有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国国債オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国国債マザーファンド	5,433,668,379	1.1726	6,371,519,542	1.1860	6,444,330,697	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)新興国国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 10	103,000,000	637.83	656,967,150	630.16	649,069,435	10	2024年12月 5日	9.30
2	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU 7.84	15,000,000	3,692.75	553,913,034	3,594.28	539,142,087	7.84	2020年 8月12日	7.73
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	50,000,000,000	0.85	427,216,200	0.83	419,960,050	11	2020年11月15日	6.02
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5	44,000,000	866.41	381,224,228	878.99	386,757,958	10.5	2026年12月21日	5.54
5	イギリス	社債券	CS INT(INRCLN) 8.4 2407A	3,350,000	11,071.47	370,894,519	11,064.21	370,651,243	―	2024年 7月31日	5.31
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4	11,000,000	3,134.44	344,789,308	3,159.79	347,577,049	4	2023年10月25日	4.98
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.17	20,000,000	1,680.73	336,146,016	1,678.65	335,731,680	3.17	2021年10月11日	4.81
8	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 7	180,000,000	161.55	290,796,610	163.53	294,356,088	7	2023年 1月25日	4.22
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	2,929.11	263,620,216	3,215.36	289,383,134	10	2029年 1月 1日	4.15
10	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	9,000,000	2,746.12	247,151,252	3,200.38	288,034,741	10	2027年 1月 1日	4.13
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	9,000,000	2,782.66	250,439,483	2,749.44	247,449,629	5.734	2019年 7月30日	3.55
12	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5	41,000,000	532.80	218,448,165	555.87	227,908,406	7.5	2027年 6月 3日	3.27
13	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	7,000,000	2,834.96	198,447,531	3,199.03	223,932,384	10	2025年 1月 1日	3.21
14	ロシア	国債証券	RUSSIA-OFZ 8.15	120,000,000	169.36	203,232,640	169.16	202,992,660	8.15	2027年 2月 3日	2.91
15	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	6,000,000	3,035.00	182,100,384	3,160.18	189,611,044	10	2021年 1月 1日	2.72
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	5,000,000	3,622.29	181,114,899	3,678.71	183,935,682	5.75	2029年 4月25日	2.64
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	20,000,000,000	0.92	185,561,520	0.91	183,194,680	11	2025年 9月15日	2.63
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 2.5	6,000,000	2,891.49	173,489,692	2,894.37	173,662,793	2.5	2026年 7月25日	2.49
19	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.5	10,000,000	1,279.48	127,948,110	1,673.14	167,314,995	10.5	2027年 8月11日	2.40
20	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.25	10,000,000	1,641.21	164,121,544	1,671.45	167,145,400	3.25	2028年11月22日	2.40
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.882	5,000,000	2,744.78	137,239,200	2,744.72	137,236,477	3.882	2022年 3月10日	1.97
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	15,000,000,000	0.86	130,392,660	0.86	130,167,510	10	2024年 9月15日	1.87
23	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	14,000,000,000	0.81	114,764,090	0.81	113,641,500	8.375	2026年 9月15日	1.63
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.733	4,000,000	2,652.74	106,109,864	2,669.79	106,791,703	3.733	2028年 6月15日	1.53
25	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	13,000,000	792.89	103,076,456	802.09	104,272,068	7.25	2020年 1月15日	1.49
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	4,000,000	1,370.07	54,802,974	1,743.28	69,731,574	10.4	2024年 3月20日	1.00
27	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	12,000,000	574.55	68,946,614	550.82	66,099,386	7.75	2031年 5月29日	0.95
28	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 10.4	3,000,000	1,965.30	58,959,004	2,063.89	61,916,994	10.4	2019年 3月27日	0.89

※CS INT(INRCLN) 8.4 2407Aは、パフォーマンスがインドの国債に概ね連動するクレジット・リンク・ノートです。
利率は表示していません。数量は米ドルで表示しています。国/地域はクレジット・リンク・ノートの発行体の所在地で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.39
社債券	5.31
合計	95.70