理・開発		0.92
食品・生活必需品小売り		0.90
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.70
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.62
商社・流通業		0.40
ガス		0.33
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	54	613,000.00	542,000.00	-	6.91
	日本			33,102,000	29,268,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	80	294,400.00	327,500.00	-	6.19
	日本			23,552,000	26,200,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	151	140,100.00	157,900.00	-	5.63
	日本			21,155,100	23,842,900	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	676,000.00	577,000.00	-	4.36
	日本			21,632,000	18,464,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	121	129,100.00	136,000.00	-	3.88
	日本			15,621,100	16,456,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	25	611,000.00	599,000.00	-	3.54
	日本			15,275,000	14,975,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	89	136,300.00	156,000.00	-	3.28
	日本			12,130,700	13,884,000	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	338,500.00	301,500.00	-	2.49
	日本			11,847,500	10,552,500	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	69	151,700.00	151,900.00	-	2.47
	日本			10,467,300	10,481,100	-
10	プレミア投資法人	投資証券	85	116,000.00	119,600.00	-	2.40
	日本			9,860,000	10,166,000	-
11	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	331,500.00	289,300.00	-	2.39
	日本			11,602,500	10,125,500	-
12	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	264,800.00	251,300.00	-	2.37
	日本			10,592,000	10,052,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	344,000.00	390,000.00	-	2.30
	日本			8,600,000	9,750,000	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	160,000.00	156,200.00	-	2.21
	日本			9,600,000	9,372,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	68,100.00	74,600.00	-	2.11
	日本			8,172,000	8,952,000	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	118,400.00	118,000.00	-	2.09
	日本			8,880,000	8,850,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	571,000.00	662,000.00	-	2.03
	日本			7,423,000	8,606,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	278,900.00	295,000.00	-	1.95
	日本			7,809,200	8,260,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	38,100.00	51,400.00	-	1.93
	日本			6,057,900	8,172,600	-
20	日本リテールファンド投資法人	投資証券	47	137,500.00	166,500.00	-	1.85
	日本			6,462,500	7,825,500	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	55	128,400.00	141,800.00	-	1.84
	日本			7,062,000	7,799,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	159,500.00	176,000.00	-	1.66
	日本			6,380,000	7,040,000	-
23	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	506	15,410.00	13,760.00	-	1.64
	日本			7,797,460	6,962,560	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	96,500.00	100,400.00	-	1.64
	日本			6,658,500	6,927,600	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	54	100,300.00	116,800.00	-	1.49
	日本			5,416,200	6,307,200	-
26	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	40	146,500.00	156,300.00	-	1.48
	日本			5,860,000	6,252,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	81,900.00	82,500.00	-	1.46
	日本			6,142,500	6,187,500	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	362,000.00	398,500.00	-	1.41
	日本			5,430,000	5,977,500	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	192,700.00	195,300.00	-	1.38
	日本			5,781,000	5,859,000	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10	657,000.00	577,000.00	-	1.36
	日本			6,570,000	5,770,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.35
合計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	9,570.08	10,451.33	-	6.59
	アメリカ			1,433,312,338	1,565,296,293	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	59,574.32	72,777.02	-	4.74
	アメリカ			922,210,514	1,126,588,312	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	176,763	5,904.66	6,059.90	-	4.51
	アメリカ			1,043,726,633	1,071,166,757	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	207,630	4,866.97	5,050.09	-	4.41
	アメリカ			1,010,529,189	1,048,550,788	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,132.99	22,858.91	-	4.34
	アメリカ			999,304,582	1,032,080,089	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	141,620	6,769.74	6,705.06	-	4.00
	アメリカ			958,731,227	949,570,682	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,777.23	1,676.78	-	3.84
	アメリカ			968,057,602	913,344,571	-
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,634.38	1,518.87	-	3.66
	アメリカ			936,992,734	870,769,202	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	31,606.59	25,973.53	-	3.43
	アメリカ			993,110,791	816,114,565	-
10	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	3,609.16	2,791.52	-	3.27
	アメリカ			1,005,477,657	777,690,754	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	14,446.22	17,367.29	-	3.13
	アメリカ			619,598,461	744,883,123	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	16,788.95	16,844.72	-	2.88
	アメリカ			682,370,418	684,636,986	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	21,913.33	17,440.01	-	2.78
	アメリカ			829,638,904	660,278,941	-
14	CYRUSONE INC	投資証券	85,935	6,932.35	7,269.18	-	2.63
	アメリカ			595,732,265	624,677,266	-
15	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	11,419.80	10,154.20	-	2.55
	アメリカ			681,648,426	606,104,711	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,406.50	3,104.23	-	2.53
