有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	568,654,709	1.3112	1.3436	-	35.21
	日本			745,676,919	764,044,467	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,990,215	2.2473	2.3876	-	13.20
	日本			269,666,009	286,488,637	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	153,043,170	1.3440	1.4185	-	10.00
	日本			205,705,324	217,091,736	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,711,620	2.1293	2.1925	-	9.37
	日本			197,420,123	203,270,226	-
5	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	102,457,230	1.5690	1.6860	-	7.96
	日本			160,765,639	172,742,889	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,058,883	1.0104	1.0471	-	7.00
	日本			146,582,001	151,891,156	-
7	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,345,556	2.1165	2.2368	-	6.63
	日本			136,193,803	143,928,139	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,560,426	1.4189	1.4180	-	6.24
	日本			135,600,244	135,504,684	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,390,227	2.8240	3.0014	-	3.65
	日本			74,528,640	79,207,627	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	42,000,000	101.32	101.22	0.1	11.41
	日本			42,556,920	42,514,500	2029/6/20
2	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	42,000,000	101.11	101.07	0.1	11.39
	日本			42,466,800	42,451,920	2024/12/20
3	499回 中部電力社債	社債券	30,000,000	103.64	103.33	1.194	8.32
	日本			31,092,300	30,999,300	2023/6/23
4	526回 関西電力社債	社債券	30,000,000	100.09	100.41	0.29	8.09
	日本			30,027,600	30,125,400	2024/1/25
5	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	101.42	101.28	0.1	5.71
	日本			21,299,040	21,269,010	2029/3/20
6	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	101.05	101.11	0.1	5.43
	日本			20,211,200	20,222,000	2025/3/20
7	482回 九州電力社債	社債券	20,000,000	99.55	99.93	0.17	5.36
	日本			19,910,800	19,986,000	2024/8/23
8	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	119.53	119.30	1.7	4.80
	日本			17,930,550	17,895,300	2032/9/20
9	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	13,000,000	137.16	136.66	2.2	4.77
	日本			17,830,930	17,766,190	2041/3/20
10	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	121.02	120.77	1.8	4.21
	日本			15,732,600	15,700,880	2032/12/20
11	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	102.44	102.20	0.4	3.84
	日本			14,342,160	14,308,280	2036/3/20
12	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	111.88	111.01	0.9	3.28
	日本			12,306,910	12,212,090	2048/9/20
13	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	101.55	101.47	0.1	2.72
	日本			10,155,600	10,147,300	2027/3/20
14	488回 九州電力社債	社債券	10,000,000	100.00	99.97	0.07	2.68
	日本			10,000,000	9,997,000	2023/5/25
15	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	101.05	100.98	0.1	2.17
	日本			8,084,480	8,078,400	2030/3/20
16	154回 利付国庫債券(20年)	国債証 券	5,000,000	114.73	114.42	1.2	1.54
	日本			5,736,600	5,721,200	2035/9/20
17	66回 利付国庫債券(30年)	国債証券	5,000,000	98.39	97.40	0.4	1.31
	日本			4,919,760	4,870,300	2050/3/20
18	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	117.16	116.85	1.4	1.25
	日本			4,686,440	4,674,000	2034/9/20
19	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	116.13	115.81	1.3	1.24
	日本			4,645,320	4,632,760	2035/6/20
20	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.53	101.45	0.1	0.82
	日本			3,045,990	3,043,590	2026/12/20
21	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	101.15	99.19	0.5	0.80
	日本			3,034,530	2,975,820	2059/3/20
22	64回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	98.57	97.44	0.4	0.78
	日本			2,957,250	2,923,320	2049/9/20
23	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	143.97	142.05	1.9	0.76
	日本			2,879,580	2,841,040	2053/3/20
