有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	942,836,433	1.2773	1.2807	-	34.12%
	日本			1,204,379,259	1,207,490,619	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	199,523,187	2.4977	2.4816	-	13.99%
	日本			498,369,016	495,136,740	-
3	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	260,628,533	1.4777	1.4627	-	10.77%
	日本			385,156,846	381,221,355	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,735,758	1.9455	1.9327	-	9.82%
	日本			349,693,890	347,375,299	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	119,982,418	2.3023	2.2965	-	7.79%
	日本			276,247,519	275,539,622	-
6	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	212,677,611	1.0665	1.0911	-	6.56%
	日本			226,841,939	232,052,541	-
7	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	140,235,639	1.5672	1.5540	-	6.16%
	日本			219,791,317	217,926,183	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	131,838,327	1.3772	1.3778	-	5.13%
	日本			181,580,927	181,646,846	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,495,685	3.0258	2.9707	-	4.83%
	日本			173,976,193	170,802,431	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	130,000,000	101.05	101.06	0.100000	19.13%
	日本			131,370,200	131,379,300	2022/3/20
2	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.52	100.52	0.100000	7.32%
	日本			50,263,000	50,264,000	2019/5/15
3	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	39,000,000	104.25	104.06	0.500000	5.91%
	日本			40,660,620	40,586,520	2024/9/20
4	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	36,000,000	112.51	112.65	1.200000	5.90%
	日本			40,505,400	40,556,520	2034/12/20
5	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	31,000,000	128.42	128.62	2.000000	5.80%
	日本			39,810,300	39,872,200	2040/9/20
6	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	105.62	105.38	1.158000	4.60%
	日本			31,687,800	31,615,500	2023/3/24
7	98回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	30,000,000	100.54	100.27	0.300000	4.38%
	日本			30,164,400	30,082,200	2021/4/20
8	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	120.77	120.88	1.700000	3.34%
	日本			22,947,060	22,967,390	2033/6/20
9	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	24,000,000	94.75	94.99	0.600000	3.32%
	日本			22,741,680	22,798,080	2046/12/20
10	518回 中部電力社債	社債券	20,000,000	99.96	99.85	0.190000	2.91%
	日本			19,993,800	19,971,800	2023/1/25
11	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	103.64	103.44	0.400000	2.56%
	日本			17,620,330	17,586,330	2025/9/20
12	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	101.64	101.61	0.597000	2.51%
	日本			17,279,650	17,274,040	2021/4/23
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	14,000,000	104.93	104.74	0.600000	2.13%
	日本			14,690,830	14,664,440	2024/6/20
14	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	13,000,000	98.95	99.21	0.500000	1.88%
	日本			12,863,630	12,897,820	2036/9/20
15	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	102.80	102.60	0.300000	1.79%
	日本			12,336,600	12,313,080	2025/12/20
16	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	119.25	119.36	1.600000	1.56%
	日本			10,732,590	10,743,120	2033/12/20
17	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	105.39	105.16	1.179000	1.53%
	日本			10,539,800	10,516,800	2022/9/22
18	76回 伊藤忠商事社債	社債券	10,000,000	101.27	101.14	0.560000	1.47%
	日本			10,127,900	10,114,900	2021/1/29
19	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	108.60	108.76	1.000000	1.43%
	日本			9,774,540	9,788,850	2035/12/20
20	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	117.65	117.77	1.500000	1.37%
	日本			9,412,240	9,422,160	2034/3/20
21	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	114.04	114.28	1.300000	1.33%