	アメリカ			659,281,317	600,780,876	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	4,061.68	3,563.42	-	2.42
	アメリカ			656,145,122	575,653,814	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	8,604.24	6,150.28	-	2.42
	アメリカ			804,453,708	575,021,176	-
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,933.03	4,206.50	-	2.41
	アメリカ			672,742,442	573,662,269	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	14,062.34	10,641.45	-	2.41
	アメリカ			757,819,956	573,467,886	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	12,588.12	14,204.87	-	2.15
	アメリカ			453,424,182	511,659,766	-
22	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	11,278.51	8,887.78	-	2.01
	アメリカ			607,009,758	478,340,830	-
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	424,020	1,335.89	1,127.20	-	2.01
	アメリカ			566,444,079	477,958,100	-
24	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,314.73	4,976.33	-	2.01
	アメリカ			509,630,208	477,180,379	-
25	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,916.93	3,317.20	-	2.00
	アメリカ			562,432,240	476,317,853	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	13,278.99	9,180.75	-	1.98
	アメリカ			682,009,409	471,523,797	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,122.28	11,427.90	-	1.93
	アメリカ			447,004,607	459,287,301	-
28	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	325,440	1,490.23	1,410.82	-	1.93
	アメリカ			484,983,590	459,139,278	-
29	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	11,924.60	13,001.83	-	1.92
	アメリカ			418,553,510	456,364,355	-
30	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	295,360	2,182.16	1,533.41	-	1.91
	アメリカ			644,525,722	452,909,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,889.16	3,505.02	-	6.64
	ベルギー			1,994,024,040	2,419,072,460	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,216.74	1,248.88	-	6.19
	イギリス			2,194,905,323	2,252,889,613	-
3	LINK REIT	投資証券	2,339,200	1,017.12	917.90	-	5.90
	香港			2,379,259,002	2,147,151,680	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	160.11	176.19	-	5.61
	ニュージーランド			1,857,746,278	2,044,369,192	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,221.01	1,452.69	-	5.06
	カナダ			2,819,062,631	1,843,857,740	-
6	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	255.43	286.87	-	4.96
	オーストラリア			1,606,949,907	1,804,750,605	-
7	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,536.45	1,406.32	-	4.29
	カナダ			1,706,614,275	1,562,070,495	-
8	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,093.56	4,104.63	-	4.22
	カナダ			1,533,198,330	1,537,345,139	-
9	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	7,086,472	258.41	200.73	-	3.91
	オーストラリア			1,831,269,086	1,422,503,665	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,023.66	1,708.98	-	3.88
	ドイツ			1,674,014,175	1,413,703,428	-
11	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,280.79	1,175.26	-	3.70
	カナダ			1,467,283,334	1,346,383,584	-
12	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,327.16	2,891.83	-	3.59
	オランダ			1,505,565,452	1,308,575,580	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	260.71	355.32	-	3.00
	オーストラリア			801,932,655	1,092,930,691	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,244.54	3,276.35	-	2.73
	カナダ			1,289,917,377	995,683,068	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	347.63	296.10	-	2.63
	オーストラリア			1,123,083,978	956,609,141	-
16	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,232.82	1,197.65	-	2.54
	カナダ			951,497,422	924,347,041	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	148.05	146.12	-	2.47
	オーストラリア			911,135,639	899,302,707	-
18	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	5,752,542	134.03	152.27	-	2.41
	シンガポール			771,052,012	875,953,376	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,709.70	1,369.56	-	2.37
	イギリス			1,076,831,598	862,599,704	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	249.12	307.65	-	2.13
	シンガポール			627,036,937	774,361,090	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	202.27	128.43	-	2.06
	オーストラリア			1,184,078,568	751,867,380	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	812.93	1,024.44	-	2.06
	オーストラリア			595,492,230	750,421,618	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	429,700	2,365.93	1,718.92	-	2.03
	カナダ			1,016,643,948	738,622,072	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	19,453.03	15,808.69	-	1.90
	フランス			851,906,630	692,310,311	-
25	ICADE	投資証券	90,256	11,629.52	7,450.36	-	1.85
	フランス			1,049,634,859	672,439,872	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	232.47	234.62	-	1.63
	シンガポール			588,880,209	594,323,436	-
27	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,110.58	1,431.29	-	1.59
	オーストラリア			449,315,286	579,069,077	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,666.91	15,522.62	-	1.48
	ベルギー			578,775,463	539,038,641	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	200.40	229.18	-	1.05
	シンガポール			335,587,321	383,780,287	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	998.32	1,060.13	-	0.93
	カナダ			318,264,834	337,971,675	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.89
投資証券	65.40
合計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	31,167,000	93.90	103.60	6.875	18.87
	トルコ			29,265,813	32,292,128	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	20,362,440	131.80	134.05	7.125	15.95
