有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	11,529,880,937	0.9379	10,813,875,331	0.9529	10,986,823,544	99.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN)8.2 2509	11,800,000	11,962.67	1,411,595,632	11,773.64	1,389,290,140	-	2025年 9月26日	12.59
2	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	147,000,000	797.48	1,172,299,240	792.45	1,164,914,877	10	2024年12月 5日	10.55
3	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407	11,834,320	11,460.15	1,356,231,571	9,829.77	1,163,287,323	-	2024年 7月26日	10.54
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN	40,000,000	2,541.64	1,016,659,197	2,541.64	1,016,659,197	0	2017年 1月 1日	9.21
5	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	94,000,000	820.91	771,659,929	753.44	708,233,835	10.5	2026年12月21日	6.42
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.84	635,396,250	0.85	639,176,625	7.375	2016年 9月15日	5.79
7	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	3,540.91	531,137,880	3,399.83	509,975,544	7.84	2020年 8月12日	4.62
8	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	66,666,667	748.77	499,181,912	723.95	482,637,622	13.5	2016年 9月15日	4.37
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.94	470,683,250	0.94	470,904,250	11	2020年11月15日	4.27
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	12,000,000	3,838.76	460,652,325	3,805.22	456,627,396	10.5	2020年 1月15日	4.14
11	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	12,000,000	3,892.51	467,101,800	3,782.81	453,938,022	10.4	2019年 3月27日	4.11
12	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	11,000,000	4,010.08	441,109,845	3,785.55	416,411,209	10.4	2024年 3月20日	3.77
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	11,000,000	2,883.39	317,173,461	2,884.84	317,333,425	5.734	2019年 7月30日	2.87
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	9,000,000	3,409.70	306,873,360	3,404.73	306,426,060	5.75	2022年 9月23日	2.78
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	14,000,000	2,360.87	330,521,940	2,131.49	298,409,208	10	2025年 1月 1日	2.70
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	0.87	261,298,500	0.85	257,157,300	10.75	2016年 5月15日	2.33
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	6,000,000	3,632.50	217,950,120	3,580.18	214,811,352	5.75	2029年 4月25日	1.95
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	7,000,000	2,694.68	188,628,031	2,694.57	188,620,240	10	2018年 1月 1日	1.71
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.84	168,045,000	0.84	169,547,800	7.875	2019年 4月15日	1.54
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	24,000,000	704.60	169,104,384	702.20	168,528,163	8	2023年12月 7日	1.53

※CS INT(INRCLN)8.2 2509は、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407は、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.65
社債券	23.12
合計	97.77