	日本			9,123,520	9,142,720	2035/6/20
22	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	101.02	100.83	0.100000	1.03%
	日本			7,071,400	7,058,450	2026/3/20
23	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,000,000	100.88	100.74	0.100000	0.88%
	日本			6,053,340	6,044,520	2026/9/20
24	54回 利付国庫債券(30年)	国債証券	6,000,000	99.91	100.12	0.800000	0.87%
	日本			5,994,880	6,007,200	2047/3/20
25	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	122.98	123.07	1.700000	0.72%
	日本			4,919,440	4,923,120	2043/12/20
26	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	115.95	116.08	1.400000	0.68%
	日本			4,638,160	4,643,480	2034/9/20
27	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	130.83	130.97	1.900000	0.57%
	日本			3,925,020	3,929,250	2053/3/20
28	39回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	127.61	127.70	1.900000	0.56%
	日本			3,828,570	3,831,120	2043/6/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	124.90	124.87	1.700000	0.55%
	日本			3,747,240	3,746,250	2054/3/20
30	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	112.39	112.63	1.200000	0.49%
	日本			3,371,940	3,379,080	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	73.16%
社債券	17.41%
合計	90.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	286	164,400.00	166,600.00	-	5.84%
	日本			47,018,400	47,647,600	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	77	614,000.00	590,000.00	-	5.57%
	日本			47,278,000	45,430,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	75	603,000.00	582,000.00	-	5.35%
	日本			45,225,000	43,650,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	215	178,500.00	175,400.00	-	4.63%
	日本			38,377,500	37,711,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	159	223,500.00	215,300.00	-	4.20%
	日本			35,536,500	34,232,700	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	119	239,800.00	240,700.00	-	3.51%
	日本			28,536,200	28,643,300	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	167	170,200.00	163,000.00	-	3.34%
	日本			28,423,400	27,221,000	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	53	532,000.00	511,000.00	-	3.32%
	日本			28,196,000	27,083,000	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	42	646,000.00	617,000.00	-	3.18%
	日本			27,132,000	25,914,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	44	564,598.43	564,000.00	-	3.04%
	日本			24,842,331	24,816,000	-
11	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	133	179,300.00	179,600.00	-	2.93%
	日本			23,846,900	23,886,800	-
12	GLP投資法人	投資証券	191	129,100.00	124,900.00	-	2.93%
	日本			24,658,100	23,855,900	-
13	森ヒルズリート投資法人	投資証券	168	147,400.00	141,300.00	-	2.91%
	日本			24,763,200	23,738,400	-
14	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	170	139,747.91	137,800.00	-	2.87%
	日本			23,757,145	23,426,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	268	76,400.00	80,300.00	-	2.64%
	日本			20,475,200	21,520,400	-
16	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	284,800.00	285,200.00	-	2.62%
	日本			21,360,000	21,390,000	-
17	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	62	294,000.00	293,800.00	-	2.23%
	日本			18,228,000	18,215,600	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	41	430,000.00	423,500.00	-	2.13%
	日本			17,630,000	17,363,500	-
19	ヒューリックリート投資法人	投資証券	85	181,600.00	183,200.00	-	1.91%
	日本			15,436,000	15,572,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	32	497,000.00	484,500.00	-	1.90%
	日本			15,904,000	15,504,000	-
21	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	147	99,689.59	101,500.00	-	1.83%
	日本			14,654,371	14,920,500	-
22	阪急リート投資法人	投資証券	102	149,700.00	144,200.00	-	1.80%
	日本			15,269,400	14,708,400	-
23	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	29	484,000.00	491,500.00	-	1.75%