	ブラジル			26,838,815	27,296,970	2037/1/20
3	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	20,778,000	124.89	126.37	5.1	15.35
	ロシア			25,949,727	26,258,197	2035/3/28
4	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	23,874,000	109.94	109.78	7.75	15.32
	メキシコ			26,248,269	26,209,832	2042/11/13
5	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	13,505,700	136.57	137.00	6.75	10.81
	メキシコ			18,446,085	18,504,159	2034/9/27
6	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	10,389,000	103.40	108.68	7.375	6.60
	トルコ			10,742,226	11,291,804	2025/2/5
7	SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	国債証券	10,230,000	79.05	80.25	8.75	4.80
	南アフリカ			8,087,310	8,209,629	2048/2/28
8	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	3,636,150	171.01	171.09	12.75	3.64
	ロシア			6,218,543	6,221,452	2028/6/24
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	4,228,400	117.97	116.71	10.5	2.88
	南アフリカ			4,988,476	4,935,072	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.22
合計	94.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,100	8,234.30	7,812.20	-	12.79
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,526,330	24,217,820	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	793	31,161.80	28,723.50	-	12.03
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		24,711,311	22,777,741	-
3	MEITUAN	株式	1,900	4,148.68	4,180.80	-	4.20
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		7,882,508	7,943,520	-
4	JD.COM INC ADR	株式	628	9,608.78	9,288.80	-	3.08
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		6,034,317	5,833,369	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	4,000	1,094.78	1,228.78	-	2.60
	中国	保険		4,379,120	4,915,120	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	59,000	78.25	81.74	-	2.55
	中国	銀行		4,617,104	4,822,660	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,517	2,861.10	2,721.01	-	2.18
	インド	石油・ガス・消耗燃料		4,340,290	4,127,784	-
8	VALE SA SP-ADR	株式	2,398	1,222.78	1,530.29	-	1.94
	ブラジル	金属・鉱業		2,932,239	3,669,658	-
9	INFOSYS LTD	株式	2,147	1,568.97	1,551.00	-	1.76
	インド	情報技術サービス		3,368,594	3,329,997	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	973	3,015.21	3,181.31	-	1.64
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		2,933,803	3,095,417	-
11	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	35.24	37.25	-	1.57
	中国	銀行		2,819,360	2,980,160	-
12	SBERBANK ADR	株式	2,006	1,171.87	1,409.78	-	1.49
	ロシア	銀行		2,350,789	2,828,033	-
13	CNOOC LTD	株式	19,000	97.95	126.63	-	1.27
	香港	石油・ガス・消耗燃料		1,861,126	2,405,970	-
14	YUEXIU PROPERTY CO LTD	株式	110,000	21.51	21.84	-	1.27
	香港	不動産管理・開発		2,366,970	2,402,620	-
15	NIO INC ADR	株式	384	5,715.09	5,610.05	-	1.14
	ケイマン諸島	自動車		2,194,595	2,154,263	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	570	3,817.50	3,778.30	-	1.14
	インド	情報技術サービス		2,175,977	2,153,634	-
17	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	1,818	1,198.64	1,159.16	-	1.11
	インド	情報技術サービス		2,179,129	2,107,354	-
18	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	257	7,400.08	7,595.39	-	1.03
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,901,821	1,952,017	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	267	5,907.18	7,180.87	-	1.01
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		1,577,218	1,917,294	-
20	XIAOMI CORP	株式	5,200	336.34	349.07	-	0.96
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,748,968	1,815,164	-
21	PINDUODUO INC ADR	株式	120	11,898.51	14,965.35	-	0.95
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,427,822	1,795,842	-
22	ICICI BANK LTD	株式	2,682	624.34	667.42	-	0.95
	インド	銀行		1,674,501	1,790,029	-
23	BAIDU INC -SPON ADR	株式	120	14,960.15	14,484.34	-	0.92
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,795,219	1,738,121	-
24	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	7,000	233.42	247.90	-	0.92
	中国	保険		1,633,996	1,735,300	-
25	TECH MAHINDRA LTD	株式	1,400	1,200.12	1,236.35	-	0.91
	インド	情報技術サービス		1,680,170	1,730,901	-
26	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	2,500	636.50	675.36	-	0.89
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,591,250	1,688,400	-
27	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	3,494	404.13	482.04	-	0.89
	ブラジル	銀行		1,412,037	1,684,281	-
28	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	3,300	384.33	496.23	-	0.87
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		1,268,305	1,637,559	-
29	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	3,000	539.35	535.33	-	0.85
	ケイマン諸島	食品		1,618,050	1,605,990	-
30	ENERGISA SA	投資信託受益証券	1,800	906.83	891.85	-	0.85
	ブラジル	-		1,632,304	1,605,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.67
投資信託受益証券	1.30
合計	91.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	20.85
インタラクティブ・メディアおよびサービス		15.09
銀行		10.13
石油・ガス・消耗燃料		6.84
情報技術サービス		4.92
保険		4.20
不動産管理・開発		3.68
金属・鉱業		3.67
自動車		2.87
建設・土木		1.66
貯蓄・抵当・不動産金融		1.64
繊維・アパレル・贅沢品		1.53
食品		1.43
ホテル・レストラン・レジャー		1.37
医薬品		1.37
各種消費者サービス		1.03
各種電気通信サービス		1.02
コンピュータ・周辺機器		0.96
無線通信サービス		0.84
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.81
家庭用耐久財		0.80
半導体・半導体製造装置		0.78
娯楽		0.78
建設資材		0.77
家庭用品		0.68
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.50
複合小売り		0.45
合計		90.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。