24	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	111.50	109.53	0.8	0.59
	日本			2,230,020	2,190,740	2058/3/20
25	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.61	101.49	0.1	0.54
	日本			2,032,280	2,029,840	2027/6/20
26	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.22	101.11	0.1	0.54
	日本			2,024,400	2,022,360	2029/9/20
27	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	138.76	136.87	1.7	0.37
	日本			1,387,640	1,368,720	2054/3/20
28	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	114.51	114.21	1.2	0.31
	日本			1,145,110	1,142,100	2035/3/20
29	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	114.58	112.78	0.9	0.30
	日本			1,145,880	1,127,820	2057/3/20
30	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	111.77	111.47	1	0.30
	日本			1,117,720	1,114,780	2035/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.73
社債券	24.45
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	193,519,500	108.70	109.35	2.375	10.99
	シンガポール			210,368,100	211,631,570	2025/6/1
2	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	199,420,000	103.12	103.06	1.45	10.67
	タイ			205,657,247	205,538,006	2024/12/17
3	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	175,840,000	108.09	107.02	1.75	9.77
	ノルウェー			190,082,195	188,201,464	2025/3/13
4	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	166,394,250	106.69	107.77	2.5	9.31
	ポーランド			177,533,329	179,332,717	2024/4/25
5	US T N/B 1.375 01/31/25	国債証券	156,993,800	105.05	104.82	1.375	8.54
	アメリカ			164,926,236	164,573,656	2025/1/31
6	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	137,216,600	112.12	111.59	2.75	7.95
	ニュージーランド			153,850,152	153,132,805	2025/4/15
7	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	134,138,000	109.54	109.41	2.75	7.62
	オーストラリア			146,947,197	146,771,397	2024/4/21
8	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	117,015,000	107.36	107.16	2.25	6.51
	カナダ			125,631,984	125,400,294	2024/3/1
9	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	119,277,000	102.80	103.11	0.625	6.38
	イギリス			122,627,490	122,992,478	2025/6/7
10	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	102,973,200	104.12	104.05	1.25	5.56
	カナダ			107,220,040	107,150,822	2025/3/1
11	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	96,777,000	108.10	107.85	2.375	5.42
	アメリカ			104,617,446	104,383,064	2024/2/29
12	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	76,632,000	104.30	104.48	3.8	4.16
	マレーシア			79,929,352	80,072,041	2023/8/17
13	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	61,800,000	106.73	106.52	4.059	3.42
	マレーシア			65,964,127	65,832,567	2024/9/30
14	POLAND 0.75 04/25/25	国債証券	40,095,000	99.23	100.36	0.75	2.09
	ポーランド			39,789,476	40,242,148	2025/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	武田薬品工業	株式	2,300	3,862.35	4,191.00	-	4.44
	日本	医薬品		8,883,414	9,639,300	-
2	KDDI	株式	2,800	3,187.04	3,136.00	-	4.04
	日本	情報・通信業		8,923,728	8,780,800	-
3	伊藤忠商事	株式	3,800	2,360.00	2,310.00	-	4.04
	日本	卸売業		8,968,000	8,778,000	-
4	本田技研工業	株式	3,100	2,849.36	2,784.00	-	3.98
	日本	輸送用機器		8,833,016	8,630,400	-
5	トヨタ自動車	株式	1,200	7,905.00	6,755.00	-	3.73
	日本	輸送用機器		9,486,000	8,106,000	-
6	アサヒホールディングス	株式	2,600	2,660.59	2,770.00	-	3.32
	日本	非鉄金属		6,917,541	7,202,000	-
7	兼松	株式	5,100	1,227.33	1,337.00	-	3.14
	日本	卸売業		6,259,389	6,818,700	-
8	東京エレクトロン	株式	300	21,973.25	21,500.00	-	2.97
	日本	電気機器		6,591,975	6,450,000	-
9	三菱瓦斯化学	株式	4,000	1,626.09	1,604.00	-	2.96
	日本	化学		6,504,382	6,416,000	-
10	三菱電機	株式	4,400	1,592.50	1,418.50	-	2.88
	日本	電気機器		7,007,000	6,241,400	-
11	JSR	株式	2,900	2,102.54	2,112.00	-	2.82
	日本	化学		6,097,370	6,124,800	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,900	3,980.01	3,119.00	-	2.73
