有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

【提出】: 2018/02/16 9:22
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成29年 5月17日現在)		第26特定期間 (平成29年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		30,382,771,678口		27,435,662,626口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,822,933,532円	元本の欠損	9,504,956,590円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6438円	1口当たり純資産額	0.6536円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,438円)	(1万口当たり純資産額)	(6,536円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成28年11月18日至平成29年 5月17日				第26特定期間自平成29年 5月18日至平成29年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第144期自平成28年11月18日至平成28年12月19日				第150期自平成29年 5月18日至平成29年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,360,525円		費用控除後の配当等収益額	A	50,078,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	665,184,825円		収益調整金額	C	504,729,366円
	分配準備積立金額	D	8,047,813円		分配準備積立金額	D	9,165,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,593,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	563,973,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,397,666,679口		当ファンドの期末残存口数	F	29,967,869,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,795,333円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,935,739円
	第145期自平成28年12月20日至平成29年 1月17日				第151期自平成29年 6月20日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,111,041円		費用控除後の配当等収益額	A	50,635,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	643,672,386円		収益調整金額	C	466,608,161円
	分配準備積立金額	D	13,670,672円		分配準備積立金額	D	28,945,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	702,454,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,188,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,284,524,646口		当ファンドの期末残存口数	F	29,452,037,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	211円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,569,049円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,904,075円
	第146期自平成29年 1月18日至平成29年 2月17日				第152期自平成29年 7月19日至平成29年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,341,357円		費用控除後の配当等収益額	A	35,730,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	592,542,573円		収益調整金額	C	460,396,079円
	分配準備積立金額	D	9,441,979円		分配準備積立金額	D	20,749,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,325,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,875,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,452,950,469口		当ファンドの期末残存口数	F	29,058,681,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,905,900円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,117,363円
	第147期自平成29年 2月18日至平成29年 3月17日				第153期自平成29年 8月18日至平成29年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,177,162円		費用控除後の配当等収益額	A	55,749,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	569,599,232円		収益調整金額	C	425,995,026円
	分配準備積立金額	D	20,831,630円		分配準備積立金額	D	27,320,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,608,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,065,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,057,336,678口		当ファンドの期末残存口数	F	28,697,097,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,114,673円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,394,194円
	第148期自平成29年 3月18日至平成29年 4月17日				第154期自平成29年 9月20日至平成29年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,451,466円		費用控除後の配当等収益額	A	32,417,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	533,666,692円		収益調整金額	C	420,509,784円
	分配準備積立金額	D	26,050,021円		分配準備積立金額	D	25,720,552円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,168,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,647,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,774,177,360口		当ファンドの期末残存口数	F	28,325,442,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,548,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,325,442円
	第149期自平成29年 4月18日至平成29年 5月17日				第155期自平成29年10月18日至平成29年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,470,876円		費用控除後の配当等収益額	A	33,127,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	511,703,531円		収益調整金額	C	407,311,709円
	分配準備積立金額	D	16,151,454円		分配準備積立金額	D	29,525,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,325,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,964,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,382,771,678口		当ファンドの期末残存口数	F	27,435,662,626口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,765,543円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,435,662円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成29年 5月18日至平成29年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成29年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成28年11月18日至平成29年 5月17日	第26特定期間自平成29年 5月18日至平成29年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	35,031,711,271円	30,382,771,678円
期中追加設定元本額	103,693,273円	80,303,480円
期中一部解約元本額	4,752,632,866円	3,027,412,532円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成29年 5月17日現在)	第26特定期間 (平成29年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	644,549,805	△127,765,288
合計	644,549,805	△127,765,288

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

開示資料

決算