有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【提出】: 2018/08/17 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2017年11月17日現在)		第27特定期間 (2018年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		27,435,662,626口		25,492,575,106口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,504,956,590円	元本の欠損	9,641,180,145円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6536円	1口当たり純資産額	0.6218円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,536円)	(1万口当たり純資産額)	(6,218円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2017年 5月18日至 2017年11月17日				第27特定期間自 2017年11月18日至 2018年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第150期自 2017年 5月18日至 2017年 6月19日				第156期自 2017年11月18日至 2017年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,078,758円		費用控除後の配当等収益額	A	31,841,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	504,729,366円		収益調整金額	C	400,358,814円
	分配準備積立金額	D	9,165,212円		分配準備積立金額	D	35,092,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	563,973,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,292,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,967,869,595口		当ファンドの期末残存口数	F	26,966,413,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,935,739円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,966,413円
	第151期自 2017年 6月20日至 2017年 7月18日				第157期自 2017年12月19日至 2018年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,635,078円		費用控除後の配当等収益額	A	31,577,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	466,608,161円		収益調整金額	C	394,961,506円
	分配準備積立金額	D	28,945,018円		分配準備積立金額	D	39,679,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,188,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,218,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,452,037,766口		当ファンドの期末残存口数	F	26,602,109,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,904,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,602,109円
	第152期自 2017年 7月19日至 2017年 8月17日				第158期自 2018年 1月18日至 2018年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,730,360円		費用控除後の配当等収益額	A	31,858,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	460,396,079円		収益調整金額	C	389,328,617円
	分配準備積立金額	D	20,749,344円		分配準備積立金額	D	44,450,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,875,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,637,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,058,681,999口		当ファンドの期末残存口数	F	26,221,824,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,117,363円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,221,824円
	第153期自 2017年 8月18日至 2017年 9月19日				第159期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,749,868円		費用控除後の配当等収益額	A	25,047,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	425,995,026円		収益調整金額	C	385,998,088円
	分配準備積立金額	D	27,320,351円		分配準備積立金額	D	49,899,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,065,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,945,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,697,097,404口		当ファンドの期末残存口数	F	25,996,590,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,394,194円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,996,590円
	第154期自 2017年 9月20日至 2017年10月17日				第160期自 2018年 3月20日至 2018年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,417,309円		費用控除後の配当等収益額	A	38,700,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	420,509,784円		収益調整金額	C	383,966,162円
	分配準備積立金額	D	25,720,552円		分配準備積立金額	D	48,749,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,647,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,416,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,325,442,851口		当ファンドの期末残存口数	F	25,858,795,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,325,442円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,858,795円
	第155期自 2017年10月18日至 2017年11月17日				第161期自 2018年 4月18日至 2018年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,127,583円		費用控除後の配当等収益額	A	24,569,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	407,311,709円		収益調整金額	C	378,545,667円
	分配準備積立金額	D	29,525,334円		分配準備積立金額	D	61,126,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,964,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,241,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,435,662,626口		当ファンドの期末残存口数	F	25,492,575,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,435,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,492,575円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2017年11月18日至 2018年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2018年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2017年 5月18日至 2017年11月17日	第27特定期間自 2017年11月18日至 2018年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	30,382,771,678円	27,435,662,626円
期中追加設定元本額	80,303,480円	34,698,137円
期中一部解約元本額	3,027,412,532円	1,977,785,657円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2017年11月17日現在)	第27特定期間 (2018年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△127,765,288	2,920,122
合計	△127,765,288	2,920,122

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

開示資料

決算