有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	7,414,391,198	1.1509	8,533,222,830	1.1772	8,728,221,318	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	6,700,000	12,614.94	845,201,244	12,696.54	850,668,469	-	2024年 7月31日	9.55
2	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	79,000,000	949.34	749,985,166	949.76	750,317,099	10.5	2026年12月21日	8.42
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	18,000,000	3,601.73	648,311,490	3,636.45	654,562,326	10	2021年 1月 1日	7.35
4	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,782.51	567,377,931	3,778.46	566,769,781	7.84	2020年 8月12日	6.36
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	14,000,000	3,509.92	491,390,080	3,541.54	495,816,489	10	2027年 1月 1日	5.56
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.93	467,319,050	0.94	471,108,000	11	2020年11月15日	5.29
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	12,000,000	3,807.99	456,959,040	3,837.29	460,475,442	5.75	2029年 4月25日	5.17
8	オランダ	社債券	JPM SP(COPCLN)10.0 2407B	3,335,557	13,332.60	444,716,728	13,596.27	453,511,655	-	2024年 7月26日	5.09
9	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 5.75	75,000,000	579.85	434,892,937	580.01	435,014,422	5.75	2026年 3月 5日	4.88
10	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7.5	200,000,000	188.52	377,055,000	188.61	377,232,660	7.5	2019年 2月27日	4.23
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4	11,000,000	3,282.40	361,065,090	3,291.76	362,093,678	4	2023年10月25日	4.06
12	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	11,000,000	3,173.40	349,074,197	3,197.90	351,769,819	10.4	2024年 3月20日	3.95
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	13,000,000	2,698.69	350,830,724	2,699.96	350,995,452	5.734	2019年 7月30日	3.94
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.955	13,000,000	2,576.74	334,976,217	2,582.92	335,779,946	3.955	2025年 9月15日	3.77
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	30,000,000	738.44	221,532,570	737.68	221,304,552	10	2024年12月 5日	2.48
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	1.02	205,849,960	1.04	208,027,880	11	2025年 9月15日	2.33
17	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	110,000,000	182.53	200,793,978	183.12	201,436,389	7	2023年 1月25日	2.26
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	20,000,000,000	0.84	169,831,280	0.85	170,309,360	7.875	2019年 4月15日	1.91
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.90	126,343,098	0.91	127,861,832	8.375	2026年 9月15日	1.43
20	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 6.25	20,000,000	601.66	120,332,896	603.92	120,785,728	6.25	2036年 3月31日	1.36
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	3,000,000	3,149.27	94,478,387	3,157.01	94,710,344	10.4	2019年 3月27日	1.06
22	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	12,000,000	663.44	79,613,419	662.71	79,525,202	7.75	2031年 5月29日	0.89
23	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8	9,000,000	857.09	77,138,150	858.15	77,234,313	8	2018年12月21日	0.87
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.5	2,000,000	3,321.85	66,437,179	3,326.55	66,531,024	5.5	2019年10月25日	0.75

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。JPM SP(COPCLN)10.0 2407Bは、パフォーマンスがコロンビアの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.33
社債券	14.64
合計	92.96