	日本	銀行業		7,562,023	5,926,100	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,800	3,550.85	3,165.00	-	2.62
	日本	保険業		6,391,533	5,697,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	12,600	586.87	444.20	-	2.58
	日本	銀行業		7,394,609	5,596,920	-
15	ソフトバンク	株式	4,000	1,454.13	1,366.00	-	2.52
	日本	情報・通信業		5,816,550	5,464,000	-
16	トレンドマイクロ	株式	900	5,690.00	5,920.00	-	2.45
	日本	情報・通信業		5,121,000	5,328,000	-
17	NTTドコモ	株式	1,500	3,197.90	2,951.50	-	2.04
	日本	情報・通信業		4,796,862	4,427,250	-
18	SBIホールディングス	株式	1,900	2,187.76	2,309.00	-	2.02
	日本	証券、商品先物取引業		4,156,753	4,387,100	-
19	野村不動産ホールディングス	株式	2,200	2,662.44	1,994.00	-	2.02
	日本	不動産業		5,857,375	4,386,800	-
20	三井物産	株式	2,600	1,943.06	1,635.50	-	1.96
	日本	卸売業		5,051,968	4,252,300	-
21	富士紡ホールディングス	株式	1,300	3,375.00	3,225.00	-	1.93
	日本	繊維製品		4,387,500	4,192,500	-
22	東京応化工業	株式	800	4,612.62	4,990.00	-	1.84
	日本	化学		3,690,098	3,992,000	-
23	セイコーエプソン	株式	3,100	1,678.60	1,214.00	-	1.73
	日本	電気機器		5,203,671	3,763,400	-
24	東京海上ホールディングス	株式	800	5,978.70	4,668.00	-	1.72
	日本	保険業		4,782,960	3,734,400	-
25	日立キャピタル	株式	1,600	3,029.92	2,274.00	-	1.68
	日本	その他金融業		4,847,873	3,638,400	-
26	SOMPOホールディングス	株式	900	3,501.85	3,832.00	-	1.59
	日本	保険業		3,151,672	3,448,800	-
27	兼松エレクトロニクス	株式	800	3,770.05	3,970.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		3,016,044	3,176,000	-
28	フジミインコーポレーテッド	株式	1,000	2,985.00	3,105.00	-	1.43
	日本	ガラス・土石製品		2,985,000	3,105,000	-
29	マブチモーター	株式	800	4,209.31	3,560.00	-	1.31
	日本	電気機器		3,367,450	2,848,000	-
30	三菱商事	株式	1,100	2,886.65	2,515.00	-	1.27
	日本	卸売業		3,175,322	2,766,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.18
合計	94.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	13.76
電気機器		12.43
卸売業		10.64
化学		8.68
輸送用機器		8.62
銀行業		6.33
保険業		6.32
医薬品		4.70
非鉄金属		4.17
不動産業		3.11
機械		2.50
ガラス・土石製品		2.35
その他金融業		2.14
建設業		2.13
証券、商品先物取引業		2.02
繊維製品		1.93
石油・石炭製品		0.82
その他製品		0.71
サービス業		0.51
小売業		0.30
合計		94.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,107.87	12,479.93	-	3.39
	アメリカ	家庭用品		1,032,596,159	1,064,326,023	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,212.06	8,499.17	-	2.94
	アメリカ	医薬品		891,920,711	923,103,483	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,829.60	20,294.13	-	2.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		819,121,418	838,310,207	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	38,920.47	38,056.19	-	2.47
	スイス	医薬品		791,564,722	773,986,995	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,268.42	9,298.53	-	2.45
	スイス	医薬品		764,450,607	766,934,082	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,732.83	19,505.94	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア		684,906,806	677,031,740	-
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,089.32	1,145.79	-	2.13
	スペイン	電力		633,739,710	666,591,046	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,167.05	1,228.81	-	2.12
	イギリス	総合公益事業		632,406,028	665,871,984	-
9	SANOFI	株式	62,001	10,444.12	10,544.19	-	2.08
	フランス	医薬品		647,546,324	653,750,714	-
10	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,922.39	11,527.45	-	2.05
	イギリス	医薬品		665,377,154	643,335,981	-
11	ABBVIE INC	株式	65,593	9,903.51	9,680.92	-	2.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		649,601,128	635,000,972	-
12	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,647.56	1,707.13	-	2.02
	ドイツ	各種電気通信サービス		612,643,180	634,792,247	-
13	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,204.23	2,231.27	-	1.90
	イギリス	医薬品		588,575,887	595,795,071	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,392.82	3,446.43	-	1.88
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		579,056,391	588,205,808	-