	日本			14,036,000	14,253,500	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	55	249,600.00	242,600.00	-	1.64%
	日本			13,728,000	13,343,000	-
25	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	53	238,200.00	238,200.00	-	1.55%
	日本			12,624,600	12,624,600	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	102	124,000.00	121,800.00	-	1.52%
	日本			12,648,000	12,423,600	-
27	産業ファンド投資法人	投資証券	22	502,000.00	500,000.00	-	1.35%
	日本			11,044,000	11,000,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	250,000.00	245,100.00	-	1.29%
	日本			10,750,000	10,539,300	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	82	119,100.00	120,600.00	-	1.21%
	日本			9,766,200	9,889,200	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	70	145,700.00	140,100.00	-	1.20%
	日本			10,199,000	9,807,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.51%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	アイビー化粧品	株式	2,400	2,750.00	9,140.00	-	5.75%
	日本	化学		6,600,000	21,936,000	-
2	トヨタ自動車	株式	2,400	5,894.00	5,932.00	-	3.73%
	日本	輸送用機器		14,145,600	14,236,800	-
3	日本電信電話	株式	2,500	4,516.00	5,308.00	-	3.48%
	日本	情報・通信業		11,290,000	13,270,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	15,200	533.00	690.90	-	2.75%
	日本	銀行業		8,101,600	10,501,680	-
5	IDEC	株式	6,300	971.00	1,530.00	-	2.53%
	日本	電気機器		6,117,300	9,639,000	-
6	本田技研工業	株式	2,800	2,968.00	3,117.00	-	2.29%
	日本	輸送用機器		8,310,400	8,727,600	-
7	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	3,039.00	3,885.00	-	2.24%
	日本	保険業		6,685,800	8,547,000	-
8	プレナス	株式	3,700	2,172.00	2,304.00	-	2.24%
	日本	小売業		8,036,400	8,524,800	-
9	三菱電機	株式	5,000	1,457.00	1,527.00	-	2.00%
	日本	電気機器		7,285,000	7,635,000	-
10	SUBARU	株式	2,000	3,934.00	3,745.00	-	1.96%
	日本	輸送用機器		7,868,000	7,490,000	-
11	あおぞら銀行	株式	18,000	346.00	407.00	-	1.92%
	日本	銀行業		6,228,000	7,326,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	3,573.00	3,974.00	-	1.88%
	日本	銀行業		6,431,400	7,153,200	-
13	大東建託	株式	400	17,400.00	17,470.00	-	1.83%
	日本	建設業		6,960,000	6,988,000	-
14	アマノ	株式	2,800	1,933.00	2,491.00	-	1.83%
	日本	機械		5,412,400	6,974,800	-
15	西日本旅客鉄道	株式	900	6,328.00	7,688.00	-	1.82%
	日本	陸運業		5,695,200	6,919,200	-
16	りそなホールディングス	株式	12,000	456.40	566.70	-	1.78%
	日本	銀行業		5,476,800	6,800,400	-
17	テクノプロ・ホールディングス	株式	1,500	3,565.00	4,495.00	-	1.77%
	日本	サービス業		5,347,500	6,742,500	-
18	日本管財	株式	3,400	1,521.00	1,881.00	-	1.68%
	日本	サービス業		5,171,400	6,395,400	-
19	ツバキ・ナカシマ	株式	3,200	1,690.00	1,991.00	-	1.67%
	日本	機械		5,408,000	6,371,200	-
20	住友商事	株式	4,500	1,242.00	1,412.50	-	1.67%
	日本	卸売業		5,589,000	6,356,250	-
21	理想科学工業	株式	2,800	1,748.00	2,252.00	-	1.65%
	日本	機械		4,894,400	6,305,600	-
22	東京エレクトロン	株式	400	9,583.00	15,690.00	-	1.65%
	日本	電気機器		3,833,200	6,276,000	-
23	ダイフク	株式	1,800	1,918.00	3,375.00	-	1.59%
	日本	機械		3,452,400	6,075,000	-
24	キヤノン	株式	1,600	2,968.50	3,780.00	-	1.59%
	日本	電気機器		4,749,600	6,048,000	-
25	SCSK	株式	1,200	3,765.00	4,895.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		4,518,000	5,874,000	-
26	スター精密	株式	3,600	1,461.00	1,631.00	-	1.54%
	日本	機械		5,259,600	5,871,600	-
27	積水ハウス	株式	3,000	1,701.50	1,900.00	-	1.50%
	日本	建設業		5,104,500	5,700,000	-
28	新日鐵住金	株式	2,300	2,178.50	2,356.50	-	1.42%
	日本	鉄鋼		5,010,550	5,419,950	-
29	日本たばこ産業	株式	1,300	3,952.00	4,161.00	-	1.42%
	日本	食料品		5,137,600	5,409,300	-
30	阪和興業	株式	7,000	647.00	771.00	-	1.42%
	日本	卸売業		4,529,000	5,397,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	92.95%
合計	92.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	11.11%
機械		9.56%
化学		9.53%
輸送用機器		9.14%
電気機器		9.01%
情報・通信業		7.51%
卸売業		5.09%
陸運業		5.01%
サービス業		4.72%
小売業		4.45%
建設業		3.33%
医薬品		2.59%
保険業		2.24%
鉄鋼		1.42%
食料品		1.42%
石油・石炭製品		1.29%
証券、商品先物取引業		1.24%
