有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	491,277,058	1.5047	1.5116	-	34.11
	日本			739,273,716	742,614,400	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,867,287	3.1587	3.1841	-	14.61
	日本			315,450,800	317,987,428	-
3	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,784,138	2.7501	2.7801	-	9.81
	日本			211,171,736	213,467,582	-
4	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,367,053	1.8662	1.8510	-	9.47
	日本			207,833,195	206,140,415	-
5	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,873,170	3.1047	3.1464	-	7.35
	日本			157,951,018	160,067,342	-
6	DIAM新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	79,986,111	1.9065	1.9293	-	7.09
	日本			152,501,519	154,317,203	-
7	DIAM BRICs株式マザーファンド	親投資信託受益証券	108,099,001	1.3879	1.4196	-	7.05
	日本			150,041,413	153,457,341	-
8	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	81,395,100	1.4170	1.4168	-	5.30
	日本			115,344,996	115,320,577	-
9	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,872,947	4.0758	4.1864	-	4.01
	日本			85,076,044	87,382,505	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	21,000,000	100.86	100.89	0.1	6.02
	日本			21,181,650	21,188,580	2029/3/20
2	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	21,000,000	100.83	100.80	0.1	6.01
	日本			21,175,140	21,168,630	2024/12/20
3	475回 東北電力社債	社債券	20,000,000	102.47	102.39	0.809	5.81
	日本			20,494,400	20,479,400	2024/9/25
4	421回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.40	100.39	0.1	5.70
	日本			20,081,400	20,078,600	2023/2/1
5	482回 九州電力社債	社債券	20,000,000	100.31	100.27	0.17	5.69
	日本			20,062,200	20,054,600	2024/8/23
6	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	18,000,000	100.81	100.84	0.1	5.15
	日本			18,145,800	18,152,100	2029/6/20
7	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	113.32	113.35	1.2	5.15
	日本			18,132,320	18,136,640	2035/9/20
8	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	117.57	117.55	1.7	5.01
	日本			17,636,700	17,633,250	2032/9/20
9	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	100.41	100.46	0.1	4.85
	日本			17,071,230	17,078,710	2030/9/20
10	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	100.49	100.54	0.1	4.57
	日本			16,079,680	16,086,560	2030/6/20
11	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	15,000,000	100.79	100.74	0.1	4.29
	日本			15,118,950	15,111,900	2024/9/20
12	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	14,000,000	101.85	101.92	0.4	4.05
	日本			14,259,840	14,269,080	2036/3/20
13	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	11,000,000	107.55	107.16	0.9	3.35
	日本			11,831,160	11,787,930	2048/9/20
14	428回 九州電力社債	社債券	10,000,000	102.77	102.69	0.936	2.92
	日本			10,277,200	10,269,000	2024/7/25
15	306回 北陸電力社債	社債券	10,000,000	102.47	102.39	0.875	2.91
	日本			10,247,200	10,239,400	2024/5/24
16	6回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	102.00	102.16	0.85	2.90
	日本			10,200,200	10,216,000	2027/8/31
17	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	101.10	101.08	0.58	2.87
	日本			10,110,600	10,108,400	2025/7/16
18	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	8,000,000	101.49	100.86	0.7	2.29
	日本			8,119,440	8,069,120	2050/12/20
19	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	100.68	100.72	0.1	2.29
	日本			8,054,960	8,058,080	2029/12/20
20	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,000,000	100.28	100.33	0.1	1.99
	日本			7,020,020	7,023,240	2030/12/20
21	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	115.61	115.62	1.4	1.31
	日本			4,624,640	4,625,040	2034/9/20
22	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	114.62	114.64	1.3	1.30
	日本			4,584,880	4,585,680	2035/6/20