15	PFIZER INC	株式	132,542	4,032.37	4,105.49	-	1.74
	アメリカ	医薬品		534,459,047	544,150,571	-
16	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,199.07	5,324.88	-	1.71
	アメリカ	食品		522,101,559	534,735,661	-
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,649.09	5,683.54	-	1.64
	イギリス	金属・鉱業		512,033,630	515,156,885	-
18	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,102.87	6,077.59	-	1.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		511,232,086	509,114,105	-
19	E.ON SE	株式	420,962	1,168.18	1,203.21	-	1.62
	ドイツ	総合公益事業		491,763,084	506,506,950	-
20	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,678.56	42,844.25	-	1.61
	アメリカ	航空宇宙・防衛		468,564,233	505,947,786	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,575.48	7,904.53	-	1.61
	アメリカ	タバコ		482,816,184	503,787,334	-
22	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,376.18	2,438.59	-	1.59
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		485,452,137	498,202,029	-
23	PACCAR INC	株式	62,161	7,357.20	7,957.75	-	1.58
	アメリカ	機械		457,331,070	494,662,172	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,579.67	4,102.26	-	1.56
	アメリカ	銀行		427,796,064	490,249,921	-
25	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,468.92	1,513.39	-	1.52
	カナダ	総合公益事業		461,325,746	475,290,466	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,453.60	5,738.54	-	1.48
	イギリス	パーソナル用品		440,891,606	463,927,255	-
27	AXA	株式	225,072	1,809.82	2,017.34	-	1.45
	フランス	保険		407,340,472	454,048,417	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,828.09	4,902.83	-	1.42
	アメリカ	通信機器		437,657,336	444,431,765	-
29	ALLIANZ SE	株式	22,289	18,982.17	19,861.35	-	1.41
	ドイツ	保険		423,093,680	442,689,710	-
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	27,033	15,524.10	15,803.68	-	1.36
	アメリカ	医薬品		419,663,160	427,220,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.99
総合公益事業		8.70
銀行		6.53
石油・ガス・消耗燃料		5.80
電力		5.74
保険		4.50
家庭用品		4.19
各種電気通信サービス		4.17
タバコ		3.78
バイオテクノロジー		3.19
食品		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.16
ソフトウェア		2.16
金属・鉱業		2.11
機械		2.10
航空貨物・物流サービス		1.88
半導体・半導体製造装置		1.62
航空宇宙・防衛		1.61
パーソナル用品		1.48
通信機器		1.42
化学		1.31
水道		1.29
建設・土木		1.09
コングロマリット		1.04
自動車		0.92
情報技術サービス		0.87
コンピュータ・周辺機器		0.84
資本市場		0.77
不動産管理・開発		0.77
電気設備		0.70
紙製品・林産品		0.65
無線通信サービス		0.57
ガス		0.43
商社・流通業		0.28
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証 券	54	613,000.00	588,000.00	-	7.62
	日本			33,102,000	31,752,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	80	294,400.00	304,000.00	-	5.84
	日本			23,552,000	24,320,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	151	140,100.00	143,700.00	-	5.21
	日本			21,155,100	21,698,700	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	676,000.00	676,000.00	-	5.19
	日本			21,632,000	21,632,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	121	129,100.00	132,500.00	-	3.85
	日本			15,621,100	16,032,500	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	25	611,000.00	629,000.00	-	3.77
	日本			15,275,000	15,725,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	89	136,300.00	155,800.00	-	3.33
	日本			12,130,700	13,866,200	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	338,500.00	335,500.00	-	2.82
	日本			11,847,500	11,742,500	-
9	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	35	331,500.00	326,000.00	-	2.74
	日本			11,602,500	11,410,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	264,800.00	266,400.00	-	2.56
	日本			10,592,000	10,656,000	-
11	プレミア投資法人	投資証券	85	116,000.00	122,100.00	-	2.49
	日本			9,860,000	10,378,500	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	69	151,700.00	148,800.00	-	2.46
	日本			10,467,300	10,267,200	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	160,000.00	160,700.00	-	2.31
