有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	22,226,058,614	99.39
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		135,205,330	0.60
合計(純資産総額)		22,362,266,522	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,592,227,838	99.72
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,544,983	0.27
合計(純資産総額)		4,604,782,847	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	28,502,662	98.80
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		334,332	1.15
合計(純資産総額)		28,847,020	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,753,969,789	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,816,706	0.70
合計(純資産総額)		3,781,789,073	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,446,808,518	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		94,520,260	1.44
合計(純資産総額)		6,542,331,356	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	456,587,446	97.28
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,710,672	2.70
合計(純資産総額)		469,308,126	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	144,667,859	102.45
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,470,855	△2.45
合計(純資産総額)		141,207,012	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,991,857,772	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,157,667	1.14
合計(純資産総額)		2,015,025,447	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	82,223,098	97.68
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,938,023	2.30
合計(純資産総額)		84,171,147	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,326,653	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△28	0.00
合計(純資産総額)		1,326,625	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,997,700	78.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,693,714	21.22
合計(純資産総額)		12,691,414	100.00