23	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	3,000,000	102.36	102.00	0.7	0.87
	日本			3,071,040	3,060,060	2048/12/20
24	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000	101.01	101.00	0.1	0.86
	日本			3,030,420	3,030,120	2026/12/20
25	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	135.49	134.71	1.9	0.76
	日本			2,709,860	2,694,320	2053/3/20
26	34回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	133.23	133.14	2.2	0.76
	日本			2,664,700	2,662,920	2041/3/20
27	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	101.04	101.03	0.1	0.57
	日本			2,020,860	2,020,660	2027/6/20
28	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	2,000,000	94.29	93.46	0.5	0.53
	日本			1,885,920	1,869,260	2059/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	1,000,000	130.54	129.61	1.7	0.37
	日本			1,305,490	1,296,140	2054/3/20
30	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	113.17	113.20	1.2	0.32
	日本			1,131,780	1,132,010	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.09
社債券	23.10
合計	93.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	POLAND 2.5 07/25/26	国債証券	232,454,379	107.53	106.22	2.5	12.86
	ポーランド			249,970,524	246,919,642	2026/7/25
2	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	224,352,000	102.61	102.03	1.5	11.92
	ノルウェー			230,230,022	228,906,480	2026/2/19
3	UK TREASURY 0.625 06/07/25	国債証券	199,168,000	101.77	101.61	0.625	10.54
	イギリス			202,707,414	202,385,915	2025/6/7
4	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	186,547,500	106.72	106.70	2.375	10.36
	シンガポール			199,102,146	199,063,867	2025/6/1
5	US T N/B 0.375 04/30/25	国債証券	192,080,000	99.35	99.38	0.375	9.94
	アメリカ			190,845,735	190,902,009	2025/4/30
6	THAILAND 1.45 12/17/24	国債証券	164,970,000	102.42	102.44	1.45	8.80
	タイ			168,966,546	169,001,602	2024/12/17
7	CANADA 1.25 03/01/25	国債証券	147,112,200	102.38	102.13	1.25	7.82
	カナダ			150,625,747	150,248,190	2025/3/1
8	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	136,568,000	107.80	107.24	2.75	7.63
	ニュージーランド			147,224,905	146,464,508	2025/4/15
9	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	108,008,660	98.50	98.37	0.5	5.53
	オーストラリア			106,398,891	106,255,792	2026/9/21
10	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	84,750,720	106.03	105.98	3.906	4.68
	マレーシア			89,868,460	89,819,389	2026/7/15
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	66,211,500	105.52	105.36	4.059	3.63
	マレーシア			69,868,261	69,765,852	2024/9/30
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	47,640,000	119.39	118.32	4.5	2.93
	ニュージーランド			56,880,421	56,368,200	2027/4/15
13	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	35,730,000	97.10	97.05	0.5	1.81
	ニュージーランド			34,696,959	34,676,415	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,300	7,536.24	9,115.00	-	5.75
	日本	輸送用機器		9,797,118	11,849,500	-
2	日立製作所	株式	1,800	3,653.54	5,736.00	-	5.01
	日本	電気機器		6,576,373	10,324,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,900	3,144.89	3,951.00	-	3.64
	日本	銀行業		5,975,291	7,506,900	-
4	伊藤忠商事	株式	2,100	2,605.00	3,249.00	-	3.31
	日本	卸売業		5,470,500	6,822,900	-
5	デンソー	株式	900	5,645.79	7,503.00	-	3.28
	日本	輸送用機器		5,081,216	6,752,700	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,500	463.25	620.00	-	3.16
	日本	銀行業		4,864,139	6,510,000	-
7	三井物産	株式	2,600	2,285.56	2,414.00	-	3.04
	日本	卸売業		5,942,469	6,276,400	-
8	日本電信電話	株式	2,100	2,592.88	2,931.50	-	2.99
	日本	情報・通信業		5,445,053	6,156,150	-
9	セイコーエプソン	株式	3,100	1,427.11	1,935.00	-	2.91
	日本	電気機器		4,424,054	5,998,500	-
10	三菱電機	株式	3,100	1,360.00	1,692.00	-	2.54
	日本	電気機器		4,216,000	5,245,200	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,100	4,039.92	4,736.00	-	2.53