	日本			9,600,000	9,642,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	344,000.00	366,500.00	-	2.20
	日本			8,600,000	9,162,500	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	118,400.00	114,200.00	-	2.06
	日本			8,880,000	8,565,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	120	68,100.00	67,100.00	-	1.93
	日本			8,172,000	8,052,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	278,900.00	286,500.00	-	1.92
	日本			7,809,200	8,022,000	-
18	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	506	15,410.00	15,650.00	-	1.90
	日本			7,797,460	7,918,900	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証 券	13	571,000.00	598,000.00	-	1.87
	日本			7,423,000	7,774,000	-
20	ヒューリックリート投資法人	投資証券	55	128,400.00	138,600.00	-	1.83
	日本			7,062,000	7,623,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	38,100.00	44,850.00	-	1.71
	日本			6,057,900	7,131,150	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	159,500.00	176,700.00	-	1.70
	日本			6,380,000	7,068,000	-
23	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	69	96,500.00	101,400.00	-	1.68
	日本			6,658,500	6,996,600	-
24	日本リテールファンド投資法人	投資証券	47	137,500.00	142,200.00	-	1.60
	日本			6,462,500	6,683,400	-
25	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10	657,000.00	653,000.00	-	1.57
	日本			6,570,000	6,530,000	-
26	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	75	81,900.00	84,700.00	-	1.52
	日本			6,142,500	6,352,500	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	40	146,500.00	155,000.00	-	1.49
	日本			5,860,000	6,200,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	16	344,500.00	378,500.00	-	1.45
	日本			5,512,000	6,056,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	192,700.00	198,700.00	-	1.43
	日本			5,781,000	5,961,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	362,000.00	397,000.00	-	1.43
	日本			5,430,000	5,955,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	128,040	9,831.46	10,005.66	-	5.86
	アメリカ			1,258,821,149	1,281,125,538	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,720	60,250.78	74,555.92	-	5.37
	アメリカ			947,142,327	1,172,019,148	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	170,023	6,123.40	5,578.65	-	4.34
	アメリカ			1,041,120,526	948,499,897	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,100	23,013.18	21,633.96	-	4.17
	アメリカ			968,855,043	910,789,745	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	210,990	5,051.88	4,313.02	-	4.17
	アメリカ			1,065,896,942	910,005,841	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	130,240	11,713.95	6,424.91	-	3.83
	アメリカ			1,525,625,371	836,781,255	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,511	33,449.51	26,759.91	-	3.74
	アメリカ			1,020,578,176	816,471,790	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	124,395	9,053.09	6,545.35	-	3.73
	アメリカ			1,126,160,265	814,208,950	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,894	17,385.78	16,682.20	-	3.35
	アメリカ			763,131,497	732,248,671	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	132,040	7,092.69	5,520.59	-	3.34
	アメリカ			936,519,485	728,938,730	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,800	14,682.98	18,149.98	-	3.22
	アメリカ			569,699,712	704,219,561	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	252,010	3,875.82	2,746.31	-	3.17
	アメリカ			976,745,757	692,099,145	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	190,465	5,149.95	3,594.72	-	3.13
	アメリカ			980,885,994	684,669,849	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,620	1,743.83	1,293.58	-	3.07
	アメリカ			904,389,188	670,879,519	-
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	38,610	23,175.54	17,100.49	-	3.02