その他金融業		1.12%
ゴム製品		0.98%
ガラス・土石製品		0.80%
空運業		0.77%
その他製品		0.65%
合計		92.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,292.85	17,196.58	-	6.43%
	アメリカ			2,712,343,539	2,298,494,989	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,522,570	1,253.84	1,250.51	-	5.32%
	アメリカ			1,909,071,349	1,904,003,018	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,324.65	28,315.88	-	3.97%
	アメリカ			1,220,392,075	1,420,636,135	-
4	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,222.74	11,212.50	-	3.90%
	アメリカ			1,271,290,320	1,394,376,282	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,528.81	23,784.27	-	3.88%
	アメリカ			1,431,256,506	1,387,812,504	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	370,533	3,163.46	3,611.74	-	3.74%
	アメリカ			1,172,169,881	1,338,271,821	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,726.71	21,228.86	-	3.64%
	アメリカ			1,148,696,955	1,302,178,714	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,860.04	6,245.93	-	3.33%
	アメリカ			927,676,242	1,192,212,229	-
9	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,280.08	8,044.60	-	3.24%
	アメリカ			1,048,623,529	1,158,744,184	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	6,979.38	7,246.79	-	2.82%
	アメリカ			972,612,057	1,009,877,479	-
11	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,059.16	3,184.55	-	2.77%
	アメリカ			953,450,641	992,529,321	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,646.31	10,224.96	-	2.67%
	アメリカ			1,088,767,606	955,890,984	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,239.53	5,233.98	-	2.67%
	アメリカ			956,340,192	955,327,549	-
14	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,431.60	11,486.57	-	2.58%
	アメリカ			756,414,320	921,223,651	-
15	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,823.18	6,194.89	-	2.56%
	アメリカ			859,734,413	914,614,563	-
16	GGP INC	投資証券	349,670	2,744.53	2,463.31	-	2.41%
	アメリカ			959,682,011	861,346,307	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,572.83	3,677.21	-	2.29%
	アメリカ			794,955,875	818,180,204	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,383.42	2,193.67	-	2.26%
	アメリカ			879,911,290	809,862,487	-
19	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,762.65	3,000.35	-	1.96%
	アメリカ			880,573,822	702,173,876	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,683.63	13,739.06	-	1.89%
	アメリカ			770,380,322	674,862,980	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,274.39	12,982.31	-	1.88%
	アメリカ			635,249,049	671,886,989	-
22	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	107,060	4,720.23	6,043.99	-	1.81%
	アメリカ			505,348,723	647,069,697	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	944.26	943.15	-	1.80%
	アメリカ			645,483,813	644,725,312	-
24	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,266.16	5,816.52	-	1.79%
	アメリカ			578,472,053	638,927,623	-
25	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,504.83	8,326.43	-	1.73%
	アメリカ			706,684,378	619,070,695	-
26	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,726.89	4,762.40	-	1.72%
	アメリカ			611,187,652	615,778,733	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,109.34	1,980.63	-	1.71%
	アメリカ			652,822,607	612,987,035	-
28	CUBESMART	投資証券	207,630	2,871.64	2,762.90	-	1.60%
	アメリカ			596,239,609	573,661,757	-
29	SL GREEN	投資証券	50,390	12,288.81	11,231.37	-	1.58%
	アメリカ			619,233,639	565,948,794	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,369.31	13,406.18	-	1.57%
	アメリカ			601,930,814	561,585,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	92.60%
合計	92.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	10,083.33	11,236.06	-	6.94%
	ベルギー			3,528,601,708	3,931,994,405	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	124.34	121.03	-	5.75%