	日本	小売業		4,443,913	5,209,600	-
12	東京エレクトロン	株式	100	29,935.00	48,660.00	-	2.36
	日本	電気機器		2,993,500	4,866,000	-
13	KDDI	株式	1,300	3,275.70	3,717.00	-	2.34
	日本	情報・通信業		4,258,412	4,832,100	-
14	東京海上ホールディングス	株式	900	5,349.17	5,179.00	-	2.26
	日本	保険業		4,814,260	4,661,100	-
15	富士紡ホールディングス	株式	1,100	3,682.80	4,030.00	-	2.15
	日本	繊維製品		4,051,084	4,433,000	-
16	スター精密	株式	2,400	1,479.26	1,803.00	-	2.10
	日本	機械		3,550,243	4,327,200	-
17	西松建設	株式	1,100	3,313.98	3,360.00	-	1.79
	日本	建設業		3,645,379	3,696,000	-
18	丸紅	株式	3,700	827.21	967.30	-	1.74
	日本	卸売業		3,060,709	3,579,010	-
19	JSR	株式	1,100	2,559.00	3,225.00	-	1.72
	日本	化学		2,814,900	3,547,500	-
20	オリックス	株式	1,800	1,794.33	1,931.50	-	1.69
	日本	その他金融業		3,229,811	3,476,700	-
21	丸井グループ	株式	1,600	1,950.55	2,085.00	-	1.62
	日本	小売業		3,120,886	3,336,000	-
22	三菱瓦斯化学	株式	1,300	1,890.00	2,553.00	-	1.61
	日本	化学		2,457,000	3,318,900	-
23	三井化学	株式	900	3,232.06	3,670.00	-	1.60
	日本	化学		2,908,859	3,303,000	-
24	アサヒグループホールディングス	株式	600	4,765.77	5,219.00	-	1.52
	日本	食料品		2,859,462	3,131,400	-
25	本田技研工業	株式	900	3,129.24	3,353.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		2,816,324	3,017,700	-
26	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	1,200	2,156.35	2,426.00	-	1.41
	日本	卸売業		2,587,627	2,911,200	-
27	ヤマハ発動機	株式	900	2,524.70	3,195.00	-	1.39
	日本	輸送用機器		2,272,230	2,875,500	-
28	アサヒホールディングス	株式	1,200	1,956.25	2,389.00	-	1.39
	日本	非鉄金属		2,347,500	2,866,800	-
29	日本郵船	株式	600	2,560.69	4,515.00	-	1.31
	日本	海運業		1,536,417	2,709,000	-
30	第一生命ホールディングス	株式	1,200	1,862.64	2,233.00	-	1.30
	日本	保険業		2,235,179	2,679,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.03
輸送用機器		13.59
卸売業		9.71
銀行業		7.30
化学		6.81
情報・通信業		6.49
小売業		5.66
保険業		5.32
機械		4.54
建設業		4.46
食料品		2.80
サービス業		2.44
繊維製品		2.15
不動産業		1.70
その他金融業		1.69
ガラス・土石製品		1.54
非鉄金属		1.39
海運業		1.31
石油・石炭製品		1.10
ゴム製品		0.96
鉄鋼		0.87
医薬品		0.72
陸運業		0.43
その他製品		0.32
合計		97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,168.46	7,456.00	-	3.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,223,448,919	1,272,523,829	-
2	AXA SA	株式	347,979	2,981.06	3,049.94	-	2.89
	フランス	保険		1,037,347,878	1,061,315,314	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,479.68	25,671.76	-	2.89
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,052,514,885	1,060,449,326	-
4	MICROSOFT CORP	株式	34,709	27,628.78	27,404.87	-	2.59
	アメリカ	ソフトウェア		958,967,574	951,195,868	-
5	METLIFE INC	株式	130,904	7,026.83	7,173.91	-	2.56
	アメリカ	保険		919,840,835	939,093,985	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	156,007	5,851.30	5,806.30	-	2.47
	アメリカ	通信機器		912,844,632	905,824,068	-
7	ALLIANZ SE	株式	29,739	28,800.90	29,121.88	-	2.36
	ドイツ	保険		856,510,232	866,055,738	-
8	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,188.17	9,435.58	-	2.33
	イギリス	金属・鉱業		832,816,635	855,241,333	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,296.31	2,284.81	-	2.32
	ドイツ	各種電気通信サービス		853,878,141	849,601,289	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	12,574.10	12,424.83	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		824,773,308	814,982,005	-
11	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	6,592.18	6,780.97	-	2.21
	アメリカ	銀行		787,812,324	810,373,716	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,685.74	9,704.03	-	2.18
	スイス	医薬品		798,870,933	800,379,185	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,473.53	1,461.39	-	2.16
	イギリス	総合公益事業		798,477,520	791,900,830	-
14	SANOFI	株式	62,001	11,761.09	11,763.77	-	1.99
	フランス	医薬品		729,199,688	729,365,528	-
15	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	18,105.72	18,041.52	-	1.93