	アメリカ			894,807,679	660,250,146	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	492,750	1,898.70	1,262.40	-	2.85
	アメリカ			935,587,804	622,048,684	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	57,410	11,895.00	9,951.90	-	2.62
	アメリカ			682,892,051	571,338,665	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,580	12,808.24	15,704.75	-	2.41
	アメリカ			430,100,768	527,365,723	-
19	COUSINS PROPERTIES INC	投資証 券	146,135	4,319.46	3,351.71	-	2.24
	アメリカ			631,224,777	489,802,155	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	50,240	14,917.35	9,436.83	-	2.17
	アメリカ			749,447,744	474,106,479	-
21	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	129,890	4,172.23	3,247.40	-	1.93
	アメリカ			541,931,333	421,805,565	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,930	14,155.20	8,649.71	-	1.90
	アメリカ			678,458,861	414,580,753	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	51,680	6,775.51	7,907.75	-	1.87
	アメリカ			350,158,671	408,672,840	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	147,516	3,695.87	2,751.69	-	1.86
	アメリカ			545,200,802	405,918,700	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,470	11,548.45	10,454.06	-	1.79
	アメリカ			432,720,672	391,713,875	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,420	11,646.26	10,527.18	-	1.71
	アメリカ			412,510,625	372,872,963	-
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	383,580	1,437.89	968.84	-	1.70
	アメリカ			551,549,024	371,629,680	-
28	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	275,660	2,337.11	1,318.31	-	1.66
	アメリカ			644,248,137	363,407,484	-
29	VENTAS INC	投資証券	89,400	5,593.59	3,952.80	-	1.62
	アメリカ			500,067,183	353,380,570	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	303,740	1,573.21	1,058.09	-	1.47
	アメリカ			477,848,686	321,385,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.54
合計	93.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,163.87	1,123.85	-	6.13
	イギリス			2,099,536,647	2,027,336,686	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,767.21	2,863.88	-	5.98
	ベルギー			1,909,857,564	1,976,573,376	-
3	NATIONAL STORAGE REIT	投資信 託受益 証券	13,340,143	137.34	129.14	-	5.21
	オーストラリア			1,832,251,966	1,722,792,757	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	145.87	146.54	-	5.14
	ニュージーランド			1,692,579,395	1,700,308,068	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	239.73	170.52	-	4.57
	オーストラリア			2,126,877,378	1,512,868,135	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,635.42	1,145.05	-	4.45
	イギリス			2,104,023,691	1,473,157,592	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,167.11	1,150.64	-	4.42
	カナダ			2,750,657,610	1,460,482,352	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,001.38	1,602.29	-	4.01
	ドイツ			1,655,584,872	1,325,453,365	-
9	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,116.53	790.59	-	3.60
	香港			1,679,268,640	1,189,047,360	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,249.72	1,026.61	-	3.56
	カナダ			1,431,679,461	1,176,086,248	-
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	131.42	145.70	-	3.51
	シンガポール			1,045,906,323	1,159,615,033	-
12	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,533.67	1,324.60	-	3.23
	カナダ			1,236,680,126	1,068,099,112	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,141.55	3,072.03	-	3.06
	カナダ			1,363,812,711	1,011,620,730	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	639,100	2,308.51	1,537.57	-	2.97
	カナダ			1,475,368,934	982,665,524	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,186.72	2,139.57	-	2.93
	オランダ			1,442,016,500	968,172,574	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,933,027	322.50	239.73	-	2.85
