有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	8,174,702,987	1.1117	9,087,817,311	1.1043	9,027,324,508	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	9,380,000	12,188.52	1,143,283,723	12,189.49	1,143,374,523	-	2024年 7月31日	12.59
2	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407A	6,879,945	12,996.06	894,122,125	14,106.71	970,534,375	-	2024年 7月26日	10.69
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	18,000,000	3,470.49	624,689,172	3,670.26	660,647,756	10	2021年 1月 1日	7.28
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	59,000,000	969.00	571,715,185	962.47	567,862,445	10.5	2026年12月21日	6.25
5	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,823.16	573,474,816	3,766.59	564,988,608	7.84	2020年 8月12日	6.22
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.98	491,274,500	0.95	475,201,000	11	2020年11月15日	5.23
7	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	59,000,000	722.97	426,554,660	656.50	387,336,033	10	2024年12月 5日	4.27
8	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	75,000,000	505.53	379,152,246	506.17	379,633,387	5.75	2026年 3月 5日	4.18
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	3,285.13	295,662,240	3,627.18	326,446,911	10	2027年 1月 1日	3.60
10	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.5	160,000,000	189.92	303,885,480	191.06	305,697,440	7.5	2019年 2月27日	3.37
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	10,000,000	2,985.23	298,523,800	2,976.82	297,682,305	5.5	2019年10月25日	3.28
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	9,000,000	3,575.38	321,784,929	3,260.44	293,440,342	5.75	2029年 4月25日	3.23
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	11,000,000	2,723.39	299,573,027	2,666.42	293,306,952	5.734	2019年 7月30日	3.23
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	9,000,000	3,218.95	289,706,036	3,112.15	280,093,680	5.75	2022年 9月23日	3.09
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	1.07	215,626,300	1.02	204,105,400	11	2025年 9月15日	2.25
16	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	110,000,000	178.17	195,996,260	182.84	201,125,232	7	2023年 1月25日	2.22
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	20,000,000,000	0.87	175,319,300	0.86	172,752,300	7.875	2019年 4月15日	1.90
18	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	18,000,000	844.30	151,974,144	852.36	153,425,145	7.25	2020年 1月15日	1.69
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	24,000,000	642.25	154,141,944	589.59	141,502,668	8	2023年12月 7日	1.56
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.93	130,781,000	0.90	126,204,260	8.375	2026年 9月15日	1.39
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	3,000,000	3,217.77	96,533,279	3,087.31	92,619,566	10.4	2019年 3月27日	1.02
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	2,000,000	3,276.39	65,527,888	3,087.25	61,745,130	10.4	2024年 3月20日	0.68

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407Aは、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.93
社債券	23.28
合計	89.21