	ドイツ	コングロマリット		711,699,688	709,176,304	-
16	MERCK & CO.INC.	株式	84,756	8,506.39	8,329.68	-	1.93
	アメリカ	医薬品		720,968,438	705,990,900	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,703.79	10,584.15	-	1.84
	アメリカ	タバコ		682,195,683	674,570,649	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,072.49	38,474.79	-	1.77
	スイス	医薬品		641,445,362	648,223,363	-
19	TOTAL SE	株式	118,128	5,126.25	5,101.51	-	1.64
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		605,554,156	602,631,444	-
20	PFIZER INC	株式	132,542	4,316.86	4,251.00	-	1.54
	アメリカ	医薬品		572,165,364	563,436,678	-
21	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,118.81	3,169.63	-	1.53
	フィンランド	電力		553,356,070	562,373,022	-
22	E.ON SE	株式	420,962	1,345.42	1,334.72	-	1.53
	ドイツ	総合公益事業		566,372,546	561,868,589	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,103.71	2,091.57	-	1.52
	イギリス	医薬品		561,733,178	558,492,409	-
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,692.69	1,675.44	-	1.43
	カナダ	総合公益事業		531,602,088	526,183,397	-
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,543.86	1,530.48	-	1.41
	イギリス	水道		522,518,954	517,989,966	-
26	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,312.92	12,936.79	-	1.38
	カナダ	銀行		480,684,392	505,039,446	-
27	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,566.10	8,561.56	-	1.36
	カナダ	銀行		500,491,951	500,226,663	-
28	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	3,028.51	2,999.45	-	1.29
	カナダ	商社・流通業		476,612,312	472,039,120	-
29	UNILEVER PLC	株式	69,617	6,700.91	6,576.43	-	1.25
	イギリス	パーソナル用品		466,497,529	457,831,605	-
30	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	36,916	12,061.52	12,361.17	-	1.24
	オランダ	化学		445,263,308	456,324,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
保険		7.82
銀行		6.55
総合公益事業		6.06
電力		4.81
タバコ		4.05
航空貨物・物流サービス		3.47
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.35
バイオテクノロジー		3.11
金属・鉱業		2.98
食品		2.90
ホテル・レストラン・レジャー		2.89
ソフトウェア		2.59
通信機器		2.47
半導体・半導体製造装置		2.17
家庭用品		1.97
コンピュータ・周辺機器		1.95
コングロマリット		1.93
化学		1.87
水道		1.41
機械		1.39
商社・流通業		1.29
パーソナル用品		1.25
専門小売り		1.21
自動車部品		1.17
資本市場		1.16
食品・生活必需品小売り		1.16
無線通信サービス		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
航空宇宙・防衛		1.04
電気設備		1.04
建設・土木		0.97
不動産管理・開発		0.89
情報技術サービス		0.78
紙製品・林産品		0.75
ガス		0.35
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	48	679,000.00	660,000.00	-	6.94
	日本			32,592,000	31,680,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	141	179,300.00	186,900.00	-	5.78
	日本			25,281,300	26,352,900	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	69	348,000.00	339,500.00	-	5.13
	日本			24,012,000	23,425,500	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	32	701,000.00	694,000.00	-	4.87
	日本			22,432,000	22,208,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	111	171,600.00	173,400.00	-	4.22
	日本			19,047,600	19,247,400	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	169	110,800.00	110,800.00	-	4.10
	日本			18,725,200	18,725,200	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	79	191,700.00	203,500.00	-	3.52
	日本			15,144,300	16,076,500	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	19	778,000.00	778,000.00	-	3.24
	日本			14,782,000	14,782,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	35	353,000.00	352,000.00	-	2.70
	日本			12,355,000	12,320,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	40	298,500.00	306,000.00	-	2.68
	日本			11,940,000	12,240,000	-
11	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	61	184,500.00	193,400.00	-	2.59
	日本			11,254,500	11,797,400	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	75	164,600.00	157,000.00	-	2.58