	オーストラリア			1,268,409,073	942,888,160	-
17	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	187.65	116.65	-	2.67
	オーストラリア			1,418,663,112	881,944,558	-
18	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,075.93	1,424.79	-	2.55
	オランダ			1,818,798,235	842,479,740	-
19	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,202.91	1,035.97	-	2.42
	カナダ			928,409,179	799,563,807	-
20	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	866.90	647.14	-	2.18
	オーストラリア			964,682,166	720,137,222	-
21	ICADE	投資証券	90,256	11,138.65	7,868.53	-	2.15
	フランス			1,005,330,445	710,182,630	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信 託受益 証券	2,517,000	244.25	251.19	-	1.91
	シンガポール			614,782,195	632,260,080	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	195.70	200.34	-	1.88
	シンガポール			608,346,631	622,774,710	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	18,631.93	13,688.03	-	1.81
	フランス			815,948,198	599,440,204	-
25	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	3,471,163	210.97	172.27	-	1.81
	シンガポール			732,325,836	597,978,291	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.87	230.70	-	1.77
	シンガポール			579,753,993	584,398,279	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,283.52	3,685.97	-	1.69
	カナダ			647,836,657	557,462,794	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,963.41	14,795.94	-	1.55
	ベルギー			554,345,722	513,804,020	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	754.16	686.38	-	1.52
	オーストラリア			552,442,733	502,790,832	-
30	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,030.29	1,099.50	-	1.35
	オーストラリア			416,833,255	444,833,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.14
投資証券	62.16
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	44,087,300	100.21	93.00	6.875	23.74
	トルコ			44,184,292	41,001,189	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	21,075,880	126.55	118.30	7.125	14.43
	ブラジル			26,673,055	24,933,925	2037/1/20
3	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	21,506,000	108.18	115.77	4.375	14.41
	ロシア			23,266,309	24,897,926	2029/3/21
4	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	22,264,000	106.12	106.90	7.75	13.78
	メキシコ			23,626,779	23,800,661	2042/11/13
5	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	13,978,900	134.85	127.15	6.75	10.29
	メキシコ			18,851,944	17,775,569	2034/9/27
6	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	8,817,460	170.14	174.16	12.75	8.89
	ロシア			15,002,908	15,357,370	2028/6/24
7	SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	国債証券	9,240,000	87.98	81.98	8.75	4.39
	南アフリカ			8,129,846	7,575,377	2048/2/28
8	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	3,819,200	111.12	114.31	10.5	2.53
	南アフリカ			4,244,051	4,365,877	2026/12/21
9	BRAZIL 8.875 04/15/24	国債証券	2,150,600	126.56	120.54	8.875	1.50
	ブラジル			2,721,906	2,592,440	2024/4/15
10	TURKEY 7.0 06/05/20	国債証券	1,935,540	102.29	100.10	7	1.12
	トルコ			1,979,979	1,937,611	2020/6/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,100	4,627.03	5,661.73	-	11.56
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,343,799	17,551,375	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	793	20,071.54	21,451.15	-	11.20
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		15,916,738	17,010,769	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	59,000	90.98	85.71	-	3.33
	中国	銀行		5,368,244	5,057,279	-
4	JD.COM INC ADR	株式	907	4,366.16	5,486.17	-	3.28
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,960,111	4,975,965	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,099	2,066.41	2,105.31	-	2.91
	インド	石油・ガス・消耗燃料		4,337,400	4,419,061	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	4,000	1,310.02	1,061.05	-	2.79