	オーストラリア			3,348,821,477	3,259,519,571	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	242.89	227.97	-	4.87%
	オーストラリア			2,939,288,824	2,758,718,179	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	376.36	468.38	-	4.72%
	オーストラリア			2,148,339,657	2,673,594,507	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	95.69	99.23	-	4.62%
	ニュージーランド			2,526,489,203	2,620,062,878	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	26,048.09	28,644.84	-	4.36%
	フランス			2,248,992,306	2,473,195,917	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	776.68	830.73	-	4.28%
	イギリス			2,268,002,528	2,425,848,858	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,203.14	4,577.47	-	4.09%
	オランダ			2,130,687,431	2,320,444,908	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	156.95	156.95	-	4.06%
	シンガポール			2,303,152,691	2,303,152,691	-
10	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,056,859	2,125.30	2,086.10	-	3.89%
	カナダ			2,246,151,614	2,204,719,478	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	349.83	358.95	-	3.34%
	オーストラリア			1,843,293,973	1,891,341,920	-
12	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	81.92	93.69	-	3.26%
	シンガポール			1,614,047,269	1,845,887,595	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	132.86	144.94	-	3.20%
	シンガポール			1,663,395,057	1,814,685,704	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	361.44	348.17	-	3.16%
	オーストラリア			1,860,385,159	1,792,114,144	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	173.26	185.69	-	3.11%
	オーストラリア			1,642,194,093	1,760,054,913	-
16	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,473,322	1,038.65	1,080.18	-	2.81%
	カナダ			1,530,270,248	1,591,462,976	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,315.31	4,357.46	-	2.68%
	オランダ			1,503,819,713	1,518,505,874	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	156.15	167.36	-	2.56%
	シンガポール			1,353,404,052	1,450,571,522	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	191.03	207.40	-	2.27%
	シンガポール			1,185,331,280	1,286,918,327	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,343.61	1,518.38	-	2.22%
	ドイツ			1,111,467,681	1,256,040,507	-
21	SEGRO PLC	投資証券	1,758,085	598.16	707.40	-	2.19%
	イギリス			1,051,618,364	1,243,685,590	-
22	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,240.27	1,240.27	-	1.85%
	カナダ			1,051,133,571	1,051,133,571	-
23	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	866,500	1,191.76	1,186.63	-	1.81%
	カナダ			1,032,660,781	1,028,221,480	-
24	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	356.46	390.45	-	1.78%
	オーストラリア			919,557,141	1,007,235,845	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	635,932	1,431.03	1,527.76	-	1.71%
	イギリス			910,040,949	971,554,651	-
26	ICADE	投資証券	96,588	8,119.96	8,816.56	-	1.50%
	フランス			784,291,131	851,574,235	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	52,885	12,841.21	13,318.42	-	1.24%
	ベルギー			679,107,919	704,345,038	-
28	UNITE GROUP PLC	投資証券	758,957	902.93	886.92	-	1.19%
	イギリス			685,286,490	673,140,782	-
29	GECINA SA	投資証券	38,798	15,468.95	16,956.35	-	1.16%
	フランス			600,164,710	657,872,855	-
30	KLEPIERRE	投資証券	130,772	4,370.47	4,594.82	-	1.06%
	フランス			571,536,018	600,874,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.82%
投資証券	50.80%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,257.50	13,309.65	-	2.93%
	アメリカ	タバコ		1,016,280,238	1,020,277,993	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,216.83	7,199.08	-	2.24%
	アメリカ	医薬品		783,828,035	781,899,799	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,991.29	8,934.46	-	2.22%
	スイス	医薬品		778,970,006	774,046,049	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,226.57	8,329.76	-	2.16%