	日本			12,345,000	11,775,000	-
13	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	67	158,900.00	160,400.00	-	2.36
	日本			10,646,300	10,746,800	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	60	174,700.00	178,500.00	-	2.35
	日本			10,482,000	10,710,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	159	64,600.00	67,200.00	-	2.34
	日本			10,271,400	10,684,800	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	13	792,000.00	812,000.00	-	2.31
	日本			10,296,000	10,556,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	21	498,000.00	498,500.00	-	2.29
	日本			10,458,000	10,468,500	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	105	89,600.00	90,600.00	-	2.09
	日本			9,408,000	9,513,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28	313,500.00	309,000.00	-	1.90
	日本			8,778,000	8,652,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	178	42,550.00	44,600.00	-	1.74
	日本			7,573,900	7,938,800	-
21	ヒューリックリート投資法人	投資証券	45	172,700.00	174,900.00	-	1.73
	日本			7,771,500	7,870,500	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	40	197,600.00	196,000.00	-	1.72
	日本			7,904,000	7,840,000	-
23	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	336	20,720.00	22,510.00	-	1.66
	日本			6,961,920	7,563,360	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	22	350,000.00	339,000.00	-	1.63
	日本			7,700,000	7,458,000	-
25	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	60	124,700.00	123,200.00	-	1.62
	日本			7,482,000	7,392,000	-
26	平和不動産リート投資法人	投資証券	44	162,200.00	162,900.00	-	1.57
	日本			7,136,800	7,167,600	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	15	453,000.00	457,500.00	-	1.50
	日本			6,795,000	6,862,500	-
28	スターツプロシード投資法人	投資証券	30	223,900.00	226,000.00	-	1.49
	日本			6,717,000	6,780,000	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	30	221,300.00	225,200.00	-	1.48
	日本			6,639,000	6,756,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15	431,000.00	430,500.00	-	1.42
	日本			6,465,000	6,457,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	142,540	10,625.59	12,934.11	-	6.88
	アメリカ			1,514,571,645	1,843,629,236	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,191	27,559.82	32,411.03	-	4.62
	アメリカ			1,052,537,450	1,237,809,662	-
3	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	488,050	1,757.25	2,492.64	-	4.54
	アメリカ			857,629,571	1,216,537,637	-
4	EQUINIX INC	投資証券	14,510	76,313.93	80,862.38	-	4.38
	アメリカ			1,107,315,164	1,173,313,238	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	37,570	24,353.54	31,005.00	-	4.35
	アメリカ			914,962,828	1,164,858,030	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	537,510	1,661.76	1,884.57	-	3.78
	アメリカ			893,216,057	1,012,980,165	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,590	18,517.97	22,713.73	-	3.78
	アメリカ			825,716,629	1,012,805,416	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	164,060	5,224.57	6,062.04	-	3.71
	アメリカ			857,143,938	994,539,069	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	140,093	6,250.83	6,982.93	-	3.65
	アメリカ			875,697,807	978,259,780	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	67,500	9,750.95	14,103.06	-	3.55
	アメリカ			658,189,210	951,956,712	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	102,060	7,295.02	8,206.75	-	3.13
	アメリカ			744,530,020	837,581,435	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,200	2,843.88	3,181.94	-	3.10
	アメリカ			742,821,873	831,123,354	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	94,765	6,817.21	8,500.91	-	3.01
	アメリカ			646,033,715	805,588,925	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	62,390	10,892.27	12,903.38	-	3.01
	アメリカ			679,569,305	805,042,227	-