	中国	保険		5,240,086	4,244,220	-
7	BANK OF CHINA LTD	株式	80,000	46.18	39.52	-	2.08
	中国	銀行		3,694,968	3,162,360	-
8	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	1,230	3,218.92	2,321.89	-	1.88
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		3,959,283	2,855,925	-
9	SBERBANK ADR	株式	2,006	1,642.52	1,255.95	-	1.66
	ロシア	銀行		3,294,896	2,519,436	-
10	VALE SA SP-ADR	株式	2,398	1,256.34	1,001.10	-	1.58
	ブラジル	金属・鉱業		3,012,717	2,400,648	-
11	CNOOC LTD	株式	19,000	173.92	122.05	-	1.53
	香港	石油・ガス・消耗燃料		3,304,666	2,319,064	-
12	LUKOIL SPON ADR	株式	267	10,322.87	8,226.04	-	1.45
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		2,756,208	2,196,354	-
13	INFOSYS LTD	株式	2,147	1,029.74	1,011.58	-	1.43
	インド	情報技術サービス		2,210,858	2,171,866	-
14	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	4,000	463.25	479.20	-	1.26
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,853,032	1,916,834	-
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	2,500	891.14	750.36	-	1.24
	香港	無線通信サービス		2,227,868	1,875,917	-
16	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	40,000	46.18	43.69	-	1.15
	中国	銀行		1,847,484	1,747,620	-
17	ENERGISA SA	投資信託受益証券	1,800	947.60	931.70	-	1.10
	ブラジル	-		1,705,680	1,677,067	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	570	3,125.04	2,866.14	-	1.08
	インド	情報技術サービス		1,781,278	1,633,704	-
19	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	4,000	613.98	392.82	-	1.03
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		2,455,932	1,571,319	-
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	2,000	687.95	785.04	-	1.03
	中国	建設資材		1,375,904	1,570,084	-
21	TATNEFT ADR	株式	300	8,019.58	5,142.08	-	1.02
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		2,405,876	1,542,625	-
22	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	257	4,970.88	5,972.21	-	1.01
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,277,517	1,534,859	-
23	YUEXIU PROPERTY CO LTD	株式	78,000	24.68	19.14	-	0.98
	香港	不動産管理・開発		1,925,710	1,492,966	-
24	LI NING CO LTD	株式	4,000	359.92	355.76	-	0.94
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,439,706	1,423,062	-
25	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	1,818	821.14	775.98	-	0.93
	インド	情報技術サービス		1,492,835	1,410,748	-
26	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	7,000	201.15	200.83	-	0.93
	中国	保険		1,408,089	1,405,863	-
27	BAIDU INC -SPON ADR	株式	120	13,104.67	11,432.58	-	0.90
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,572,561	1,371,910	-
28	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	株式	20,000	72.40	68.37	-	0.90
	中国	銀行		1,448,028	1,367,582	-
29	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	3,494	835.96	382.80	-	0.88
	ブラジル	銀行		2,920,875	1,337,526	-
30	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	19,000	81.55	69.76	-	0.87
	中国	銀行		1,549,556	1,325,555	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.81
投資信託受益証券	1.68
合計	89.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	16.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		13.54
銀行		11.80
石油・ガス・消耗燃料		8.63
不動産管理・開発		4.59
保険		4.57
情報技術サービス		4.13
食品		2.11
貯蓄・抵当・不動産金融		1.88
建設資材		1.82
医薬品		1.76
無線通信サービス		1.74
金属・鉱業		1.72
建設・土木		1.72
繊維・アパレル・贅沢品		1.56
各種電気通信サービス		1.36
自動車		1.34
各種消費者サービス		1.01
ホテル・レストラン・レジャー		0.79
半導体・半導体製造装置		0.72
複合小売り		0.68
商社・流通業		0.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61
家庭用耐久財		0.58
コンピュータ・周辺機器		0.56
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.55
食品・生活必需品小売り		0.47
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.39
電子装置・機器・部品		0.25
電力		0.18
合計		87.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。