	アメリカ	タバコ		744,735,327	754,077,165	-
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	498.40	498.40	-	2.11%
	香港	銀行		735,389,200	735,389,200	-
6	TOTAL SA	株式	117,607	5,916.13	5,894.44	-	1.99%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		695,778,712	693,227,669	-
7	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,725.03	7,812.69	-	1.92%
	アメリカ	ソフトウェア		660,019,282	667,508,728	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	1,940.04	1,932.61	-	1.82%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		634,901,132	632,470,630	-
9	AT&T INC	株式	147,193	4,242.00	4,277.50	-	1.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		624,392,823	629,619,235	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,488.58	3,515.21	-	1.80%
	アメリカ	通信機器		623,486,423	628,245,862	-
11	PFIZER INC	株式	174,991	3,568.47	3,565.14	-	1.79%
	アメリカ	医薬品		624,450,763	623,868,253	-
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,372.62	30,315.78	-	1.77%
	スイス	医薬品		617,718,426	616,562,516	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,337.99	9,360.72	-	1.74%
	スイス	食品		605,493,980	606,968,098	-
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	7,816.63	7,825.17	-	1.73%
	イギリス	タバコ		601,349,556	602,006,170	-
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,301.60	2,379.84	-	1.72%
	イギリス	医薬品		580,066,603	599,784,565	-
16	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,073.36	6,130.97	-	1.67%
	イギリス	パーソナル用品		575,402,628	580,860,833	-
17	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,202.79	5,131.66	-	1.65%
	イギリス	タバコ		581,802,410	573,848,857	-
18	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,589,929	324.47	325.89	-	1.49%
	イギリス	無線通信サービス		515,887,838	518,149,512	-
19	INTEL CORP	株式	122,193	4,023.40	4,014.53	-	1.41%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		491,632,489	490,547,806	-
20	SANOFI	株式	44,876	10,822.07	10,853.06	-	1.40%
	フランス	医薬品		485,651,415	487,042,010	-
21	ABBVIE INC	株式	65,593	7,358.86	7,325.57	-	1.38%
	アメリカ	バイオテクノロジー		482,690,176	480,506,716	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	42,566	9,637.98	9,697.90	-	1.19%
	アメリカ	家庭用品		410,250,495	412,800,981	-
23	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,663.00	11,546.49	-	1.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		411,424,185	407,314,249	-
24	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	261,638	1,499.31	1,480.82	-	1.11%
	イギリス	水道		392,277,777	387,439,437	-
25	ALLIANZ SE	株式	18,265	21,220.23	21,176.85	-	1.11%
	ドイツ	保険		387,587,683	386,795,302	-
26	ASTRAZENECA PLC	株式	51,224	7,409.80	7,418.33	-	1.09%
	イギリス	医薬品		379,559,723	379,996,920	-
27	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,136.30	1,136.30	-	1.02%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		356,861,958	356,861,958	-
28	KRAFT HEINZ CO	株式	34,688	10,298.19	10,259.36	-	1.02%
	アメリカ	食品		357,223,878	355,876,735	-
29	MCDONALD'S CORPORATION	株式	21,207	16,619.58	16,636.23	-	1.01%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		352,451,619	352,804,588	-
30	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	40,147	8,699.26	8,622.70	-	0.99%
	アメリカ	運送インフラ		349,249,351	346,175,601	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.24%
タバコ		8.94%
銀行		8.58%
石油・ガス・消耗燃料		7.99%
総合公益事業		6.03%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.04%
半導体・半導体製造装置		3.85%
食品		3.67%
各種電気通信サービス		2.80%
無線通信サービス		2.64%
保険		2.58%
電力		2.25%
建設・土木		2.15%
運送インフラ		2.12%
ホテル・レストラン・レジャー		2.08%
ソフトウェア		1.92%
通信機器		1.80%
パーソナル用品		1.67%
家庭用品		1.67%
メディア		1.42%
バイオテクノロジー		1.38%
コンピュータ・周辺機器		1.29%
化学		1.18%
電気設備		1.15%
水道		1.11%
ガス		1.09%
航空宇宙・防衛		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