15	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	127,855	4,720.77	5,176.28	-	2.47
	アメリカ			603,575,020	661,813,483	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	18,745.91	19,565.81	-	2.39
	アメリカ			612,691,335	639,489,182	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	151,465	3,619.88	4,070.99	-	2.30
	アメリカ			548,285,851	616,613,772	-
18	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	253,960	1,605.78	2,381.79	-	2.26
	アメリカ			407,806,123	604,879,896	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	48,160	9,841.08	12,549.95	-	2.26
	アメリカ			473,946,489	604,405,996	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	53,440	8,190.29	10,914.53	-	2.18
	アメリカ			437,689,161	583,272,718	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,770	14,638.69	16,635.22	-	2.10
	アメリカ			494,348,601	561,771,568	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	404,250	1,206.26	1,378.58	-	2.08
	アメリカ			487,631,575	557,293,228	-
23	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	280,180	1,518.52	1,960.31	-	2.05
	アメリカ			425,461,623	549,240,664	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,389.38	3,663.78	-	1.99
	アメリカ			492,735,786	532,626,960	-
25	CYRUSONE INC	投資証券	65,085	7,544.90	8,094.80	-	1.97
	アメリカ			491,059,972	526,850,058	-
26	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,440.97	3,810.86	-	1.95
	アメリカ			471,035,204	521,669,611	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	122,310	3,184.13	4,178.56	-	1.91
	アメリカ			389,451,869	511,080,064	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	28,270	12,466.54	16,443.14	-	1.74
	アメリカ			352,429,108	464,847,726	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,256.49	5,013.83	-	1.60
	アメリカ			364,611,173	429,485,260	-
30	VENTAS INC	投資証券	68,700	5,390.31	6,086.19	-	1.56
	アメリカ			370,314,544	418,121,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	289.80	323.94	-	7.30
	オーストラリア			2,681,526,123	2,997,369,197	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,405.06	1,623.68	-	7.14
	イギリス			2,534,621,836	2,928,989,907	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,734.02	4,178.03	-	7.03
	ベルギー			2,577,116,603	2,883,564,566	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	188.97	176.26	-	4.98
	ニュージーランド			2,192,617,927	2,045,215,041	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,576.46	1,720.84	-	4.66
	カナダ			1,751,054,722	1,911,433,582	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,552.30	5,019.97	-	4.43
	カナダ			1,647,656,827	1,816,925,383	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	884,970	1,616.41	1,928.80	-	4.16
	カナダ			1,430,481,437	1,706,934,029	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,868.34	2,008.77	-	4.05
	ドイツ			1,545,534,667	1,661,698,690	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,012,400	1,326.73	1,543.77	-	3.81
	カナダ			1,343,185,602	1,562,912,748	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,122.82	3,269.94	-	3.61
	オランダ			1,413,101,982	1,479,672,097	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,498.37	1,634.93	-	3.15
	オーストラリア			1,186,420,460	1,294,546,857	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	224.98	237.66	-	3.00
	オーストラリア			1,164,229,069	1,229,881,084	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,713.22	4,027.42	-	2.98
	カナダ			1,128,447,831	1,223,934,001	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	372.99	394.14	-	2.95
	オーストラリア			1,147,292,370	1,212,331,620	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,383.94	1,497.45	-	2.82
	カナダ			1,068,128,287	1,155,737,235	-
16	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,688.25	1,766.05	-	2.71
