有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

【提出】: 2016/08/17 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成27年11月17日現在)		第23特定期間 (平成28年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		39,999,146,519口		37,416,176,330口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	11,111,109,353円	元本の欠損	12,906,389,247円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7222円	1口当たり純資産額	0.6551円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,222円)	(1万口当たり純資産額)	(6,551円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成27年 5月19日至平成27年11月17日				第23特定期間自平成27年11月18日至平成28年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第126期自平成27年 5月19日至平成27年 6月17日				第132期自平成27年11月18日至平成27年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,576,148円		費用控除後の配当等収益額	A	81,928,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,153,146,999円		収益調整金額	C	940,353,645円
	分配準備積立金額	D	15,116,777円		分配準備積立金額	D	15,772,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,287,839,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,053,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,671,847,529口		当ファンドの期末残存口数	F	39,461,382,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,015,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,384,147円
	第127期自平成27年 6月18日至平成27年 7月17日				第133期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,166,735円		費用控除後の配当等収益額	A	81,633,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,124,876,207円		収益調整金額	C	905,348,105円
	分配準備積立金額	D	20,006,839円		分配準備積立金額	D	7,298,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,243,049,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,280,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,089,993,031口		当ファンドの期末残存口数	F	39,141,004,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	254円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	126,269,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,423,012円
	第128期自平成27年 7月18日至平成27年 8月17日				第134期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,549,439円		費用控除後の配当等収益額	A	87,204,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,087,662,715円		収益調整金額	C	845,183,721円
	分配準備積立金額	D	13,277,289円		分配準備積立金額	D	22,198,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,489,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	954,585,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,472,181,843口		当ファンドの期末残存口数	F	38,714,113,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,416,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	116,142,340円
	第129期自平成27年 8月18日至平成27年 9月17日				第135期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,265,687円		費用控除後の配当等収益額	A	89,695,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,058,048,235円		収益調整金額	C	818,567,488円
	分配準備積立金額	D	17,285,559円		分配準備積立金額	D	12,739,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,166,599,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,002,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,808,492,510口		当ファンドの期末残存口数	F	38,371,872,110口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,425,477円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,115,616円
	第130期自平成27年 9月18日至平成27年10月19日				第136期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,999,158円		費用控除後の配当等収益額	A	75,342,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,025,227,516円		収益調整金額	C	773,025,960円
	分配準備積立金額	D	10,812,779円		分配準備積立金額	D	25,807,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,039,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,176,426円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,477,994,378口		当ファンドの期末残存口数	F	38,017,388,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,433,983円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,034,776円
	第131期自平成27年10月20日至平成27年11月17日				第137期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,788,911円		費用控除後の配当等収益額	A	65,788,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	993,129,720円		収益調整金額	C	760,821,513円
	分配準備積立金額	D	14,949,501円		分配準備積立金額	D	24,909,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,088,868,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	851,519,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,999,146,519口		当ファンドの期末残存口数	F	37,416,176,330口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,997,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,832,352円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成27年11月18日至平成28年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成28年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成27年 5月19日至平成27年11月17日	第23特定期間自平成27年11月18日至平成28年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	43,437,403,890円	39,999,146,519円
期中追加設定元本額	158,426,211円	143,372,317円
期中一部解約元本額	3,596,683,582円	2,726,342,506円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成27年11月17日現在)	第23特定期間 (平成28年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	101,180,360	32,712,711
合計	101,180,360	32,712,711

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

開示資料

決算