コングロマリット		0.85%
金属・鉱業		0.62%
紙製品・林産品		0.59%
自動車部品		0.54%
建設資材		0.52%
電子装置・機器・部品		0.50%
情報技術サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
専門小売り		0.47%
商社・流通業		0.47%
自動車		0.46%
航空貨物・物流サービス		0.46%
機械		0.45%
陸運・鉄道		0.45%
合計		97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	818,340,000	97.78	96.76	6.500000	12.32%
	メキシコ			800,226,862	791,866,701	2022/6/9
2	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	634,018,000	113.56	114.25	6.000000	11.27%
	ニュージーランド			720,009,861	724,409,946	2021/5/15
3	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	688,808,000	97.08	98.11	2.250000	10.52%
	ポーランド			668,763,687	675,858,409	2022/4/25
4	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	662,635,600	99.47	99.61	0.750000	10.27%
	カナダ			659,189,894	660,084,452	2021/3/1
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	624,624,000	102.59	102.72	2.250000	9.98%
	シンガポール			640,808,007	641,676,235	2021/6/1
6	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	522,270,000	117.37	118.54	5.750000	9.63%
	オーストラリア			613,014,412	619,145,862	2022/7/15
7	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	578,500,000	98.50	98.85	1.875000	8.90%
	タイ			569,822,500	571,870,390	2022/6/17
8	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	460,484,000	97.81	98.25	1.125000	7.04%
	アメリカ			450,408,610	452,457,763	2021/2/28
9	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	440,980,000	101.89	102.02	4.160000	7.00%
	マレーシア			449,314,522	449,909,845	2021/7/15
10	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	416,792,500	99.80	100.28	0.500000	6.50%
	イギリス			415,958,915	418,001,198	2022/7/22
11	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	221,920,000	98.96	99.16	1.000000	3.42%
	アメリカ			219,620,908	220,071,406	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.87%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,400	2,907.80	3,913.15	-	9.11%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		15,702,163	21,131,020	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,000	11,023.87	13,749.05	-	5.92%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		11,023,876	13,749,053	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	96,000	80.88	92.41	-	3.82%
	中国	銀行		7,764,787	8,872,089	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	110,000	66.78	74.04	-	3.51%
	中国	銀行		7,346,416	8,145,280	-
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	5,000	1,255.25	1,227.48	-	2.64%
	香港	無線通信サービス		6,276,280	6,137,440	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	8,000	584.55	716.98	-	2.47%
	中国	保険		4,676,416	5,735,872	-
7	BANK OF CHINA LTD	株式	101,000	50.84	55.53	-	2.42%
	中国	銀行		5,135,168	5,609,136	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	2,200	1,721.97	2,338.08	-	2.22%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		3,788,351	5,143,780	-
9	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	4,730	1,034.95	954.25	-	1.95%
	ブラジル	銀行		4,895,333	4,513,630	-
10	BAIDU INC -SPON ADR	株式	200	19,036.29	21,069.08	-	1.82%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,807,259	4,213,816	-
11	LUKOIL SPON ADR	株式	750	5,220.66	5,512.49	-	1.78%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		3,915,501	4,134,369	-
12	INFOSYS LTD	株式	2,300	1,682.07	1,713.46	-	1.70%
	インド	情報技術サービス		3,868,770	3,940,967	-
13	GAZPROM PAO ADR	株式	8,000	478.23	474.90	-	1.64%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		3,825,900	3,799,270	-
14	POWER FINANCE CORP LTD	株式	15,000	198.14	235.38	-	1.52%
	インド	各種金融サービス		2,972,160	3,530,730	-
15	SBERBANK ADR	株式	2,700	1,018.05	1,295.45	-	1.51%
	ロシア	銀行		2,748,756	3,497,736	-
16	HINDALCO INDUSTRIES LTD	株式	10,000	288.27	349.41	-	1.51%