	イギリス			1,063,323,548	1,112,324,634	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	166.62	175.92	-	2.64
	オーストラリア			1,025,423,806	1,082,680,973	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	317.17	318.02	-	2.50
	オーストラリア			1,024,683,951	1,027,416,441	-
19	LINK REIT	投資証券	884,700	975.66	1,058.37	-	2.28
	香港			863,166,402	936,347,901	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	314.77	363.14	-	2.23
	シンガポール			792,291,458	914,037,978	-
21	ICADE	投資証券	90,256	8,746.59	9,870.01	-	2.17
	フランス			789,432,768	890,827,803	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,206.11	1,197.65	-	2.14
	オーストラリア			883,497,870	877,302,233	-
23	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	148.01	133.21	-	1.90
	オーストラリア			866,458,347	779,812,512	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	158.02	164.16	-	1.89
	シンガポール			745,808,602	774,768,509	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	17,172.21	17,546.68	-	1.87
	フランス			752,022,855	768,422,107	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,936.97	1,969.66	-	1.86
	カナダ			749,222,819	761,867,930	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,423.27	17,158.84	-	1.45
	ベルギー			570,314,543	595,857,947	-
28	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,180.53	1,451.14	-	1.13
	カナダ			376,352,964	462,624,643	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	237.86	228.00	-	0.93
	シンガポール			398,306,920	381,799,306	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.37	241.26	-	0.92
	シンガポール			379,094,041	378,933,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.56
投資証券	63.64
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM新興国債券マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TURKEY 6.875 03/17/36	国債証券	27,440,000	93.90	99.45	6.875	17.68
	トルコ			25,766,160	27,289,080	2036/3/17
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	21,952,000	124.89	118.49	5.1	16.86
	ロシア			27,415,940	26,011,802	2035/3/28
3	BRAZIL 7.125 01/20/37	国債証券	19,756,800	131.49	127.92	7.125	16.38
	ブラジル			25,978,490	25,274,577	2037/1/20
4	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	国債証券	23,411,975	109.94	102.46	7.75	15.55
	メキシコ			25,740,295	23,989,141	2042/11/13
5	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	13,171,200	104.67	107.54	7.375	9.18
	トルコ			13,787,238	14,165,625	2025/2/5
6	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	9,878,400	136.57	130.71	6.75	8.37
	メキシコ			13,491,918	12,913,044	2034/9/27
7	SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	国債証券	11,925,000	79.05	83.45	8.75	6.45
	南アフリカ			9,427,289	9,951,563	2048/2/28
8	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	2,744,000	171.01	166.58	12.75	2.96
	ロシア			4,692,788	4,571,229	2028/6/24
9	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	2,941,500	117.97	114.20	10.5	2.18
	南アフリカ			3,470,234	3,359,309	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.60
合計	95.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,700	8,753.10	8,505.21	-	9.42
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,880,280	14,458,857	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	570	32,121.21	23,484.24	-	8.72
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		18,309,093	13,386,022	-
3	MEITUAN	株式	1,200	4,426.44	3,749.92	-	2.93
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		5,311,732	4,499,913	-
4	VALE SA SP-ADR	株式	1,796	1,291.87	2,362.03	-	2.76
	ブラジル	金属・鉱業		2,320,207	4,242,215	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	44,000	82.57	90.49	-	2.59
	中国	銀行		3,633,414	3,981,824	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,119	3,084.30	3,184.09	-	2.32