	インド	金属・鉱業		2,882,720	3,494,180	-
17	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	20,000	113.49	170.88	-	1.47%
	ケイマン諸島	自動車		2,269,856	3,417,600	-
18	BANK OF COMMUNICATIONS	株式	39,000	85.15	85.72	-	1.44%
	中国	銀行		3,321,052	3,343,267	-
19	M DIAS BRANCO SA	株式	1,800	1,447.12	1,818.95	-	1.41%
	ブラジル	食品		2,604,825	3,274,111	-
20	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	株式	43,000	71.13	76.04	-	1.41%
	中国	銀行		3,058,620	3,269,788	-
21	TATA POWER CO LTD	株式	22,800	139.69	141.72	-	1.39%
	インド	電力		3,185,005	3,231,398	-
22	NETEASE INC-ADR	株式	100	27,870.93	32,007.52	-	1.38%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		2,787,093	3,200,752	-
23	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	20,000	129.29	150.94	-	1.30%
	中国	建設・土木		2,585,984	3,018,880	-
24	TELEFONICA BRASIL S.A.	株式	1,900	1,554.97	1,584.68	-	1.30%
	ブラジル	各種電気通信サービス		2,954,451	3,010,905	-
25	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	株式	2,470	1,322.64	1,215.01	-	1.29%
	ブラジル	銀行		3,266,928	3,001,079	-
26	HYPERMARCAS SA	株式	2,900	877.80	1,033.07	-	1.29%
	ブラジル	医薬品		2,545,646	2,995,923	-
27	VALE SA SP-ADR	株式	3,000	795.58	972.00	-	1.26%
	ブラジル	金属・鉱業		2,386,749	2,916,028	-
28	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	23,000	126.73	113.77	-	1.13%
	中国	銀行		2,914,928	2,616,884	-
29	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	株式	2,000	1,135.37	1,270.65	-	1.10%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,270,744	2,541,300	-
30	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	8,100	306.38	307.27	-	1.07%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		2,481,753	2,488,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.19%
合計	98.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	19.78%
インターネットソフトウェア・サービス		19.06%
石油・ガス・消耗燃料		11.37%
自動車		5.90%
保険		3.72%
金属・鉱業		3.67%
情報技術サービス		3.05%
各種電気通信サービス		2.94%
医薬品		2.82%
建設・土木		2.68%
食品		2.68%
無線通信サービス		2.64%
電力		2.21%
不動産管理・開発		1.79%
旅客航空輸送業		1.67%
飲料		1.55%
各種金融サービス		1.52%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.38%
インターネット販売・通信販売		1.11%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.05%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.88%
紙製品・林産品		0.82%
各種消費者サービス		0.72%
化学		0.61%
建設資材		0.50%
コングロマリット		0.46%
半導体・半導体製造装置		0.44%
水道		0.43%
食品・生活必需品小売り		0.42%
タバコ		0.31%
合計		98.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	53,260,800	110.93	113.87	6.875000	27.83%
	トルコ			59,083,536	60,653,399	2036/3/17
2	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	31,068,800	114.50	115.39	7.125000	16.45%
	ブラジル			35,573,776	35,853,395	2037/1/20
3	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	31,429,000	106.82	100.11	7.500000	14.44%
	国際機関			33,573,086	31,465,771	2024/12/5
4	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	27,740,000	114.34	110.37	11.000000	14.05%
	ロシア			31,718,748	30,618,579	2018/7/24
5	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	9,320,640	174.32	177.61	12.750000	7.60%
	ロシア			16,247,983	16,555,320	2028/6/24
6	SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	国債証券	11,096,000	113.16	110.08	5.875000	5.61%
	南アフリカ			12,557,010	12,215,364	2022/5/30
7	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	10,733,300	114.57	108.79	8.500000	5.36%
	メキシコ			12,297,900	11,677,293	2029/5/31
8	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	7,767,200	129.20	126.14	6.750000	4.50%
	メキシコ			10,035,999	9,798,322	2034/9/27
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	1,692,000	112.09	112.14	10.500000	0.87%
	南アフリカ			1,896,613	1,897,425	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	82.26%
特殊債券	14.44%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。