	インド	石油・ガス・消耗燃料		3,451,340	3,563,003	-
7	INFOSYS LTD	株式	1,296	1,691.37	2,135.67	-	1.80
	インド	情報技術サービス		2,192,028	2,767,836	-
8	JD.COM INC ADR	株式	323	10,151.69	8,115.65	-	1.71
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,278,999	2,621,356	-
9	BAIDU INC -SPON ADR	株式	120	15,805.43	21,542.59	-	1.68
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,896,652	2,585,111	-
10	XIAOMI CORP	株式	6,200	368.06	404.40	-	1.63
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		2,281,998	2,507,304	-
11	NETEASE INC-ADR	株式	192	10,546.56	12,943.99	-	1.62
	ケイマン諸島	娯楽		2,024,941	2,485,247	-
12	BANK OF CHINA LTD	株式	59,000	37.18	41.57	-	1.60
	中国	銀行		2,194,103	2,452,724	-
13	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	1,500	1,254.87	1,627.51	-	1.59
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,882,317	2,441,271	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	2,000	1,155.23	1,199.77	-	1.56
	中国	保険		2,310,476	2,399,558	-
15	SBERBANK ADR	株式	1,229	1,238.09	1,852.19	-	1.48
	ロシア	銀行		1,521,616	2,276,353	-
16	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	1,000	1,429.55	2,212.91	-	1.44
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,429,554	2,212,910	-
17	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	株式	9,000	193.15	239.81	-	1.41
	中国	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,738,363	2,158,329	-
18	PHARMARON BEIJING CO LTD	株式	800	1,905.54	2,583.37	-	1.35
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,524,434	2,066,702	-
19	NIO INC ADR	株式	485	5,581.83	4,238.92	-	1.34
	ケイマン諸島	自動車		2,707,191	2,055,881	-
20	PINDUODUO INC ADR	株式	147	13,552.25	13,706.82	-	1.31
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,992,181	2,014,903	-
21	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	421	4,115.32	4,778.27	-	1.31
	インド	情報技術サービス		1,732,551	2,011,652	-
22	YUEXIU PROPERTY CO LTD	株式	74,000	22.71	27.14	-	1.31
	香港	不動産管理・開発		1,680,675	2,009,011	-
23	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	509	3,250.44	3,862.85	-	1.28
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		1,654,475	1,966,191	-
24	ICICI BANK LTD	株式	1,979	673.05	977.43	-	1.26
	インド	銀行		1,331,977	1,934,345	-
25	HCL TECHNOLOGIES LTD	株式	1,341	1,292.15	1,432.67	-	1.25
	インド	情報技術サービス		1,732,775	1,921,218	-
26	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	255	6,347.11	7,424.16	-	1.23
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,618,515	1,893,162	-
27	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	7,000	246.40	232.46	-	1.06
	中国	保険		1,724,841	1,627,231	-
28	BAJAJ AUTO LTD	株式	250	5,964.02	6,383.24	-	1.04
	インド	自動車		1,491,006	1,595,810	-
29	BANCO BRADESCO SA ADR	株式	2,850	388.16	557.58	-	1.04
	ブラジル	銀行		1,106,269	1,589,105	-
30	ROSNEFT OIL CO GDR	株式	2,039	761.36	779.07	-	1.04
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		1,552,432	1,588,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.88
投資信託受益証券	1.34
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	15.20
インタラクティブ・メディアおよびサービス		13.77
銀行		11.04
石油・ガス・消耗燃料		5.15
情報技術サービス		5.09
金属・鉱業		5.03
自動車		4.79
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.93
保険		3.66
不動産管理・開発		2.73
繊維・アパレル・贅沢品		2.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.36
コンピュータ・周辺機器		2.32
食品		2.02
娯楽		1.62
医薬品		1.38
貯蓄・抵当・不動産金融		1.28
ホテル・レストラン・レジャー		1.23
家庭用品		1.19
各種電気通信サービス		0.80
電力		0.80
各種消費者サービス		0.75
バイオテクノロジー		0.74
家庭用耐久財		0.72
建設・土木		0.72
消費者金融		0.61
海運業		0.60
専門小売り		0.59
食品・生活必需品小売り		0.54
機械		0.52
陸運・鉄道		0.51
半導体・半導体製造装置		0.51
タバコ		0.48
紙製品・林産品		0.42
複合小売り		0.36
合計		95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。